|
|||||
|
|||||
Äîáðûé âå÷åð! Êîíöåïöèÿ áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â ðàçäåëåíèè àñê\áèä íà áàé\ñåëë. Äàííûå áóäóò áðàòüñÿ èç ëåíòû. Òàê êàê íàïðèìåð ñäåëêà â ëåíòå ïî àñê (ïîêóïêà), íå âñåãäà ãîâîðèò î ïîêóïêå, ò.å. ïî "ãîëûì" àñê\áèä íå îïðåäåëèòü ïîêóïàþò èëè ïðîäàþò. Òî÷íîãî àëãîðèòìà ó ìåíÿ íåò, òî÷íåå ñêàçàòü íå õâàòàåò åùå îäíîãî ïàðàìåòðà, íóæíî ýêñïåðèìåíòèðîâàòü. Íî ýòî ìîå âèäåíèå è òðàêòîâêà ëåíòû, ìíîãèå ìîãóò íå ñîãëàñèòüñÿ ñî ìíîé. Ñïîðèòü íå áóäó. Åùå âîïðîñ - ìîæíî ëè âûãðóæàòü äàííûå ñ âàøåãî ñîâåòíèêà â ýêñåëü?
Çðÿ. Òóò åñòü î ÷¸ì ïîãîâîðèòü.
Ãîëûå àñê\áèäû äåéñòâèòåëüíî íå èíôîðìàòèâíû. Íà ðûíêå ïðèñóòñòâóþò ÷åòûðå ñòîðîíû: ìàðêåò ïîêóïàòåëè - ëèìèò ïðîäàâöû è ìàðêåò ïðîäàâöû - ëèìèò ïîêóïàòåëè. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ïîëíîé êàðòèíû íàì íåîáõîäèìû èìåííî ýòè äâå ëèíèè áàëàíñà. Ïðîñòî äåëüòà (ìàðêåò ïîêóïàòåëè - ìàðêåò ïðîäàâöû) áóäåò áåññìûñëåííà, åñëè ìû íè÷åãî íå çíàåì î ëèìèòíèêàõ. Âîïðîñ â òîì, êàê âèçóàëèçèðîâàòü ëèìèòíèêè. Îáùèé îáú¸ì ìàëî óäîáåí. Òàêèå èíäèêàòîðû åñòü â íèíäçå, è òàì ïîëíûé õàîñ íà âûõîäå. Èíòåðåñíî áûëî áû óâèäåòü äèíàìèêó, òî åñòü ñêîëüêî çà îïðåäåë¸ííûé ïåðèîä âðåìåíè äîáàâëÿëîñü èëè ñíèìàëîñü çàÿâîê. Åñëè öåíà äâèæåòñÿ, ê ïðèìåðó ââåðõ, òî ïîä íåé îáðàçóåòñÿ â ñòàêàíå âàêóóì, è ïî òîìó êàê áûñòðî îí çàïîëíÿåòñÿ ìîæíî ñóäèòü î ñåðü¸çíîñòè ïîêóïîê, óðîâíè æå ñâåðõó, ïîìèìî òîãî, ÷òî îíè áóäóò ðàçáèðàòüñÿ ìàðêåò-àñêàìè, áóäóò òàêæå óêðåïëÿòüñÿ äîïîëíèòåëüíûìè ëèìèò-çàÿâêàìè, ëèáî çàÿâêè áóäóò óáèðàòüñÿ, ëèáî äîáàâëÿòüñÿ íå òàê àêòèâíî, êàê âíèçó, è âñ¸ ýòî â ÿâíîì âèäå ãîâîðèò î íàìåðåíèÿõ èãðîêîâ, íî ýòî íàäî óâèäåòü â ïîíÿòíîé ôîðìå.
Ëèêâèäíîñòü â ñòàêàíå - ýôèìåðíà. Çàÿâêè ìîãóò âûñòàâëÿòüñÿ è ñíèìàòüñÿ Î×ÅÍÜ Î×ÅÍÜ áûñòðî. Ñ òàêîé ñêîðîñòüþ, ÷òî ýòî íå ñïîñîáíà ïåðåäàòü ëåíòà (òî÷íåå ëåíòà - ýòî âîîáùå íå ñòàêàí). Ýòî äåëàþò HFT è äåëàþò äëÿ òîãî, ÷òîáû í..òü äðèãèå HFT.
