Âûêëàäûâàþ ñâîþ òîðãîâóþ ñèñòåìó, õîòåë áû óñëûøàòü Âàøå ìíåíèå, êîììåíòàðèè, äîïîëíåíèÿ:
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÀÐÈÀÍÒ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ: "Floor_Ceiling_Position_Trading_System" (F.C.P.T.S.)
Ïðåäèñëîâèå:
Äîðîãîé ÷èòàòåëü! Äàííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà îñíîâàíà íà ïðåäïîëîæåíèè î òîì, ÷òî äâèæåíèÿ ðûíêà âàëþòû çàâèñÿò îò äèíàìèêè ïîçèöèé êðóïíûõ èãðîêîâ (ïî ñóòè ìàðêåòìåéêåðîâ). Ó ïîñëåäíèõ åñòü áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ íà ðûíêå è ÷òî áóäåò ïðîèñõîäèòü, ÷åì ó äðóãèõ. Êðóïíûå òîðãîâûå îðãàíèçàöèè, ñòðàõîâûå êîìïàíèè, êàê ïðàâèëî, ñòðåìÿòñÿ ñêîðåå ñîõðàíèòü ñâîè ñðåäñòâà, íåæåëè çàðàáîòàòü íà âàëþòíûõ ñïåêóëÿöèÿõ - ïîýòîìó ðàñïîëàãàþò ìåíüøåé èíôîðìàöèåé, ÷åì êðóïíûå èãðîêè . ×òî êàñàåòñÿ ñïåêóëÿíîâ, òî ïî ñðàâíåíèþ ñ êðóïíûìè èãðîêàìè, ðàñïîëàãàåìàÿ èíôîðìàöèÿ ó íèõ - ñòðåìèòñÿ ê "0" â ñèëó îðãàíèçàöèîííûõ îñîáåííîñòåé.
Ïðèìåð: íà òðåéäåðîâ êðóïíûõ êîìïàíèé ðàáîòàåò öåëûé îòäåë, à ïîðîé è íåñêîëüêî, â òî âðåìÿ êàê òðåéäåð - èíäèâèäóàë è äðóãèå ÷ëåíû êîãîðòû "ìåëêèå ñïåêóëÿíòû" â îñíîâíîì, èùóò èíôîðìàöèþ â ñâîáîäíîå âðåìÿ èëè ðàñïîëàãàþò êóäà ìåíüøèìè ñðåäñòâàìè ïî ïîèñêó èëè ïðîãíîçèðîâàíèþ äèíàìèêè âàëþòû. Ñòðàõîâûå êîìïàíèè è òîðãîâûå îðãàíèçàöèè õîòü è ðàñïîëàãàþò êðóïíûìè îòäåëàìè ïî ðàáîòå ñ äàííûìè, íî ïîçâîëèòü ñåáå öåëûå îòäåëû ïî àíàëèçó ðûíêà âàëþò ñåáå íå ìîãóò, òàê êàê äàííàÿ äåÿòåëüíîñòü íàïðÿìóþ íå ñâÿçàíà ñ èõ ïðîôèëåì.
Ïðåäëàãàþ ïðîàíàëèçèðîâàòü îïèñàíèå ïîçèöèé äàííûõ òð¸õ ãðóïï, èñïîëüçóÿ îò÷¸òû C.O.T. Ëó÷øå âñåãî ýòî ìîæíî îñóùåñòâèòü, èñïîëüçóÿ ñàèò: www.timingcharts.com. Íà äàííîì ñàéòå âûáåðåì â ãðàôå Symbol èêîíêó Euro, â èíîíêå "database" - "Options and futures", â èêîíêå "output" - ñòðîêó "net position". Ïåðèîä âðåìåíè (áåëàÿ ñòðîêà ïî öåíòðó ýêðàíà) - âîçüì¸ì 20 ëåò: "20Y" - ÷òîáû ïðîâåðèòü íàä¸æíîñòü (âîñïðîèçâîäèìîñòü) ñòðàòåãèè. Äàëåå íåîáõîäèìî íàæàòü êíîïêó "C.O.T.", ÷òîáû çàãðóçèòü äàííûå ðàñ÷¸òîâ íà îñíîâå îò÷¸òîâ "Commitment of Traders" (îò÷¸òû êðóïíûõ èãðîêîâ ïî ïîçèöèÿì).
