+ Îòâåòèòü â òåìå
Ïîêàçàíî ñ 1 ïî 10 èç 10

Òåìà: ìåòîäèêà ïîäñ÷¸òà äåëüòû

  1. #1
    Ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    07.08.2012
    Ñîîáùåíèé
    35
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 1 ðàç â 1 ñîîáùåíèè

    ìåòîäèêà ïîäñ÷¸òà äåëüòû

    Çäðàâñòâóéòå
    åñëè òåìà óæå ïîäíèìàëàñü, òî ïðîøó ïðîùåíèÿ, íå íàø¸ë

    îáíàðóæèë ñåé ôåíîìåí è õîòåëîñü áû ïîíÿòü ïðè÷èíó.

    íèæå ñêðèí ñ ñàéòà äåëüòû è ñêðèí ïîäïèñàííîé Multicharts ñ äàííûìè CQG
    òåêóùèé êîíòðàêò ïî åâðî
    chartohlc_redirect.png
    MultiCharts3.png

    1. íàñêîëüêî ÿ ïîíèìàþ:
    âñå äàííûå ïî èíñòðóìåíòàì òîðãóåìûì íà áèðæå ìîãóò èñõîäèòü òîëüêî îò îäíîãî èñòî÷íèêà, ñîîòâåòñòâåííî ýòè äàííûå (öåíà/îáúåì) íå ìîãóò ðàçëè÷àòüñÿ íåçàâèñèìî îò òîãî, êàê è ãäå îíè áûëè ïîëó÷åíû, ïðè óñëîâèè êîíå÷íî, ÷òî ïîëó÷åíû îíè áûëè ñ áèðæè è íå ôèëüòðîâàëèñü.
    òîãäà êàêèì îáðàçîì ìîãóò ñòîëü çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ äàííûå ïî îáú¸ìàì?
    (ýòî òîëüêî òî ÷òî âèäíî íåâîîðóæ¸ííûì âçãëÿäîì, íå ñðàâíèâàÿ öèôðû)

    2. äåëüòà = îáú¸ì ïî Àñê - îáú¸ì ïî Áèä.
    êóìäåëüòà = êóìäåëüòà[áàð íàçàä] + äåëüòà
    áèðæà îäíà è òàæå, êîíòðàêò òîò æå, èñòîðèÿ îäíà è òàæå.
    ìîæíî äîïóñòèòü íåêîòîðûå îòëè÷èÿ ó ðàçíûõ ïîñòàâùèêîâ äàííûõ, íî íå íàñòîëüêî æå ãëîáàëüíûå ÷òîáû ïîëó÷èëèñü ïðàêòè÷åñêè ïðîòèâîïîëîæíûå çíà÷åíèÿ ïî äåëüòå
    êàê ýòî îáúÿñíèòü?

    çàðàíåå áëàãîäàðåí

  2. #2
    ClusterDelta.com Team
    Ðåãèñòðàöèÿ
    12.11.2011
    Ñîîáùåíèé
    4,067
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    627
    Ïîáëàãîäàðèëè 1,776 ðàç(à) â 1,249 ñîîáùåíèÿõ
    1. ó íàñ äàííûå ïðàâèëüíûå (óæå 300 ðàç ïðîâåðåíî ïåðåïðîâåðåííî)
    2. CQG êàêèì îáðàçîì Âû íàêîïèëè êóìóëÿòèâíóþ äåëüòó?! íåäåëþ íå âûêëþ÷àëè òåðìèíàë? èíà÷å ÊÀÊ?

    áèðæà îäíà è òàæå
    ïîñòàâùèêè ó âñåõ ðàçíûå


    ïî îáúåìó ÿ ïðîâåðþ ïîçæå
    íî óâåðåí ÷òî ó íàñ ñ äàííûìè âñå ÎÊ
    Àëåêñàíäð

    ÷òî áû ïîñìîòðåòü êàðòèíêó â ïîëíîì ðàçìåðå - ïðàâîé êíîïêîé ìûøè\ îòêðûòü èçîáðàæåíèå â íîâîé âêëàäêå
    óñòàíîâêà èíäèêàòîðîâ âèäåî https://www.youtube.com/channel/UCax...KqtnrtnrHnOccg

