Применение нейросетевых технологий в трейдинге

[Alex44]

В данной теме предлагается обсуждение и практическое применение нейросетей в трейдинге. Приветствуется все, что будет полезно теме.

Тема нейросетей далеко не новая, это не грааль, это просто инструмент обработки входящих данных и самое главное нейросети имеют свойство обучаться в процессе своей работы и находить закономерности. То есть это инструмент, который позволяет трейдеру поручить рутинные операции нейросети.

P.S. Хочу сразу по человечески попросить коллег, которым тема не интересна, "безперспективна" и т.д...- проходите мимо!.

[Alex44]

Теорию можно почерпнуть на просторах интернета и дублировать сюда все нет смысла. Из своего опыта отмечу, что наиболее распространенным софтом по созданию и работе с нейросетями являются Neuro Shell 2 и Neuro Shell Trading. К данному софту есть мануалы на русском языке и там можно почерпнуть азы работы с нейросетями. Так же есть тематические форумы.

Основная проблема это подача данных на вход нейросетей, у профи есть поговорка - "хлам на входе - хлам на выходе"(с). Изучив тему на начальном этапе я сделал акцент на определении сетью не цены актива, а направления движения цены, что является логичным продолжением темы опционных векторов (поруганных и раскритикованных). Чтобы не провоцировать очередную порцию критики и деструктива, предлагаю совместно изучить и протестировать методы определения направления движения цены при помощи НС. Привожу исходные данные для работы - это файлы, которые выдает софт от Бетсиндиката, данные за 5 лет и содержат следующие данные.

1. Дата

Данные для построения индекса
2. Сумма OI Put
3. Cумма OI Call

Для построения гистограммы сентимента
4. Отношение: Сумма OI Put/ Сумма OI Сall

Для построения индекса
5. Cред. арифм OI Put
6. Сред. арифм OI Call

Для построения гистограммы сентимента
7. Отношение: Сред. арифм OI Put/ Сред. арифм. OI Call

Для построения индекса
8. Сумма Volume Put
9. Сумма Volume Call

Для построения гистограммы сентимента
10. Отношение: Сумма Volume Put/ Сумма Volume Call

Для построения индекса
11. Сред. арифм. Volume Put
12. Сред. арифм. Volume Call

Для построения гистограммы сентимента
13. Отношение: Сред. арифм. Volume Put/ Сред. арифм. Volume Call

Для построения индекса
14. Cумма Delta Put
15. Сумма Delta Call

Для построения гистограммы сентимента
16. Отношение : Сумма Delta Put/ Сумма Delta Call

Для построения индекса
17. Сред. арифм. Delta Put
18. Сред. арифм. Delta Call

Для построения гистограммы сентимента
19. Отношение: Cред. арифм. Delta Put/ Cред. арифм. Delta Call

Для построения индекса.
20. Cумма Sett.Price Put
21. Сумма Sett.Price Call

Для построения гистограммы сентимента
22. Отношение: Сумма Sett.Price Put/ Сумма Sett.Price Call

Для построения индекса
23. Сред.арифм. Sett.Price Put
24. Сред.арифм. Sett.Price Call

Для построения гистограммы сентимента
25. Отношение: Сред.арифм. Sett.Price Put/Сред. арифм. Sett.Price Call

Для построения индекса
26. Кол-во Put
27. Кол-во Call

Для построения гистограммы сентимента
28. Отношение: Кол-во Put/Кол-во Сall

То есть каждая строка файла содержит 28 ячеек с соответствующими данными. Автором софта все это было сделано на перспективу для целей анализа и полезности каждого вида данных.

Файлы 4-х активов EUR, GBP, AUD, JPY в формате txt. Данные в файлах наиболее подробные по опционам , по фьючерсам будут чуть позже. Приведенные данные по опционам пока доступны лишь по указанным валютам, так как раскодировка отчетов по другим активам имеет по словам автора софта свои сложности и пока все на стадии разработки. С фьючерсами проще, доступны многие ликвидные активы.

http://sderni.ru/172229

Приведенные файлы могут быть использованы для построения индикаторов при соответствующей подготовке данных (выборки данных, дискретизации и т.п.)