Ïî íàðèñîâàííûì ëèíèÿì:
Êðàñíàÿ ëèíèÿ - îáîçíà÷åíèå ñóììàðíûõ ïîçèöèé "Speculators", - òðåéäåðû, ÷üè ïîçèöèè íå çàðåãèñòðèðîâàíû - ìåëêèå ñïåêóëÿíòû, íåçíà÷èòåëüíûå îòíîñèòåëüíî êðóïíûõ èãðîêîâ ôèðìû.
Ñèíèÿ ëèíèÿ - îáîçíà÷åíèå ñóììàðíûõ ïîçèöèé "Commercials" - ñòðàõîâûå êîìïàíèè; òîðãîâûå îðãàíèçàöèè - ðàáîòàþò ñ âàëþòîé, íî âàëþòà íå èõ ïðîôèëü.
Çåë¸íàÿ ëèíèÿ - îáîçíà÷åíèå ñóììàðíûõ ïîçèöèé "Large traders" - ïðîôåññèîíàëüíûå òðåéäåðû, ìàðêåòìåéêåðû, êðóïíûå áàíêè. Îíè ñòàíóò îáúåêòîì íàøåãî ïðèñòàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ.
Îïèñàíèå òîðãîâîé ñòðàòåãèè:
1) Òåñò: ñ 1 ÿíâàðÿ 1999 ãîäà.
2) Ïàðû: EUR/USD è GBP/USD.
3) Çàõîäû ïî GBP/USD äëÿòñÿ ðîâíî ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è çàõîäû ïî EUR/USD è àíàëîãè÷íû ïî íàïðàâëåíèþ, ñîãëàñíî 11 àêñèîìå î äâèæåíèè çà áîëüøèì êàïèòàëîì. Òî åñòü, ïîçèöèè ïî GBP - ïîëíîñòüþ àíàëîãè÷íû ïîçèöèÿì ïî EUR è ïî ñðîêàì è ïî íàïðàâëåíèþ.
4) Èçâåñòíî, ÷òî âàëþòíûé ðûíîê ñèëüíî çàâèñèò îò % ñòàâîê è SWAP-ïóíêòîâ âàëþò. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñ 16.04.2012 íàñòóïèë ïåðâûé çà äîëãèé ïåðèîä âðåìåíè öèêë Ìèò÷åëà, ñëåäóþùèé çà òåì, â òå÷åíèå êîòîðîãî ñòàâêà ÑØÀ (êðóïíåéøåé ýêîíîìèêè ìèðà) – íè ðàçó íå ìåíÿëàñü (16.12.2008 – ïîñëåäíåå èçìåíåíèå). Äàííûé ôàêò íå ìîã íå ñêàçàòüñÿ íà ïîâåäåíèè èãðîêîâ. Ïîýòîìó ñ 16.04.12 äî ïåðâîãî ïîâûøåíèÿ ñòàâêè àìåðèêàíöàìè äåéñòâóþò ïðàâèëà Oil+Fomc. Íà çàõîäû, îòêðûòûå äî ýòîé äàòû – äåéñòâèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, òàê êàê îòêðûòû îíè áûëè ïðè äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Åñëè ðûíîê ïîêàæåò âûõîä – âûéäåì. Rem – òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòîì â äàííûé ðûíî÷íûé ïåðèîä (åñòü çàõîä ïî Rem – çàêðûòèå ïîçèöèè).
