Евро - фьючерс 6e, ED, форекс пара eur/usd

[titanich]

К сожалению, VSA в чистом виде не работает на двустороннем рынке, тк тест на маленьком объеме по VSA подразумевает отсутствие продавцов при наборе лонга (всех шортов все равно заранее не выкупить). В данном случае назкий объем был до начала европы (на покупках), где больших объемов и не бывает.
На новостях не смогли пробить вверх (было много селов по маркету). Также в последний раз цену выкинули вверх, хотя продавца там было неменянно.
Играть в пробой можно будет при не такой высокой активности покупателей при подходе к уровню 1.27 (наверное все видели выстрел цены от поддержки 10 числа).

Да, пониженный объем был потому что, цену не пустили в зону срабатывания стопов медведей, продавших ниже.

Лучше не в пробой, а держать короткую позицию, а не закрывать ее на уровне 1.27, но открыть ее надо заранее.

1. VSA, то есть, сам объем я использовал ровно в одном месте - в самый последний день в пятницу. да и то, как подтверждение, что спроса нету. там можно это понять даже по одной волатильности и реакции на пробитие хая прошлого дня.

2. а также нужно понимать, что евро это такой инструмент, когда большинство тестов\ретестов как раз происходит на азиатской сессии.

3. я бы может попробовал сработать на пробой. почему? потому что уровень сильный, там ликвидности снизу много. если же действительно будет ложный, то там потребуется много обратной ликвидности на откуп. ну а тогда просто работать в обратном направлении на возврат, как сказал ранее prokoppolo.

4. нельзя просто так держать позицию. если держать позицию, то куда ты поставишь стоп? почему шорт, а не лонг? мы вообще по сути находимся в середине флета. стопы по полторы фигуры мне не нужны.

[ZigzagAK]

1. VSA, то есть, сам объем я использовал ровно в одном месте - в самый последний день в пятницу. да и то, как подтверждение, что спроса нету. там можно это понять даже по одной волатильности и реакции на пробитие хая прошлого дня.

2. а также нужно понимать, что евро это такой инструмент, когда большинство тестов\ретестов как раз происходит на азиатской сессии.

3. я бы может попробовал сработать на пробой. почему? потому что уровень сильный, там ликвидности снизу много. если же действительно будет ложный, то там потребуется много обратной ликвидности на откуп. ну а тогда просто работать в обратном направлении на возврат, как сказал ранее prokoppolo.

4. нельзя просто так держать позицию. если держать позицию, то куда ты поставишь стоп? почему шорт, а не лонг? мы вообще по сути находимся в середине флета. стопы по полторы фигуры мне не нужны.

1. Спорить не буду, тк мы используем разные подходы. Для меня в итоге это был не тест, а попытка взять уровень, которая не удалась. Этот вывод я делаю исходя из контекста предыдущего дня.
2. Аналогично п.1
3. Может быть, но что-то мне подсказывает, что если пробой будет, то будет он со стремительным падением, которое сработать будет сложно.
4. Я имел ввиду держать позицию если удастся войти хорошо намного выше и уже сидеть как минимум в БУ.

Если это тест, то получается, что медведи весь четверг бидами гнали цену против маркетов (везде преобладают продажи по рынку), потом зачем-то купили наодной цене (в пятницу утром) и ушли вниз. Ерунда какая-то получается. Нет здесь никакого теста. Чисто борьба быков с медведями и вопрос сейчас в том у кого осталось больше денег и желания.

Тест на короткой позиции - это вообще как? Как мы поймем, что покупок не возникнет ниже? Тоже самое и при тесте на длинной позиции на двустороннем рынке - как понять, что шортистов не появится (они точно появятся). VSA со своими тестам хороша только на одностороннем рынке, где прибыль извлекается от того, что купили ниже, продали выше. Только там можно убедиться, что предложение удалено.

[titanich]

4. Я имел ввиду держать позицию если удастся войти хорошо намного выше и уже сидеть как минимум в БУ.