    Òâèòòåð

    ñíà÷àëà ïóáëèêóþ â Telegram

  3. #3
    ClusterDelta.com Team
    Ðåãèñòðàöèÿ
    12.11.2011
    Ñîîáùåíèé
    4,067
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    627
    Ïîáëàãîäàðèëè 1,776 ðàç(à) â 1,249 ñîîáùåíèÿõ
    íèæå ñêðèí íèíçè ñ äàííûìè CQG
    òåêóùèé êîíòðàêò ïî åâðî
    Àëåêñàíäð

    ÷òî áû ïîñìîòðåòü êàðòèíêó â ïîëíîì ðàçìåðå - ïðàâîé êíîïêîé ìûøè\ îòêðûòü èçîáðàæåíèå â íîâîé âêëàäêå
    óñòàíîâêà èíäèêàòîðîâ âèäåî https://www.youtube.com/channel/UCax...KqtnrtnrHnOccg

    Òâèòòåð

    ñíà÷àëà ïóáëèêóþ â Telegram

  4. Ïîëüçîâàòåëü ñêàçàë cïàñèáî: ihaar
  5. #4
    Ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    07.08.2012
    Ñîîáùåíèé
    35
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 1 ðàç â 1 ñîîáùåíèè
    â multicharts íà÷èíàÿ ñ êàêîéòî âåðñèè ïîñëå 8êè, äåëüòà ÿâëÿåòñÿ âñòðîåííîé (êëàñòåðû è íàêîïèòåëüíàÿ)
    âû÷èñëÿåòñÿ êàê îáú¸ì ïî àñê ìèíóñ îáú¸ì ïî áèä
    ó CQG èñòîðèÿ ëåíòû (òèêè trade,ask,bid) äîñòóïíû ïî âñåì êîíòðàêòàì ïðèìåðíî ñ êîíöà 2011 ãîäà

    ïðîâåðÿë ñîáñòâåííûì èíäèêàòîðîì ìåòîäèêó ïîäñ÷¸òà, âðîäå âñ¸ ñõîäèòñÿ.
    âû÷èñëÿë òàê:
    åñëè òðåéä òèê ðàâåí èëè áîëüøå òåêóùåé öåíû àñê, òî îáú¸ì ïîìå÷àåì êàê àñê
    åñëè òðåéä òèê ðàââåí èëè ìåíüøå òåêóùåé öåíû áèä, òî îáú¸ì ïîìå÷àåì êàê áèä
    áûâàþò òèêè êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ìåæäó àñêîì è áèäîì, òóò åñòü âàðèàíòû â èäåíòèôèêàöèè, íî òàêèõ ñèòóàöèé ìàëî è îíè íå ìîãóò íàñòîëüêî ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàò, ÷òîáû áûëè òàêèå ãëîáàëüíûå ðàñõîæäåíèÿ êàê íà ñêðèíàõ âûøå

    ÷òî êàñàåòñÿ ïîñòàâùèêîâ
    ñäåëêà íà áèðæå ýòî æå èñòîðè÷åñêèé çàäîêóìåíòèðîâàííûé ôàêò è òèêîâàÿ èñòîðèÿ ýòî ïðîñòî áàçà äàííûõ òàêèõ "äîêóìåíòîâ" òèêîâ.
    ÿ ïîíèìàþ ÷òî ìîãóò áûòü òåõíè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ ïðè äîñòóïå ê ýòîé áàçå ÷åðåç ðàçíûõ ïîñòàâùèêîâ, ÷òî ìîæåò âûðàæàòüñÿ â íåêîòîðûõ ïîãðåøíîñòÿõ
    íî îïÿòü æå, ýòî íå ìîæåò íîñèòü ñòîëü ãëîáàëüíûé õàðàêòåð
    Çàãàäêà )

  6. #5
    Ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    07.08.2012
    Ñîîáùåíèé
    35
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 1 ðàç â 1 ñîîáùåíèè
    Íå çàìåòèë âàø ñêðèí ñ íèíçåé.
    Ñïàñèáî, âûãëÿäèò êàê áóäòî ó ìåíÿ ïðîñòî çàïîðîòà áàçà òèêîâ.
    Áóäó ïðîâåðÿòü

