ТС на основе анализа опционов

[Dengaz]

ну нельзя же быть настолько тупыми!

вот пивоты,самые что ни на есть обычные. алгоритм расчёта "Floor"


голубеньким - ключевой пивот. "dp - cp" -ключевая зона. найдите отличия!))

добавим уровни среднедневной волатильности:


если присовокупить их к пивотам,то,канеш, линий многовато будет, зато как граалисто!:)))

В общем тема то не про эво!

[Mr.Bags]

trading-evolution свои уровни считает очень просто
берется ближайший страйк опциона "в деньгах" с большим ОИ и суммируется для CALL и вычитается для PUT с премией+форвард поинт= получили уровень. также делают и на http://zukkerro.ru/

[taxfreelt]

trading-evolution свои уровни считает очень просто
берется ближайший страйк опциона "в деньгах" с большим ОИ и суммируется для CALL и вычитается для PUT с премией+форвард поинт= получили уровень. также делают и на http://zukkerro.ru/

да так оно и есть,кроме баланса дня который tst считает как только он сам знает.

Соответственно если путов больше чем колл то перевес в бай и наоборот, далее ставим ордер или входим с рынка, когда посчитали перевес, от мажоров или\и от границ КЗ или\и от линий пут\колл с профитом до противоположных уровней мажора или линий пут\колл. ТФ не важен, только евро. Считать перевес нужно как только выйдет ДБ это по Чикаго примерно с 20-00 текущего дня до 9-00 следующего дня.

А вот это полная ерунда. Опционы обычно покупают для страховки. Как правило. Например у вас полно открытых лонг позиций но вы решили что цена пойдет вниз. Тогда вы покупаете пут опцион.Хеджируете открытую позицию. Таким образом когда пут ОИ больше чем колл - участниуи рынка ждут похода вниз а не вверх. Это обычное соотношение put/call ratio. Если в яндексе наберете это выражение можно много чего почитать на эту тему. И по классике именно так. Put/call ratio растет - ожидания падения. То есть индикатор contrarian, противоположный. Но он не работает интрадей. Важна его динамика на периоде хотя бы несколько дней. Попытки прикрутить его интрадей бессмысленны.

[Карлсон]

trading-evolution свои уровни считает очень просто
берется ближайший страйк опциона "в деньгах" с большим ОИ и суммируется для CALL и вычитается для PUT с премией+форвард поинт= получили уровень. также делают и на http://zukkerro.ru/

Интересная тема.Тоже решил график построить по данным,но не могу найти архив на этом сайте с индексами TST.

[nikolaj-be]

о какой идее речь? То,что 80% опционов истекают бесполезными имеет тот сакральный смысл,что подавляющему большинству участников биржевого опционного рынка наплевать на то,как истечёт их опцион. - всё!
Куда вы будете торговать,веталь, против коллов,против путов - это ваше личное дело. Я,по-моему,конкретно ответил на вопрос - объёмы опционные сами по себе никакой инфы не несут. Другое дело,что ,видимо,вы путаете ОИ и объёмы, к тому же не в первый раз. В двух словах можете объяснить суть того,что надо торговать против коллов,Если по ним большие объёмы? Тока не надо ерунду про хеджирование ММ...


ОИ - это кол-во открытых позиций на момент клиринга, а не объёмы оставшиеся! Вы ж в бюллетень смотрите,там ОИ - отдельно, объём отдельно. Я уже писал вам,что вы даж терминологией не владеете,денгаз, зато меня тут пытаетесь уличить в чем-то! Смешно...
Да, объёмы буквально покуй, ибо они складываются из открываемых и закрываемых позиций - что там интересного-то? Никаких отмазок я не придумываю, просто реально трудно говорить с людьми,которые имеют весьма поверхностные,да и просто неверные представления об опционах. без обид. Я писал про ОТС, про DNT -опционы,которые действительно иногда имеют влияние на рынок. Вы вообще не прореагировали.. Упёрлись в ДБ этот несчастный и всё тут :)

пы.сы. у вас там чё "вектор" показал на сёдня? перевес путов? Покупайте! Глядишь, повезёт. гг :)

Вспомнилось вот... когда в 2001 я начинал свои потуги на форексе, то в диллинговый зал моей компании ,где стоял единственный комп с OmegaProsuite, каждое утро приходил мужик с маленьким сынишкой, он показывал ребёнку график и спрашивал - вниз или вверх? :) Получив ответ малыша, мужик тыкал бай/селл и отводил ребёнка в детский сад. Ваши потуги с ДБ - из той же серии.
Я уж 168 раз пожалеть успел,что влез к вам в эту тему. :)
Да будет благосклонен к вам всемогущий КУКЛ! Чтоб прирастали ваши депозиты пропорциаонально потугам! :) До свидания. Говорить больше реально не о чем. :)




пилять! это не остаток объёма! Нету там никаких остатков))))))))))))))) Я для кого скрин выше приложил из исигнала?? Там ОИ 10966, а объём - НОЛЬ! Какие накуй остатки??



nikolaj-be, вас даже нисколько не смущает тот факт,что "идея" не имеет ни одного разумного обоснования. Нормальный в меру образованный человек подвергнет такую идею сомнению, и задаст вопросы идейному вдохновителю. Я лично ни одного вразумительного ответа не увидел

Дело не в вразумленном подходе, а идеи пусть даже не рабочей. человек должен стремиться понять и не стоять на месте.

[Ivanof-f]

Таким образом когда пут ОИ больше чем колл - участниуи рынка ждут похода вниз а не вверх.

вопрос - допускаете ситуацию,что этот ОИ по путам вырос за счёт продаж,а не покупок? Поход вниз отменяется или как?

Тоже решил график построить по данным,но не могу найти архив на этом сайте с индексами TST.

в бетсиндикат удобно реализован алгоритм расчёта и сортировки

[Mr.Bags]

Интересная тема.Тоже решил график построить по данным,но не могу найти архив на этом сайте с индексами TST.

Вот держи. индикаторы нужно смотреть на н1 н4 и Д1
Global zone это урони с Крупным ОИ+- Премия

[Карлсон]

Спасибо.Посмотрю.
Бетсиндикат тоже посмотрю.

Индикатор отношения Пут/Колл.Раньше тоже смотрел.Не нашел приемлемой зависимости.

[Карлсон]

Меня интересует ( как говорит автор TST о выкладывании) данные по индексам в формате Exel.Говорит на сайте выложены архивы.Их не могунайти.

[Ivanof-f]

Индикатор отношения Пут/Колл.Раньше тоже смотрел.Не нашел приемлемой зависимости.

81% опционных торгов валютами - внебиржевые. 19% - биржевые. 80% биржевых истекают бесполезными. Грубо прикидывая, остаётся 5%, по которым трудно отыскать какую-то зависимость и целостную картину составить.