Видео:цена+время+обьем

[Aleksander]

Просто МО и среднеквадратичное отклонение можно использовать для расчёта приблизительной вероятности той или иной потери, а так же и выигрыша, основываясь при этом на каком-либо распределении.

МО - никаких вероятностей не даёт и в помине. МО - это всего навсего результат торговли, ни чем не более важен чем % прибыльных\отрицательных сделок, и даже менее важен.
И ежу понятно что если ты теряешь, то и статистика будет не важной. Вот МО и является всего навсего этой статистикой, которая показывает только результат. Если ты теряешь, то и МО будет отрицательным и наоборот. Никто из более менее понимающих торговлю людей не придают МО большего значение, чем оно заслуживает и смотрят результат по % прибыли.

Статистика бывает разная.

Чем опытнее трейдер, тем меньше внимания он уделяет абсалютно бесполезной первичной статистике типа того же МО, % прибыльных\отрицательных, средняя прибыль\убыток и т. д., и тем больше внимания уделяет статистике именно своей стратегии - статистика по времени входа, дням недели, типам входа и выхода, соотношение прибыли и комиссий, Gross, Net, % прибыли за день, зависимость результата от объёма и многое многое другое.

Я веду статистику здесь - http://marketstat.ru
Даже здесь в параметрах этой статистики нет МО, так как это абсолютно бесполезный показатель для ручной торговли.

[panca]

МО - никаких вероятностей не даёт и в помине. МО - это всего навсего результат торговли, ни чем не более важен чем % прибыльных\отрицательных сделок, и даже менее важен.
И ежу понятно что если ты теряешь, то и статистика будет не важной. Вот МО и является всего навсего этой статистикой, которая показывает только результат. Если ты теряешь, то и МО будет отрицательным и наоборот. Никто из более менее понимающих торговлю людей не придают МО большего значение, чем оно заслуживает и смотрят результат по % прибыли.

Статистика бывает разная.

Чем опытнее трейдер, тем меньше внимания он уделяет абсолютно бесполезной первичной статистике типа того же МО, % прибыльных\отрицательных, средняя прибыль\убыток и т. д., и тем больше внимания уделяет статистике именно своей стратегии - статистика по времени входа, дням недели, типам входа и выхода, соотношение прибыли и комиссий, Gross, Net, % прибыли за день, и многое многое другое.

Я веду статистику здесь - http://marketstat.ru
Даже здесь в параметрах этой статистики нет МО, так как это абсолютно бесполезный показатель для ручной торговли.

Хорошо бы взглянуть на пример записи.

[Artem]

статистика по времени входа, дням недели...

Эти показатели с точки зрения статистики абсолютно бесполезные и ни о чём конкретном не скажут. Показатели торговли которые реально нужно статистически отрабатывать можно посчитать на пальцах одной руки, а всё остальное .... . От того что будешь составлять статистику по 100 показателям от этого торговля никак не улучшится.

[Aleksander]

Эти показатели с точки зрения статистики абсолютно бесполезные и ни о чём конкретном не скажут.

Очень полезны и говорят они очень о конкретных вещах, чего нельзя сказать о том же МО.

Например в какие часы у меня лучше получается торговать, а в какие я в основном теряю. Вывод: надо убрать те часы где я теряю. Статистика по типам входа - опять показывает какие входы у меня лучше получаются.
Зависимость результата от объёма также показывает какой объём показывает наилучшие результаты.

Так что польза любому здравомыслящему человеку очевидна.

Показатели торговли которые реально нужно статистически отрабатывать можно посчитать на пальцах одной руки, а всё остальное .... . От того что будешь составлять статистику по 100 показателям от этого торговля никак не улучшится.

Улучшится.
И их не 100 а с десяток показателей.
Просто работа со статистикой - это уже удел трейдеров со стабильной торговлей, именно поэтому большинство этим не занимается.
Ибо если нет стабильной торговли, то и никакая статистика действительно не поможет. В этом ты Артём прав.
Всё на что способны большинство - это на уровне 3-го класса высчитывать мат ожидание и говорить о нём как о показателе успешности торговли. Ничего более бредового чем это в жизни я не слышал.

