Аналитика рынка через призму объемов

[quinsight]

Сразу объясню кое что...я торгую рынок, а не новости, но новости нельзя не брать во внимание. Мне все равно какие там цыфры или еще что то...меня интересует только время выхода новосте. Я торгую профиль объема, логику рынка, и основа для всего этого усилие\результат. Это единственное что работает для моего анализа. Все остальное вспомогательные инструменты определения фаз рынка, фона рынка, распределение сил и зон обеих сторон. Я не использую футпринт и ленту для входов....где то 1.5 года назад я использовал активно футпринт...год назад торговал ленту на разных инструментах, но на данный момент я максимально упростил свою торговлю, отфильтровав ненужную мне абсолютно ленту и исключив якобы граальные входы по футпринту. В рынке отлично работают совершенно другие вещи. Кому интересны подробности обращайтесь либо сюда либо в личку для приватного общения. Только пожалуйста не надо флудить. Давай те общаться по теме. Спасибо за понимание.

[quinsight]

"МЕСТА ПОВЫШЕННОГО ИНТЕРЕСА"
Эта тема очень интерестна для меня так как вся моя торговля построена на этих местах Это так называемые уровни спроса/предложения. Начну снова с глобального и необьятного...Откуда они берутся и почему им нужно верить или не верить? Вопрос мучает очень многих. Рынок в своей природе создание довольно хаотичное. Хотя бы потому что в рынок вовлечены настолько разные игроки что найти что то общее между всеми ими было бы почти нереально...Я так думаю что даже зароботок денег не является тем чем можно было бы обьеденить всех их. В каждый момент каждый из них занят своим делом. Кто то пытается выйти из рынка с минимальным убытком, кто то усредняется, кто то доливается, кто то режет позу, кто то выполняет приказ по покупке для внешних расчетов, кто то закрывается потому что не хватает маржи...причем каждый из них испытывает свои эмоции в каждый из моментов и это может привести вообще к не прогнозируемым последствиям. Предсказать рынок невозможно или по крайней мере бессмысленно. Но так как рынок наводнен спекулянтами, то соответственно люди ищут разные закономерности, с помощью которых они смогли бы заработать. Универсальный способ считываний намерений игроков является чтение потока ордеров или его производных. Тут ничего не надо придумывать и ничего можно не рисовать. Но есть проблема...этот вариант подходит для скальперов. Если нужно войти позиционно, то нужно на что то опираться. Все опираются на разные вещи. Одни на Линии тренда, другие на каналы, фибоначи, индикаторы круглые числа и т.д. и самое интересное что все это инагда работает, иногда не работает и никто не может понять почему. Я считаю что в этом и есть главная проблема, что никто не пытается разобратся почему. Зато все больше вовлекаются в поиск именно того, что им даст 100% результат. Бывает это или нет не тема разговора. Зато есть такой способ технического анализа как построение уровней С/П. Очередная проблема многих кто пытается по ним торговать, это неверные способы их построения и интерпретации. И снова из за того, что все пытаются их автоматизировать в поисках эликсира молодости. Эти уровни создаются самими участниками рынка. Иногда по случаю, иногда закономерно. И нужно лишь понять что эти уровни в дальнейшем - это уровни повышенного интереса к месту в котором они находятся. Видя эти уровни участники торгов начинают принимать различные решения. И нужно понимать что как и всегда эти решения будут мотивированы настолько разными причинами что искать явную логику тоже не стоит. Нужно видеть как реагирует цена на уровень и соответственно принимать решение. Сама технология принятия решения у каждого своя, но она должна опираться на эти уровни( причем правильно построенные ).

