Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd

[ZigzagAK]

Нашел на нашем форуме (предыдущее сообщение удалил)

У нас есть бай лимит 1000 контрактов и есть сил лимит 100 контрактов. Приходит по рынку 500 контрактов на продажу исполняются за счет бай лимита, дельта -500. Но рынок в низ не пошол, потому что не поглотил 1000 контрактов. Потом приходят по рынку 101 контракт на покупку, исполняеться за счет сел лимита, дельта +101.
Рынок пошол вверх, потому что поглатил сел лимит в 100 контрактов.Итоговая дельта -399, при этом движение цены вверх.

http://forum.clusterdelta.com/showth...2%D1%8B/page10

Отрицательная дельта - продаж по рынку больше чем покупок.
Направление цены по сути совокупность четырех составляющих:
1. Покупки по рынку
2. Продажи по рынку
3. Buy limit
4. Sell limit

[Лис]

Спасибо за разъяснения! Если я правильно понял, то дело совсем не в дивергенции дельты и цены, а в конфигурации и положении заключительной свечи?

Не заключительная она, но характерная, кто-то называл бы это паттерном

[Sokolov_]

ZigzagAK получается, что имея отрицательную дельту, а на графике свечу с закрытием около открытия мы видим признак силы? Но у Лиса ведь индикатор объема показывал его очень низким. Почему тогда это значимо? Если бы все это было на большем объеме тогда понятно. Но по факту цена пошла туда. Не могу врубится почему.

[ZigzagAK]

ZigzagAK получается, что имея отрицательную дельту, а на графике свечу с закрытием около открытия мы видим признак силы? Но у Лиса ведь индикатор объема показывал его очень низким. Почему тогда это значимо? Если бы все это было на большем объеме тогда понятно. Но по факту цена пошла туда. Не могу врубится почему.

Я пока не претендую на экспертные знания, но:
Вообще все зависит от контекста. Сама по себе отдельная свеча мало, что может сказать. Надо смотреть, что было в фоне. В данном случае в фоне были признаки силы (в рамках рассматриваемого тф). Объем надо смотреть относительно соседних, а не абсолютные его значения. Длинная тень на 17.00 действительно могла свидетельствовать о срабатывании buy-stop-ов (+ провокация купить), закрытии лонгов (там как-раз повышенный объем), а последняя свеча могла быть выносом сработавших buy-stop-ов и провокацией продать. В общем и целом это выглядело как удаление сопротивления и выгрузка попутчиков (могут начать закрывать лонги, что по сути также является сопротивлением) для движения вверх.
Я думаю примерно так.

Отрицательная дельта на свече свидетельствует лишь о том, что bid-ов больше чем ask-ов. Ордера buy-limit выступают в данном случае поддержкой, тк не дают цене провалиться, а sell-limit-ы выступают сопротивлением, что мешает цене расти. Цена идет путем наименьшего сопротивления. Если не хватает продаж, чтобы выбрать все buy-limit-ы + покупки по рынку, но хватает покупок, чтобы преодолеть лимитное сопротивление и сопротивление по рынку, то цена идет вверх. Для движения вниз - наоборот. Если наблюдается полный паритет, то цена стоит.

P.S.
Слабость надо искать наверху после больших покупок, силу надо искать внизу после больших продаж. Исходя из этого пытаться трактовать сигналы.

+ абсолютно не известно сколько там еще остается неиспользованных buy/sell limit-ов, после движения в сторону от них.

[prokoppolo]

вчера покупал но не выдержал разводок на америке
сегодня прозевал красивый вход :(

[Лис]

ZigzagAK получается, что имея отрицательную дельту, а на графике свечу с закрытием около открытия мы видим признак силы? Но у Лиса ведь индикатор объема показывал его очень низким. Почему тогда это значимо? Если бы все это было на большем объеме тогда понятно. Но по факту цена пошла туда. Не могу врубится почему.

причем здесь закрытие около открытия? объем стопов не всегда должен быть большим, более того иногда стопы выносят невероятно хитро и не за одну свечу, также, наряду с этим явлением практически всегда идет ожидание тех, кто встанет по этому движению. например вынесли стопы покупателей и еще набрали продавцов внизу, по факту это все одни и те же ордера на продажу внизу.

[Sokolov_]

причем здесь закрытие около открытия? ...

Я имел ввиду бар на который ты указал в предыдущем скрине. У него было закрытие около открытия и тень вниз - повешенный. Так же ты на этом скрине указал на значение индикатора (две красных стрелки, одна на свечу на графике, вторая на индикатор) который показывал увеличение отрицательного значения (чего то). Но объема на этом графике был низким. Я не про всю ситуацию, не про фон. Я про то, что ты по этим сигналам повешенный + отрицательное значение индикатора решил, что рынок пойдет вверх и он потом пошел. Но как, я не понял.

[Лис]

Я имел ввиду бар на который ты указал в предыдущем скрине. У него было закрытие около открытия и тень вниз - повешенный. Так же ты на этом скрине указал на значение индикатора (две красных стрелки, одна на свечу на графике, вторая на индикатор) который показывал увеличение отрицательного значения (чего то). Но объема на этом графике был низким. Я не про всю ситуацию, не про фон. Я про то, что ты по этим сигналам повешенный + отрицательное значение индикатора решил, что рынок пойдет вверх и он потом пошел. Но как, я не понял.

• стрелки черные с утреца были)
• повешенный ли, молот ли - сие суть неважно(точнее это неважно в наСтоящем интерпретировании ситуации), ибо шпильки/открытия/закрытия есть манипулирование психологическим восприятием толпою графика в нужном русле. реальные движения цены идут бездонно и молниеносно, а флэт на то и дан с незапамятных времен, чтобы вуалировать(ся).
• индикатор кумулятивной дельты действительно шел вниз и одна стрелка указывала на это, а вторая на то, что цена пошла вверх, не боле.

[DrJackson]

С вашего позволения вставлю очередные свои пять копеек)))
Сколько не размышлял над дельтой, в итоге всегда прихожу к выводу, что без открытого интереса в моменте она бесполезна.
Надеюсь, что я ошибаюсь, и польза от дельты действительно есть.

[Лис]

С вашего позволения вставлю очередные свои пять копеек)))
Сколько не размышлял над дельтой, в итоге всегда прихожу к выводу, что без открытого интереса в моменте она бесполезна.
Надеюсь, что я ошибаюсь, и польза от дельты действительно есть.

Сколько ни размышлял над клустерами/дельтами, прихожу к выводу, что мои приходы к выводу в моменте бесполезны :) А от книжечки ордеров никто не откажется.