Дельта разделенная по объемам

[Ivanof-f]

Вас так волнует чужое время и деньги?

если честно,то никера не волнует. Просто поймите,шо вы тут не один. Может,есть и здравомыслящие товарищи,которым мнение будет полезным, сподвигнув на более-менее адекватное восприятие реальности.

Мы все давно поняли твою позицию, об этом много раз не надо говорить))
ты уже всё проверил? что так уверенно об этом утверждаешь

я не знаю,чё ты там понял. я тебе конкретный пример привёл того,что как минимум 5 лет люди занимаются подобным дрочевом. Да, я утверждаю,что это - полная куйня! Что дрочево называется именно дрочевом и никак иначе! ты это хотел услышать?)гг

[digamma]

я не знаю,чё ты там понял.

дрочево не дрочево,
Менделеев тоже не сразу таблицу элементов расписал, так что это плохой пример.

[niceman]

ребят.. :)) ерунда это всё - футпринты и дельты. Посетите ресурс charthub.com, полистайте скрины лет за 5... А потом подумайте :чем вас так "вставил" скрин с поста #1 ?
не тратьте время попусту, не обманывайте сами себя.

Если вы считаете тему "ерундой", то логично предположить, что вы знаете где "не ерунда". Специально просмотрел все ваши 900 сообщений, но не нашел чтобы вы создали какую-то ветку и объяснили людям где на самом деле надо сосредоточить свое внимание.

[niceman]

Что касается дельты. То понятно что дельта сама по себе не несет какой-то основопологающей информации. Но она является хорошим индикатором, который очень часто мне помогает при принятии решения.
И я считаю, что этот индикатор, хоть на несколько процентов, но более приближен к намерению цены двигаться в каком-то направлении, чем, например, RSI.
А разделенная дельта по объемам это еще один индикатор, который, опять же по моему мнению, может часто подтвердить какие-то предположения о происходящем в данный момент на рынке.
То есть данный индикатор является частью комплексного анализа, который включает в себя объема (горизонтальный и вертикальный), цену, время и соответственно потом исполненных сделок.

[niceman]

Раз уж речь зашла о "ерунде" и "не ерунде". Позволю себе попытаться сформулировать что является не ерундой в моем понимании.

Целью того комплексного анализа о котором я писал выше является определить как изменяется на рынке балланс активных игроков (тех кто раздумывает куда торговать) и принудительно пассивных (это те, кто уже принял свое решение и совершил сделку).
Понятно, что на цену в будущем могут повлиять активные игроки тем, что будут входить в свои новые сделки, но так же и те кто уже находится в сделке, в момент когда он эту сделку будет закрыть.
Так же логично предложить, что те кто уже находится в сделку имеет менее выгодную позицию, потому что у большинства из них установлены стопы. То есть они будут совершать свои сделки не по своей воле, а по наличию цены на каком-то уровне не зависимо как она там оказалась.
Ну и соответственно моя задача заключается в определении того, какая часть находится в сделках, на каких приблизительно уровнях, так же более простой вопрос - где у большинства из них стоят стопы и профиты.

Теперь нужно немного отойти в сторону.
Так же мы знаем, что на рынке присутствуют крупные игроки, которые тоже хотят кушать и очень много. И к сожалению для них существует такое понятие как ликвидность и им поставили задачу, предположим, купить 20 000 контрактов на фьючерс евро по цене 1.3350 желательно плюс минус 10 пунктов. Задача эта намного сложнее, чем может показаться неискушенному трейдеру. Если он просто выставит лимитную заявку на покупку, то он не сможет купить необходимый ему объем, потому что как было указано выше цену двигают активные трейдеры (не в позиции). Если ему будут продавать в лимитный ордер, то активных продавцов запрут в рынке, соответственно цена пойдет наверх из-за активных покупателей и в дальнейшим вынужденных выкупать свои продажи запертых продавцов. По рынку от тем более купить не может потому что возможно во всем стакане не найдется моментальной ликвидности в 20 000 контрактов. И естественно их нет по цене 1.3350.
То есть этому бедному трейдеру надо решить не тривиальную задачу как купить по нужной ему цене и при этом не нарушить баланс покупателей и продавцов.
Каким образом он решает эту задачу я не могу описать, потому что сам не до конца представляю, но понятно, что для него являются очень интересными области где находятся стопы большого количества позиций. Логично, что он от тоже делает свой анализ ситуации и предполагает где эти скопления находятся, соответственно он заинтересован, чтобы эта цена появилась в котировке.

