Проблема с терминалом!

[deniss]

Считаю необходимым рассмотреть проблему, которой через несколько месяцев исполнится один год.
Как видим, кумулятивная дельта этого инструмента за долгосрочный период 8 месяцев это монотонно возрастающая функция времени.
1. Прошу опытных трейдеров сообщить их мнение по этой теме.
Считают ли они, что поставляемая дельта от CME Group по USDJPY начиная с августа 2015 не соответствует реальным сделкам?
2. Обратиться к первоисточнику поставщику CME Group и потребовать разъяснений по этому поводу.
Денис, пожалуйста, сделайте такое обращение или сообщите контакты к кому можно адресовать этот вопрос в CME Group.
Спасибо за помощь!

1. Ни одна биржа не поставляет дельту.
2. Они даже не поймут, что мы от них хотим

В двух словах, дельта расчетная величина и она рассчитывается на основании некоторого алгоритма, и поставляется в платформу Кластердельта и индикаторы объемы. В данном случае можно сказать, что дельта это производное от биржевых данных, созданное разработчиками данного портала. Хотя алгоритм очевиден и дельта по тому же принципу строится везде.

С биржи приходят такие данные: объем сделки, время сделки и цена сделки. Паралельно приходят данные по цене бид и по цене аск. Я сверяю цену сделки с ценами аск и бид и маркирую сделку в соответствии с тем, по какой цене она была совершена и куда, соответственно, направлена. В отличии от всех биржевых инструментов цены аск и бид у фьючерса йены практически всегда равны и по этому нельзя определить точно в какую сторону была направлена сделка. Так как нейтральных сделок не существует в моем алгоритме направлением по умолчанию является аск, в связи с чем так она и записывается.

Теоретически можно пытаться сравнить расположение тика с прошлым тиком или уменьшение объемов в стакане по биду и по аску. Но это не самый надежный метод и, что будет на выходе неизвестно. В целом учитывая, что от текущей дельты по йене пользы все равно нет - можем попробывать поэксперементировать.