Торговля вместе с дыханием рынка.

[niceman]

Добрый день.

Несколько дней уже крутится в голове идея, что возможно было бы интересно создать систему торговли привязанную не к определенной сделке а к количеству рыночных сигналов и их интенсивности.

Идея состоит в том, что трейдер (или программа) в принципе не ведет учет текущей открытой позиции, её цену открытия и её направление, а реагирует только на рыночные сигналы и их интенсивность.

Естественно эти сигналы должны основываться на потоке ордеров, чтобы позиция была в направлении текущего балланса покупателей и продавцов на рынке а так же предположительных уже открытых позиций толпы.

Не уверен, что данная тема подходит для этой ветки, потому что паттернов и торговой системы нет. Но возможно кто-то тоже задумывался на эту тему и предложит какие сигналы можно можно использовать для развития системы, которые бы отражали распределение балланса и имели рассчитываемую интенсивность для вычисления объема отрытия новой позиции.

Последнее время пытаюсь отходить от принципа торговли одной точечной позицией и торгую множеством позиций. По моему опыту это оказалось намного проще и эффективнее. Но начал эту идею развивать около пары недель назад, поэтому торговые навыки и правила пока только на этапе формирования.

Для примера у меня средний объем позиции 3-5 лотов. Я разбиваю её на 10 частей по 0.5 лота. И если вижу какую-то область, где я хочу покупать, то открываю сделку 0.5 лота на покупку и начинаю набирать позицию. При каждом сигнале на покупку я добавляю еще 0.5 лота, если цена находится в моем диапазоне покупки. Обычно он может быть 20-30 пунктов. Обычно если цена так и не пошла, а набрано уже 3 лота то я начинаю пытаться "обменивать" свою позицию, то есть на каждом импульсе вниз (с большой отрицательной дельтой) если цена ниже некоторой моей позиции я покупаю еще 0.5 и на более худшую позицию ставлю профит 1 пункт. Почти всегда удается худшую позицию закрыть и получить позицию по лучшей цене. Стопы этой "комулятивной" позиции так же размываются. Предположим я задают какую-то область, куда цена не должна пойти. Это область предположительно в 50 пунктах ниже поей области покупки. Соответственно у каждой позции будет стоп 50 пунктов, но так как позиции покупаются на разных уровнях, то и стопы располагаются так же на разных уровнях ниже. Если начинается импульс в мою сторону, то на каждом импульсе я начинаю закрывать позиции по одной на разных уровнях на каждом сигнале в противоположную сторону (резкий импульс с большой положительной дельтой).

Соответственно плюсы этой системы в том, что намного уменьшается психологическая сложность системы, так как нет необходимости купить по лучшей цене и выйти на хаях доказав себе свою крутизну. Но очивидный минус в том, что система в таком виде не соответствует принципу "уменьшать убытки и увеличивать прибыли", так как если цена идет какое-то время против меня, то позиция на покупки усиливается по лучшей цене и если я был не прав, то получаю стоп с полной позиции, соответственно если идет движение в мою сторону, то позиция постепенно уменьшается, потому что идет закрытие на каждом импульсе.

Для примера средний торговый день по данному принципу

http://www.mql5.com/ru/charts/625386...d-m1-roboforex

Как развитие данного принципе, соответственно, хотелось бы выстроить систему не только увеличения позиции, но и её уменьшения и в дальнейшем переворота, если становится больше сигналов в противоположнуй сторону, а так же дальнейшее увеличении при движении позиции в предполагаемую сторону опять же наличии сигналов продолжения.

Много получилось букв и никакого грааля, но может быть коллективный разум что-то даст. :)

[panca]

Такая система уже существует и называется она Max Profit. Ничего положительно и отрицательного об этой т.с. сказать не могу, так никогда по ней не работал. Но есть пример вполне успешного трейдера, заработавшего миллионы торгуя по этой системе. Так что, наверное, что-то в этом есть.