Çàÿâêè (ëèìèòû) ìîæíî ðàññìàòðèâàòü òîëüêî èñïîëíåííûå. Ïðè÷åì ëó÷øå äåëèòü èõ íà ìåëêèå è êðóïíûå. Ñòàêàí â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà âàëþòàõ - ÷èñòàÿ ìàíèïóëÿöèÿ. Ñòðîèòü ñèñòåìó ðàáîòû ïî ñòàêàíó - ïðîøëûé âåê. Âñÿ ëèêâèäíîñòü êîòîðóþ Âû âèäèòå â ñòàêàíå ÍÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ. Îíà ìîæåò èñïàðèòüñÿ â ìîìåíò èñïîëíåíèÿ áîëüøîé ðûíî÷íîé çàÿâêè è åå ðàçìàæåò ïî öåíàì. Âû íè÷åãî íå óâèäèòå ãëàçàìè â äèíàìèêå ïî ñòàêàíó. Ðåàëüíî ìîæíî îöåíèòü òîëüêî êîëè÷åñòâî çàÿâîê êîòîðûå áûëè âûñòàâëåíû â ìîìåíò èñïîëíåíèÿ ïðèíòà ïî àñê èëè áèä ïî ãðàíèöå ñïðåäà è ýòî ìîæåò äàòü íåêóþ èíôîðìàöèþ î íàìåðåíèÿõ, íî íèêàê íå â ìîìåíòå.  ìîìåíòå ìîæíî ñìîòðåòü ÷èñòóþ ëåíòó êàê åå äîëáÿò ðîáîòû è ïðîòèâ êîãî îíè äîëáÿò.
UPD: Ïî÷èòàéòå ïðî òèïû HFT ñíà÷àëà (çàáèðàþùèå ëèêâèäíîñòü, äîáàâëÿþùèå è íåéòðàëüíûå). Òàêæå ó÷òèòå, ÷òî åñòü åùå òèï çàÿâîê - Stop Limit êîòîðûå âîîáùå íå âèäíû â ñòàêàíå. Íà áàé ðàñïîëàãàþòñÿ ÂÛØÅ ëó÷øåãî îôôåðà, à íà ÑÅËË íèæå ëó÷øåãî áèäà.
Äà, ïîæàëóé, â ìîìåíòå êàðòèíà ýôåìåðíà. Íî ÿ ïðåäëàãàþ èíòåãðèðîâàòü èçìåíåíèå îáú¸ìîâ çàÿâîê çà îïðåäåë¸ííûé ïåðèîä âðåìåíè. Åñëè êàêîé-òî ÍÔÒ âûñòàâèë êðóïíûé îáú¸ì è ïîòîì óáðàë, òî â ðåçóëüòàòå áóäåò íóëü. Åñëè ÷òî-òî èñïàðèòñÿ, òî ìû óâèäèì îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå, âìåñòî êðóïíîé çàÿâêè, êîòîðóþ âèäåë ïðîñòîé íàáëþäàòåëü. Ñòîïû, åñëè ÿ íè÷åãî íå ïóòàþ, èñïîëíÿþòñÿ êàê ìàðêåòû, òî åñòü ñâîäÿòñÿ ñ ëèìèòàìè, òî ÷òî ìû èõ íå âèäèì - òàê ìû è ìàðêåòû íå âèäèì, ïîêà â ëåíòå ïðèíò íå ïðîéä¸ò. Åñëè òîëüêî ïðîíèêíóòü â ãîëîâû èãðîêîâ äî òîãî êàê îíè íàæìóò íà êíîïêó, íî ýòî óæå ñëåäóþùèé øàã ðàçðàáîò÷èêîâ ÊëàñòåðÄåëüòû...
Íó ëàäíî, ÿ òóò íåìíîãî íàïðÿãñÿ, íàáðîñàë àëãîðèòì...
Ïðåäïîëîæèì, ïî ëåíòå â ìîìåíò âðåìåíè t0 ïðîø¸ë ìàðêåò-îðäåð ïî àñêó, ïðè ýòîì öåíà âûðîñëà è áëèæàéøèé àñê ñòàë ðàâåí À,
òîãäà, íà÷èíàÿ ñ t0, è äî ñëåäóþùåãî èçìåíåíèÿ öåíû â ìîìåíò âðåìåíè t1 ìû áóäåì ðàññ÷èòûâàòü çíà÷åíèå èíäèêàòîðà ñëåäóþùèì îáðàçîì:
dV(dt,i)=M - V(t0) + V(t1), ãäå
dV(dt,i) - èçìåíåíèå îáú¸ìà çàÿâîê íà îïðåäåë¸ííîì óðîâíå L(i), ãäå i - ïîðÿäêîâûé íîìåð öåíîâîãî óðîâíÿ â ñòàêàíå îòíîñèòåëüíî òåêóùåé öåíû À
dt - âðåìÿ ïðîøåäøåå ìåæäó èçìåíåíèÿìè öåíû (t1 - t0)
Ì - îáùèé îáú¸ì ìàðêåò îðäåðîâ ïðîøåäøèé ïî öåíå À çà âðåìÿ dt
V(t0) - îáú¸ì çàÿâîê íà óðîâíå L(i) â ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ ïåðâîé ñäåëêè ïî öåíå A
V(t1) - îáú¸ì çàÿâîê íà óðîâíå L(i) â ìîìåíò èçìåíåíèÿ òåêóùåé öåíû, î÷åâèäíî, áóäåò ðàâåí íóëþ, åñëè öåíà âûðàñòåò.
