Торговля вместе с дыханием рынка.

[titanich]

Эта классическая модель со стопами, "прав, не прав" и всем прочим по которой торгуют подавляющая масса трейдеров. Стоит заметить, что трейдеров с небольшими лотами. Большими позициями так торговать не получится. Я и сам так торгую на своем счете обычном.

так а мы разве говорим о больших позициях? те, кто имеют большие позиции, как раз могут повлиять на сам рынок в моменте. а это влияние мы и пытаемся увидеть на том же профиле.

так как мы чисто спекулянты, то и задача у нас простая:
1. оценить ситуацию
2. войти, пока дают
3. свалить с профитом, пока дают.

все проблемы с ликвидностью стоит оставить тем, кто её набирает.
а вот если уж начали набирать, то мы обязаны это учесть.

А как вам такое развитие ситуации. Допустим у вас позиция разбита на 10 лотов.
Ситуация 1: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, и потом цена пошла в вашу сторону. Вы фиксанули прибыль на 2 лота.

Ситауция 2: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, потом еще спустилась, еще купили и потом еще и еще всего на 10 лотов(получилась некая средняя цена на 10 лотов), и тут она немного выросла и прошел сигнал фиксировать, но средняя цена по суммарной проданной позиции оказалась хуже и вы получили убыток.

То есть - прибыль вы получили на 2 лота, а убытка на 10 лотов.
И еще малюсенький нюанс - причина для доливки должна быть веской. Ведь с каждым добавленным лотом против своей позиции дальнейший ход цены условно на 1 пункт приносит убыток сначала на 1 лот, потом на 2, потом на 3 и т.д. То есть возможно может быть проще держать убыток на 1 лот нежели на 10.

Есть еще вопрос эффективности вложения средств - то есть может проще словить стоп сразу на 1 лот и поискать другие возможности лучшего входа, нежели сидеть и ждать чуда.
Вопросов много, так что набирайте историю.

всё правильно. в итоге это вплотную близко к мартингейлу.

[Thinkivan]

Тут возможна подмена понятий - дробление позиции из-за того, что лотов много или же дробление позиции из-за того, что нет точной точки входа.

[niceman]

В том и проблема, что бывает очень трудно найти это точную точку входа. Чем собственно и занимаются люди уже больше 100 лет. Для меня оказалось проще предположить какую-то область интересующих меня цен в которой я считаю, что имею какие-то преимущества и постепенно покупать в этой области если я чувствую, что перевес в сторону покупки. Соответственно по мере приближения цены к моей целевой зоне эту позицию так же постепенно закрывать.

Но меня заинтересовала совсем другая область, по которой я в данный момент хочу получить какую-нибудь статистику. Смысл этой идеи уже описан выше и в принципе соответствует названию темы. То есть можно сказать, что мы постоянно находимся в рынке и размер нашего присутствия и его направление регулирует какой-то внешний сигнал. Для начала хочу использовать в качестве внешнего сигнала комулятивную дельту.

Принцип основан на предположении, что мы все же имеем какое-то преимущество, пусть даже несколько процентов в нашу сторону, когда анализируем дельту. То есть если мы будем торговать в её направлении (или наоборот против нее), то будем иметь преимущество, соответственно получать прибыль. Тут же появляется вопрос о точках входа, выхода и все прочее. Я хочу попробовать от этого отойти и пытаться использовать все сигналы одновременно (допустим с какой-то дискретизацией).
Принцип я уже описал выше. При каждом изменении дельты на 1000 вверх - увеличиваем свою позицию в покупки, при уменьшении на 1000 вниз - увеличиваем позицию в продажи.

Сегодня написал советник, который торгует по данному простейшему принципу, и из-за невозможности нормального тестирования по дельте в тестере попытался загнать ему на вход данные обычных индикаторов вроде MACD, RSI, MFI и подобных. И результат меня честно сказать очень удивил. А именно в том плане, что советник из 20 строчек ведет себя ничуть не хуже какой-нибудь супер сложной системы с навороченным мани-менеджментом, это касается как величины просадок так и прибыльности системы. С индикатором MFI на дневках удалось получить совершенно без подгонок и каких-то оптимизаций из 10 000 около 100 000 долларов за 5 лет при максимальной просадке 3000. Так же порадовала статистическая стабильность системы относильно переворота сигналов. То есть часто в обычной системе при изменении сигнала на противоположные как система сливала, так и сливает. В моем советнике при изменении сигналов на противоположные результат который был отрицательным переходит в положительный в том же количестве.
Заметьте, данная система не подразумевает какого-то мартингейла. Она вообще не интересуется текущей позицией и её прибыльностью. Думаю все представляют как выглядит индикатор RSI. Если цена идет вверх - он будет идти вверх, соответственно система в принципе не может копить продажи на повышающейся цене, она будет продажи закрывать или увеличивать покупки. Ну и наоборот. Так же риски контролируются разумным распределением капитала исходя из исторической волатильности. Например предположить движение против позиции на 100-150 пунктов без краха системы.

