Аналитика рынка через призму объемов

[quinsight]

Здравствуйте. Меня зовут Влад. В этой ветке я буду размещать аналитические разборы на платформе МД, торговые сделки и просто интересные статьи для новичков и просто интересующихся. Использую в своем анализе профиль объема, гистограмные объемы, зоны С\П, реже футпринт и еще кое какие инструменты анализа. Торгую евро внутри дня больше 2 лет. Планирую интегрировать в портфель еще несколько инструментов для среднесрочной торговли. Присоединяйтесь к обсуждению

[quinsight]

Анализ среды...перед новостями по ставке ЕЦБ.

[quinsight]

Изначально хотел бы высказаться по видению рынка ( раз уж пошла такая пьянка). Такую концепцию поддерживают очень многие трейдеры, которые сталкивались с биржами или торговали/анализировали их. И почти все кто стабильно зарабатывают на этом (я думаю что есть процент людей которым удается зарабатывать не зная ценообразования и всего из этого вытекающего, но я думаю он не очень большой). Если зайти совсем глобаьно и обобщенно, то это все рынок, самый обычный базар Естественно высокотехнологичный и максимально глобальный. А значит есть реальные продавцы и покупатели. Я подчеркну РЕАЛЬНЫЕ. Где их смотреть и анализировать это другая тема. Так вот цены эти двигают участники рынка (заключая сделки через свои торговые счета). Ну и как на любом рынке есть спрос (реальный покупатель) и предложение (реальный продавец). Почему я говорю реальные, потому что я вижу единственный адекватный типа анализа, это анализ обьемов и потока ордеров. Имея эту базу можно торговать и без них по графическим патернам и спросу/предлодению, но без понимания структуры рынка это может превратиться в лотерею. И не потому что какой то паттерн может вдруг поламатся и будет получен стоп, а потому что будет неправильно оцнена ситуация нарынка в данный момент. Глобально и локально. Так вот эти продавцы и покупатели в большинстве своем эмоциональные трейдеры и сделки совершают хаотично, даже если этого в начале дня и не хотели. Но есть и другая сторона, которую стоит опасаться. Как правило эта сторона имеет намного больше денег, а соответственно и большую площадь для фантазии и маневров. И самый главный вопрос который мучает или мучал трейдеров это почему же все таки некоторые формации или патерны или еще что то, работает, но иногда или очень редко? Так вот потому что одни с большими деньгами охотятся на других с малыми или меньшими деньгами. А веду я все это к тому что все ценообразование это подвязано не на мифические числа или там индикаторы какие то, а на конкретные кидки одних реальных людей других реальных людей, которые теряя деньги( закрывая сделки по убытки) автоматически отдают эти деньги другому человеку который является другой стороной сделки. Ну, а так как это рынок и что бы на рынке что то купить то нужно что бы тебе это ктото продал. Именно таким образом перетекает капитал из одних рук в другие. И именно по этому убытки полученные одним количеством трейдеров перерастают в такую же прибыль или просто в открытую сделку другого трейдера. Вот в общем я посторался описать каким образом происходит этот рыночный процесс. Надеюсь кто то нашел полезную информацию для себя. Продолжение следует.....

[quinsight]

"ИЗ РУК В РУКИ"
В продолжение сказаному ранее....Хотелось бы затронуть тему сведения ордеров. Понимание этого процесса является ключевым для анализа потока ордеров и интерпритации обьемов. Во первых стоит отметить что ВСЕГДА должен быть и продавец и покупатель по одной цене, что бы сделка произошла, а иначе её не будет ( как и на любом базаре бабка не продаст картошку если у неё никто её не купит). Многие жалуются на проскальзования ордеров на рынке и выдают это за один из главных недостактов, но сами того не понимая выставляют себя в невыгодном свете. Почему? Потому что проскальзывание это ничто иное как отсутствие одной из сторон в сделке по конкретной цене.