a) Oil+Fomc/Rate: Ïðàâèëî, îñíîâàííîå íà ãèïîòåçå î òîì, ÷òî åñëè çàïàñû íåôòè âûøëè âûøå îæèäàåìûõ, ïðè îæèäàíèè âûøå ïðåäûäóùèõ çíà÷åíèé, òî ñïóñòÿ 1 ÷àñ ïîñëå âûõîäà äàííûõ ïî ñòàâêå/FOMC Meeting minutes íà÷í¸òñÿ äâèæåíèå â ñòîðîíó ôóíäàìåíòàëüíîãî ðàâíîâåñèÿ ðûíêà (OI PUT=OI CALL). "Íåôòÿíûå" èãðîêè (ñâÿçàííûå ñ íåé òåì èëè èíûì ñïîñîáîì) áóäóò æäàòü èíôîðìàöèè ïî ñòàâêàì. A>F>P – oil - ñòàáèëüíàÿ ñèòóàöèÿ.  ýòîé ñèòóàöèè áîëüøèíñòâî èãðîêîâ áóäåò îòêðûâàòü ïîçèöèè ïî Futures - ñìåùåíèå öåíû â ñòîðîíó ðàâíîâåñèÿ
5) Àíàëèç ïîçèöèé: Òàê êàê äàííûå âòîðíèêà âûõîäÿò â ïÿòíèöó, òî çàõîäû, ñîîòâåòñòâåííî, íåîáõîäèìî îòñ÷èòûâàòü îò ïîíåäåëüíèêà, ïîñëå ïÿòíèöû - ò.ê. äàííûå ìîãóò âûéòè â ðàçíîå âðåìÿ ïÿòíèöû, íî ê óòðó ïîíåäåëüíèêà îíè òî÷íî âûéäóò.
Ïðèìåð: äàííûå çà 9 ìàðòà 1999 ãîäà âûøëè íå ïîçäíåå êîíöà 12 ìàðòà 1999 ãîäà; ñîîòâåòñòâåííî, çàõîäû/âûõîäû ìîæíî îòñ÷èòûâàòü îò îòêðûòèÿ 15 ìàðòà 1999 ãîäà, òàê êàê íà ýòîò ìîìåíò ìû ðàñïîëàãàåì èíôîðìàöèåé î 9 ìàðòå. Äàííûé ïðèíöèï ñäåëàåì óíèâåðñàëüíûì ïðè ðàáîòå ïî ñòðàòåãèè (òî åñòü åñëè äàæå äàííûå âûøëè ðàíüøå - äåéñòâèÿ îñóùåñòâëÿåì íà îòêðûòèè/çàêðûòèè ïîíåäåëüíèêà.
6) Íåò ó÷¸òà SWAP + Spread:
Ðàññêàçàâ î òàêîé ñèñòåìå, íåëüçÿ íå äàòü èíôîðìàöèþ î áðîêåðàõ SWAP-Free, ïðåäîñòàâëÿþùèå ñ÷åòà, íà êîòîðûå íå äåéñòâóåò SWAP. Òî åñòü ïîçèöèè ìîæíî äåðæàòü ñêîëüêî óãîäíî äîëãî, çíàÿ çàâåäîìî ñóììó îïëàòû (ïðè÷èíà - èñëàìñêàÿ ìîäåëü ðûíêà, à òàêæå ñîçäàííàÿ äëÿ òåõ, êîìó íå óäîáíû SWAP - ò.å. äëÿ íàñ ñ âàìè):
http://forexluck.ru/osnov/1090-swap-free ; http://www.fibo-forex.ru/traders/swapfree.html - áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîìó èíòåðåñíî.
Îñíîâíîé ïðèíöèï ðàáîòû SWAP-free:
Ðàç â íåäåëþ ñíèìàåòñÿ êîìèññèÿ: 0,5ïï-2ïï (4-çíà÷íîãî). - 5$ - 20$ ñî 100000$ (1 ëîòà) ñ êàæäîé èç ðàáîòàþùèõ ïàð (åñëè â çàõîäå).