Далеко ходить не надо. Вот пример такого бреда:

... следовательно, в лучшем случае, х - кол-во пунктов прибыли, 2,5х - убыток. Даже возьмём его лучшую статистику с соотношением прибыли/убытков - 66/34. Значит, 66х - 34*2,5х = -19х. Отрицательное мат.ожидание, а значит перманентный слив...

И подобные мысли на каждом шагу.

[Ivanof-f]

когда ты уймёшься-то, ублюдок???

[Антон (Вольф)]

Это полный бред, товарищи
алексун превзошел сам себя...

[sergey75rus]

Например в какие часы у меня лучше получается торговать, а в какие я в основном теряю. Вывод: надо убрать те часы где я теряю

Сетапы надо торговать, а не часы.

Вывод он сделал... ну чего, гений точно, "сэнсэй" трейдинга.))

Если теряешь проблема не в "часах"...

[fatanee]

МО - никаких вероятностей не даёт и в помине. МО - это всего навсего результат торговли, ни чем не более важен чем % прибыльных\отрицательных сделок, и даже менее важен.
И ежу понятно что если ты теряешь, то и статистика будет не важной. Вот МО и является всего навсего этой статистикой, которая показывает только результат. Если ты теряешь, то и МО будет отрицательным и наоборот. Никто из более менее понимающих торговлю людей не придают МО большего значение, чем оно заслуживает и смотрят результат по % прибыли.

Статистика бывает разная.

Чем опытнее трейдер, тем меньше внимания он уделяет абсалютно бесполезной первичной статистике типа того же МО, % прибыльных\отрицательных, средняя прибыль\убыток и т. д., и тем больше внимания уделяет статистике именно своей стратегии - статистика по времени входа, дням недели, типам входа и выхода, соотношение прибыли и комиссий, Gross, Net, % прибыли за день, зависимость результата от объёма и многое многое другое.

Я веду статистику здесь - http://marketstat.ru
Даже здесь в параметрах этой статистики нет МО, так как это абсолютно бесполезный показатель для ручной торговли.

Честно, я сейчас ругаться начну, причём матом... Прошу прощения, за эмоциональность. Ладно, сейчас по пунктам разберёмся...

МО - никаких вероятностей не даёт и в помине.

Александр, честно, мне сложно представить что такое вообще можно сказать: на пальме не растут яблоки!

Математи́ческое ожида́ние — среднее значение случайной величины, распределение вероятностей случайной величины рассматривается в теории вероятностей.

Вероятность того или иного исхода можно посчитать, зная при этом функцию распределения вероятностей.

Теперь разделим некоторые понятия, которые здесь используются:
1. Ваше понимание статистики:

МО - это всего навсего результат торговли, ни чем не более важен чем % прибыльных\отрицательных сделок, и даже менее важен.

Т.е. статистические данные торговли/сделок за определённое кол-во времени.

и 2. рыночной статистики (моё понимание, и как вижу, понимание многих других здесь): статистика (математическая модель), с помощью которой, можно описать движение цены за определённый период с наименьшими искажениями, на основе которой предполагаются и рассматриваются дальнейшие принятия решения по рынку.

Все мои слова основываются только на "статистике под пунктом 2", ни на каких других "статистиках" больше.

А сейчас немного теории:

1. Существует некое нормальное распределение вероятностей, так же называемое распределением Гаусса. К свойствам этого и других распределений принадлежат такие параметры, как мат.ожидание, медиана, мода, дисперсия, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса. Все они определяют то, как будет выглядеть то или иное распределение.
2. На основании многолетнего опыта, финансисты очень часто используют именно распределение Гаусса для описания поведения цены на рынке, а так же его моделирования. Это самое моделирование поведения цены на рынке неразрывно связано с определением цены на производные того или иного актива. Фьючерсы, опционы, свопы и т.д. Например у опционов есть много методов определения стоимости, например:

Модель Блэка — Шоулза (Black-Scholes)
Биномиальная модель
Модель Хестона
Модель Монте-Карло
Модель Бьерксунда-Стенслэнда (Bjerksund-Stensland)
Модель Кокса-Рубинштейна (Cox-Rubenstein model)
Модель Ятса (Yates model)

Все они сходятся на том, что распределение вероятностей нахождения цены в будущем на том или ином уровнях является или же распределением Гаусса или логнормальным распределением. Для этого несколько вырезок с графиками из книги "Принципы корпоративных финансов":




Следовательно, распределение есть, можно посчитать вероятность нахождения цены на том или ином уровнях, высчитать стоп, основываясь на вероятности, тейк, безубыток и так далее.
К этому же могу только процитировать то, что писал в предыдущем посту о гипотезе эффективности рынка:

еще ни один человек не доказал, ни один профессор, как можно описать рынок: т.е. являются ли движения на рынке случайными или нет. Есть три гипотезы эффективности рынка:
слабая форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает прошлую информацию, касающуюся данного актива (общедоступная в настоящий момент времени информация о прошлом состоянии рынка, прежде всего по динамике курсовой стоимости и объемах торговли финансовым активом);
средняя форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает не только прошлую, но и публичную информацию (текущая информация, которая становится общедоступной в настоящий момент времени, предоставленная в текущей прессе, отчётах компаний, выступлениях государственных служащих, аналитических прогнозах и т.п.);
сильная форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает всю информацию - прошлую, публичную и внутреннюю (инсайдерская информация, которая известна узкому кругу лиц в силу служебного положения, или иных обстоятельств).
К сожалению, еще никто не смог ни одну гипотезу доказать на 100%, так же и опровергнуть случайный характер движения на рынке.

и в этих словах нет никакого противоречия словам выше (дабы избежать придирок), т.к. модели описания движения цены не есть доказательство, а лишь приближение к реальности за счет попыток описать движение и характер цены математическим способом с наименьшими искажениями

Честно, я не знаю, на чём вы основываетесь в своих высказываниях, но как я понимаю, то на информации где-то когда-то прочтённой на не весть каких сайтах с содержанием, оставляющим большие вопросы в плане её правдивости и правильности. Просто я основываюсь на определённых книгах, написанных очень уважаемыми людьми, с очень большими знаниями, например: Принципы корпоративных финансов (Ричард Брейли, Стюарт Майерс), Financial Risk Manager Handbook (Phillipe Jorion) и других.

Сказали бы вы про управление рисками или о статистике какому-нибудь управляющему фондом, активов в банке или трейдеру банка, они бы просто улыбнулись и разговор был бы окончен.
Поэтому я надеюсь, что теперь вы наконец-то увидели разницу, почувствовали её, поняли, что я и другие имели ввиду под статистикой и наше с вами недоразумение по поводу разных "статистик" стало разрешено, ну а так же постараетесь в следующий раз использовать достоверную информацию, основанную хоть на чём-то, но не на всяких сайтах.

Это так же относится и к этому высказыванию:

Советую попробовать поторговать без плечей.
Но на форекс это не получится.

Назовите хоть одного брокера или ДЦ или агрегатора, который не предоставил бы плечо 1:1.

П.С.

И подобные мысли на каждом шагу.

Приведите мне пример расчёта, где бы вы остались в плюсе. Математика мне говорит, что чтобы выйти хотя бы в 0, прибыльная сделка, при -19х МО, должна быть в 19 раз больше, чем все убыточные. Теперь просто докажите обратное, всё же вы лучше знаете свой счёт и распределение прибыли/убытков :)

[Ivanof-f]

fatanee, вы напрасно пытаетесь развить эту дискуссию с алексашкой. Он в математике ровно такой же ноль,как и в трейдинге . А Блэк-Шоулз для него - это марка энергетического напитка..

[fatanee]

fatanee, вы напрасно пытаетесь развить эту дискуссию с алексашкой. Он в математике ровно такой же ноль,как и в трейдинге . А Блэк-Шоулз для него - это марка энергетического напитка..

Может быть, может быть... Посмотрим, если это не поможет, то тогда я сдаюсь :)