Если немного углубится в эту тему, то можно наткнуться на несколько проблем...Например, а как же правильно их строить? Нужно снова рассуждать логически. Если цена идет в каком то направлении, например вниз, то это будет означать что в рынке больше продавцов. Недостаток покупателей позволяет цене падать дальше и дальше. Но что нужно что бы цену остановить?? Нужен спрос. Причем спросне меньший чем предложение в данном случае...почему он там возник это другой вопрос. А вот факт возникновение и результат в виде остановки и отскока от того места, должен заинтересовать трейдера. Раз возник спрос и произошел отскок значит это что? Это уровень спроса. Я максимально внимательно слежу за теми уровнями которые были созданы совсем недавно. Если взять за основу часовой ТФ, то это ближайшие несколько дней. Почему так? Потому что снова обратившись к логике, мы поймем, что раз был спрос значит кто то поднапрягся и ему это было нужно. А значит в том месте возможно будет снова проявлен напор. Ошибкой многих является прием этих уровней за непоколебимую истину входа в рынок. Причем эта проблема растет в геометрической прогрессии, когда трейдер хочет что бы сыграл этот уровень. То есть по сути торгует свои ожидания от рынка, после чего еще и умножает все это на отрицательные или положительные эмоции которые все затмевают и усугубляют.Все выше сказанное было только для того, что бы каждый понимал, что не стоит делать из уровня машинку для печатания денег. Она есть только у ФРС ) В итоге при правильном использовании мы получаем мощный инструмент анализа рынка и предпологаемого места входа в рынок в одном флаконе. Я считаю что все остальное должно служить в помошь и усилять эти сигналы... Например трендовые каналы и уровни фибоначчи такие как 50% и все что рядом с ним.

[quinsight]

"СТРЕСС В ТОРГОВЛЕ"
Эту тему я считаю ключевой в формировании трейдера. На мое мнение стресс который мы испытываем мешает нам стать теми кем мы хотим стать. Под стрессом я подразумеваю основные эмоции которые испытывает трейдер во время торговли. Это
1 - страх
2 - жадность
3 - эйфория/разочарование
Это на мой взгляд 3 самых главных причины почему большинству так и не удается никогда стать стабильным трейдером. Я расставил их по важности воздействия. Страх это самое первое из за чего мы проигрываем больше чем выигрываем. Даже если предположить что все уже постигнуто и понято, из-за страха мы пропускаем сделки, которые мы должны брать. Страх упустить прибыль заставляет нас лезть в рынок где попало. Это рушит все наши планы и самое главное дисциплину. Страх получить убыток заставляет переносить стопы и закрывать прибыльные сделки на корню.Без дисциплины никогда не будет стабильности в трейдинге. Перескоки с разных систем тоже зависит от страха упустить именно то...ну сами знаете что. Если преодолеть страх в торговле, то появится время холодного анализа во время процесса.
Жадность регулирует размеры наших убытков и прибылей. Жадность заставляет пересиживать сделке или наоборот рано выходить из хорошей позиционной сделки.
И наконец эйфория/разочарование заставляет нас тупо совершать глупые поступки. Например опять лезть в рынок после удачной сделки причем иногда с увеличением позиции. Или наоборот после нескольких лосей не дает остановится на этом.
Очень многие недооценивают роль психологии в трейдинге и даже не подозревая этого продолжают искать ответы в другом месте. Хотя это все, скорее всего, ни к чему не приведет.

Соответственно вытекает вопрос, а как же бороться со всеми этими эмоциями? Самый главный момент это адекватный риск на сделку. Особенно, на первых парах нужно приучить себя к правильному РМ. Единственное что может контролировать трейдер это убытки. Все это знают, но мало кто правильно этим пользуется. Если не правильно расчитана позиция, то риск может быть больше чем трейдер может вынести. У каждого человека свой порог боли и нужно минимизировать воздействие этой боли. Главным образом это размер депозита. Чем больше депозит, тем меньше можно брать риск на сделку. Многие утверждают что нормальный риск на сделку это около 2-3%. Это так, когда уже сформирована стратегия и есть опыт. Если этого нет, то желательно уменьшить риск до 0,5-1% максимум. Почему? Ну во первых, эти цифры проверены не только мной но и многими другими трейдерами. Во вторых можно включить простую математику и посчитать. В среднем внутри дня совершаются в день 2-3 сделки по 1 инструменту. Если их скажем 2 то это 4-6 сделок. Причем при дисциплинированной торговле. Если человек подвержен эмоциям, то это число может достигать 20 сделок.

