Паттерны, дельта, price action, vsa, etc

[Genesis]

Привет, я тут на форуме у вас новенький. Хочу поблагодарить Denissa за создание такого необходимого форума.

В своей торговли я пользуюсь price action, объемами на фьючи в 5 минутках и их дельта, vsa. Помимо всего провожи на D1/W1/MN - линии тренда и другие существенные линии. Я думаю всем этим пользуются все. Это достаточно уверенно работающие вещи и никогда не подводящие в торговле.

А какими признаками вы пользуйтесь в торговле? У меня постоянно возникает интерес создать робота на базе вышеописанных элементов, но я думаю такая работа доступна либо коллективному разуму либо хорошей компании которая может вбухать много человеко-часов и денег на построение и отладку такого уровня систем.

Пишите в эту тему ваши гарантированно рабочие признаки рынка основанные например на деривативах и другая механика рынка. С удовольствием подумаю о том как можно это всё автоматизировать и вам предлагаю подумать об этом. Это как полёт в космос - может за обозримое время не получится, зато много других интересных вещей узнаем )

[titanich]

Пишите в эту тему ваши гарантированно рабочие признаки рынка основанные например на деривативах и другая механика рынка.

ну например самый простой откуп. одна из моих любимых простеньких штучек.

пример с трежерек взял, но это на любых рынках есть. и естественно откуп на трежерках кое-что значит

[Genesis]

Да, хороший прайсэкшн, можно юзать без объемов даже, но лучше с объемами и уровнями)

[Ser2420]

По теме...
У каждого из нас, есть любимые паттерны, я правда не использую 5мин. графиков, но данный пример взят с 5минутки:
Снимок.JPG
Преамбула: имеем поход вверх к хаю недели - красная линия.
Бар №1 - "Пин-бар" прям на хаях появляется пин-бар на очень высоком объеме и как реакция уход от сопротивления. Такой пин-бар конечно можно брать. Вообще я смотрю пин-бары только возле уровней...
Бар №2 - "Поглощение" очень красивый, почти стопроцентный паттерн! В данном примере он не идеален, но когда встречаешь на графике идеальный, а их встречается очень много, то результат - как минимум безубыток!
Идеальный: Как по моему мнению этот паттерн не обязательно должен состоять из двух баров, я его рассматриваю и из трех, четырех, главное в другом...
- Имеем некое предложение возникшее на на хаях или на ключевом уровне, для дальнейшего роста требуется поглотить все предложение и вот когда свеча делает новый лоу относительно предложения а потом закрывается на новом хае с преобладающим объемом (причем не важно поглотили мы одним баром или двумя, с секундомером никто лоты не разбирает:)) вот это и есть для меня идеальным поглощением. P.S. все выше описанное верно для восходящего движения, для нисходящего - наоборот.

[Genesis]

По теме...
У каждого из нас, есть любимые паттерны, я правда не использую 5мин. графиков, но данный пример взят с 5минутки:
Вложение 2206
Преамбула: имеем поход вверх к хаю недели - красная линия.
Бар №1 - "Пин-бар" прям на хаях появляется пин-бар на очень высоком объеме и как реакция уход от сопротивления. Такой пин-бар конечно можно брать. Вообще я смотрю пин-бары только возле уровней...
Бар №2 - "Поглощение" очень красивый, почти стопроцентный паттерн! В данном примере он не идеален, но когда встречаешь на графике идеальный, а их встречается очень много, то результат - как минимум безубыток!
Идеальный: Как по моему мнению этот паттерн не обязательно должен состоять из двух баров, я его рассматриваю и из трех, четырех, главное в другом...
- Имеем некое предложение возникшее на на хаях или на ключевом уровне, для дальнейшего роста требуется поглотить все предложение и вот когда свеча делает новый лоу относительно предложения а потом закрывается на новом хае с преобладающим объемом (причем не важно поглотили мы одним баром или двумя, с секундомером никто лоты не разбирает:)) вот это и есть для меня идеальным поглощением. P.S. все выше описанное верно для восходящего движения, для нисходящего - наоборот.

Да, нормальный пример. Но я всегда в таких ситуациях учитываю дельту в этих барах, смотрю если солят в них - тогда вхожу. Хотя на ваших примерах вероятно всегда солят, но я стараюсь в каждом движении брать от 20-30 и до бесконечности. Особенно кстати хорошо получается контртренд после стоп-объемов больших, но тут ещё надо учитывать время - не конец дня (амерской сессии), а начало европы или конец азии, тогда контртренды отлично работают!) Можно дневное движение взять.

[Ivanof-f]

По теме...
У каждого из нас, есть любимые паттерны, я правда не использую 5мин. графиков, но данный пример взят с 5минутки:
Вложение 2206
Преамбула: имеем поход вверх к хаю недели - красная линия.
Бар №1 - "Пин-бар" прям на хаях появляется пин-бар на очень высоком объеме и как реакция уход от сопротивления. Такой пин-бар конечно можно брать. Вообще я смотрю пин-бары только возле уровней...
Бар №2 - "Поглощение" очень красивый, почти стопроцентный паттерн! В данном примере он не идеален, но когда встречаешь на графике идеальный, а их встречается очень много, то результат - как минимум безубыток!
Идеальный: Как по моему мнению этот паттерн не обязательно должен состоять из двух баров, я его рассматриваю и из трех, четырех, главное в другом...
- Имеем некое предложение возникшее на на хаях или на ключевом уровне, для дальнейшего роста требуется поглотить все предложение и вот когда свеча делает новый лоу относительно предложения а потом закрывается на новом хае с преобладающим объемом (причем не важно поглотили мы одним баром или двумя, с секундомером никто лоты не разбирает:)) вот это и есть для меня идеальным поглощением. P.S. все выше описанное верно для восходящего движения, для нисходящего - наоборот.