instaforex.com/ru/forex-swap-free.php - ïðèìåð
http://www.forex-broker-rating.com/r...FT?type=broker - èíòåðåñíûé âàðèàíò, ðàáîòàåò ñ 1998 ãîäà
www.forex-broker-rating.com/ru/swap-free_brokers - îáùèé êàòàëîã
http://www.freelance-copyright.com/r...islamskij-scet - åù¸ 1 êàòàëîã
7) Äàííûå î ïîçèöèÿõ âçÿòû ñ timingcharts.com (ðàçáîð îò÷¸òîâ C.O.T.)/ Ïîçèöèè Options&Futures/ èêîíêà "EURO"
8 ) Ïðè îòñóòñòâèè îáíîâëåíèÿ äàííûõ íà îäíîé èç íåäåëü – çàêðûòèå ïîçèöèè (ìàêñèìóì ïÿòíèöà ïåðåä çàêðûòèåì íåäåëè áåç äàííûõ). ×òî êàñàåòñÿ äàííîãî àñïåêòà, òî blackout íå áûëî â ÑØÀ ñ 1996 ãîäà, ïîýòîìó 11 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà - åäèíñòâåííûé âûíóæäåííûé âûõîä ïî îòñóòñòâèþ äàííûõ â òå÷åíèè âñåé íåäåëè (ñ ïîíåäåëüíèêà 7 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà äàííûå òàê è íå ïîñòóïèëè äî 11 îêòÿáðÿ - ñëåäîâàòåëüíî 11 îêòÿáðÿ - âûõîä íà çàêðûòèè äíÿ (çà 5 ìèíóò äî íåãî)).
Àëãîðèòì çàõîäîâ:
1) «Ïèê» - Ëîêàëüíûé ëîó/õàé ïî ïîçèöèÿì òðåéäåðîâ (Large traders). Ó÷èòûâàåì, åñëè äî íåãî íå ìåíåå 3 òî÷åê â åãî çîíå. À òàêæå, åñëè çíà÷åíèå âûøå 15000.
Ïðèìåð "ïèêà": 23 ôåâðàëÿ 1999 ãîäà - çíà÷åíèå Large traders EUR/USD
2) «Ïîë» - Ïðèñåñò ðûíêà – ñáðîñ ïîçèöèé òðåéäåðîâ ïîñëå äîñòèæåíèÿ õàÿ/ëîó ïî îáú¸ìàì çàõîäà. Ñ÷èòàåòñÿ íà 2 íåäåëè ñïóñòÿ ïîñëå ëîó/õàÿ. Ïðè îáíîâëåíèè ëîó/õàÿ – îòñ÷¸ò «ïîëà» ñíîâà.
Ïðèìåð "ïîëà": 9 ìàðòà 1999 ãîäà - çíà÷åíèå Large traders EUR/USD
3) Çàõîä: îò «ïîëà» â ñòîðîíó ïèêà (åñëè õàé – òî áàé, åñëè ëîó – òî ñåëë)
4) Âûõîä: Îáðàçîâàíèå òð¸õ «ïàëîê» ïîäðÿä îò ëîó/õàé (îò òîãî, íà êîòîðûé îðèåíòèðóåìñÿ), èäóùèõ â äðóãóþ ñòîðîíó. Âêëþ÷àÿ ñëó÷àé, ïðè êîòîðîì ïîë îáðàçîâàëñÿ îò 2 «ïàëîê» ïîäðÿä èäóùèõ â äðóãóþ ñòîðîíó, à íà ñëåäóþùåé íåäåëå îáðàçîâàëàñü 3ÿÿ ïàëêà.
Ïðèìåð 3 ïàëîê ïîäðÿä îò ïèêà: ïåðèîä 8 èþíÿ 1999 ãîäà - 29 èþíÿ 1999 ãîäà - çíà÷åíèå Large traders EUR/USD
5) Âûõîä: ïåðåñå÷åíèå «0» ïîçèöèé Large traders. Ïðèìåð ïåðåñå÷åíèÿ «0» ïîçèöèé Large traders: 2 ôåâðàëÿ 1999 ãîäà; 27 èþëÿ 1999 ãîäà - çíà÷åíèå Large traders EUR/USD
6) ÍÅÒ Âûõîäà: Åñëè ïîñëå îáíîâëåíèÿ ëîó/õàé (çíà÷åíèå áîëüøå ïðåäûäóùåãî, îò êîòîðîãî áûë çàõîä) – ïîçèöèè ïîøëè íà óáûëü, òî íåò âûõîäà, äàæå åñëè áûëî 3 «ïàëêè» ïîäðÿä.