Допустим вы хотите купить по 3551, нажимаете кнопку, а продавца по этой цене в данный момент нет. Что происходит? Происходит перемещение цены на 3552 в поисках продавца...Ведь вы то уже отдали приказ купить и теперь нужно найти того кто вам продаст. На высоколиквидных рынках и инструментах это не будет являтся проблемой так как есть всегда очень много желающих с обеих сторон. Это так называемая плотность лимитных ордеров или высокая ликвидность. Например на евро в среднем по каждой цене в среднем присутствуют 100-200 лотов...в деньгах это 12,5-25 млн денег, ТО есть в рынке есть и желающих продать и желающих купить одновременно по каждой цене на 25-50 млн. совокупно.

На таком инструменте как YM например в неликвидное время плотность лимитов составляет 7-15 лотов. Соответственно и проскальзования будут на бирже большими если вы захотите купить например 100 контрактов в это время, то Вас растянет по рынку на 10-15 тиков. Так вот если вернуться к сведению ордеров, то нужно твердо запомнить и знать что ЛИМИТНЫЕ ОРДЕРА ЭТО ЛИКВИДНОСТЬ, А РЫНОЧНЫЕ (МАРКЕТ) ОРДЕРА ЭТО ПРИКАЗЫ ИСПОЛНИТЬ ОРДЕР ПО ЛЮБОЙ ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ. Доступная цена означает ЛИМИТНЫЙ ОРДЕР. Если вы нажали купить то Вам обязательно необходимо получить лимитный ордер противоположной стороны. Если же вы выставили сами лимитный ордер то нужно ждать что бы в Вас ударил маркет чейто и обе стороны получили то что хотели.

Лимитные ордера никогда не сводятся с лимитными и маркет ордера с маркетами. Это закон. Еще есть ньюанс со стоп ордерами. Стоп ордер на покупку это по сути рыночный ордер, который активируется при достижении ценой его. Ну и соответственно ему так же нужен лимитник для исполнения, а иначе его тоже может протянуть до ближайшего лимитника по другой цене. Это основы. С понимания этого начинается дальнейшее изучение обьемов...

Если копнуть немного глубже, то вот что получится...Есть 2 цены БИД и АСК. Это лучшие цены на данный момент на которых есть ликвидность для исполнения ордеров. Между ними спред. Чем ликвиднее инструмент тем меньше будет спред между аском и бидом.Аск это лучшая цена для продажи лимитным ордером и это цена по которой пройдет покупка по маркету. Бид наоборот - лучшая цена для покупки лимитом и продажи маркетом. В связи с этим возникает много непоняток что же токое бид и аск. Одни утверждают что аск это покупка другие что это продажа...На самом деле это и то и другое только с разным смыслом исполния. Нужно обязательно это знать, потому что из этого прийдет понимание движения рынка и таких явлений как наторговки (флеты) или например резкие движения на рынке. В итоге получается у Вас есть 3 возможности совершить сделку
1 - это выставить лимитный ордер(например бай по цене бид 3551) и ждать пока кто захочет продать маркет ордером (по цене бид 3551). Если вы хотите купить 2 лота лимитным ордером, а продать вам захотят только 1 лот маркетом, то у Вас исполниться только 1 лот из двух...второй лот останется неисполненым так как небыло продавца, а позиция из воздуха не возьмется
2 - это приказать маркет ордером купить по аску ( 3551) и надеятся что по аску в данный момент кто то захочет продать лимитным ордером(3551). Если Вы хотите купить маркетом 3 лота а желающие продать по аску есть только 2 лота то вас исполнят по цене 3551 2 лота и цена тикнет на 3552 в поисках лимитного продавца,что бы исполнить оставшийся 1 лот. Это будет для Вас проскальзывание
3 - тоже самое что и второй вариант только вы не приказываете прямо сейчас а приказываете по некоторой цене (например сейчас 3549 а Вам нужно 3551) и при достижении цены этой отметки срабатывает приказ немедленно исполнить (дальше читаем пункт 2).
__________________________________________________ __________________________________________________ ________________

__________________________________________________ __________________________________________________ ________________

"ОБМАНЩИКИ"

Здесь я хотел бы затронуть тему крупных и мелких игроков. Вообще если поразмышлять на тему что вообще происходит на рынке и что там делают все эти ребята, то можно прийти к следующему. Как и везде, приимущество имеют багатые перед бедными. По одной простой причине - наличие денег (ресурсов) дающее приимущество перед теми у кого их мало.

