разные данные объема и дельты в самой программе КД и терминале МТ

[anler]

доброго времени суток.

давно уже заметил, что в самой программе и в данных МТ есть небольшие различия по дельте (объем как-то не сравнивал, возможно, тоже есть), то есть то в КД больше дельта, то в МТ. но вроде как по сумме всех дельт за день и там и там выходило все ровно. ладно, не страшно.

но на прошлой неделе, в среду 03.02.2015 заметил сильное различие, как по объему, так и по дельте, по CL 03-15, которое по сумме никак не сходилось. заскринил для примера отрезок с 20:00 по мск, часовые бары:
время объем/дельта
20:00 КД-47678/5452 МТ-25682/2186
21:00 КД-94788/5678 МТ-80871/4037
22:00 КД-109788/1726 МТ-69790/1304

Скорее всего, есть различия и по другим инструментам и в другое время, но высматривать не хочу. просьба, разобраться и чему все-таки доверять?

на этой неделе приобрету другой программный комплекс для анализа рынка - будет интересно, если данные из КД не будут соответствовать настоящим биржевым. посмотрим.

[deniss]

доброго времени суток.

давно уже заметил, что в самой программе и в данных МТ есть небольшие различия по дельте (объем как-то не сравнивал, возможно, тоже есть), то есть то в КД больше дельта, то в МТ. но вроде как по сумме всех дельт за день и там и там выходило все ровно. ладно, не страшно.

но на прошлой неделе, в среду 03.02.2015 заметил сильное различие, как по объему, так и по дельте, по CL 03-15, которое по сумме никак не сходилось. заскринил для примера отрезок с 20:00 по мск, часовые бары:
время объем/дельта
20:00 КД-47678/5452 МТ-25682/2186
21:00 КД-94788/5678 МТ-80871/4037
22:00 КД-109788/1726 МТ-69790/1304
Скорее всего, есть различия и по другим инструментам и в другое время, но высматривать не хочу. просьба, разобраться и чему все-таки доверять?

Сейчас перепроверю и выложу скрины...

upd.: да, действительно, по третьему числу есть несовпадения. Дальше вроде все нормально. Пока ищу причину.

[anler]

спасибо но
в понедельник 09,02 и во вторник 10,02 также имеются расхождения по нефти.
в общем, разбирайтесь

[anler]

ещё один баг. заметил и раньше, но вчера в среду 11.02 было отчетливо видно по той же нефти, может и по другим инстр. есть.
суть в следующем: в колонке Prices отображается корректное количество проторгованных контрактов, а вот в колонке Volume Profiles отображается непонятная какая-то часть. посмотрите в среду американскую сессию и сразу все увидите. такое ощущение, что это как раз связано с расхождениями в данных, которые в среду также присутствовали

[anler]

что известно по проблеме? сегодня весь день подозрительно экстремально мизерные объемы и там и там. но пару часов назад в МТ появились нормальные вроде данные, а в СД до сих пор ничего

видимо, также контракт не поменяли

[deniss]

что известно по проблеме? сегодня весь день подозрительно экстремально мизерные объемы и там и там. но пару часов назад в МТ появились нормальные вроде данные, а в СД до сих пор ничего
видимо, также контракт не поменяли

Проблема изучена, выводы сделаны :)

Кластер дельту стоит перезапустить и выбрать новый контракт

[anler]

хорошо, но проблема с указанием некорректного "Volume Profile" осталась.
пример на новом контракте CL (возможна ситуация и на других инструментах)
на уровне в 49 (и на всех других) за 23.02 на момент времени 18:20мск показывает 2206 контрактов, а если посмотреть на график, то 7046. проблема начинается, как понимаю в американскую сессию или раньше

[deniss]

хорошо, но проблема с указанием некорректного "Volume Profile" осталась.
пример на новом контракте CL (возможна ситуация и на других инструментах)
на уровне в 49 (и на всех других) за 23.02 на момент времени 18:20мск показывает 2206 контрактов, а если посмотреть на график, то 7046. проблема начинается, как понимаю в американскую сессию или раньше

Проблема была(!) в момент перехода цена под уровень 50, так как формула "объединения" теряла один разряд. Сейчас этот момент исправлен - теоретически, такое может быть на любом инструменте - но для этого цене надо перейти какой-то уровень, и этот порог достаточно далекий для текущих цен.

Сейчас все должно быть нормально.

[anler]

Проблема была(!) в момент перехода цена под уровень 50, так как формула "объединения" теряла один разряд. Сейчас этот момент исправлен - теоретически, такое может быть на любом инструменте - но для этого цене надо перейти какой-то уровень, и этот порог достаточно далекий для текущих цен.

Сейчас все должно быть нормально.

пока не стал разбираться в какой "момент перехода формула теряла один разряд", но эта проблема существовала и ранее - я на неё указывал.
в если исправлено - то, отлично, спасибо!

[CME]

Сейчас все должно быть нормально.

Проблема осталась на 6E мартовский контракт - различие объемов в три раза!
Исправляете косяки!