Ïðèìåð: 20 àïðåëÿ 1999 ãîäà - îáíîâëåíèå ëîó/õàé ïî îáú¸ìó ïîçèöèé - çíà÷åíèå Large traders EUR/USD
Îòñ÷¸ò 3 ïàëîê ïîäðÿä âíîâü íà÷èíàåòñÿ, åñëè áûëà õîòÿ áû 1 ïàëêà ïîñëå îáíîâëåíèÿ õàé/ëîó â ñòîðîíó õàé/ëîó (âêëþ÷àÿ ïîëîîáðàçóþùèå ïàëêè)
Ïðèìåð "îäíîé ïàëêè â ñòîðîíó õàé/ëîó": 27 àïðåëÿ - 4 ìàÿ 1999 ãîäà - çíà÷åíèå Large traders EUR/USD
7) Ïðè ïåðåñå÷åíèè êðèâîé Large traders “0” – îáíîâëåíèå. Òî åñòü, îòñ÷¸ò ïèêîâ èä¸ò ñíîâà.
8 ) *  ïåðèîä ñòàáèëüíîñòè ñòàâîê (Ñ 16.04.12 äî 1 ïîâûøåíèÿ ñòàâîê ÔÐÑ ÑØÀ) Ó÷èòûâàåì FOMC+OIL/REM. Ïðèìåð: EUR/USD 23 ìàÿ 2013 ãîäà (îòêðûòèå äíÿ)
9) Åñëè ïèê ñâûøå 15000 îáðàçîâàëñÿ íà 3 òî÷êå, à çàòåì áûë îòêàò è ïèê åù¸ áîëåå âûñîêèé îáðàçîâàëñÿ – åñòü çàõîä.
10) Åñëè ïðîèçîøëî îáíîâëåíèå "ïèêà", ïðè ýòîì óæå áûë îñóùåñòâë¸í âûõîä ïî çàõîäó îò ïðîøëîãî ïèêà, äàæå áåç êàñàíèÿ "0" - ïåðåçàõîä ïî àíàëîãè÷íîìó ïðèíöèïó îò ïîëà.
Ïðèìåð: 6 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà - çàõîä, îáíîâëåíèå ïèêà äî 34828 ñ 33478 14 ìàÿ 2002 ãîäà (îáðàòèòå âíèìàíèå: êàñàíèÿ "0" íå áûëî ñ 14 ìàÿ 2002 ãîäà) - çíà÷åíèå Large traders - EUR/USD
11) Åñëè ïèê, îáðàçîâàâøèéñÿ íà 5îé òî÷êå - âûøå 15000, íî íèæå ïèêà íà 3 òî÷êå – çàõîäà íåò.
Ïðèìåð: 28 äåêàáðÿ 2004 ãîäà; 15 ìàðòà 2005 - çíà÷åíèå Large traders EUR/USD
Òåîðèÿ ñðåäíåãî óðîâíÿ:
Large traders âëàäåþò áîëüøåé èíôîðìàöèè, ÷åì òðåéäåðû (Specs), â òîì ÷èñëå è î òîì, ÷òî áóäåò ïðîèñõîäèòü â áóäóùåì. Îäíàêî, íå âñå óñïåâàþò çàéòè ïî âûãîäíîé öåíå è êîãäà ïåðâûå Largeðû óæå ñáðàñûâàþò ïîçèöèè èëè ïåðåñòàþò çàõîäèòü òàê àêòèâíî – ê íèì ïðèñîåäèíÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî âòîðûå. Èñêëþ÷åíèÿ ñîñòàâëÿþò ñëó÷àè, êîãäà Large traders êîððåêòèðóþò ñâîè ïîçèöèè ïåðåä âûõîäîì çíà÷èìûõ äàííûõ (ìåíåå 4 ïèêîâ) èëè æå êîãäà âçãëÿäû Large traders íå ÿðêî âûðàæåíû â ñîöèàëüíîì îïðîñå, ñîçäàííîì â âèäå êàïèòàëà (íåò ïåðåâåñà áîëåå 15000). Âûõîä èç ïîçèöèè ïðîèñõîäèò, åñëè Large traders èçìåíèëè ñâîè âçãëÿäû ïî êàïèòàëó (ïåðåñå÷åíèå «0») èëè æå âûøëè íà çàòÿæíóþ êîððåêöèþ, íå âûçâàííóþ îáíîâëåíèåì «ïèêà» (3 ïàëêè ê "0" ïîäðÿä). Îáíîâëåíèå «ïèêà» - ïîêàçàòåëü êðåïîñòè òðåíäà, îäíàêî ïîñëå îáíîâëåíèÿ, ìíîãèå èç ðàíåå âîøåäøèõ ìîãóò ïîñïåøèòü çàôèêñèðîâàòü ïîçèöèè ñ ïðèáûëüþ, â îæèäàíèè îòêàòà ðûíêà.