  7. #6
    ClusterDelta.com Team
    Ðåãèñòðàöèÿ
    12.11.2011
    Ñîîáùåíèé
    4,067
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    627
    Ïîáëàãîäàðèëè 1,776 ðàç(à) â 1,249 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò ihaar Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    â multicharts íà÷èíàÿ ñ êàêîéòî âåðñèè ïîñëå 8êè, äåëüòà ÿâëÿåòñÿ âñòðîåííîé (êëàñòåðû è íàêîïèòåëüíàÿ)
    âû÷èñëÿåòñÿ êàê îáú¸ì ïî àñê ìèíóñ îáú¸ì ïî áèä
    ó CQG èñòîðèÿ ëåíòû (òèêè trade,ask,bid) äîñòóïíû ïî âñåì êîíòðàêòàì ïðèìåðíî ñ êîíöà 2011 ãîäà

    ïðîâåðÿë ñîáñòâåííûì èíäèêàòîðîì ìåòîäèêó ïîäñ÷¸òà, âðîäå âñ¸ ñõîäèòñÿ.
    âû÷èñëÿë òàê:
    åñëè òðåéä òèê ðàâåí èëè áîëüøå òåêóùåé öåíû àñê, òî îáú¸ì ïîìå÷àåì êàê àñê
    åñëè òðåéä òèê ðàââåí èëè ìåíüøå òåêóùåé öåíû áèä, òî îáú¸ì ïîìå÷àåì êàê áèä
    áûâàþò òèêè êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ìåæäó àñêîì è áèäîì, òóò åñòü âàðèàíòû â èäåíòèôèêàöèè, íî òàêèõ ñèòóàöèé ìàëî è îíè íå ìîãóò íàñòîëüêî ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàò, ÷òîáû áûëè òàêèå ãëîáàëüíûå ðàñõîæäåíèÿ êàê íà ñêðèíàõ âûøå

    ÷òî êàñàåòñÿ ïîñòàâùèêîâ
    ñäåëêà íà áèðæå ýòî æå èñòîðè÷åñêèé çàäîêóìåíòèðîâàííûé ôàêò è òèêîâàÿ èñòîðèÿ ýòî ïðîñòî áàçà äàííûõ òàêèõ "äîêóìåíòîâ" òèêîâ.
    ÿ ïîíèìàþ ÷òî ìîãóò áûòü òåõíè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ ïðè äîñòóïå ê ýòîé áàçå ÷åðåç ðàçíûõ ïîñòàâùèêîâ, ÷òî ìîæåò âûðàæàòüñÿ â íåêîòîðûõ ïîãðåøíîñòÿõ
    íî îïÿòü æå, ýòî íå ìîæåò íîñèòü ñòîëü ãëîáàëüíûé õàðàêòåð
    Çàãàäêà )
    èñòîðèÿ äåëüòû áèä àñê
    äîñòóïíà íå âñåì
    òàì åùå åñòü íþàíñû
    íî îðèåíòèðóéòåñü íà äàííûå àéêüþôèäà
    íå íà ñqg
    Àëåêñàíäð

    ÷òî áû ïîñìîòðåòü êàðòèíêó â ïîëíîì ðàçìåðå - ïðàâîé êíîïêîé ìûøè\ îòêðûòü èçîáðàæåíèå â íîâîé âêëàäêå
    óñòàíîâêà èíäèêàòîðîâ âèäåî https://www.youtube.com/channel/UCax...KqtnrtnrHnOccg

    Òâèòòåð

    ñíà÷àëà ïóáëèêóþ â Telegram

  8. #7
    ClusterDelta.com Team
    Ðåãèñòðàöèÿ
    12.11.2011
    Ñîîáùåíèé
    4,067
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    627
    Ïîáëàãîäàðèëè 1,776 ðàç(à) â 1,249 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò prokoppolo Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    èñòîðèÿ äåëüòû áèä àñê
    äîñòóïíà íå âñåì
    òàì åùå åñòü íþàíñû
    íî îðèåíòèðóéòåñü íà äàííûå àéêüþôèäà
    íå íà ñqg
    ó ñqg âîáùå âðîäå íåò èñòîðèè áèä àñê
    íèíçÿ ëåïèò ïî äåëüòå ñâîþ èñòîðèþ
    Àëåêñàíäð