Исходя из факта возможного присутствия данного вида трейдеров в мой анализ включается так же наблюдение реакции цены на поток совершаемых сделок. Соответственно если реакция цены не соответствует объему и направлению прошедших сделок (например прошло 1000 контрактов в минуту по биду и цена изменилась на 2-3 пункта) - можно с большой долей вероятность предположить, что этот большой игрок присутствует и подставляет свои лимиты под стопы. Результатом его действий будет изменение баланса активных игроков. В рассмотренном выше случае при успешном результате он "запрет" в рынке трейдеров на 20 000 контрактов в продажу, из-за чего цена начнет расти из-за изменившегося баланса. И начнет расти она сразу после того, как этот трейдер перестанет искусственно сдерживать цену своими действиями.

Знаю, что большинство прочитает только первый абзац, но к сожалению пока не научился выражать идеи в более сжатой и понятной форме. Если честно мне это и не надо. Просто настроение сегодня писательское, а когда пишешь, начинаешь сам лучше понимать какие-то моменты, особенно если оказывается что их сложно переложить в словесную форму.

[Thinkivan]

А если крупный игрок которому нужно купить 100 контрактов будет покупать их по 5 контрактов он тоже будет отнесен к новичкам? :-)

[digamma]

можно ещё разделить на тех кому не очень спешит та или иная сделка, может новичёк а может просто уверен что делает
и на тех кто вот прям сейчас и всем обёмом и ещё большим (боится не успеть)

[niceman]

Кстати, подобная фильтрация получается довольно удобная в программе ClusterDelta. Если фильтровать объемы за минуту. Я, например, ставлю фильтр в 150 контрактов в минуту (можно 300 на америке) и очень хорошо видно места на графике где "боится не успеть". Дельта, кстати, по таким отфильтрованным местам посчитанная тоже очень помогает.
Я в таких местах почти всегда вхожу в обратную сторону. Особенно хорошо, если обращать внимание на реакцию. Если цена от этих зон сразу отошла и не особенно спешит туда возвращаться, то все идет хорошо и тех кто "боялся не успеть" наверняка "накажут". Если же цена не торопится отходить обратно, а продолжает топтаться на этих ценах, значит интерес бы не "моментальный" чаще всего в виде стопов, а покупатель не ушел с рынка и лучше выйти из позиции.

[Ivanof-f]

да нафильтровать можно как угодно :) Но как это с реальностью-то соотносится?) "очень спешит" , "не очень спешит", "боится не успеть" - это ваще что?

[niceman]

Очень интересная была ситуация по разделенной дельте сегодня.

Как я показывал ранее в четверг и пятницу было много покупок в группе (1-5 контрактов), соответственно реакция не заставила себя долго ждать.
Сегодня евра продолжила падать. Причем что интересно, группа 1-5 в это время находилась почти в балансе. То есть не начала закрываться. Порог боли от покупок пока не наступил.
В то же время мы видим, что группа 5-20 понемногу продавала, но неожиданно при прибилжении к лою (как потом оказалось) начали закрывать свои продажи. Что для меня послужило к закрытию части продаж от области 1.34.

Далее мы видим, что начались очень заметные покупки в группе 1-5. То есть люди начали верить, что это разворот и стали очень активно покупать. При этом можно заметить, что в средней группе этот "энтузиазм" не разделяют.
Потом уже даже цена остановилась, но покупки в группе 1-5 продолжались. Что послужило для меня сигналом к усилению позиции в продажу.

Потом было непонятное движение в котором мелкие игроки вообще никак не участвовали. Потому что просто не успели. Видимо кому-то надо было срочно продать евру для личных целей и после его продажи цена сразу вернулась маркет-мейкерами туда же где была.

После этого как видно цена продолжила снижение и в конце дня это снижение начали поддерживать и средняя группа и крупная.
Поэтому предполагаю, что мы увидим евру еще ниже. И ниже мы будет идти пока не произойдет массовый выход из покупок группы 1-5. После этого можно и подрасти. Предполагаю, что это будет в районе 1.32 - 1.3250.

123.png