Это тоже как вариант. Покажите статистику, может реально работает.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Вид для печати
Это тоже как вариант. Покажите статистику, может реально работает.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Наконец-то в выходные поработал с давно мучавшим меня долларом. Не хватало статистики и времени.. Но оказалось всё не так плохо. Основной коэф-т поменял на 1,40, т.е. формула получилась такая ИОН$= (ОИф/(ОИколл+ОИпут) - 1,40)*100. Старый к-т был, кто помнит, 0,55. Проанализировал разные периоды, и определил изменение к-та в середине 2012г. Это как ни странно совпало с разбирательством по ставке Евродоллара ( и кстати по евро примерно тогда же к-т поменялся на 0,85).
Итак, если принять новый к-т, то получается такая картина. Если работать минимальным лотом (1 фьючерс на сигнал), то результаты с сентября прошлого года выгладят примерно так (напомню, сигналы по доллару 5; 7.5; 10 в покупку и -5; -7.5; -10 в продажу)
http://s017.radikal.ru/i400/1310/d8/0424af75dcb9.jpg
А для наглядности белыми линиями нарисовал трейды на графике.
http://s020.radikal.ru/i715/1310/61/c19fec3a5f2a.jpg
Пока это голая стратегия инвестирования в Доллар США. Т.е. я не анализировал стоп-лосс, и не рассматривал данные как фильтр для Евро.
И тем не менее результаты достаточно оптимистичны. Вот теперь на базе этого анализа можно уже строить и ТС (исходя из депозита). Но конечно депо должен быть более 10К, а лучше - более 20К. Всё-таки фьючерс - это большие плечи. Ну , конечно, если применить эти сигналы для ТС на cfd, можно и с малыми депо успешно поработать.
Только тут надо внимательно считать. На фьючерс маржа сейчас около 2К. Т.е. если в работе 3 фьюча - то это уже 6К. Временные убытки составляли до 3000пп, т.е. до 3К на контракт. Получается, что: На инвестиции в 6К мы получили за год 25К. Но в запасе (подушке) должно быть ещё не менее 9К(на просадки), или всего 15К.
Эти рассуждения очень приблизительны, т.к. и открытых контрактов может быть больше, а может меньше. Также саму ТС можно построить по другому. И конечно, в моменте депо (Net Liquid) меняется, поэтому запас может быть также больше или меньше.
Вообщем, это только сигналы ИОН, ТС тут надо строить индивидуально. Хоть вообще без стопов, кто особо смелый и с деньгами.
PS. По тесту сигнал начал работать уже с сентября 12г (в таблицу не вошли), но на чарте видно. До этого момента чётко работал к-т 0,55, поэтому тот период не показываю.
PSS. Все результаты по таблице - это бэктест.
ну вот например график евро доллара с наложенным графиком US Commodity Index Как видно он примерно за месяц предсказывает поведение евро. Думаю на этом основании евро скоро начнет падать. Цифры на графике проставлены как пики и впадины соответствующие друг другу.Цитата:
Сообщение от Polimer
Вложение 3602
пропустил сделки последних месяцев. В обновлённой таблице добавил. Пока работает.Цитата:
Сообщение от Polimer
http://s017.radikal.ru/i438/1310/9f/fa08f0e8f899.jpg
а сам индекс можно где-нибудь торговать? фьючерсом, например...Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Сие мне неведомо, если только cfd на что либо подобное - но я не интересовался и не встречалЦитата:
Сообщение от titanich
Листинг самого индекса на NYSE (точнее, на эл.площадке NYSE Acra). Фьючерс торгуется на Nasdaq, содержит 100 индексов. Тикер USCI. Опционов нет.
Визуальная корреляция со сдвигом очевидна. Для анализа вполне применимо.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
можно попробовать также http://www.bloomberg.com/quote/CRY:IND Thomson Reuters/Jefferies CRB Commodity Index В его составе большую часть занимает нефть - но я не нашел что то ресурса где его можно было соединить с графиком евро также как наложил USCI и евро. Был такой аналитик на инсте - Глеб Кабанов, сейчас он перешел в пантеон - он проводил исследования на основе взаимодействия товарного рынка и евро, неплохо получалось предсказывать развороты на основе дивергенции индекса товарного рынка и евро.Цитата:
Сообщение от Polimer
Олег, это довольно неудобно, поскольку источники данных разные, у каждого свой масштаб. - Нужно компилировать картинки.Цитата:
Сообщение от Карлсон
Поэтому я выделяю месяцы со схожим поведением кривой, чтобы на примере показать паттерны, которые я описал раньше. При случае я попробую склеить, но каждый раз - не обещаю.