îò÷¸ò âõîäà/âûõîäà - ñ îòêðûòèÿ ïîíåäåëüíèêà:
Íîìåð; äàòà; ïàðà: EUR/USD; GBP/USD
Çàõîäû:
1) 15.03.99 - 6.07.99 Sell Sell
2) 20.12.99 - 27.12.99 Sell Sell
3) 22.01.01 - 29.01.01 Buy Buy
4) 17.09.01 - 22.10.01 Buy Buy
5) 11.02.02 - 12.08.02 Buy Buy
6) 5.01.04 - 12.01.04 Buy Buy
7) 09.08.04 - 20.12.04 Buy Buy
8 ) 25.07.05 - 15.08.05 Sell Sell
9) 13.02.06 - 20.02.06 Buy Buy
10) 22.05.06 - 06.08.07 Buy Buy
11) 06.10.08 - 13.10.08 Sell Sell
12) 13.07.09 - 21.12.09 Buy Buy
13) 25.01.10 - 26.07.10 Sell Sell
14) 8.11.10 - 15.11.10 Buy Buy
15) 28.03.11 - 15.08.11 Buy Buy
16) 24.10.11 - 14.11.11 Sell Sell
17) 13.02.12 - 13.08.13 Sell Sell
18 ) 25.02.13 - 04.03.13* Rem â ñèëå Buy Buy
19) 22.04.13 - 23.05.13* Rem â ñèëå Sell Sell
20) 16.09.13- 11.10.13 (ñáîé äàííûõ èç-çà blackout - âûõîä ïî çàêðûòèþ ïÿòíèöû 11 îêòÿáðÿ) Buy Buy
Èòîãî ïî EUR/USD:
íàïð, OPEN CLOSE diff
1) sell 1,0957 1,0297 0,066
2) sell 1,0154 1,0203 -0,0049
3) buy 0,9365 0,9239 -0,0126
4) buy 0,9208 0,897 -0,0238
5) buy 0,8697 0,969 0,0993
6) buy 1,2607 1,2827 0,022
7) buy 1,2277 1,3341 0,1064
8 ) sell 1,2074 1,247 -0,0396
9) buy 1,1916 1,192 0,0004
10) buy 1,2785 1,3819 0,1034
11) sell 1,364 1,3598 0,0042
12) buy 1,3945 1,4309 0,0364
13) sell 1,4147 1,2896 0,1251
14) buy 1,405 1,3677 -0,0373
15) buy 1,4029 1,4256 0,0227
16) sell 1,3861 1,3775 0,0086
17) sell 1,3237 1,2292 0,0945
18 ) buy 1,3195 1,3016 -0,0179
19) sell 1,3073 1,2853 0,0220
20) buy 1,3368 1,3557 0,0189
Èòîãî: 0,5938 èëè + 5938ïï (4-çíà÷íûõ)
GBP/USD (íàïîìèíàþ - ïî ïîçèöèÿì ôóíòà äåéñòâèÿ àíàëîãè÷íîãî íàïðàâëåíèÿ, ÷òî è ïî åâðå, ñ àíàëîãè÷íûì ñðîêîì äåéñòâèÿ)
íàïð, OPEN CLOSE diff
1) sell 1,629 1,5786 0,0504
2) sell 1,6052 1,6144 -0,0092
3) buy 1,464 1,4598 -0,0042
4) buy 1,4678 1,4284 -0,0394
5) buy 1,4116 1,522 0,1104