Êîëè÷åñòâî ïðîñ÷èòûâàåìûõ óðîâíåé imax çàäà¸òñÿ â ïàðàìåòðàõ èíäèêàòîðà, è êîíå÷íîå çíà÷åíèå áóäåò ñóììîé ïî âñåì imax óðîâíÿì, îòäåëüíî, êîíå÷íî äëÿ áèäîâ è äëÿ àñêîâ, òî åñòü äâà íåçàâèñèìûõ çíà÷åíèÿ èìååì íà âûõîäå.
 ìîìåíò èçìåíåíèÿ öåíû çíà÷åíèå dV(dt,i), à òî÷íåå ñóììà ïî âñåì i, ôèêñèðóåòñÿ, è â äàëüíåéøåì ýòè çíà÷åíèÿ íàêàïëèâàþòñÿ äî çàâåðøåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ áàðà.
Òàêèì îáðàçîì, ìû ñìîæåì óâèäåòü íå òîëüêî òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â äàííûé ìîìåíò, íî è êàêîâà áûëà òåíäåíöèÿ â îáùåì çà êàæäûé ðàíåå ïðîñ÷èòàííûé áàð.
Ïðèíòû ðàçìåðîì 1-5 êîíòðàêòîâ - ýòî â îñíîâíîì ðîáîòû, öåëü êîòîðûõ ïðîñòî ñäâèíóòü öåíó â îáëàñòü ãäå åñòü áàáëî, ÷òîáû êòî-òî òàì çàãðóçèëñÿ/ðàçãðóçèëñÿ. Ðîáîòû çàðàáàòûâàþò/òåðÿþò 1 ïóíêò îò ñäåëêè, ñîâåðøàÿ èõ òûñÿ÷àìè. Èçìåðÿòü îáúåì ýôèìåðíîé ëèêâèäíîñòè áåññìûñëåííî. Íå çàáèâàéòå ñåáå ãîëîâó. Åñòü ñìûñë àíàëèçèðîâàòü òîëüêî cîâåðøåííûå ñäåëêè ïðè÷åì â ðàçðåçå èõ îáúåìà, ÷òîáû õîòü êàê-òî îòäåëèòü HFT øóì îò ðåàëüíûõ ñäåëîê.  íàñòîÿùåå âðåìÿ áèðæà ñòàëà àããðåãèðîâàòü ÷àñòü îäèíî÷íûõ ñäåëîê íà ñâîåé ñòîðîíå, ÷òî óñëîæíÿåò àíàëèç, òê äî ýòîãî áûëè ÷åòêî âèäíû ïî ëåíòå áîëüøèå ïðèíòû, à ñåé÷àñ íåò óâåðåííîñòè, òî ëè ýòî ïðîøëî 1 ïî 50, òî ëè 5 ïî 10.
Áûëî óæå.
+
Âîò òàêèå èíäèêàòîðû (âêëþ÷àÿ ëåíòó) ñäåëàòü ìîæíî (è ÷àñòü óæå ìíîé ñäåëàíà, âêëþ÷àÿ SmartTape). Îíè ðàáîòàþò íà ïëàòôîðìå cTrader (ìîæíî ñêà÷àòü ñ ñàéòà spotware è ïðÿìî èç ïëàòôîðìû çàðåãàòü äåìêó - íå íóæåí ÄÖ).
ZigzagAK êàê ìîæíî íàéòè èíäèêàòîðû, êîòîðûå óêàçàíû íà êàðòèíêå è ðàáîòàþò â cTrader. Õîòåë áû ñåáå òàêèå óñòàíîâèòü. Ñïàñèáî
Ýòî ìîÿ ðàçðàáîòêà. Ýòîãî ÏÎÊÀ íåò íèãäå. Áëèæàéøèé àíàëîã - ýòî ATAS c èíäèêàòîðàìè Market Voice.
(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.