ТС на основе анализа опционов

[Dengaz]

о какой идее речь? То,что 80% опционов истекают бесполезными имеет тот сакральный смысл,что подавляющему большинству участников биржевого опционного рынка наплевать на то,как истечёт их опцион. - всё!
Куда вы будете торговать,веталь, против коллов,против путов - это ваше личное дело. Я,по-моему,конкретно ответил на вопрос - объёмы опционные сами по себе никакой инфы не несут. Другое дело,что ,видимо,вы путаете ОИ и объёмы, к тому же не в первый раз. В двух словах можете объяснить суть того,что надо торговать против коллов,Если по ним большие объёмы? Тока не надо ерунду про хеджирование ММ...

ОИ - это кол-во открытых позиций на момент клиринга, а не объёмы оставшиеся! Вы ж в бюллетень смотрите,там ОИ - отдельно, объём отдельно. Я уже писал вам,что вы даж терминологией не владеете,денгаз, зато меня тут пытаетесь уличить в чем-то! Смешно...
Да, объёмы буквально покуй, ибо они складываются из открываемых и закрываемых позиций - что там интересного-то? Никаких отмазок я не придумываю, просто реально трудно говорить с людьми,которые имеют весьма поверхностные,да и просто неверные представления об опционах. без обид. Я писал про ОТС, про DNT -опционы,которые действительно иногда имеют влияние на рынок. Вы вообще не прореагировали.. Упёрлись в ДБ этот несчастный и всё тут :)

пы.сы. у вас там чё "вектор" показал на сёдня? перевес путов? Покупайте! Глядишь, повезёт. гг :)

Вспомнилось вот... когда в 2001 я начинал свои потуги на форексе, то в диллинговый зал моей компании ,где стоял единственный комп с OmegaProsuite, каждое утро приходил мужик с маленьким сынишкой, он показывал ребёнку график и спрашивал - вниз или вверх? :) Получив ответ малыша, мужик тыкал бай/селл и отводил ребёнка в детский сад. Ваши потуги с ДБ - из той же серии.

Ну да я же писал, бай ))))от нижнего мажора те 1.31100 стоп 20п. трейлинг 21,5 п.

Я знаю что такое ОИ и Вы пишете то же самое, закрытие биржы и клиринг одно и тоже, ОИ это тоже самое что и остаток объема в рынке на момент клиринга, только это длинно вот и придумали ОИ )))

Мне Вас улечить ?? мля, да зачем мне это нада )))))) Карты не путайте )))))

Я наоборот хочу дождаться от Вас вразумительной критики и конструктивного подхода, а не подкалывать постоянно )))) Реал тайм объемы покуй, хоть на этом мы с Вами сошлись ))))))

Удачи !

[Ivanof-f]

Я знаю что такое ОИ и Вы пишете то же самое, закрытие биржы и клиринг одно и тоже, ОИ это тоже самое что и остаток объема в рынке на момент клиринга, только это длинно вот и придумали ОИ )))

читаем последние строчки #139, смотрим скрин, учим мат. часть! :)

"жи-ши",заодно,учимся писать через "и" :) - биржИ

[Dengaz]

1.Устанавливаем МТ5
http://www.metatrader5.com/

2.Архив с предыдущей страницы распаковываем в папку MT5/MQL5/Files

3.Индикатор из приложенного архива помещаем в папку MT5/MQL5/Indicators/Examples

4.Задаем вопросы.

5.Сделал раскраску.Не более.Первая цифра пут,вторая колл.Вполне можно запомнить.Да и вообще.Утром глянул во вчерашний отчет,сравнил и запомнил приоритет.


6.Дополняем файл данных .CSV в экселе или AkelPad.Следим как сохраняет.Файл должен таким и оставаться,а не превращаться в .XLS.