в том и дело, что это уже ранее нужно рискнуть. но смысл то и состоит в том, что нужно просто ждать входа а потом войти. мы же не будем делать вход ради входа =)

Если это тест, то получается, что медведи всю пятницу бидами гнали цену против маркетов (везде преобладают продажи по рынку), потом зачем-то купили наодной цене и ушли вниз. Ерунда какая-то получается. Нет здесь никакого теста. Чисто борьба быков с медведями и вопрос сейчас в том у кого осталось больше денег и желания.

ты пытаешься влезть вглубь, когда нужно просто смотреть результат. что мы видим по итогам пятницы:
1. цена пробила хай прошло дня и вернулась назад
2. весь день просто продавали
3. среднесрочно мы вообще в середине флета.

Тест на короткой позиции - это вообще как? Как мы поймем, что покупок не возникнет ниже? Тоже самое и при тесте на длинной позиции на двустороннем рынке - как понять, что шортистов не появится (они точно появятся). VSA со своими тестам хороша только на одностороннем рынке, где прибыль извлекается от того, что купили ниже, продали выше. Только там можно убедиться, что предложение удалено.

мне кажется, ты не до конца понимаешь. от трейдера не требуется гадать и предсказывать. трейдеру нужно торговать саму ситуацию. поэтому просто плевать, - будет ли ещё предложение\спрос или не будет.

[ZigzagAK]

У нас просто разные подходы к анализу ситуациию. У Вас - свой, у меня - свой. Если Вам для торговли нет необходимости залезать глубже чем бары и объем, то это именно Ваш стиль. Я же предпочитаю смотреть глубже. Это не хорошо и не плохо - это просто разный стиль.
Про VSA - это мое видение. Я не претендую на истину, но это то как я переношу VSA на рынок фьючерсов - точнее никак не переношу, тк не смог его применить совсем (разве, что останавливающий объем, поглощение и то в моменте).

UPD: Кстати тест по VSA один из важных элементов торговли, который как раз завязан на проверку наличия предложения (не спроса!). Именно на нем завязано принятие решения о том когда и где входить в позицию. На рынке где есть и шорты и лонги в равной степени это попросту невозможно трактовать однозначно в большнстве случаев.

[Ivanof-f]

Ну это понятно, но нас не интересуют эти стопы. Это стопы тех кто вообще не понимает, что делает. Нас интересуют стопы тех кто их выставил либо за важным уровнем или их вообще не выставил (можно только оценить о активности по кластерам или этой самой оанде несчастной).

на форексе нет тех,кто не понимает,что делает! там не бараны торгуют,а банки!
Другое дело,что ты не понимаешь,о чём речь ведёшь.

По моему, Вы сами себе противоречите.
Вот фьючерс на курс евро/доллар торгуется не только на CME, но мы же используем объемы с CME и нас ничто не смущает, как нас и не смущает использование объемов по ED с FORTS и открытого интереса. Если посмотреть в само ценообразование фючерса, то его цена подгоняется под спот арбитражерами и первично все таки спот, а не фьючерс. Т.о. может нам совсем не смотреть на объемы фьючерсной торговли?

Причём тут СМЕ,арбитражёры? Какая разница что подо что подгоняется? Ходят синхронно,вот кто-то и смотрит на объёмы. Где противоречие,я не понялЬ? :) Скажу за себя - мне не принципиально наличие/отсутствие объёмов, я прекрасно обхожусь без них на валютах.

UPD: Я не считаю, что три этих входа были чисто угадыванием.

три супер-идеальных входа могут на время поднять самооценку,канеш :) Вот по истечении года посмотришь свою статистику , сделаешь выводы.

[ZigzagAK]

на форексе нет тех,кто не понимает,что делает! там не бараны торгуют,а банки!
Другое дело,что ты не понимаешь,о чём речь ведёшь.