Лично я в последнее время пытаюсь понять, как прибыльно накапливать объем одновременно и на покупку и продажу, чтобы впоследствии извлечь из этого двойную выгоду. Сигналы на покупку и продажу часто чередуются и всегда есть возможность положительного локирования. Допустим появилась возможность покупки, открылся ордер. Появилась возможность продажи, закрылся положительный лок. В теории такая система должна снизить риски и увеличить прибыль, однако практики у меня пока почти нет.

[niceman]

А можно какую-нибудь ссылочку на описание системы? По Max Profit нашел только программу для ведения ститстики сделок.

Возможно мы мыслим в одном направлении, просто при одновременном накапливании и покупок и продаж будет происходить смещение Net-позиции с какую-то сторону при приобладании сигналов в какую-то из сторон.

[Ivanof-f]

.. а звучит-то как : "..с дыханием рынка"! ) Правда,ведь, всегда будет о чём попи**ить?))
охх , очередной клоун, изгнанный с какого-нить форума, пытается вербовать контингент :) - зуб даю!

[digamma]

.. а звучит-то как : "..с дыханием рынка"! ) Правда,ведь, всегда будет о чём попи**ить?))
охх , очередной клоун, изгнанный с какого-нить форума, пытается вербовать контингент :) - зуб даю!

ну тогда вот так

[panca]

А можно какую-нибудь ссылочку на описание системы? По Max Profit нашел только программу для ведения ститстики сделок.

Возможно мы мыслим в одном направлении, просто при одновременном накапливании и покупок и продаж будет происходить смещение Net-позиции с какую-то сторону при приобладании сигналов в какую-то из сторон.

По Max Profit на другом форуме есть целая ветка, посвященная этой системе. С разрешения модераторов я могу оставить ссылку или отправить в личку. Там можно скачать описание стратегии, множество вебинаров на английском итд.

Насчет положительного замка у меня пока мало идей и еще меньше опыта. Почему-то когда возникает возможность положительного замка, внутри что-то начинает этому сопротивляться. Единственный раз, когда я применял эту технику, был несколько месяцев назад и его можно назвать в какой-то мере успешным. Если понадобится, то я могу скинуть стейт того дня, правда там несколько десятков сделок и даже я не понимаю что и как я тогда разруливал. К слову день был закрыт аккурат в +10%.

[niceman]

.. а звучит-то как : "..с дыханием рынка"! ) Правда,ведь, всегда будет о чём попи**ить?))
охх , очередной клоун, изгнанный с какого-нить форума, пытается вербовать контингент :) - зуб даю!

К сожалению на этот раз интуиция Вас подвела. За 3 года активной торговли это моя первая тема, созданная в надежде как-то ускорить свои изыскания с помощью "коллективного разума". На "клоуна" вроде бы не похож. Считаю себя вполне успешным человеком к 33 годам успевшим и дом построить и сына родить и дерево тоже у дома посадил...

На сайт clusterdelta я наткнулся около полугода назад, когда начал задумываться над тем, что цена образуется не сама по себе, а является результатом совершения множества сделок различных групп трейдеров. Каждая из которых имеем какие-то свои предположения и намерения относительно будующего движения цен.
После того как я начал думать о цене именно в этой плоскости, торговля стала более уверенной, то есть при принятии каких-то решения я чувствую, что принимаю решение на основе каких-то основополагающих данных, а не на основе цифры которая получена десятком арифметических операций над ценами которые были какое-то время назад.

По Max Profit на другом форуме есть целая ветка, посвященная этой системе. С разрешения модераторов я могу оставить ссылку или отправить в личку. Там можно скачать описание стратегии, множество вебинаров на английском итд.

Насчет положительного замка у меня пока мало идей и еще меньше опыта. Почему-то когда возникает возможность положительного замка, внутри что-то начинает этому сопротивляться. Единственный раз, когда я применял эту технику, был несколько месяцев назад и его можно назвать в какой-то мере успешным. Если понадобится, то я могу скинуть стейт того дня, правда там несколько десятков сделок и даже я не понимаю что и как я тогда разруливал. К слову день был закрыт аккурат в +10%.