[Ivory]

Алекс, по поводу применения НС, я хочу заметить, что это не искусственный интеллект. Это способ сортировки. Отделение редких фактов от распространенных, но не оценка этих фактов, как параметров для метазадачи, какой является трейдинг с точки зрения НС. И поэтому - это завышенное ожидание, - расcчитывать на то, что сеть даст вам новые, еще не найденные закономерности, а тем более торговые сигналы.

Сеть может послужить продвинутым счетчиком вероятностей. Но для этого, как я представляю себе, необходимо использовать в качестве предмета для сортировки не первичные, а уже интеллектуально обработанные данные. Я подразумеваю, что сеть должна сортировать более значимые закономерности чем OHLC, Vol и OI. Я имею ввиду предварительно отобраные факторы, которые для вас как для трейдера уже являются вероятными предпосылками для принятия торгового решения. Или, как минимум, заметными событиями. Выбор совокупности этих событий, который с высокой вероятностью ведет к положительному результату и есть задача для НС.

В самом деле, вы же не торгуете, используя буквально цифры OHLC как сигнал? К примеру я насчитал для себя более полутора десятков разных факторов, которые я принимаю в расчет при открытии сделки. Про закрытие промолчу, поскольку сам здесь хромаю. Жаба душит временами, знаете ли. Но это такие вещи, как параметры вертикальных и горизонтальных гистограмм объемов, дельты, спреды, точечные явления. Объемы и дельты за особые периоды дня, внутридневные контракты, события и явления, которые мне известны заранее. Закрытия определенных периодов (в т.ч. дня) по отношению к предыдущим экстремумам. Параметры колебаний интересов в различных инструментах одного актива, особые торговые дни и еще есть немного. А вот взвесить эти факторы корректно с точки зрения статистики не могу. Только грубо: фактор плюс 5%, фактор минус 5%. Или интуитивно, отбросив некоторые. Уверен, что НС здесь может оказаться очень к месту. Поскольку предполагается качественная статистика плюс многофакторная сортировка. Кроме того, при принятии решения вы, очевидно, принимаете в расчет данные разных временных интервалов. Или говоря образно - "три экрана". По этой причине, как я считаю, недостаточно ограничивать такую задачу только дневными параметрами, а необходимо расширить постановку на:
- внутри дня;
- закрытие и расчетные условия;
- среднесрок: месяц-квартал.

Очевидно, что данных потребуется больше. Тем более, что прежде, чем задачу решать, ее нужно правильно поставить. Простая подача набора данных приведет, в лучшем случае, к черному ящику, который так ругает ваш коллега. И поделом. Если вы не будете понимать, в чем суть сигнала вашей сети, она подведет вас один раз, но в самый ответственный момент. При взлете, - после преодоления скорости принятия решения. Поэтому потребуется еще и интерпретировать те результаты, которые вы получите. Перевести их с языка сортировки на язык аналитики и торговли: почему именно такие сочетания дают работающий сигнал.

Совсем не так просто, как сформировать ряд xl-вских файлов. Но кто говорит, что это простая задача, не так ли? Проще торговать и не лезть в эти дебри. Дорогу осилит идущий, и коли уж вы беретесь, то, я думаю, нужно представлять себе хотя бы примерно, что вы собираетесь сделать, чтобы получить удовлетворительный результат.

Извините, что много букв.

[Alex44]

Благодарю коллега за ответ, поверьте, прежде чем открыть ветку, много думал, стоит ли это делать. Прежде всего походил по форумам, почитал и пообщался с намного более опытными коллегами, которые занимались когда-то этой темой, на все ушло около 3-х месяцев, то есть не с наскоку решил открыть ветку. Занимались коллеги некогда на основе классических индикаторов формата OHLC и когда я им пытался обьяснить про кластеры, точечные дельты и т.д., они меня не понимали, но высказывали мысль, что это перспективно и что именно сети смогут здесь помочь. Сами они этим не занимаются, поскольку темой обьемов не владеют и им соответственно нужен опыт и знания, а это время. Поэтому тема получила развитие на новом витке.