К слову, последний график представляет собой усредненный ИОН с досрочным переходом (в среду) на новый опционный контракт. Плюс синтетический расчет "реального" ОИ в период экспирации фьючерса.
Народ. Ветка про ИОН была (в начале). Масштаб обозначен, конкретные соотношения представлены. Сигналы к продаже-покупке тоже. (со временем корректироуем, кто усмотрел)
Я не враг другим ТС, даже больше друг. Но в одну ветку воткнуть две ТС - это погубить обе. А если больше - тем более. Прошу всех, здесь обсуждаем только ИОН (хоть Евро, хоть Юань). Не пытайтесь (чужаки) на волне вынести свои предложения. А участники - ну не ведитесь вы на эти атаки, это же так организовано сейчас.
После аналиа DX опять вернулся к старой забытой теме: Доллар значительно интересней, чем Евра Ауд , Кад,... и вся эта кодла вместе взятая. Всё гораздо проще..После проведёных (непрекращаемых) анализов, я в этом только убедился. ..... Примерно с конца 90-х (статистика - королева наук).
Правильно ли произвел расчет ИОН для пятничного 04.10.13 евродоллара? (те ли данные использовал?): ИОН= (9253549/7926074-1,4)*100= - 23.25
http://savepic.su/3463122.jpg
http://savepic.su/3412954.jpg
Да, в принципе правильно. Могут быть сотые доли отклонения в зависимости,, когда сняли данные. Это могут быть предварительные или окончательные.Но большой разницы нет. Итоговые значения практически всегда будут верны.Цитата:
Сообщение от tarasvb
.
На сегодня пока Евро по к-ту 0.75 в продаже, бакс (евродоллар) также в продаже. А поскольку это ключевой момент стратегии, мы не можем продавать валюты против доллара. Сам бакс (в виде DX - нет проблем, продаём). Или для гурманов - ставку. Соответственно, пока все продажи валют (Евро, ены и др. мажоров) притормозим. Как только бакс по ставке Евродоллар даст сигнал к покупке - начинаем продавать валюты (собственно, так изначально и была построена ТС ИОН) . Далеко не идеальна - но чтоб так все жили. (сотни в год)
Подскажите, когда к-т сменился с 0.85 на 0.75?
Я немного не понял. Сейчас по евро 0.75, по доллару о,85. Это разные вещи.Цитата:
Сообщение от tarasvb
Если Вас интересует к-т по доллару - я просмотрел с июля 2012-го. Вёл до этого 0.55, после стал 0,85.
Очень интересный момент был, только его сразу не отследишь. Однако и к-т по евро поменялся в тот момент на 0,75 (его раньше обнаружил)
и к-т на баксе тоже на 0,85. Теперь работаю по этим сигналам.
Не совсем понял, по какому активу. Ну , предполагаю, по Евро.Цитата:
Сообщение от tarasvb
Во-первых, основной к-т был 0,7
И очень долгое время.
Потом сошёл на 0,85.
Это только статистика.
Время перехода , лето прошлого года. Если нужно точно: 6.07.12.
Но примерно тогда поменялся анализ и по баксу.А это главный момент в ТС ИОН. Бакс - определяющий.
если мы покупаем бакс по сигналам - то покупать евро конечно нельзя. А если мы продаем бакс - то Евро не продаем.
Такая вот ТС. И работает, падла, как часы.
Можно даже спрогнозировать (конечно,с риском для авторитета), до декабря никаких трендов не будет. С декабря - бакс только покупать, Евро - только продавать.
Это мой долгосрочный прогноз. В моменте на волатильности может быть всякое, т.е. краткосрочники - не берите на ум вообще.
Ну, если кто запутался нет проблем. Пишите, я всегда отвечу. Важно: ТС сильно прибыльна, только надо правильно приспособить к cfd, валютным парам, или реальным фьючерсам и опцонам.
Да, это аксиома даже на интрадее. Почти зеркалка. Предугадать - невозможно. Можно только влететь на полную. Я не понимаю - зачем?
Следуй ТС, не нарушай ММ, и посмотри, что из этого вышло. О... статистика!!! А это и есть основной хлеб. Ну думаем все вместе дальше весело,..