Ссылка бы была очень интересна для ознакомления, можно и в личку чтобы не возбуждать общественность.
Что касается сути вопроса, то за собой тоже замечал что именно этот принцип получает какое-то особенное внутреннее сопротивление. Там не менее я понимаю, что действительно большими позициями торговать можно только по такому принципу. То есть не возможно купить 10 000 контрактов фьючерса на евро по той цене на которую рассчитываешь одной сделкой, потому что ты сейчас хочешь купить. Ты МОЖЕШЬ постепенно набирать позицию по 50-100 контрактов только если тебе ДАЕТ рынок такую возможность.

Но почему-то 99% систем или идей в интернете основано именно на принципе, "по 1.3214 я купил, по 1.3257 продал". Возможно поэтому это кажется "правильным" и другой подход труднее принять психологически.
Но я на данный момент после 2 недель тестовой торговли по принципам, указанным в персом посте и увеличив за это время центовый счет с 10 000 до 41 300, считаю что мне этот принцип нравится намного больше и назад я уже возвращаться не собираюсь.

И самый главный принцип в данном подходе - это намного меньше психологического напряжения. У меня не "один выстрел", которым я стремлюсь попасть в лой рынка и закрываться на хаях. Я постоянно улучшаю свою цену входа во время консолидации и постепенно закрываюсь при движении цены в моем направлении. Так же намного уменьшается соблазн закрыть позицию в "безубыток", потому что я вообще мало представляю где находится эта цена "безубытка" и при очередном отскоке против моей позиции я не наблюдаю, как раньше, с замиранием сердца, что цена начала приближаться к моей "роковой точке входа". У меня в этот момент появляется мысль "О, эта цена дешевле чем эта позиция, почему я не должен по ней купить еще".

Соответственно о проблемах уже писал в первом посте, на которые пока не могу найти какого-то ясного и оптимального решения. В какой-то мере из-за чувств о которых упомянул panca. То есть какого-то внутреннего сопротивления.

Сегодня появилась идея "а что если попробовать формировать позицию в зависимости от каких-то значения дельты. Скорее разделенной дельты о которой я писал в своем другом посте.
Дельта разделенная по объемам. Идея например в том, чтобы каждые 15 минут (возможно внутри какой-то активной сессии), или лучше дисткретно по какому-то значению, например 100 совершать сделку.
Пока не знаю по какой части объема это отслеживать (например играть против сделок 1-5 контрактов или вместе с 5-20) или есть ли вообще в этом что-то интересное.

Смысл в том, в этом случае отпадает вопрос который появляется почти в каждой теме "где покупать, где закрывать". Суть в том получится ли при открытии дополнительной позиции по данному принципу и соответственно закрытии по противоположному сигналу иметь статистическое преимущество. Как известно статистическое преимущество около 4%, которое имеет казино позволяет им иметь "огромные богатства".

Ушел пытаться понять как это протестировать. Попробую пока руками прикинуть...

[titanich]

от себя могу сказать, что это всего лишь психологический крючок.
и я частенько продолжаю на него залетать от своих ошибок.

суть состоит в том, что нужно четко определять риск на сделку.
у меня он выражается в сумме которую я готов потерять.
сумма выставляется относительно расстояния до стопа.
стоп выставляется на том уровне, где вход, осуществленный по системе, уже не имеет силы. то есть если цена пошла дальше, то изначальная картина, какой я её видел, уже не работает.

мои ошибки вытекают из-за того, что:
1 я иногда пытаюсь чуть чуть отодвинуть стоп, так как психологически давит картинка, где рынок может показывать разворот, который как будто вот-вот произойдет, но по факту далеко не всегда оправдывается. тут опять же железная логика, что только разум рисует воздушные замки, когда ситуация то изменилась и плевать, что стоп заберет. но в конечном счете я понимаю, что это всё от того, что нужно входы более правильные и точные делать.
2 иногда, когда цена ушла в убыток на 2/3 стопа, я захожу ещё и ставлю стоп чуть далее за оставшейся 1\3. то есть увеличиваю позицию, думая, что "здесь" будет более точные вход. на деле тоже далеко не всегда оправдывается.

