CUMDELTA вопрос

[Jenya]

Здравствуйте!
Купил стандарт пакет. Изучаю индикаторы и вот возник вопрос.

"Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии."

Вопрос ... Где точка отсчета от которой идет суммирование ?????

[prokoppolo]

Здравствуйте!
Купил стандарт пакет. Изучаю индикаторы и вот возник вопрос.

"Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии."

Вопрос ... Где точка отсчета от которой идет суммирование ?????

точку отсчета установить можно самому
любую

[janco]

точку отсчета установить можно самому
любую

А на онлайн графике, что на сайте? Там нет точки отсчёта для установления. Откуда тогда происходит отсчёт на тех графиках?

[deniss]

А на онлайн графике, что на сайте? Там нет точки отсчёта для установления. Откуда тогда происходит отсчёт на тех графиках?

Самая первая позиция графика - это кум дельта = 0

[janco]

Самая первая позиция графика - это кум дельта = 0

Утверждение конечно интересное, но почему здесь дельта начинается с 500 а не с 0?

[deniss]

Утверждение конечно интересное, но почему здесь дельта начинается с 500 а не с 0?

Видимо дельта первого бара +500, ее же тоже надо учитывать и отрисовывать... вот перед первым баром точно ноль! :) (не нарисован, но подразумевается)

p.s. да и в конечном итоге для кумдельты все значения имеют относительный характер, сдвиньте чар влево на три бара, график дельты будет тот же, но абсолютные значения совершенно иные. По этому никаких переходов за ноль, положительных и отрицательных значений там искать не стоит.

[Jenya]

точку отсчета установить можно самому
любую

Где в настройках это можно сделать?

[Sergey84]

Возникло несколько вопросов. По индикатору накопительной дельты. В описании индикатора сказано "Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии." Правильно ли я понял, что если я ставлю этот индикатор на M15, то он мне показывает в одном баре разницу покупок и продаж за эти 15 минут, а если переключаюсь на часовик, то он показывает разницу покупок и продаж в течении часа ? И в паре с индикатором Market Volume, накопительная дельта по сути будет показывать покупали ли данный обьем или продавали ? И если после большого всплеска обьема и накопительной дельты на покупку, обьемы идут низкие, а накопительная дельта спускается до того же уровня с которого был всплеск, значит ли это что продавцы выкупили весь тот обьем по которому был всплеск ?
cum delta vs volume.JPG
И ещё вопрос о связке обьема и дельты. Почему бывает дивергенция между обьемом и дельтой ? Я имею ввиду два пика. У обьема первый больше второго, а у дельты второй больше первого. Что это значит ?
обьем.JPG
И ещё вот увидел, почему максимальный обьем профиля рынка, находится выше свечи, по которой прошел максимальный обьем ?
смещение.JPG
И почему есть данные только с часу ночи, а данных с 00 до 01 нету ? Тут как раз на открытии были мощные движи, и непонятно, кто что делал )). Время терминала GMT+2.

[prokoppolo]

Возникло несколько вопросов. По индикатору накопительной дельты. В описании индикатора сказано "Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии." Правильно ли я понял, что если я ставлю этот индикатор на M15, то он мне показывает в одном баре разницу покупок и продаж за эти 15 минут, а если переключаюсь на часовик, то он показывает разницу покупок и продаж в течении часа ? И в паре с индикатором Market Volume, накопительная дельта по сути будет показывать покупали ли данный обьем или продавали ? И если после большого всплеска обьема и накопительной дельты на покупку, обьемы идут низкие, а накопительная дельта спускается до того же уровня с которого был всплеск, значит ли это что продавцы выкупили весь тот обьем по которому был всплеск ?
Вложение 5306
И ещё вопрос о связке обьема и дельты. Почему бывает дивергенция между обьемом и дельтой ? Я имею ввиду два пика. У обьема первый больше второго, а у дельты второй больше первого. Что это значит ?
Вложение 5307
И ещё вот увидел, почему максимальный обьем профиля рынка, находится выше свечи, по которой прошел максимальный обьем ?
Вложение 5308
И почему есть данные только с часу ночи, а данных с 00 до 01 нету ? Тут как раз на открытии были мощные движи, и непонятно, кто что делал )). Время терминала GMT+2.

почему есть данные только с часу ночи, а данных с 00 до 01 нету ?

биржа работает 01:00-24:00

он мне показывает в одном баре разницу покупок и продаж за эти 15 минут

да

то он показывает разницу покупок и продаж в течении часа ?

да

И в паре с индикатором Market Volume, накопительная дельта по сути будет показывать покупали ли данный обьем или продавали ?

в общем да

И если после большого всплеска обьема и накопительной дельты на покупку, обьемы идут низкие, а накопительная дельта спускается до того же уровня с которого был всплеск, значит ли это что продавцы выкупили весь тот обьем по которому был всплеск ?

нет
есть такое понятие - ликвидность
всплеск объема надо соотносить с движением цены

И ещё вот увидел, почему максимальный обьем профиля рынка, находится выше свечи, по которой прошел максимальный обьем ?

профиль объема там за день
поэтому он необязательно будет в рамках бара с максимальным объемом
еще учтите базис (разница в ценах фьючерса и спота. можно установить в индикаторе профиля самостоятельно)

И ещё вопрос о связке обьема и дельты. Почему бывает дивергенция между обьемом и дельтой ? Я имею ввиду два пика. У обьема первый больше второго, а у дельты второй больше первого. Что это значит ?

при бОльшем объеме дельта не обязательно должна быть бОльше
грубо объем 1000 и 700
в первом объеме соотношение ордеров на покупку/продажу 300/700 дельта -400
во втором объеме соотношение ордеров на покупку/продажу 100/600 дельта -500

[Sergey84]

Ещё такой вопрос. В пятницу 2 го января фунт прошел вниз 250 старых пунктов. При этом дельта и накопительная дельта показывали большой рост обьемов на покупку. При этом метод VSA говорит, что если бар понижающийся, то в этом баре победили продавцы, а обьем показывает лишь активность покупателей и продавцов.
Почему в этой ситуации, обьем покупок больше а победили продавцы ? Причем чем сильнее росла дельта покупок тем сильнее рынок шел вниз. Такое ощущение, что крупные игроки не светят свои позиции, их не видно в дельте, зато видно толпу которая теряет. Что вы об этом думаете ? Можно конечно предположить, что скоро будет разворот рынка, и покупатели решили заранее затарится, но они могли бы найти себе и повыгоднее цены для покупок это раз. И второй момент, если крупные игроки покупали, то почему же рынок так падал ? Может в дельте ошибка, и она отображается вверх ногами ? ) Но тут явно что-то не так. ) Кажется понял, если в этих местах большой положительной дельты выходили продавцы, тогда все становится на свои места. Значит совпадение дельты с движением будет означать что в рынок входят, а расхождение дельты и движения цены будет говорить о том, что из рынка выходят. Правильно ? ) В голове это сложно будет всегда увязывать, было бы хорошо сделать тогда дельту, которая бы ещё соотносилась с направлением бара. И показывала что здесь входят при такой дельте, а здесь например выходят )).
несоответствие.JPG