Цитата:
Прошу всех, здесь обсуждаем только ИОН
Всё равно я не понимаю логики опц.анализа для рынка спот и фьючерсов, да ещё с огромными стопами в ТС.Цитата:
Ну думаем все вместе дальше весело,..
Нафик им нужно защищать там какие то мифические уровни, может дороже встать....захеджировались и усё.Цитата:
Существует теория, что крупные игроки, купившие опционы, защищают тот ценовой уровень, где эти опционы находятся. Однако объём торгов опционами гораздо меньше чем на фьючерсном и спот (форекс, металлы и т.д.) рынках. Из этого следует, что на защиту такого уровня уйдёт больше денег, чем стоимость самих опционов. Ещё один момент: Крупные игроки часто продают а не покупают опционы. Ещё они используют опционные позиции как стоп-лосс ордера для своих позиций по базовому инструменту на других рынках.
При продаже положили премию в карман , вот и заработок.
Допустим покупка колл-опционов может быть как спекуляцией/хеджем игрока так и хеджем сделанная чисто производителем или потребителем, ОИ вырастет и чё там поймёшь от чего и от кого он там вырос...
п.с. Не попасть бы в руки святой опционной инквизиции, а то предадут анафеме как атеиста и даже имя не спросят:))
ты забываешь одну простую истину,для покупателя опциона риски ограничены премией,а для продавца они неограничены ничем.А так как продавцы опционов как правило крупные банки,они и будут защищать эти уровни. На том же forexpf регулярно публикуют слухи об истечении крупных опционных контрактов к определенному времени.Почти всегда цену держат до истечения. Можешь сам понаблюдать если не веришь.Цитата:
Сообщение от sergey75rus
В каком там разделе смотреть/наблюдать, скинь ссылку .Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Я дико извиняюсь,таксфрилт, но это никакая не истина. Это просто общепринятая теоретическая хрень. Защищают,да,на межбанке, бывает. В биржевом случае (а ты ориентирешься именно на биржевые данные), никто ничё не защищает, денег не хватит! И просто смысла нет! Да и ничто не мешает осуществить роллирование при необходимости. А наблюдать за пэфэшными данными - занятие абсолютно бестолковое. думаешь,ты первый,кому эта мысль(не самая умная,если чесн) в голову пришла? :) Могут защитить,а могут и похерить, цена эти все "уровни" может со свистом в два счёта пролететь. Да и ,опять же, слухи - они и есть слухи.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
А,ваще-то, еще есть большая разница в том, что на межбанке опционы европейского типа,а на то,что все смотрят в отчётах СМЕ - американского . Абсолютно разные виды опционов,с такими же абсолютно разными тактиками и возможностями. Поэтому,говорить о какой-то там "простой истине", наивно,по меньшей мере.
з.ы. Серёга,дискуссии не возникнет,точно. Дискутировать не о чем :)
Парни! Если у Вас возникнет дискуссия, то просьба конструктивно и без перехода на личности.
в новостях перед американской сессией.Цитата:
Сообщение от sergey75rus
Иванофф,слух, не начинай а? Всем тут известно твое отношение к опционным стратегиям.Так зачем писать в топике где по твоему обсуждают чушь? Просто иди мимо и все.
не буду начинать. Одно дело опционные стратегии, совсем другое - то,о чём тут пишут. Дело вовсе не в моём отношении к ахинее,а в том,что это - ахинея :).Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Я-то пройду мимо, а другие эту чушь себе в головы вбивают по непониманию.
ты не волнуйся так, обойдутся и без твоих обычных сентенций. Ты бы лучше завел свою ветку и там учил бы народ. Если есть чему.Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
У меня вот пока нет никакого отношения. В свободное время иногда просматриваю тему вообще про опционы.
Смотрел вебы Кузнецова, читал его посты, про хедж темы просматривал... там этого хеджа: классическое (чистое), полное/частичное, предвосхищающее, селективное, перекрёстное, рехеджирование опционов...
от ПолимераЯ бы даже сказал что песец какой минус 1000-1500пп, даже стоп в 250-500 много вато будет.Цитата:
Но есть и минус, иногда на фоне удачных входов, пропускаются сильные коррекции (в т.ч. и до 10-15 фигур). Конечно, для нас, спекулянтов, это роскошь
Немного создалось впечатление, что взяли одну идею плюнули на все остальные факторы и возвели её в рабочую "истину".
