ТС на основе анализа опционов

[Ivanof-f]

Вы пытаетесь найти грааль ))) А если по сути ,то логику в этом определении ОИ.

уж кто-кто,а я точно не склонен к поиску грааля. вы меня неверно поняли. Есть не логика в определении ОИ, а абсолютно точное и понятное определение,которое не предусматривает вольного трактования. оно состоит в кол-ве открытых позиций,как по покупке,так и по продаже на данном страйке. Вы трактуете это очень вольно: если путов больше,значит их купили, захеджировались, настроение наверх. Я ж у вас спросил, вы допускаете ,что в ОИ преобладали продажи путов ,а не покупки? При продажах он,знаете ли, тоже растёт. :) И каково в таком случае на ваш взгляд настроение? А вы мне про граалю какую-то ... :) Про поиски чёрной кошки в тёмной комнате,когда её в ней нет слыхали? Ну уже б весь мир торговал по эво и по вектору,если б в этом была хоть доля истины...

[Карлсон]

уж кто-кто,а я точно не склонен к поиску грааля. вы меня неверно поняли. Есть не логика в определении ОИ, а абсолютно точное и понятное определение,которое не предусматривает вольного трактования. оно состоит в кол-ве открытых позиций,как по покупке,так и по продаже на данном страйке. Вы трактуете это очень вольно: если путов больше,значит их купили, захеджировались, настроение наверх. Я ж у вас спросил, вы допускаете ,что в ОИ преобладали продажи путов ,а не покупки? При продажах он,знаете ли, тоже растёт. :) Про поиски чёрной кошки в тёмной комнате,когда её в ней нет слыхали? Ну уже б весь мир торговал по эво и по вектору,если б в этом была хоть доля истины...

Я вообще никак не трактую )) Я хочу найти простую вероятность отработки алгоритма.

Для этой цели надо либо руками прошерстить год,либо пройтись роботом.
И никаких спорах о первопричинах и трактованиях.

То есть меня в данном вопросе совершенно не волнуют:
"абсолютно точное и понятное определение,которое не предусматривает вольного трактования. оно состоит в кол-ве открытых позиций,как по покупке,так и по продаже на данном страйке. Вы трактуете это очень вольно: если путов больше,значит их купили".

Меня волнует лишь ,чтобы данный элемент дал положительное матожидание на кармане.

[Ivanof-f]

Антон,ДБ абсолютно объективно и точно отображает только цифры,которые мы в нём видим. Я лично не могу ,исходя из его данных, однозначно утверждать о каком-то перевесе и векторе на след. день, потому что не вижу никаких оснований для этого.
Эво, догадываюсь,как расчитывается,но опять же ,непонятно почему то,что он расчитывает - это какие-то уровни. колл и пут - наверняка страйк плюс/минус премия, ключевая зона и мейджоры - тут для расчёта наверняка используется алгоритм расчёта пивотов. Но моё "почему?" от этого никуда не девается.
Да,наверное, нужно собрать статистику тех,кто отважится трейдить по этой системе. Это я предлагал в самом начале. У меня есть своя,поэтому я участвовать не буду, но с интересом понаблюдаю , т.к. сам торгую исключительно в интрадее из-за патологического страха перед клиринговым перерывом :)))

А самый лучший и надёжный вариант решения - это завести хорошее знакомство с крупным брокером или с крупным торговым деском и получать каждое утро от них инфу по: крупным банковским ордерам, по ОТС опционам. И тогда торговля станет праздником. Вот это говорю абсолютно серьёзно.

[Polimer]

Ну про ОТС ты завернул, таких даных никто не соберёт. Да это и не надо. Операторы и маркеты работают на бирже, и всё там видно сразу...
А тем более по крупным банковским внерыночным ордерам... да никогда и нигде не узнаем.

[Dengaz]

........

А самый лучший и надёжный вариант решения - это завести хорошее знакомство с крупным брокером или с крупным торговым деском и получать каждое утро от них инфу по: крупным банковским ордерам, по ОТС опционам. И тогда торговля станет праздником. Вот это говорю абсолютно серьёзно.

Ага, на блюдечке с голубой коемочкой )))))) Есть у Вас своя ТС, ну и молодец! Как по ней, норм торговать ? поделишся ? ))) тока в своей ветке ))))) А может кто посмотрит и гибрит сделает и тоже поделится )))))

[Dengaz]

Только чур не смеятся :) может вам покажется это слишком примитивно, но последнее 2 года я начинаю анализ так... беру предыдущую дневную свечку и считаю по формуле:Только чур не смеятся :) может вам покажется это слишком примитивно, но последнее 2 года я начинаю анализ так... беру предыдущую дневную свечку и считаю по формуле: X=(O+H+L+2*(C))/5 получаю цену, и дальше...получаю цену, и дальше лучаю цену, и дальше прогноз на сегодня: H= 2* (X)-L ; L=2*(X)-C и последний расчёт это типичная цена TP: TP=(H+L)/2

))) это что за значения ТР ? ))) и можно логику формул ?

http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=850 коль уж заговорили о Камарильи )))))

О, ну ниче так посмотрел, интересно получается )))) буду наблюдать )))

Сегодня бай встал от нижнего мажора и он совпал с L3.

[ОлегFX]

Dengaz, логика проста. Вот смотри.. На сегодня TP=$1,3115. Азия торгуется возле/под ней. Т.е. скорее всего европа начнёт торговать от $1,3115 с целью на $1,3040

[Dengaz]

Dengaz, логика проста. Вот смотри.. На сегодня TP=$1,3115. Азия торгуется возле/под ней. Т.е. скорее всего европа начнёт торговать от $1,3115 с целью на $1,3040

Дак вроде около L3 ходит по логике вверх отскочить должна темболее вектор в лонг. Ну да ладно бум смотреть может и до L4 доползет и в лонг ))

[ОлегFX]

Вот, вот и я о томже, давай попробуем комбинацию с вектором... :)

[Ivanof-f]

Ну про ОТС ты завернул, таких даных никто не соберёт. Да это и не надо. Операторы и маркеты работают на бирже, и всё там видно сразу...
А тем более по крупным банковским внерыночным ордерам... да никогда и нигде не узнаем.

Я лично знаю человека, от которого 3-4 года назад получал такую информацию в течении небольшого промежутка времени. Тоже не верил поначалу. Инфа по ОТС есть (другое дело,что доступа к ней у нас нет) и ,пожалуйста,не надо со мной тут спорить ради того,чтоб просто спорить. Полимер,ну как же ,если дневной dnt-option с хорошим объёмом до момента его истечения будет держать рынок в совершенно конкретных рамках, зная которые можно просто поставить ордера и уйти,потому как ,допустим, до 18-00 (экспирации, а все ОТС-опционы европейского типа) за эти рамки не выйдут,хоть ты тресни.Объёмы там огромные, СМЕ с её пятью процентами и рядом не стояла, это понятно? А люди за метатрейдеровскими терминалами будут сидеть и высасывать из пальца домыслы из разряда: кукл заманивает, паттерны там разглядывать,фибоначчи всякие натягивать и прочее.. при этом никуя не понимая,что происходит :) Знакомая ситуация,так ведь? Про банковские ордера та же история, с утра это всё есть в ордер бук на крупных десках, и не имеет значение то,что рынок межбанковский.