методика подсчёта дельты

[ihaar]

Здравствуйте
если тема уже поднималась, то прошу прощения, не нашёл

обнаружил сей феномен и хотелось бы понять причину.

ниже скрин с сайта дельты и скрин подписанной Multicharts с данными CQG
текущий контракт по евро
chartohlc_redirect.png
MultiCharts3.png

1. насколько я понимаю:

все данные по инструментам торгуемым на бирже могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

тогда каким образом могут столь значительно отличаться данные по объёмам?
(это только то что видно невооружённым взглядом, не сравнивая цифры)

2. дельта = объём по Аск - объём по Бид.
кумдельта = кумдельта[бар назад] + дельта
биржа одна и таже, контракт тот же, история одна и таже.
можно допустить некоторые отличия у разных поставщиков данных, но не настолько же глобальные чтобы получились практически противоположные значения по дельте
как это объяснить?

заранее благодарен