В общем, думаю, что если использовать на входе какие-то более основополагающие сигналы, чем RSI, то система может оказаться более чем рабочей.

[niceman]

А как вам такое развитие ситуации. Допустим у вас позиция разбита на 10 лотов.
Ситуация 1: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, и потом цена пошла в вашу сторону. Вы фиксанули прибыль на 2 лота.

Ситауция 2: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, потом еще спустилась, еще купили и потом еще и еще всего на 10 лотов(получилась некая средняя цена на 10 лотов), и тут она немного выросла и прошел сигнал фиксировать, но средняя цена по суммарной проданной позиции оказалась хуже и вы получили убыток.

То есть - прибыль вы получили на 2 лота, а убытка на 10 лотов.
И еще малюсенький нюанс - причина для доливки должна быть веской. Ведь с каждым добавленным лотом против своей позиции дальнейший ход цены условно на 1 пункт приносит убыток сначала на 1 лот, потом на 2, потом на 3 и т.д. То есть возможно может быть проще держать убыток на 1 лот нежели на 10.

Да, именно это и есть та проблема которая побудила меня обсудить данный принцип торговли на форуме. Возможно при каком-то обсуждении появятся свежие решения.
Возвращаться же к "точечной" торговли не считаю необходимым. Потому что так я торгую уже больше 3 лет, за это время перебрав очень много идей. При этом я торгую прибыльно, особенно после того, как начал разбираться в чтении потока сделок.
Но когда я попытался торговать "зонами", а не "точками", то торговля настолько стала психологически проще, входы точнее а прибыли выросли минимум в 4 раза, что я пока на этой идее задержусь подольше.

Естественно я никого ни к чему не агитирую и не призываю торговать так же. Но возможно найдутся единомышленники, что может привести к появлению каких-то новых идей.

[digamma]

В том и проблема, что бывает очень трудно найти это точную точку входа.

зачем искать точку входа, лучше найти направление, тенденцию движения, вектор, "тренд"
а входить можно где угодно, лиж-бы в правельном направлении

[Thinkivan]

С индикатором MFI на дневках удалось получить совершенно без подгонок и каких-то оптимизаций из 10 000 около 100 000 долларов за 5 лет при максимальной просадке 3000.

Я надеюсь это без плеча и без реинвестирования?

[niceman]

зачем искать точку входа, лучше найти направление, тенденцию движения, вектор, "тренд"
а входить можно где угодно, лиж-бы в правельном направлении

Вот в этом и заключается идея. Только входить не "где угодно". А входить постоянно с различной интенсивностью пока цена растет и соответственно выходить так же когда начинается замедление роста.

[panca]

Возможно мы мыслим в одном направлении, просто при одновременном накапливании и покупок и продаж будет происходить смещение Net-позиции с какую-то сторону при приобладании сигналов в какую-то из сторон.

Допустим, у нас есть сигнал, и мы открываем сделку. Далее, у нас идет противоположный сигнал и мы локируемся. При этом первая сделка уже находится в без убытке и тут самое интересное! Как только у нас появляется новый сигнал, две сделки уже находятся в бу. Следовательно, после закрытия одной сделки в без убыток, у нас уже будет две сделки в плюсе. При этом, маржинальный риск всегда будет учитывать только одну сделку, а возможная прибыль увеличится. Теоретически, такое можно проделывать до бесконечности, наращивая прибыль. Вот так я считаю смарты и рулят рынком.

[Ivanof-f]

Допустим, у нас есть сигнал, и мы открываем сделку. Далее, у нас идет противоположный сигнал и мы локируемся. При этом первая сделка уже находится в без убытке и тут самое интересное! Как только у нас появляется новый сигнал, две сделки уже находятся в бу. Следовательно, после закрытия одной сделки в без убыток, у нас уже будет две сделки в плюсе. При этом, маржинальный риск всегда будет учитывать только одну сделку, а возможная прибыль увеличится. Теоретически, такое можно проделывать до бесконечности, наращивая прибыль. Вот так я считаю смарты и рулят рынком.

мне б даже спьяну такая мысль в голову не пришла :)

[Volume]

Допустим, у нас есть сигнал, и мы открываем сделку. Далее, у нас идет противоположный сигнал и мы локируемся. При этом первая сделка уже находится в без убытке и тут самое интересное! Как только у нас появляется новый сигнал, две сделки уже находятся в бу.

Никак не пойму почему две в бу. Ты одну открыл второй залокировался а третьей открыл новую - где здесь бу? Дальше чет у меня тоже не вяжется. Я конечно не исключаю что чайник мой слабоват но все же пока думаю что некоторая неувязка есть.