Причём тут СМЕ,арбитражёры? Какая разница что подо что подгоняется? Ходят синхронно,вот кто-то и смотрит на объёмы. Где противоречие,я не понялЬ? :)

Хм. Стопы за ближайшим экстремумом вне контекста могут выставлять только, как Вы выразились, только бараны (о чем Вы уже высказывались некоторое время назад насчет хая дня) и именно эти стопы меня не волнуют. На forex торгуют не только банки (не буду вспоминать про оанду и др больших брокеров).

Противоречие в том, что Вы отвергаете один источник но принимаете другой, хотя они по сути одно и тоже, а фьючерс - это производное от спот и с этим Вы надеюсь не будете спорить. Про арбтражеров - это то как подгоняется фьючерс под спот и исходя из этого большинство объемов можно считать фиктивными, но мы их используем, потому что они ОТРАЖАЮТ реальную картину.

Считаете, что я совсем не понимаю о чем веду речь - да и ладно.

[Ivanof-f]

Хм. Стопы за ближайшим экстремумом вне контекста могут выставлять только, как Вы выразились, только бараны (о чем Вы уже высказывались некоторое время назад насчет хая дня). На forex торгуют не только банки (не буду вспоминать про оанду).

Противоречие в том, что Вы отвергаете один источник но принимаете другой, хотя они по сути одно и тоже, а фьючерс - это производное от спот и с этим Вы надеюсь не будете спорить. Про арбтражеров - это то как подгоняется фьючерс под спот и исходя из этого большинство объемов можно считать фиктивными, но мы их используем, потому что они ОТРАЖАЮТ реальную картину.

Считаете, что я совсем не понимаю о чем веду речь - да и ладно.

- Хай дня - это далеко не всегда экстремум. Неужели и это надо объяснять?
- на форексе торгуют только банки. Оанда и остальные альпари занимаются тем,что принимают ставки ! тут уместно вспомнить завет предков про изучение мат.части :)
- я так и не понял,какой источник я отвергаю. Причём тут арбитраж и объёмы? речь была про чисто-конкретный форекс и сопоставление его сентименту настроений какого-то полумифического большинства чисто-конкретной кухни

Как я сказал на предыдущей странице по этим веселым картинкам можно наблюдать охоту за стопами, и поверьте я ее там наблюдаю уже давно, она там есть и хорошо видна.

Понятно. Подозреваю,что это наблюдение чрезвычайно увлекательно, а главное - исключительно положительно сказывается на вашем кошельке :)).

[sergey75rus]

подгоняется фьючерс под спот и исходя из этого большинство объемов можно считать фиктивными, но мы их используем, потому что они ОТРАЖАЮТ реальную картину.

Стесняюсь спросить,) как фиктивные объёмы могут отражать действительно реальную картину движения цены и баланса/дисбаланса между потоком ордеров, то биш котировки?

По моему здесь нет ответа ни у кого, одни лишь предположения и догадки.

[ZigzagAK]

Стесняюсь спросить,) как фиктивные объёмы могут отражать действительно реальную картину движения цены и баланса/дисбаланса между потоком ордеров?

По моему здесь нет ответа ни у кого, одни лишь предположения и догадки.

Используемые для подгонки цены под спот. Покупают на спот - продают на фьюче и наоборот. Исходя из этого они фиктивны.

Вообще про это пишут в книжках, но ведь для Вас это не важно.

[sergey75rus]

Используемые для подгонки цены под спот. Покупают на спот - продают на фьюче и наоборот. Исходя из этого они фиктивны.

Вообще про это пишут в книжках, но ведь для Вас это не важно.

Вы не поняли вопроса, что такое арбитраж и что значит слово фиктивный я знаю прекрасно.)

Объёмный анализ в основном для рынка акций , и использование его на фьючах и споте на валютах не панацея, а так модное околорыночное направление. Вы же сами писали недавно, что евр/долл торгуется на разных рынках...... и объёмы везде разные, а цена на этот актив одна. Из этого следует аксиома, что цена первична и ей больше надо доверять, чем объёмам. Вот тебе действительно реальная картина, а не та , которую ты нарисовал .