DOM/Time and Sales for MT4. Индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4. Версия 2.0

[TheXpert]

Подскажите как обновить вручную терминал?

Залогиниться с терминала на демо-сервер Метаквотов

[Pros]

Советник предоставлен в исходном виде. Соответственно на его основе можно писать индикаторы.

подскажите, в чем будет концепция у индикаторов на основе стакана и ленты?

Добрый вечер! Концепция будет заключаться в разделении аск\бид на бай\селл. Данные будут браться из ленты. Так как например сделка в ленте по аск (покупка), не всегда говорит о покупке, т.е. по "голым" аск\бид не определить покупают или продают. Точного алгоритма у меня нет, точнее сказать не хватает еще одного параметра, нужно экспериментировать. Но это мое видение и трактовка ленты, многие могут не согласиться со мной. Спорить не буду. Еще вопрос - можно ли выгружать данные с вашего советника в эксель?

[БоряБорщ]

Спорить не буду.

Зря. Тут есть о чём поговорить.
Голые аск\биды действительно не информативны. На рынке присутствуют четыре стороны: маркет покупатели - лимит продавцы и маркет продавцы - лимит покупатели. Таким образом, для полной картины нам необходимы именно эти две линии баланса. Просто дельта (маркет покупатели - маркет продавцы) будет бессмысленна, если мы ничего не знаем о лимитниках. Вопрос в том, как визуализировать лимитники. Общий объём мало удобен. Такие индикаторы есть в ниндзе, и там полный хаос на выходе. Интересно было бы увидеть динамику, то есть сколько за определённый период времени добавлялось или снималось заявок. Если цена движется, к примеру вверх, то под ней образуется в стакане вакуум, и по тому как быстро он заполняется можно судить о серьёзности покупок, уровни же сверху, помимо того, что они будут разбираться маркет-асками, будут также укрепляться дополнительными лимит-заявками, либо заявки будут убираться, либо добавляться не так активно, как внизу, и всё это в явном виде говорит о намерениях игроков, но это надо увидеть в понятной форме.

[ZigzagAK]

Ликвидность в стакане - эфимерна. Заявки могут выставляться и сниматься ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ быстро. С такой скоростью, что это не способна передать лента (точнее лента - это вообще не стакан). Это делают HFT и делают для того, чтобы н..ть дригие HFT.
Заявки (лимиты) можно рассматривать только исполненные. Причем лучше делить их на мелкие и крупные. Стакан в настоящее время на валютах - чистая манипуляция. Строить систему работы по стакану - прошлый век. Вся ликвидность которую Вы видите в стакане НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Она может испариться в момент исполнения большой рыночной заявки и ее размажет по ценам. Вы ничего не увидите глазами в динамике по стакану. Реально можно оценить только количество заявок которые были выставлены в момент исполнения принта по аск или бид по границе спреда и это может дать некую информацию о намерениях, но никак не в моменте. В моменте можно смотреть чистую ленту как ее долбят роботы и против кого они долбят.

UPD: Почитайте про типы HFT сначала (забирающие ликвидность, добавляющие и нейтральные). Также учтите, что есть еще тип заявок - Stop Limit которые вообще не видны в стакане. На бай располагаются ВЫШЕ лучшего оффера, а на СЕЛЛ ниже лучшего бида.

[БоряБорщ]

Да, пожалуй, в моменте картина эфемерна. Но я предлагаю интегрировать изменение объёмов заявок за определённый период времени. Если какой-то НФТ выставил крупный объём и потом убрал, то в результате будет нуль. Если что-то испарится, то мы увидим отрицательное значение, вместо крупной заявки, которую видел простой наблюдатель. Стопы, если я ничего не путаю, исполняются как маркеты, то есть сводятся с лимитами, то что мы их не видим - так мы и маркеты не видим, пока в ленте принт не пройдёт. Если только проникнуть в головы игроков до того как они нажмут на кнопку, но это уже следующий шаг разработчиков КластерДельты...

[БоряБорщ]

Ну ладно, я тут немного напрягся, набросал алгоритм...

Предположим, по ленте в момент времени t0 прошёл маркет-ордер по аску, при этом цена выросла и ближайший аск стал равен А,
тогда, начиная с t0, и до следующего изменения цены в момент времени t1 мы будем рассчитывать значение индикатора следующим образом:

dV(dt,i)=M - V(t0) + V(t1), где
dV(dt,i) - изменение объёма заявок на определённом уровне L(i), где i - порядковый номер ценового уровня в стакане относительно текущей цены А
dt - время прошедшее между изменениями цены (t1 - t0)
М - общий объём маркет ордеров прошедший по цене А за время dt
V(t0) - объём заявок на уровне L(i) в момент совершения первой сделки по цене A
V(t1) - объём заявок на уровне L(i) в момент изменения текущей цены, очевидно, будет равен нулю, если цена вырастет.
Количество просчитываемых уровней imax задаётся в параметрах индикатора, и конечное значение будет суммой по всем imax уровням, отдельно, конечно для бидов и для асков, то есть два независимых значения имеем на выходе.
В момент изменения цены значение dV(dt,i), а точнее сумма по всем i, фиксируется, и в дальнейшем эти значения накапливаются до завершения формирования бара.
Таким образом, мы сможем увидеть не только то, что происходит в данный момент, но и какова была тенденция в общем за каждый ранее просчитанный бар.

[ZigzagAK]

Принты размером 1-5 контрактов - это в основном роботы, цель которых просто сдвинуть цену в область где есть бабло, чтобы кто-то там загрузился/разгрузился. Роботы зарабатывают/теряют 1 пункт от сделки, совершая их тысячами. Измерять объем эфимерной ликвидности бессмысленно. Не забивайте себе голову. Есть смысл анализировать только cовершенные сделки причем в разрезе их объема, чтобы хоть как-то отделить HFT шум от реальных сделок. В настоящее время биржа стала аггрегировать часть одиночных сделок на своей стороне, что усложняет анализ, тк до этого были четко видны по ленте большие принты, а сейчас нет уверенности, то ли это прошло 1 по 50, то ли 5 по 10.

Было уже.


+


Вот такие индикаторы (включая ленту) сделать можно (и часть уже мной сделана, включая SmartTape). Они работают на платформе cTrader (можно скачать с сайта spotware и прямо из платформы зарегать демку - не нужен ДЦ).

[akhizhnyak]

ZigzagAK как можно найти индикаторы, которые указаны на картинке и работают в cTrader. Хотел бы себе такие установить. Спасибо

[ZigzagAK]

Это моя разработка. Этого ПОКА нет нигде. Ближайший аналог - это ATAS c индикаторами Market Voice.

[Pros]

Да, пожалуй, в моменте картина эфемерна. Но я предлагаю интегрировать изменение объёмов заявок за определённый период времени. Если какой-то НФТ выставил крупный объём и потом убрал, то в результате будет нуль. Если что-то испарится, то мы увидим отрицательное значение, вместо крупной заявки, которую видел простой наблюдатель. Стопы, если я ничего не путаю, исполняются как маркеты, то есть сводятся с лимитами, то что мы их не видим - так мы и маркеты не видим, пока в ленте принт не пройдёт. Если только проникнуть в головы игроков до того как они нажмут на кнопку, но это уже следующий шаг разработчиков КластерДельты...

Добрый вечер! Будет хорошо если можно сделать такой индикатор для мт4 по вашему алгоритму. Надо обдумать может еще какая мысль придет.