ТАк вот теперь представьте что вы крупная рыба скажем с капиталом в 650 млн денег. И вы приходите на рынок что бы заработать. Вокруг трейдеры с потенциалом скажем не больше 10 лотов( это в среднем максимум для мелких игроков на бирже), а в большинстве своем это от 1 до 5 лотов на евро. Так вот возможности этих трейдеров ограничиваются 1,2 млн на человека максимум, а в среднем это 125-500 тыс. А у Вас есть 650 млн и их нужно реализовать. То есть Вам нужно например купить на 650 млн контракты на фьючерс евро (это примерно 5000 лотов). На рынке это не редкое явление кгда людям нужо реализовать такие капиталы. Вы не можете просто нажать купить по маркету 5000 контрактов потому что Вас растянет примерно на 250-500 тиков. Вы представляете что это будет за свеча и какая паника в рынке? Значит исключаем рыночные ордера.

Остаются лимитные ордера. Но если вы поставите по 3551 - 5000 контрактов, то Вы их будете набирать очень долго по нескольким причинам

1 - это просто у небольших трейдеров не хватит возможностей так просто продать Вам эти 5000 контрактов по 1 цене

2 - в стакане увидев такой огромный лимитный ордер (при средней плотности в стакане 100-200 лотов ту на тебе 5000) все поймут что крупняк копит огромную позицию в покупку и начнуть сами покупать, а Вам нужно что бы Вам продавали.

Вот и выходит что для Вас единственная возвожная ситуация, которая позволит реализовать весь капитал это флет(наторговка). Вам нужно скажем взять диапазон в 20 тиков и зажать мелких трейдеров в этом диапазоне. и спокойно небольшими частями накапливать нужную позицию в этом диапазоне скажем несколько часов или даже целый день. Времени хватит и хватит участнокив(точнее их денег) потому что люди будут входить в рынок по своим каким то соображениям.

Не важно сейчас по каким, важно то что за диапазон вы выйти не сможете так как мелкий участник это хаотичная биомасса если бы действия были скоординированы, то крупные участники рынка очень жестоко бы наказывались такими группами ритейл игроков. Но как видим уже на протяжении больше 100 лет этого не происходит. Богатые богатеют а бедные беднеют. Вот истинная причина флетов, и это для них золотая жила. А все остальные как обеспечивали их ликвидностью так и продолжают отдавать свои деньги. Вот так обманщики по банальной схеме продлжают обманывать людей, и я если честно так и не придумал более простого и гениального способа реализовать свой капитал при этом не выдавая своих приоритетов направления.

Если копнуть поглубже и присмотреться к обьемам в момент таких наторговок, то можно увидеть низкий или средний обьем. Это говорит о том что в рынке идут торги на небольших обьемах. Но почему на небольших если крупной рыбе нужно большое болото? Потому что они поглощают все постепенно в этом всем диапазоне. Это происходит незаметно и те кто поглядывает на обьемы, но не понимает что происходит обычно говорит что нет крупного игрока в рынке.

Самое интересное что все всегда говорят одно и тоже и почему то попадаются на эту удочку все равно. Каким образом накапливается позиция? Самое главное что бы не было в стакане больших обьемов по одной цене. Не для кого не секрет что сейчас множество роботов и алгоритмов на рынке. Вот с помошью их и накапливают. Достоверно вряд ли кто то узнает или расскадет об этом. Можно столкнутся с этим работая непосредственно у крупной рыбы

В целом у обманщиков получается скрыть факт своего злодеяния от мелких игроков, зачастую не от того что нет информации в интернете или они тщательно скрывают это, а от того что люди заняты совершенно другими делами...например разными индикаторами или испытаниями чудо роботов или чудосистем которые сулят миллионы. И не нужно ничего придумывать особого. Люди в силу своей лени, жаднности и глупости сами начинают идти по ложному пути, хотя сейчас очень много бесплатной информации и довольно качественной, что бы переосмыслить и сделать свои выводы. Но поиски чуда приводят к поиску новых средств для депозита.

