Применение нейросетевых технологий в трейдинге

[sergey75rus]

Сорри, не тебе был пост..))) Это Сергею было..)).Вот она и есть эта усталость проклятая, когда уже ники перед глазами плывут..))

По поводу коллективного разума я не совсем согласен. Запустил бы некогда Королев в одиночку ракету в космос?..))..Отож..)

Вся фишка в том кто же на этой ракете в о концовке полетит, кто будет пользоваться результатом труда. Но это скорее всего уже нравственный, а также юридический вопрос:))

Но это для людей практичных. Так же не исключаю идейную сторону вопроса, за идею иногда люди могут очень многое сделать, им это по душе....в кайф...родное...манит...горы готовы свернуть...

[Alex44]

Вся фишка в том кто же на этой ракете в о концовке полетит, кто будет пользоваться результатом труда. ........

"Какого цвета ваши посадочные??!!"(с) из к\ф "2012"..)))

Немного информации о некоторых итогах работы группы:

Кривая предикции (предсказания) на ауди на 10 баров вперед, сеть работает по входным данным, которые она никогда не видела


здесь результат по факту, есть погрешность в виде разрыва (гэпа), но как видно динамика определена с достаточной большой точностью


На первом скрине красными стрелками определены входы трейдером на основании предиктора, как видно, есть погрешности и ММ пока никто не отменял.

В данном случае работает сеть на основе MATLAB в связке с МТ, все вычисления ведутся на базе MATLAB и уже результат выдается на экран (график) в МТ. Пока это только концепт-конструкция, то есть заготовка для работы, куда уже можно будет добавлять остальные компоненты в виде опционных данных, обьемных данных и т.д.

На этом скрине "лабораторная работа", обученная сеть дает прогноз на +1 час - красным это ответ сети на основе данных, которых она никогда не встречала и синим уже то что было по факту


Кто то может скажет "грааль!!!"..отнюдь, есть свои шероховатости и еще много работы. Пробовали включать данные сигналов Delta Proxima Volume Proxima, результаты есть, но есть сложности со считыванием значений этих индикаторов, как я понял со слов ребят-программистов. Задача была определять аномальные всплески обьемов и определять точки разворота.

Еще один вариант работы, это создание системы, которая на запрос "куды бечь?", будет отвечать 3-мя вариантами ответов - 1. покупать 2. продавать 3. не знаю.

Еще хочу подчеркнуть, что это ветка в основном для исследований. Выкладывать здесь торговые сигналы никто не собирается в ближайшем будущем. Сергей верно подметил, что это работа для энтузиастов в основном, для которых это в кайф, но не только ради кайфа единого, но и коммерции для. Тут хочется выразиться словами А. Миронова в фильме "Берегись автомобиля" - "извините товарищи, но деньги еще пока никто не отменял"(с).

[titanich]

Алекс, могу тебе скинуть небольшие индикаторы для мт4, которые я исследовал пару лет назад. Их создала группа людей одного проекта, который уже закрыт давно. Даже сайта не осталось.

Может покопаетесь в коде индикаторов, найдете для себя что-нибудь интересное :)

[deniss]

Алекс, могу тебе скинуть небольшие индикаторы для мт4, которые я исследовал пару лет назад.
Их создала группа людей одного проекта, который уже закрыт давно. Даже сайта не осталось.
Может покопаетесь в коде индикаторов, найдете для себя что-нибудь интересное :)

Врядли там есть что-то интересное исходя из выделенного.

[titanich]

Врядли там есть что-то интересное исходя из выделенного.

Они перестали поддерживать проект(сайт). А, возможно, специально это сделали. Но последний раз года два назад я видел на некоторых форумах ещё обсуждения этих индикаторов, где люди умело их настраивали и получали неплохие результаты прогнозирования.

Тем не менее, задумки были у них довольно интересные. Из-за того, что в свое время познакомился с их наработками, я по цепочке перешел уже на другие исследования.

[prokoppolo]

На этом скрине "лабораторная работа", обученная сеть дает прогноз на +1 час - красным это ответ сети на основе данных, которых она никогда не встречала и синим уже то что было по факту

какая-то нереальная волатильность для одного часа
-60/+100

[Alex44]

Алекс, могу тебе скинуть небольшие индикаторы для мт4, которые я исследовал пару лет назад. Их создала группа людей одного проекта, который уже закрыт давно. Даже сайта не осталось.

Может покопаетесь в коде индикаторов, найдете для себя что-нибудь интересное :)

Скиньте конечно, но я согласен с Денисом, поскольку данные поступающие в МТ это тривиальные OHLC

[Alex44]

какая-то нереальная волатильность для одного часа
-60/+100

На скрине это не график одного часа. На вход сети подаются данные и сеть выдает ответ на час вперед, на основе этих выходных данных строится график ответов сети, затем полученный график накладывается на фактический.

В интернете сейчас много "обломков" нейросетевых веток, которые заброшены. Я согласен с тем, что тема исчерпывалась - кто-то находил вожделенный грааль и уходиль в тень, кто-то просто бросал тему по разным причинам. Поэтому информация разрозненная. Приходится все собирать по крупицам.

[prokoppolo]

На скрине это не график одного часа. На вход сети подаются данные и сеть выдает ответ на час вперед, на основе этих выходных данных строится график ответов сети, затем полученный график накладывается на фактический.

В интернете сейчас много "обломков" нейросетевых веток, которые заброшены. Я согласен с тем, что тема исчерпывалась - кто-то находил вожделенный грааль и уходиль в тень, кто-то просто бросал тему по разным причинам. Поэтому информация разрозненная. Приходится все собирать по крупицам.

значит на графике 100 часов?
сто ответов сети?

вообще интересно было бы видеть график на след день в виде HL баров или HLC баров
HL баров вполне достаточно

для меня например неясно как система может спрогнозировать пробой или отбой от уровня
если она не получает данных о потоке ордеров

для меня вообще понять сложно как можно прогнозировать будущее
и получить вероятность лучше чем анализировать ситуацию и в моменте принимать решения

[Alex44]

значит на графике 100 часов?
сто ответов сети?

График взят не из терминала, это график построен в MATLAB, соответственно какие периоды отложены по оси Х это вопрос к программистам. Я лишь выложил результат. Я уже встречал в других источниках подобные графики и исключаю какой либо подвох.

вообще интересно было бы видеть график на след день в виде HL баров или HLC баров
HL баров вполне достаточно

Выше по тексту я уже выложил скрины уже фактической работы сети с графиками актива в МТ

для меня например неясно как система может спрогнозировать пробой или отбой от уровня
если она не получает данных о потоке ордеров

Система пока не получает данных о потоке ордеров, это еще вопрос будущего и она не прогнозирует пробои или отбои, она лишь выдает результат в какой точке будет цена по мнению сети. В реале это область или диапазон цены от H до L

для меня вообще понять сложно как можно прогнозировать будущее
и получить вероятность лучше чем анализировать ситуацию и в моменте принимать решения

Ну Вы же принимаете решение? А если принимаете, то наверняка принимаете его на основе анализа входящих в ваш мозг внешних данных, не так ли? Другими словами говоря, Вы сами пытаетесь предсказать будущее, совершая сделку. Это делают ВСЕ, и Вы и я и другие.Все мы пытаемся предсказать будущее нажимая на кнопку бай или селл. Не вижу в этом ничего такого "криминального".Машина (НС) производит точно такой же анализ входящих данных с той разницей, что она лишена присущим человеку особенностям - "устал", "упустил", "забыл", побоялся" "не учел" и т.п.