Вид для печати
А в реальной жизни трейдеры - это люди тертые жизнью, грубые и всегда готовые подраться за идею, а то и пристрелить пару неотёсанных чурбанов. Которые уже одним своим видом оскорбляют взгляд и портят окружающий пейзаж.Цитата:
Сообщение от deniss
И ущемляют чувство справедливости этих достойных членов общества.
Цитата:
Сообщение от Alex44
если уж смотреть объективно, то никто нигде не рылся :) Вот,взглянул ради интереса на динамику ОИ по тем самым страйкам 1.51, 1.52 (вверху коллы,снизу путы).
http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/030...a805fb7f1.jpeg
Алекс, а чего ты обвёл объёмы? О чём они говорят,кроме того,что кто-то открывал-закрывал там позиции? По мне,так ровным счётом ни о чём..
рядышком график фунто-фьюча добавил:
http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/030...31f98fa39.jpeg
GBP\USD, опционы -пут\колл( ОИ):
синие - ОИ Колл,красные - ОИ Пут - верно?
http://s017.radikal.ru/i417/1303/72/13d2362ca8f7.jpg
p.s.
ненадо принебрегать биржевыми данными..
наоборот.Цитата:
Сообщение от lex2
тогда что-то неулавливаю суть - эти пики по ОИ Пут в низинах графика GBP\USD - это что так отражаеться активность покупателей Коллов(через увеличение ОИ ПУТов)... ?Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Это увеличение открытого интереса на put опционах. Резкие скачки ( пики ) резкое увеличение открытого интереса put опционов. Смысл в том что на предполагаемых минимумах цены крупные трейдеры решают встать в лонг, покупая фьючерс в расчете на рост цены. Но хеджируют эту операцию покупкой такого же количества put опционов, чтобы если вдруг ожидания не оправдаются, реализовать опцион и минимизировать убыток.Цитата:
Сообщение от lex2
Теоретически это так. На практике трудно определить открывается ли в рынке фьючерс, соответствующий конкретной опционной позиции. Тем более, что дьявол кроется в деталях.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Ситуация подобная нынешней происходила в 11м, 12м и намедни. В каждом конкретном случае можно проследить логику, если порыться в ближайших бюллетенях. Так в январе 2012 в февральском контракте одноразово были открыты путы на двух страйках 50 и 51. Расчетная цена при закрытии дня составляла 30 и 48 пунктов соответственно, увеличение ОИ - 4086 и 7369. У меня последняя цифра вызывает сомнение, поскольку совокупный объем операций по страйкам указан 4578 и 4637 (объем меньше увеличения ОИ). Скорее всего, это ошибка в ОИ, которая тянулась в бюллетенях до экспирации. Я предполагаю, что в бюллетене должна быть цифра 4369 вместо 7369, то есть от одного контрагента в рынок прошли путы на двух страйках в равном количестве. Наиболее вероятный сценарий - вертикальный медвежий спред на 4000 контрактов. Если исходить их цены закрытия дня, каждый контракт приносит держателю убыток $112, если при февральской экспирации цена остается выше 51 и прибыль $512, если цена уходит ниже 50. С точки зрения ММ - оправданная сделка. Казалось бы, с точки зрения цены в тот период, это практически продажа дна. Но в день открытия спреда цена отталкивается от верхней границы локального флета 5266-5390 в направлении среднесрочного даунтренда. Так что технически резон в медвежьей сделке тоже был. Однако на следующий день цена пробивает верхнюю границу флэта и день закрывается выше. В следующем бюллетене - сокращение ОИ по страйку 51 на 3000 контрактов с расчетной ценой 26 пунктов. Казалось бы, при медвежьем сценарии 51й пут приносит убыток 14 пунктов на каждом контракте. Но, во первых, это быстрое сокращение убытков, которые могли составить все 40 пунктов, во вторых, оставшаяся совокупная позиция приносит держателю минимальную прибыль, - около $5 на каждый открытый (изначально) контракт в случае экспирации выше 46й фигуры. По сути, это выход в безубыток. Характерно, что после пробоя флэта на дне, ои существенно падал в течение последующей недели, - вероятно крылись шорты - и увидеть возможные открытия базовых позиций после предварительного хеджирования было бы проблематично. Так что в январе 2012 была ситуация, когда, скорее всего, спекулянт, а не хеджер, грамотно управлял своей позицией после того, как рынок пошел против него.
13 февраля 2013, на паре страйков 51 и 52, с расчетными ценами 18 и 28 соответственно, была открыта позиция в 2500 контрактов. Наиболее вероятно, что это тоже медвежий спред: прибыль/убыток при экспирации ниже/выше 51/52 составляет $562/$62 на контракт. Операции которые дальше происходили на этих страйках достаточно долго описывать и можно трактовать различным образом, поэтому я ограничусь предположением, что после снижения рейтинга Великобритании спред был переведен в безубыток с медвежьии целями.
Подскажите где взять эти индикаторы. С уважением Михаил
Цитата:
Сообщение от lex2
сообщение удалено
индекатор на 1 странице,поменять надо токо коэффициент на 0,85 ,многие в Excel считают