А теперь представьте что вы получите несколько убыков подряд. Допустим 4*2% это 8% потеря от депозита. Я считаю это недопустимым риском. А если трейдер впадает в тильт то эта цифра может увеличится в 2-3 раза. Потеря 20% депозита для меня настолько критическая, что в плане будет немедленная остановка торговли и разбор проблем.

При таких потерях стоит остановить торговлю как минимум на несколько дней для восстановления моральных сил. Но многие не понимая этого терпят убытки каждый день, несколько дней подряд. Не удивительно, что при череде таких неудач психика может оказаться настолько сломленной, что трейдер может просто разочароваться в себе и потерять всякую уверенность. Если теряется уверенность, то я могу заявить с вероятностью 99% что депозит будет слит окончательно. Уверенность в себе это все, что есть у трейдера. Только от уверенности в себе он может черпать дальнейшие силы и сохранять самообладание. И все это от такой маленькой вещи как риск. Если же риск 0,5%, то при череде неудач вы рискуете 2-3% от депозита.

Я считаю это нормальная критическая точка что бы на сегодня остановить торговлю и вернуться на след день. Нужно осознать что работа должна вестись на длительный отрезок, а не на разовую прибыль, тогда будет медленный рост депозита. Дальше можно думать о увеличении риска на сделку на 1% или 2%. Поэтому нужно беречь свои эмоциональные силы, так как от них зависят ваши действия и принятия решений.

[quinsight]

Потерпите дальше видео пойдет, будет интереснее. Это информация для новичков. Насчет дерьма я не мониторил, а вот сформированная в одном комплекте инфа для тех кто не в курсе что такое сведение будет не лишней. Если все это знакомо не читайте, оставьте тем кто не в курсе.

[quinsight]

Подскажите как попасть на обучение к вам ?

Группа на сентябрь уже набралась...Сегодня первое занятие...след группа будет через 6 недель, либо же можно будет просмотреть видео, оно будет опубликовано по мере прохождения курса.

[Ivanof-f]

собссна,как и предполагалось - очередной обучала! Тебя не Виталик зовут,часом? Который с вышеупомянутого мною форума? :)

[quinsight]

Нет. Меня зовут Влад. Если интересно можешь зайти в мою ветку тут http://testopal.com/forum/index.php?topic=126.0

[prokoppolo]

эх...
нашел сам себя трехлетней давности
и проронил скупую мужскую слезу
какой же раньше был прекрасный рынок
я и забыл уже
http://testopal.com/2013/08/19/prime...-deltu-nelzya/

[quinsight]

Аналитика понедельник-вторник 08-09.09.14

[quinsight]

A13) Не исполненный шорт дня1.pngA13) Не исполненный шорт дня2.pngA13) Не исполненный шорт дня3.pngA13) Не исполненный шорт дня4.png...Весь день ждал этой продажи, дождался, но не дали цену...пока горяченькое добавлю скрины в той последовательности в которой анализировал рынок.


1. Определил 2 зоны последние продавца и покупателя...покупатель защитил и шортить было рано без подтверждения...тест объема состоялся и лонги могли продолжиться...покупать тоже нельзя было, так как находились в зоне продавцана часовом ТФ...этот объем толкнул рынок вниз.


2. Сразу раскинул сценарий на возможный флет, который мог образоваться при инициативе покупателя на 2930. Учел этот вариант как запаснойесли шорт перестанет развиваться.


3. После того как цена стала застревать на хае, составил тактику входа в продажу...определил место на откате с лучшей ценой для этого позиционного шорта...


4. После отработки шортового сценария выставил лимитник где планировал и меня не взяли с собой...бывает...


Резюме, достаточно легкий трейд в шорт. Самое сложное было его дождаться и не наломать дров с покупками.