Сообщение от
deniss
Добрый день Алексей,
1. ОИ. ОИ меняется если сделки были открыты или закрыты одновременно и покупателем и продавцом. То есть ОИ не дает возможность выделить конкретную сторону (так как в остальных случаях он не меняется). Дельта - указывает на разницу позиций (покупок и продаж) открытых по рынку (контрагентом в этих сделках являются лимитные ордера). В данном случае однозначно заявить был ли фактически открыта или закрыта сделка тоже нельзя (но! если видеть изменение ОИ по тикам, то как минимум можно бы однозначно заявить, что данный тик является открытием или закрытием в обе стороны, и, уже получить первый фильтр). ОИ предоставляется биржей только в отчетах в конце торгового дня, думаю, что онлайновый ОИ будет предоставляться в недалеком будущем, однако на сегодняшний день доступны данные по изменению открытого интереса по опционным контрактам, но пока нет концептуальной модели, как это можно использовать.
Единственная возможность на сегодняшний день - искать корреляцию ОИ между вторичными значениями: дельта, ОИ по колам и путам.
Как то мне на глаза попадалась картинка из tradestation с онлайновым ОИ, но ничего больше я так и не смог узнать.
2. Индикатор Опционных Настроений (ИОН). Сейчас вместе, с разработчиком системы сейчас готовим полноценный материал по концепции, индикатору и данным для него.