ТС на основе анализа опционов

[Dengaz]

http://fxcoder.ru/services/cmeova
как вы считаете этот сайт подойдет для оценки перевеса?

Я смотрел ето, но по цифрам не попал. Я так понял на сайте инфа по некому подобию профилю объема фьюча тока по опц те страйк с максимальным объемом за день. Короче это не то, ручками работай )))) ну или есть конвертор и можно формулу в екселе намутить, но строчка ТОТАЛ сдвигается при увеличении страйков )))) Я не знаю как это сделать, если кто подскажет то буду презнателен. Прогу конвертор могу выложить по запросу кто займется этим вопросом.

[Gans]

Никакого тут грааля даже близко нет, думаете вы первый кто додумался считать и анализировать коэфициетны Put/call? :) На эту тему написаны масса книг и куча всяких методик и ни одна не дает 90% достоверности. История за 6 мес - ни о чем, и год мало. Я прогонял данные за 3 года и понял что тут рыбы нет. Один год у вас могут выполняться сигналы и сильное превышение Рut над Call может давать тренд вверх, а в другой год все будет наоборот. В какой момент это поменяется и сколько будет действовать определить не представляется возможным, поэтому система вцелом неопределенная.

[bangitdown]

Я смотрел ето, но по цифрам не попал. Я так понял на сайте инфа по некому подобию профилю объема фьюча тока по опц те страйк с максимальным объемом за день. Короче это не то, ручками работай )))) ну или есть конвертор и можно формулу в екселе намутить, но строчка ТОТАЛ сдвигается при увеличении страйков )))) Я не знаю как это сделать, если кто подскажет то буду презнателен. Прогу конвертор могу выложить по запросу кто займется этим вопросом.

а на сегодня вы уже считали?

[Веталь]

Соответственно если путов больше чем колл то перевес в бай и наоборот
--------
правильно ли я понял что здесь имеется ввиду если крупняк занимает позицию бай то он будет страховать ее покупкой опциона пут?

п.с.если что я просто в опцонах не секу сильно))

[Dengaz]

Никакого тут грааля даже близко нет, думаете вы первый кто додумался считать и анализировать коэфициетны Put/call? :) На эту тему написаны масса книг и куча всяких методик и ни одна не дает 90% достоверности. История за 6 мес - ни о чем, и год мало. Я прогонял данные за 3 года и понял что тут рыбы нет. Один год у вас могут выполняться сигналы и сильное превышение Рut над Call может давать тренд вверх, а в другой год все будет наоборот. В какой момент это поменяется и сколько будет действовать определить не представляется возможным, поэтому система вцелом неопределенная.

))) Верно говорите. Но, почитайте внимательно первый пост. Немного уточню, перевес ОИ (открытый интерес, это тот же объем но только оставшийся на момент закрытия биржи, если кто не в курсе) пут\колл считается ежедневно в конце дня после выхода ДБ, ДБ выходит после закрытии биржи CME и соответственно этот перевес отражает вектор направления только на следующий день не больше не меньше! И за год Вы не сможете проверить перевес по ОИ в ДБ тк на сайте CME хранится история за 6 месяцев ))) ну если вы раньше не качали ДБ или с каких других источников не скачаете более долгую историю которые собирали эту историю с CME!
Вы заблуждаетесь в высказывании что ТС не возможно определить, это определенно если внимательно прочитать первый пост ))) это 1 день! я выше написал )))))) те следующий день за днем закрытия биржи и выходом данных на момент закрытия биржи те ДБ. Я не нашел никаких источников где бы считали абсолютно все контракты по колл и пут и делали анализ на следующий день, не больше, те на конец следующего дня все заново, новый ДБ новый перевес, новые уровни и так каждый рабочий день ))). Кроме OLI и TST (TST) но давайте не будем здесь о них!

Предлагаю конструктивно подходить к вопросу, ставьте индюк, качайте ДБ и считайте. Далее будем разговаривать, а так из пустого в порожнее я про Фому, Вы про Ерему )))))))

[Dengaz]

а на сегодня вы уже считали?

Конечно, я в первых постах для примера выложил.

[bangitdown]

http://fxcoder.ru/services/cmeova
на этом сайте внизу есть строчка total volume. там отдельно для пут и колл. или это тоже не то значение????

[Dengaz]

Соответственно если путов больше чем колл то перевес в бай и наоборот
--------
правильно ли я понял что здесь имеется ввиду если крупняк занимает позицию бай то он будет страховать ее покупкой опциона пут?

п.с.если что я просто в опцонах не секу сильно))

Я не вправе оценивать Ваши знания по опц. Но выразились Вы верно. Т.к. фьючерс это хедж реального сектора экономики те товаропроизводители обязаны, но только не у нас т.к. у нас все очень плохо с финансовой грамотностью )))), хеджить риски. Соответственно если есть большие лимиты, а закрывать их нечем те не хватает ликвидности, а это происходит каждый день (в смысле нехватка ликвидности), то на бирже есть такой товарищ )))) как Маркет Мейкер который обязан исполнить данный крупный лимит и соответственно влить кругленькую сумму собственных средств и соответственно рынок встанет против денег ММ и есть закон на бирже, так же хеджить такие сделки на опц. Тут то и мы все и увидим как на ладони посредством ДБ. Т.к. ММ точно никогда не потеряет свои деньги.

И Вы все верно сказали, что если ММ встал в бай, то на опц появится больше путов чем коллов и защищать путы ММ буде как собственную Мать )))). Данные изменения происходят ежедневно, поэтому ТС это ежедневная ))) не интрадей не кратко-долгосрок, а ежедневная, утром вход вечером выход, ну это совсем консервативно. В принципе можно и на следующий день держать тк если перевес в обратную сторону то еще плюсануть можно и потом переворачиваться на мажорах или КЗ.

[Dengaz]

http://fxcoder.ru/services/cmeova
на этом сайте внизу есть строчка total volume. там отдельно для пут и колл. или это тоже не то значение????

)))) ну сравни со значениями в ДБ и увидишь, что не те ))) это же можно самому сделать!

[Gans]

это 1 день! я выше написал )))))) те следующий день за днем закрытия биржи и выходом данных на момент закрытия биржи те ДБ. Я не нашел никаких источников где бы считали абсолютно все контракты по колл и пут и делали анализ на следующий день, не больше, те на конец следующего дня все заново, новый ДБ новый перевес, новые уровни и так каждый рабочий день ))).

Именно так я и делал и не только по евро, а по всем основным инструментам CME. когда я прогнал год была такая же эфория как у вас - грааль! 1,5-2 года -я понял что поспешил с выводами, 3года - попусту потерянное время