Продают опционы не дурачки же штоб постоянно защищать эти уровни, риски то наверняка понимают лучше обычных спекулей...чем не вариант роллирование или продажа дальних страйков.
конечно,не дурачки. На "защите" риск потерять бабла больше,чем потенциальная прибыль - огромен.Цитата:
Сообщение от sergey75rus
з.ы. кстати, как никогда в тему.. Открыл сайт смартлаба,а там замечательный пост: http://smart-lab.ru/blog/145161.php
так вот,для тех,кому лень его читать, краткое изложение сути в исполнении Альберта нашего Эйнтштейна: «Не все, что может быть подсчитано, имеет значение, и не все, что имеет значение, может быть подсчитано»..
Золотые слова,применительно к теме топика!
Серёг,как тут дискутировать? О чём? Вот человек тремя постами выше взял и с лёгкой руки и вложил тут всем какую-то "истину". Ты же смотрел вебы Кузнецова, практика с колоссальным опытом ,да и просто умного,образованнейшего человека. В первом же вебинаре там по десять раз он всё объяснил тем,у кого в головах "истины" из рунета. Незнание порождает еще и не такие "истины". Интересна тема опционов, найди в сети Андрюху,заплати ему денег и взамен получишь изрядное кол-во бесценной информации,я ття уверяю. Вот там будут аргументы, будут и факты!А здесь их не будет никогда!Цитата:
Сообщение от sergey75rus
кстате - иваноффф - вот скрин - тот что ты тогда первый раз приперся в эту ветку - когда я давал сигнал на покупку кабеля. Не так давно он снова был - я уж не стал писать тут о нем - памятуя о таких человеках как ты на форуме, тем не менее - на скрине - 7 сигналов на периоде в три года - из них лишь один дал залет в 7.5 фигуры против. Чем не опционная стратегия - допустим с прикрученным с топом в 3 фигуры? Ты считаешь - плохая статистика? Чем он хуже твоей - из двух твоих показанных трейдов на форуме из районов накопления ( или распределения - никто этого не знает ) позиции - оба ушли в молоко.
Вложение 3630
таксфрилт, не обостряй! Во-первых,я не припёрся. Во-вторых,кроме как исторические картинки, ни одного логического объяснения своим действиям ( ну,кроме каких-то там "истин") ты предоставить не сможешь. В-третьих, у меня с мая нет ни одной убыточной или нулевой недели. В торговле еженедельно у меня стабильно 4-5 инструментов, алерты аж на 12! Мой метод (пока не стратегия) позволяет мне комфортно торговать на любом инструменте и на любом рынке! Со след. недели еще и фортс добавится. Я не ожидал от себя такого прогресса, но он есть, он весьма существенен, и с этим тебе придётся смириться, хочешь ли ты того или не хочешь, веришь или не веришь. :)Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Кстати,таксфрилт,из того,что я показывал,ничего не ушло ни в какое молоко! Была проблемка с фунтом,помнишь ту мою продажу? - там,естессна,заслуженный стопарь,вот и всё..Да была абсолютно тупая ошибка,бывает! В моём трейдинге есть гибкость и отсутствует прямолинейность при принятии решений. Я никогда не стремлюсь "отбить" лосей, просто торгую свой рынок и они отбиваются сами... Если меня стопит, это просто повод занять противоположную позу, так построен мой алгоритм,в котором основное - это точность входа,отсюда и стопы,которые вызывают твой ехидный смех. Полгода,канеш, не Бог весть какой срок, но я доволен тем,что это мой,ни у кого не заимствованный и полностью понятный и подконтрольный мне метод.
з.ы. и,кстати,таксфрилт, 7 сигналов за 3 года - меня это ваще никак не впечатляет,если чесн :)
Даж спорить не буду :)Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
ну а что тебе сказать-то? :) Спорить о чём???? О картинке чтоль?)) Твои теоретические представления об опционах - это ничто,зеро. Ты ж в тему даже вникнуть не пытался,это сразу видно по твоим цитатам. Они,канеш, звучат убедительно для определённой форумной категории ,вот лемминги и сбегаются на картинку поглядеть :).Цитата:
Сообщение от taxfreelt
з.ы. я ща даж пойду погляжу свои скрины)) чё там за "молоко" ?:))
з.з.ы Посмотрел :) извини,таксфрилт, у нас с тобой,видимо, разные представления о "молоке".
Удачи!
Ну, признайтесь себе все, далеко ушли от темы.Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
Но я люблю порядок и свободу мыслей. Поэтому и себе позволю.