    ÷òî áû ïîñìîòðåòü êàðòèíêó â ïîëíîì ðàçìåðå - ïðàâîé êíîïêîé ìûøè\ îòêðûòü èçîáðàæåíèå â íîâîé âêëàäêå
    óñòàíîâêà èíäèêàòîðîâ âèäåî https://www.youtube.com/channel/UCax...KqtnrtnrHnOccg

    Òâèòòåð

    ñíà÷àëà ïóáëèêóþ â Telegram

  9. #8
    Ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    07.08.2012
    Ñîîáùåíèé
    35
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 1 ðàç â 1 ñîîáùåíèè
    ó CQG åñòü èñòîðèÿ
    1. òèêè trade
    2. òèêè àñê
    3. òèêè áèä

    1 - ýòî èñïîëíåííûå ñäåëêè
    2 è 3 - ýòî àñêè è áèäû èç ñòàêàíà ãëóáèíîé 1 óðîâåíü, ò.å. ôàêòè÷åñêè òå óðîâíè àñêîâ è áèäîâ ïî êîòîðûì èä¸ò èñïîëíåíèå ñäåëîê è êîòîðûå ïîòîì ñòàíîâÿòñÿ òèêàìè òðåéä.
    âñ¸ ýòî äîñòóïíî ïðèìåðíî çà òðè ãîäà

  10. #9
    Ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    07.08.2012
    Ñîîáùåíèé
    35
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    4
    Ïîáëàãîäàðèëè 1 ðàç â 1 ñîîáùåíèè
    UPD.
    CQG ïðåäîñòàâëÿåò äàííûå trade è best ask/bid öåí ñ îáú¸ìàìè â òèêîâîì ðàçðåøåíèè ÷åðåç èõ API
    http://www.cqg.com/Products/CQG-API/...-Data-API.aspx

    Multicharts îòîáðàæàåò ýòè äàííûå êàê â Depth of market (ñòàêàí) http://www.multicharts.com/trading-s...rket_%28DOM%29
    òàê è â âèäå ëåíòû Time and Sales http://www.multicharts.com/trading-s...Time_and_Sales
    òàê è âèäå êëàñòåðîâ äåëüòû http://www.multicharts.com/trading-s...p/Volume_Delta
    èëè íàêîïèòåëüíîé äåëüòû http://www.multicharts.com/trading-s...mulative_Delta

    çàïîñòèë ëèíêè äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòüñÿ ñ ïîíÿòèÿìè è óäîñòîâåðèòüñÿ ÷òî ïðàâèëüíî ïîíèìàåì ïðåäìåò ðàçãîâîðà

    èñõîäÿ èç âûøåèçëîæåííîãî, íàâåðíîå íå äîëæíî áûòü îñîáîé ðàçíèöû ìåæäó äàííûìè ïî best bid/ask (ò.å. áëèæàéøèì ê òåêóùåé öåíå óðîâíÿì ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ) ó ðàçíûõ ïîñòàâùèêîâ, áóäü òî IQFeed èëè CQG èëè åù¸ êòî. Âåäü ðå÷ü èä¸ò î áèðæåâîé èíôå êîòîðàÿ èìååò îäèí èñòî÷íèê - CME. äàëüøå ýòà èíôà ðàñõîäèòñÿ ïî ñåòÿì è ñåðâåðàì ñàìèõ ïðîâàéäåðîâ, êîòîðûå âñèëó ñâîèõ òåõíè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, ñîôòà, ïðîòîêîëîâ, ñêîðîñòåé è êðèâèçíû ðóê è åù¸ ÷åãî äîáàâëÿþò ïîãðåøíîñòåé èëè ôèëüòðóþò. íî íå ãëîáàëüíî.
    ÿ òàê ïîíèìàþ

+ Îòâåòèòü â òåìå

Âàøè ïðàâà

  • Âû íå ìîæåòå ñîçäàâàòü íîâûå òåìû
  • Âû íå ìîæåòå îòâå÷àòü â òåìàõ
  • Âû íå ìîæåòå ïðèêðåïëÿòü âëîæåíèÿ
  • Âû íå ìîæåòå ðåäàêòèðîâàòü ñâîè ñîîáùåíèÿ
           

 


(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.