в общем суть состоит в том, что ошибки происходят только на основе "воздушных замков", которые рисует сам разум.
если не можешь зайти предельно точно, насколько возможно, то нужно улучшать технику входа в позицию, понимать более лучше, где можно войти. а не играться с локами, делением позиции и т.д.

если цена пошла в другую сторону, то значит ты не прав. эту ответственность нужно просто взять на себя. большинство(особенно когда без стопов торгуют) как раз упирается в это просто условие - они не могут взять на себя ответственность и закрыть убыток. они не могут принять тот факт, что не правы.

[niceman]

Эта классическая модель со стопами, "прав, не прав" и всем прочим по которой торгуют подавляющая масса трейдеров. Стоит заметить, что трейдеров с небольшими лотами. Большими позициями так торговать не получится. Я и сам так торгую на своем счете обычном.

Но данная тема поднята, потому что я понял, что этот принцип торговли не единственный и я подозреваю, далеко не идеальный. Поэтому хочу попытаться попробовать торговлю без привязки к какой-то определенной цене входа и выхода. Цена в данном методе не играет никакой роли как и стопа не существует в принципе. Пора тебе закрываться и переворачиваться или нет указывает не цена а в идеале рыночный баланс активных трейдеров.

Теперь ближе к теме. Посмотрел разные дельты по простейшему принципу увеличивай позицию наверх если дельта изменилась вверх на какую-то величину и увеличивай позицию вниз (закрывай или продавай), если дельта уменьшилась вниз на ту же величину. В принципе результат мне понравился. Если бы я так торговал последний месяц, то был бы в хорошем плюсе. Больше тиковых данных к сожалению нет. Есть конечно просадки до 200 пунктов, но это уже должно закладываться в манименеджмент. Чтобы просадка в 200 пунктов не была чем-то страшным.
Так же посмотрел дельты разделенные по объемам. Все еще более интереснее.

Попробую с понедельника запустить на каком-нибудь центовом счете простейшего советника пока на обычной дельте, другой к сожалению нет в метатрейдере.
Принцип простейший. При каждом изменении дельты на шагом 1000 - изменяется позиция на 0.1 лот. То если фиксируется текущее значение дельты, а если появляется значение больше на 1000 добавляется 0.1 лот в покупку. Еще на 1000 выросла - добавляем еще 0.1 в покупку по текущей цене. Уменьшилась на 1000 - закрываем 0.1 лота. Ну и так далее. Уменьшилась еще на 1000 - все закрыли. Еще на 1000 - продали 0.1.

Если вдруг есть кто-нибудь кто разбирается в языке маркет-дельты, может быть возможно что-то такое протестировать на истории механически, особенно интересно для разделенной дельты по объемам.
1 - 5 контрактов сигналы перевернуты (при росте - продаем). 5 - 20 нормальные (при росте покупаем).

[Thinkivan]

А как вам такое развитие ситуации. Допустим у вас позиция разбита на 10 лотов.
Ситуация 1: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, и потом цена пошла в вашу сторону. Вы фиксанули прибыль на 2 лота.

Ситауция 2: Прошел сигнал по системе на бай. Вы начинаете набирать позицию - 1 купили, потом цена немного спустилась, еще 1 купили, потом еще спустилась, еще купили и потом еще и еще всего на 10 лотов(получилась некая средняя цена на 10 лотов), и тут она немного выросла и прошел сигнал фиксировать, но средняя цена по суммарной проданной позиции оказалась хуже и вы получили убыток.

То есть - прибыль вы получили на 2 лота, а убытка на 10 лотов.
И еще малюсенький нюанс - причина для доливки должна быть веской. Ведь с каждым добавленным лотом против своей позиции дальнейший ход цены условно на 1 пункт приносит убыток сначала на 1 лот, потом на 2, потом на 3 и т.д. То есть возможно может быть проще держать убыток на 1 лот нежели на 10.

Есть еще вопрос эффективности вложения средств - то есть может проще словить стоп сразу на 1 лот и поискать другие возможности лучшего входа, нежели сидеть и ждать чуда.
Вопросов много, так что набирайте историю.