Обсолютно согласен посмотрел и запомнил, )))) но индюк шоб не запоминать )))))

[Веталь]

Карлсон,во ты мне и нужен))
вобщем нужен идюк такой.....я его в другой теме озвучил
***************
Думаю я не открою здесь америку если скажу примерно такое
Когда средний обьем внутреннего рынка(маркет ордера) больше среднего обьема внешнего рынка(лимиты) то мы имеем импульс
Если наоборот то мы имеем движение в виде пилы
например внешний рынок тонкий(лимитники по каждой цене стоят по 1 лоту) и если я захочу войти например 5 лотами то смогу сдвинуть цену на 5 тик(точнее ММ сдвинет исполняя мой ордер)=цена какбы бежит по бетону
Если же наоборот лимиты стоят по 5 лот а нас 5 человек зайдут по рынку по 1 лоту то цена останется на месте=наоборот цена утопает в грязи
У Б.Вильямса есть индюк МFI называется(можно почитать http://profitunity.narod.ru/trch.html глава 6 начиная с 9 стр.),но там используется тиковый обьем...я подумал если мы возьмем ту же формулу(HIGHT-LOW)/Volume.... только применим к дельте(HIGHT-LOW)/Delta то сможем измерять продуктивность маркетных ордеров,соот. если продуктивность растет то внешний рынок(лимиты) тонкий=можна торговать по тренду,
если наоборот продуктивность падает то в рынке много крупных лимитов и лучше искать разворот
вобщем хз че из этого получится но может ктото написать такой индюк=(бар HIGHT-LOW)/Delta,чтобы отображался как обычные столбиковые обьемы+чтобы можна было на них повесить МА для того чтобы не каждый бар анализировать о определенную динамику.
А потом посмотрим либо это в топку либо очередная революция сознания)))
сможет ктото написать??
*************
вобщем надо такая штука....для начала
сможеш сделать???

[Карлсон]

Я посмотрю.Именно там я брал информацию для профитунити.Но только для определения баров.Ознакомлюсь.

[Веталь]

Я посмотрю.Именно там я брал информацию для профитунити.Но только для определения баров.Ознакомлюсь.

прикол в том чтоб видеть насколько эфективно марект ордера-двигают цену

[Карлсон]

прикол в том чтоб видеть насколько эфективно марект ордера-двигают цену

Не проблема написать любой индюк.Проблема в данных,как я писал ранее.
То есть ,где мне взять дельту..
А далее вполне логично использовать разные фильтры,хоть сгладить по типу машки,для определения тенденции.

Ссылку дайте на индюк или данные на форуме для определения/ получения дельты.

[nikolaj-be]

Цытата:
Если идея заинтересовала многих, какова вероятность коллапсирования (появления) клона, который обзовет автора даже гениальной идеи дураком? Да 100%! Чем больше масса случайным образом появляющихся клонов, оценивающих чью - то идею, тем больше вероятность получить по самое не хочу!

Т.е. имеет место парадоксальная ситуация - чем ты умнее и, не дай Бог, популярнее, тем больше вероятность, получить В НАГРАДУ звание дурака!
Dengaz
Продолжай и никого неслушай!

[Dengaz]

Цытата:
Если идея заинтересовала многих, какова вероятность коллапсирования (появления) клона, который обзовет автора даже гениальной идеи дураком? Да 100%! Чем больше масса случайным образом появляющихся клонов, оценивающих чью - то идею, тем больше вероятность получить по самое не хочу!

Т.е. имеет место парадоксальная ситуация - чем ты умнее и, не дай Бог, популярнее, тем больше вероятность, получить В НАГРАДУ звание дурака!
Dengaz
Продолжай и никого неслушай!

[Ivanof-f]

ну нельзя же быть настолько тупыми!

вот пивоты,самые что ни на есть обычные. алгоритм расчёта "Floor"


голубеньким - ключевой пивот. "dp - cp" -ключевая зона. найдите отличия!))

добавим уровни среднедневной волатильности:


если присовокупить их к пивотам,то,канеш, линий многовато будет, зато как граалисто!:)))