Я понимаю всю сложность темы и предстоит много работы (а как иначе). Человеческий мозг с одной стороны умеет интерпретировать и обрабатывать множество данных, но у него есть одна особенность - усталость от монотонной и рутинной работы, чего нет в машине, таким образом мы можем создать "советника", не том понимании как в МТ, а Советника, который выдаст например три варианта совета - 1. купить 2. продать 3. держать.

Как варианты могут быть и прогнозирующие системы для внутридня и т.д. Пока формируется входной пакет данных, которые предстоит нормализовать для подачи на вход сети. Работы много, но на уже идет. Данная ветка будет как побуждающая для активных в плане совместного сотрудничества.

Кстати сортировка данных - это не единственное, что умеют сети (видимо Вы имели ввиду самоорганизующиеся сети Кохонена). Сети имеют способность обучения образам, то есть научив сеть распознавать букву "А" она будет распознавать ее написанную другим шрифтом к примеру. Примерно так работает софт по распознаванию номерных знаков на авто, ридеры по распознаванию текста и т.п. Можно привести кучу примеров. Человек, прежде чем нажать на кнопку бай или селл, проанализирует входящие данные - наличие тренда, новостной фон, уровни, и т.д и т.д То есть есть некие совокупности данных, побуждающих человека принимать то или иное решение, например вы выглянули в окно - за окном пасмурно и накрапывает дождик, наверняка вы прихватите зонт. Это конечно простая задача. Можно усложнить - дождя нет, но пасмурно - брать или не брать зонт, человек подумает - что было в прогнозе погоды, что было вчера, что вообще бывает в это время года (не брать же валенки, если лето). То есть таким образом можно создать неплохую вероятностную систему.

Вобщем велкам!..))

[Ivanof-f]

Алекс,удачи тебе! Я уже почти месяц этой хренью увлекаюсь. Это реально интересная и достойная внимания тема,на мой взгляд!

[sergey75rus]

Алекс! Я тебя конечно уважаю, всё это интересно и круто, но здравый смысл мне подсказывает что с нахрапу эту тему не взять. Кроме трейдеров нужна команда програмёров довольно серьёзных типа Фишера, чтобы что то получилось, и не 1 месяц работы. На одном энтузиазме далеко не уедешь, а значит вывод такой - нужно финансирование. А так это игрушки, что бы занять свой мозг, типо умственные упражнения что бы он не заржавел.
Это не критика, это взгляд со стороны, на потуги коллег.)

[Alex44]

Уже работает целая группа, Сергей, есть и прогеры и трейдеры. Скажу больше - есть даже заинтересованные люди (инвесторы), которых приходится пока вежливо просить "подождать".

[Alex44]

Алекс,удачи тебе! Я уже почти месяц этой хренью увлекаюсь. Это реально интересная и достойная внимания тема,на мой взгляд!

Спасибо..удача не помешает..)) Очень много уходит времени на эту тему..)..сделать бы в сутках по 70 часов..))) и научиться не спать, ни есть и т.д...))

[Ivanof-f]

Уже работает целая группа, Иванофф, есть и прогеры и трейдеры. Скажу больше - есть даже заинтересованные люди (инвесторы), которых приходится пока вежливо просить "подождать".

я не сторонник коллективного разума в трейдинге. По мне,так успешный трейдинг - удел эгоистов :).

[Alex44]

я не сторонник коллективного разума в трейдинге. По мне,так успешный трейдинг - удел эгоистов :).

Сорри, не тебе был пост..))) Это Сергею было..)).Вот она и есть эта усталость проклятая, когда уже ники перед глазами плывут..))

По поводу коллективного разума я не совсем согласен. Запустил бы некогда Королев в одиночку ракету в космос?..))..Отож..)