Если уж затронули тему преподавания или наставлинчества (по Кузнецу) - то это не для этой ветки. Здесь только работа по исследованию в узкой области
На большее ни каких претензий. Все претензии только от статистики!!!
Далее, если пару слов про методику А.Кузнецова (якобы), что меня поразило, что многие восприняли это как некое открытие. Ребята - эта методика существовала всегда, с момента появления опционов на рынках, т.е. с незапамятных времён.
Аргумент: кто заработал на тюльпанах? Продавцы (и тюльпанов, и опционов).
Заслуга Андрея - (без преувеличения), в том, что он смог показать простоту алгоритма опционного продавца для русских, поскольку тогда не было достаточной литературы по практической торговле опционами, и тем более что и самих-то опционных трейдеров было раз-два.
Но время идет, опыт и статистика накапливается. И оказывается - что нет, не так это просто, как пишут наши и не наши Звёзды.
По А.К, у меня тоже есть некоторая статистика его клиентов, многие (за годы сотрудичества) из них просто потеряли депозиты, есть даже полные отчеты сделок. Наверняка у него есть 125 реалстейтев с хорошим плюсом. (у меня почему-то нет таких)
Это не в пику кому-то.
Тут надо понимать: Риск на рынке есть всегда не зависимо от ТС (спот, фьючи, опцы). И каждый управляющий старается сделать на счете прибыль.
Причем, имея опыт в реальном бизнесе, мне часто была важнее прибыль клиента, в жертву своей. (Причины, надеюсь понятны).
И в этом мы похожи, я его просто знаю и понимаю.
По человеку -нет вопросов. По методике - практически тоже, одна из лучших на сегодня. (Если с мозгами). Сам пользую с профитом.
А если проще, и одним словом - ветка про ИОН (тупо про соотношение ОИ). Не будем усложнять другими факторами (это просто просьба).
Так вот , будучи последовательным в реалтайме для долгосрочников, сегодня бакс в продаже -26,31 Евро в продаже тоже -21.56.
Но бакс определяющий. Пока евро продавать нельзя. Остальные можете рискнуть на-коротке. Потом посчитаем.
Что то пока затихло в сигналах. Но я пока хочу удержать от преждевременных входов, в бакс поздно (нет сигналов), в евро рано (сигналы есть, но бакс не позволяет). Так что пока "на заборе". Главное - не торопиться, всё отыграется. Предварительно - в конце ноября- начале декабря, может несколько позже (на экспирации фьючей). Там же и следующий сбор ФРС.
Вот такой интересный анализ ИОН доллара.
В 2011 году ОИ фьючерса по ставке ED (в то время LIBOR, сегодня наверное NYSE-IBOR), превысил 10млн. Редкий случай, и такой ОИ держался с мая 2011 по средину августа 2011. На картинке не весь временной диапазон, только начало. Но за данные я ручаюсь (есть все отчеты СМЕ).
http://s005.radikal.ru/i212/1311/bb/eb6ca28a9317.jpg
Потом посмотрю историю глубже.
И что потом происходило?
http://s020.radikal.ru/i716/1311/c9/7f44865404b8.jpg
Ион (по доллару) тогда был в положительной зоне, т.е. по баксу надо было набирать покупки.
Вот сейчас ситуация повторяется. (см. картинки)
http://s019.radikal.ru/i606/1311/8b/0d13cb53a488.jpg
ОИ фьючерса по ED опять превысил 10 млн. ION по доллару пока в отрицательной зоне, но стремительно повышается. И скорее всего к концу ноября-началу декабря получим сигнал в покупку. А декабрьская экспирация только поможет этому (все квартальные экспирации повышают индекс). Даю общую картинку
http://i052.radikal.ru/1311/c7/042e23e767ad.jpg
ION по Евро давно и постоянно показывал вниз, но вот по доллару - пока ещё не было. Значит, только сейчас мы приближаемся к развороту тренда, евро наконец пойдёт свободно вниз (или полетит, как многие говорят), а доллар ещё некоторое продолжительное время будет расти.
PS. Но как всегда, уточняю, что весь этот анализ ни в коем случае не для интрадей, и даже не для свингер (неделя) и т.п. (много претензий, недовольства и даже троллей). Это средне-долгосрочка. Подходит больше для Инвесторов.
Хочу поинтересоваться: данные для ИОН стали платные или их после 7 ноября перестали выкладывать/очередная революция или совпадение/?