[prokoppolo]

а я бы почитал бы коментарии по потоку ордеров
потому как по этой теме
читал только Макса
его комментарии я понимал
больше никто не может говорить внятно по теме (по крайней мере я не видел)
все в основном в футпринте ищут «замыслы крупняка»


и выходит, что торгуют люди в основном не поток ордеров а собственные галюцинации
приерно точно выразился Билл Вильямс «люди торгуют не рынок а собственные убеждения»

[Ivanof-f]

Сколько бы я не читал комментариев по потоку ордеров, различных исследований на этот счёт, одно для меня лично очевидно - если в голове нет целостной картинки с пониманием происходящего на рынке, всё остальное не имеет никакого смысла. А если понимание есть,то тем более не имеет. :)
Обычно выхватываются из общего контекста какие-то фрагменты,которые равновероятно могут быть истолкованы правильно или нет, но при этом толкователь всегда подсознательно ощущает неуверенность и случайность своих умозрительных заключений, т.к. стабильно-положительного результата не имеет. А еще чаще не имеет ваще никакого результата, потому как просто есть чисто теоретические выкладки и манипулирование левой частью графика.
Есть,канеш, много хороших примеров грамотного использования потока ордеров, но на фонде или у каких-нить пипсовиков-затейников со стальными,простите,яйцами :)

[prokoppolo]

Есть,канеш, много хороших примеров грамотного использования потока ордеров, но на фонде или у каких-нить пипсовиков-затейников со стальными,простите,яйцами :)

Олег, ты же сам в Четверг шортал новости
продемонстировав всем свои .....ца :) (я и сам был не прочь зашортать но.... как понимаешь... размером не вышел :) )
так, что у тебя у самого
будь здоров



но автор все таки интересен
ответ

[Ivanof-f]

Олег, ты же сам в Четверг шортал новости
продемонстировав всем свои .....ца :)

Саш, я,если честно,про новости даже и не знал,т.к. их практически не читаю. Шортил я не их, а ситуацию. Если ты внимательно смотрел мой скрин,то там и вход,и стоп - как на ладони,согласись. Ни объёмов,ни херомантии, ни попыток родить слона из мухи.
пост #2193 http://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post49275
пост #2177 http://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post49255
пост #2237 http://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post49374
торгую тупо,тупее не бывает - по чистому графику! Есть у кого системнее и бепросадочней,похвалитесь! зачморите!

[prokoppolo]

Саш, я,если честно,про новости даже и не знал,т.к. их практически не читаю. Шортил я не их, а ситуацию. Если ты внимательно смотрел мой скрин,то там и вход,и стоп - как на ладони,согласись. Ни объёмов,ни херомантии, ни попыток родить слона из мухи.
пост #2193 http://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post49275
пост #2177 http://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post49255
пост #2237 http://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post49374
торгую тупо,тупее не бывает - по чистому графику! Есть у кого системнее и бепросадочней,похвалитесь! зачморите!

блин
да дело в том
что ситуация была вполне нормальная для шорта
я смотрел поток
все було гуд
но я сказал, что не буду трогать рынок и не трогал
типа много новостей
потом конечно жаба давила.. но это такое
а перед новостями был нормальный шорт
и даже после Англии отличный шорт на тесте был
но! блин не брал ни первый шорт ни второй

[Ivanof-f]

https://www.youtube.com/watch?v=xSTB...ature=youtu.be
утром в спаме нашёл :) какой-то супер-пупер закрытый вебинар с чтением ленты, но опять же, на фонде. :)