методика подсчёта дельты

Вид для печати

23.10.2014 05:40
ihaar

Вложений: 2

методика подсчёта дельты

Здравствуйте
если тема уже поднималась, то прошу прощения, не нашёл

обнаружил сей феномен и хотелось бы понять причину.

ниже скрин с сайта дельты и скрин подписанной Multicharts с данными CQG
текущий контракт по евро
Вложение 4991
Вложение 4992

1. насколько я понимаю:

Цитата:

все данные по инструментам торгуемым на бирже могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

тогда каким образом могут столь значительно отличаться данные по объёмам?
(это только то что видно невооружённым взглядом, не сравнивая цифры)

2. дельта = объём по Аск - объём по Бид.
кумдельта = кумдельта[бар назад] + дельта
биржа одна и таже, контракт тот же, история одна и таже.
можно допустить некоторые отличия у разных поставщиков данных, но не настолько же глобальные чтобы получились практически противоположные значения по дельте
как это объяснить?

заранее благодарен
23.10.2014 06:12
prokoppolo

1. у нас данные правильные (уже 300 раз проверено перепроверенно)
2. CQG каким образом Вы накопили кумулятивную дельту?! неделю не выключали терминал? иначе КАК?

Цитата:

биржа одна и таже

поставщики у всех разные

по объему я проверю позже
но уверен что у нас с данными все ОК
23.10.2014 08:01
prokoppolo

ниже скрин нинзи с данными CQG
текущий контракт по евро
http://joxi.ru/j1A5JG6juMyzrE.png
23.10.2014 08:23
ihaar

в multicharts начиная с какойто версии после 8ки, дельта является встроенной (кластеры и накопительная)
вычисляется как объём по аск минус объём по бид
у CQG история ленты (тики trade,ask,bid) доступны по всем контрактам примерно с конца 2011 года

проверял собственным индикатором методику подсчёта, вроде всё сходится.
вычислял так:
если трейд тик равен или больше текущей цены аск, то объём помечаем как аск
если трейд тик раввен или меньше текущей цены бид, то объём помечаем как бид
бывают тики которые находятся между аском и бидом, тут есть варианты в идентификации, но таких ситуаций мало и они не могут настолько существенно повлиять на результат, чтобы были такие глобальные расхождения как на скринах выше

что касается поставщиков
сделка на бирже это же исторический задокументированный факт и тиковая история это просто база данных таких "документов" тиков.
я понимаю что могут быть технические отклонения при доступе к этой базе через разных поставщиков, что может выражаться в некоторых погрешностях
но опять же, это не может носить столь глобальный характер
Загадка )
23.10.2014 08:55
ihaar

Не заметил ваш скрин с нинзей.
Спасибо, выглядит как будто у меня просто запорота база тиков.
Буду проверять
23.10.2014 09:27
prokoppolo

Цитата:

Сообщение от ihaar

в multicharts начиная с какойто версии после 8ки, дельта является встроенной (кластеры и накопительная)
вычисляется как объём по аск минус объём по бид
у CQG история ленты (тики trade,ask,bid) доступны по всем контрактам примерно с конца 2011 года

проверял собственным индикатором методику подсчёта, вроде всё сходится.
вычислял так:
если трейд тик равен или больше текущей цены аск, то объём помечаем как аск
если трейд тик раввен или меньше текущей цены бид, то объём помечаем как бид
бывают тики которые находятся между аском и бидом, тут есть варианты в идентификации, но таких ситуаций мало и они не могут настолько существенно повлиять на результат, чтобы были такие глобальные расхождения как на скринах выше

что касается поставщиков
сделка на бирже это же исторический задокументированный факт и тиковая история это просто база данных таких "документов" тиков.
я понимаю что могут быть технические отклонения при доступе к этой базе через разных поставщиков, что может выражаться в некоторых погрешностях
но опять же, это не может носить столь глобальный характер
Загадка )

история дельты бид аск
доступна не всем
там еще есть нюансы
но ориентируйтесь на данные айкьюфида
не на сqg
23.10.2014 09:35
prokoppolo

Цитата:

Сообщение от prokoppolo

история дельты бид аск
доступна не всем
там еще есть нюансы
но ориентируйтесь на данные айкьюфида
не на сqg

у сqg вобще вроде нет истории бид аск
нинзя лепит по дельте свою историю
23.10.2014 10:40
ihaar

у CQG есть история
1. тики trade
2. тики аск
3. тики бид

1 - это исполненные сделки
2 и 3 - это аски и биды из стакана глубиной 1 уровень, т.е. фактически те уровни асков и бидов по которым идёт исполнение сделок и которые потом становятся тиками трейд.
всё это доступно примерно за три года
23.10.2014 11:43
ihaar

UPD.
CQG предоставляет данные trade и best ask/bid цен с объёмами в тиковом разрешении через их API
http://www.cqg.com/Products/CQG-API/...-Data-API.aspx

Multicharts отображает эти данные как в Depth of market (стакан) http://www.multicharts.com/trading-s...rket_%28DOM%29
так и в виде ленты Time and Sales http://www.multicharts.com/trading-s...Time_and_Sales
так и виде кластеров дельты http://www.multicharts.com/trading-s...p/Volume_Delta
или накопительной дельты http://www.multicharts.com/trading-s...mulative_Delta

запостил линки для того чтобы определиться с понятиями и удостовериться что правильно понимаем предмет разговора

исходя из вышеизложенного, наверное не должно быть особой разницы между данными по best bid/ask (т.е. ближайшим к текущей цене уровням спроса и предложения) у разных поставщиков, будь то IQFeed или CQG или ещё кто. Ведь речь идёт о биржевой инфе которая имеет один источник - CME. дальше эта инфа расходится по сетям и серверам самих провайдеров, которые всилу своих технических особенностей, софта, протоколов, скоростей и кривизны рук и ещё чего добавляют погрешностей или фильтруют. но не глобально.
я так понимаю