6) buy 1,7836 1,8388 0,0552
7) buy 1,836 1,933 0,097
8 ) sell 1,7343 1,8132 -0,0789
9) buy 1,7438 1,739 -0,0048
10) buy 1,8774 2,0391 0,1617
11) sell 1,7597 1,7128 -0,0469
12) buy 1,6184 1,6116 -0,0068
13) sell 1,61 1,5415 0,0685
14) buy 1,6186 1,612 -0,0066
15) buy 1,599 1,6278 0,0288
16) sell 1,5933 1,6063 -0,013
17) sell 1,579 1,5676 0,0114
18 ) buy 1,5112 1,5028 -0,0084
19) sell 1,5227 1,5039 0,0188
20) buy 1,5923 1,5952 0,0029
Èòîãî: 0,4807 èëè +4807 (4-çíà÷íûõ)
Îáùèé èòîã: +10745 ïï (4-çíà÷íûõ)/ Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîñàäêà: -1229ïï (4-çíà÷íûõ) - 2005-2006 ãîäà.
Áåð¸ì ïî ìàêñèìóìó è âû÷èòàåì 1000ïï (÷òîáû íàâåðíÿêà): 250*4 (250 íåäåëü â çàõîäå * 4 (2ïï çà GBP+ 2ïï - çà EUR ñ 1 ëîòà))
Îáùèé èòîã: +9745ïï (Ñ ó÷¸òîì êîìèññèè çà áåç-SWAP ðûíîê)
R.F. (Recovery Factor) = 7,92 (Ñ ó÷¸òîì áåç-SWAP ðûíêà)
Âûâîäû:
1) Ìû âèäèì, ÷òî äàííàÿ òîðãîâàÿ ñòðàòåãèÿ â öåëîì ïðèíîñèò ïðèáûëü â òå÷åíèè 15 ëåò (êðîìå ïåðèîäà: èþëü 2005 - ìàé 2006 ãîäà). Ïðè÷¸ì îáùàÿ ïðèáûëü â 7,9 ðàç ïåðåêðûâàåò ìàêñèìàëüíóþ ïðîñàäêó "çà 1 ðàç". Ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î íàä¸æíîñòè äàííîé ñòðàòåãèè
2) ×òî êàñàåòñÿ îñìûñëåííîñòè äàííîé ñòðàòåãèè, òî íåëüçÿ íå ñêàçàòü î òîì, ÷òî íàêîïëåííàÿ èíôëÿöèÿ çà ïåðèîä 1998-2013 â ÑØÀ: 44.33% (fin-plus.ru/ru/info/inflation_index/USA).
Òàêèì îáðàçîì, äîõîäíîñòü ñòðàòåãèè ñóùåñòâåííî âûøå èíôëÿöèè â ÑØÀ ïðè âåëè÷èíå ðèñêà â 1% (100ïï(4-çíà÷íûõ) = 1% Äåïîçèòà)), òàê êàê ñîñòàâëÿåò áîëåå 90% çà 15 ëåò. Ìîæíî ñäåëàòü âûâîä îá ýôôåêòèâíîñòè äàííîé ñòðàòåãèè
3) Ïðè ýòîì, êóðñ äîëëàðà ê ðóáëþ â öåëîì, âûðîñ ñ 1 ÿíâàðÿ 1999 ãîäà
Òî åñòü, ñòðàòåãèÿ ïðèíåñëà áû ïðèáûëü è â ðóáë¸âîì ýêâèâàëåíòå (åñëè ïîñëå âûâîäà ñðåäñòâ - êîíâåðòèðîâàòü äîëëàðû â ðóáëè; õîòÿ ìîæíî äåðæàòü äàííûé âêëàä êàê âàëþòíûé).