отличная картинка, довольно часто встречающаяся на пятиминутках евры (конечно,не "один в один",но суть одна)! Правильный паттерн!

Да, хороший прайсэкшн, можно юзать без объемов даже, но лучше с объемами и уровнями)

ну без объёмов не очень выразительно. А тут чёткое обновление лоу на росте объёма (лучше,когда на максимальном объёме) и закрытие выше лоу предыдущей свечи - чётко обозначенное "бычье" доминирование. Особо актуально,когда этому предшествует нисходящая тенденция. В свечном анализе - это небезизвестный "молот". Но тут(на скрине) нельзя упускать из внимания очень сильную "медвежью" свечу с закрытием на лоу,предшествующую "молоту".

[Genesis]

Теперь мой дельтаспредовый анализ, price action и pivot уровни:



Картинка взята с фьючерса иены за 25 января 2013 года.
Я стараюсь торговать дсп и price action только от уровней - в данном случае пивот и выходить из них на развороте, что я и сделал хотя мог перевернуться и пойти вниз, но для меня это было бы уже рисково.
На графике не видно дельт - потому что они не хранятся после перезапуска :(

Выводы мои такие, дельта-спредовый анализ который включает в себя vsa, price action очень хорошо работает от уровней.. видимо не только пивот уровней, может быть каких нибудь опционных уровней будет работать ещё лучше или же от уровней объемных. Таким образом всё это может тянуть на подобие торговой системы - примерно так я и торгую. Автоматизировать бы это и прогнать за какой либо период - хорошо бы было)

Так же я разрешаю себе торговать не от уровней, а в зависимости от времени - 6-8 утра по мск на иене - открытие/закрытие бирж - фиксинги и возможное изменение тренда. Тоже самое и по другим валютам 12-14-16 часов по мск и 18:30-19:00

[Genesis]

Вот ещё один вариант пробоя pivot-уровня, я думаю тут комментарии излишни, видно что пробой на объемах, поведение цены не тянет на то, что бы это был stop-объем, откат на маленьких объемах и далее выстрел вверх. Дельту я не помню какая-она была в тот момент, тут она и не особо важна, тут важен price action и пробой уровня на объемах.



Вроде достаточно просто всё и можно заморочиться с автоматизацией и тестами.

[tolyan1991]

Я не гуру - это факт). Хотелось бы увидеть ваше видение аналогичной ситуации с примером/ами

То что разбросано по сети,весь бесплатный материал-это полный бред,либо материал который 95% людей интерпретируют не правильно)в торговле зарабатывают 3%,10% болтаются в нуле,остальные сливают!Задайте себе вопрос,почему зарабатывают СТАБИЛЬНО так мало?да потому что они понимают,что такое рынок и как он ходит,остальные ищат грааль которого нет

[tolyan1991]

Вот,нашел хороший ответ,хорошего трейдера,по настоящему хорошего(его не буду называть),читайте:

Мне не нужно постигать логику смартов, потому что с моей подачи, она поползла по рунету, само выражение логика смартов мной же и озвучено.
Продолжая рассуждать о Биржевой матрице, могу сказать несколько забавных вещей:
1. Мы думаем, что изучаем рынок и стараемся понять его логику - хотя на самом деле рынок изучает Нас, Они следят за каждым ордером и это не метафора
2. На рынке не работает ничего так, как ожидают Трейдеры, будь то VSA, Профиль, Лента, Фут, потому, что Трейдеры не понимают, почему вообще видят именно такую свечу, а не другую, Трейдеры не понимают суть игры
3. Нет злобных намерений развести кого-то, есть лучшая цена и исполнение - именно за них бьются боты
4. Ритейл трейдеры торгут мегатупо, супермегатупо, потому, что не видят то, что нужно видеть(хоть что на график повесь, множество сделок будут мегатупыми) Какой бы уровень или точку входа не выбрал, есть всегда более умный игрок с большими средствами изучающий Вас, они видит мелкие ордера против рынка или против своих же лимитов - вы уже проиграли
5. Рынок ходит не в сторону крупняка, а против ритейла или против засадившихся в рынок - это аксиома, не было бы рынка фьючесрсов, если бы это было не так, рынок бы стоял на месте.
6 Исторические графики - адское зло, вы не видите: что, кто, об кого и как исполняется - а это ключ к пониманию намерений
7. Чтобы понимать нужно просто думать о двух вещах о лучшей цене и исполнении по ней -тогда вы повторите путь смартов или их алго и тогда станет многое очевидным
8. Почему бы все это на прямую не рассказать? Потому, что Трейдеры этого не достойны! Это дествительно сродни Духовной практики! Дорогу осилит идущий, пусть даже не ради денег, а ради любопытсва, что же там за кадром. А вот свиньи пусть продолжают просить и хрюкать и обижаться и проклинать! Смогли еденицы - смогут и десятки
9. Рынок внутри - красив, там где Тредйеры видят хаос - там гармония цены и исполнения, там где действительно хаос, там трейдеры видят большие палки вниз)