Вид для печати
Думаю, не столь существенно она запаздывает, если мы ее будем рассматривать на дневном графике. А работают МА как уровни поддержки сопротивления, потому что многие участники рынка рассматривают их как токовые. Брать тут 55 или 52, или скажем 50 разницы большой не вижу, равно как и 233, 208 или 200. На дневки они все равно будут работать. На младших ТФ их убрал, что бы не путали, пропускаем хорошие ТВ, знаете ли…Цитата:
Сообщение от sergey75rus
Полимер, подскажите, пожалуйста. Перечитал обе ветки и тут и на МФ. Так и не понял по Вашей системе мы можем работать только по евро и только на продажу, или все таки возможно баиться, а так же работать и по другим инструментам? Прошу прощения за не серьозный вопрос. При всем уважении, пока не понял.Цитата:
Сообщение от Polimer
http://savepic.org/3363654.jpgЦитата:
Сообщение от lex2
коэф-т 0.55, данные по ставке EURUSD, тикер ED.
теперь обсудим давайте варианты, как это поможет?
ИОН одинаково работает как на бай, так и на селл. В последние годы просто селл гораздо чаще присутствует, видимо сказывается европейский кризис. По другим активам надо тестить, и подбирать статистические параметры. Мои тесты по AUD, CAD, GBP не дали результата (50х50). По товарным рынкам есть у ребят наработки, но несколько изменённый алгоритм.Цитата:
Сообщение от kadrat
Я остановил свой выбор на главной паре, собственно больше и не надо если тут всё работает. Хотя протестить пошире можно, у кого время есть.
По доллару! Я уже писал выше, что пока не торгую, смотрю и набираю статистику, и как фильтр тоже не применяю. Хотя с последнего сигнала на бай (в сентябре) все работает. Но возможно изменение коэф-тов. На бакс пока не заморачивайтесь.Цитата:
коэф-т 0.55, данные по ставке EURUSD, тикер ED.
теперь обсудим давайте варианты, как это поможет?
Ну не смотрите вы так критично на актив, не это главное. Валюта, акции , товары! Конечно, есть большая разница. Но когда Вы говорите об инструментах - тут важнее ваш подход (ТС,ММ, сам инструмент собственно и т.д.)Цитата:
Сообщение от sergey75rus
Но опять же прошу, не расширяйте тему за рамки. Есть евро (в разных вариациях спота и срочного рынка хоть на рашке, хоть там). Этот анализ я и делаю. Пока получается не плохо.Статистика....
Критично не смотрю, только объективно.Цитата:
Ну не смотрите вы так критично на актив, не это главное. Валюта, акции , товары!
согласенЦитата:
Вы говорите об инструментах - тут важнее ваш подход (ТС,ММ, сам инструмент собственно и т.д.)
Хорошо.Цитата:
Но опять же прошу, не расширяйте тему за рамки
индикатор очень долгосрочный(думаю принадлежит Monthly фрейму),я коэфф-ты(0.5,0.7 ..) неменяю - смотрю усиление\ослабление ИОН-сигнала,у Карлсона впринципе должен быть ИОН DX для МТ4,но его нет сеичасЦитата:
Сообщение от Zheka77
Тестируя ТС на основе вектора (по ОИ опционов ),в разных вариациях,наблюдаю следующую картину.
При разных алгоритмах отслеживается определенный переломный момент в 2009-2010 годах.
Кто нибудь может объяснить чем это вызвано ? Не знаю как точно сформулировать вопрос,
но может изменилась система учета ОИ,данные,принят какой нибудь закон и тп.
http://s017.radikal.ru/i417/1304/8d/57f99e6dac17.png
http://s020.radikal.ru/i709/1304/72/967a20d48795.png
http://s005.radikal.ru/i211/1304/0c/5d54b73947de.png
ПС.Часто такое же наблюдается и по техническим системам ,в эти же года.
Если смотреть исключительно на цифры,то очевидно резкое изменение показателей.
С 40-60К до 100-150К.
http://s017.radikal.ru/i441/1304/de/fc0e2af0af4a.png
Я думаю, поменялся статус актива и отношение к нему. Вектор в меньшей степени, но, к примеру, ИОН и другие опционные методы демонстрируют отсутствие общности результатов для различных активов, хотя статистически значимые результаты в отдельных случаях на лицо.
На мой взгляд, это может определяться целями которые преследуют участники при торговле активом на биржевом рынке (например: инвестиционный актив, спекулятивный актив, защитный актив). Но это имхо.
Результат значимый, хотя никаких идей, к сожалению, предложить не могу, кроме как рыться в данных. Я прежде не забирался дальше десятого года, а выходит, это необходимо.
Для контроля стоит опять проверить результаты перевернутой стратегии без смены тактики, чтобы посмотреть на характер перелома в таком виде.
Протестирован период с 2000 года. Момент увеличения ОИ принципиально ничего не изменил, поэтому я оставил его без внимания. Стабильно ИОН начал работать примерно с 2005 года.
Но я хочу о другом. Много вопросов( на почте и в личку) по тому, как держать стоп на 500пп при малых депозитах. Конечно, на реальной бирже, где лоты не дробятся, пункт будет стоить 10$ на споте и 12,5 на фьюче. Для маленьких депозитов конечно нет вариантов, кроме работы с ДЦ ( или на рашке, где лот 1000 рублей). Выбирайте ДЦ с лотом 0,01. Тогда пункт будет стоить 0,1$ и соответственно стоп на 500пп составит 50$ макс.потери. Если у ДЦ есть CFD, то лот 0,01 стоит 0,125$ на пункт, т.е. 62,5$ макс. риска. Я думаю, это вполне допустимо.ТС ИОН всегда возвращает гораздо больше.
есть мини и микро лот на бирже ,на среднесрок можно посмотреть
Ликвидность невысокая, осторожней с ними.Цитата:
Сообщение от sebrei
Ребята у кого есть файл ion.txt скиньте плз!
Подскажите кто-нибудь: ION для МТ5 существует? Заранее спасибо.
Насколько мне известно, этот вопрос пока никем не поднимался и соотв-но индикатор не делали.Цитата:
Сообщение от GennadyIam
Добрый День,
понравилась ТС
Можете посоветовать как мне начать обучение Вашей ТС - ???
понимаю что нужно все 162 листа прочитать что то еще нужно дополнительно ну чтоб немного с экономит свое время
Заранее Благодарю за Ваш Ответ
Больше ничего не нужно, чтобы начать работу. Вопросы возникнут в процессе, здесь Вам помогут.Цитата:
Сообщение от Ilkhom
Очередной сигнал на продажу (-15,53). Очень своевременно и Евро пошла верх, т.к. удобнее шортить на хаях.
Но в этот раз я решил симпровизировать, и к этому есть все основания. Я не стал ждать разворотной свечи (по правилам ТС), а зашортил один фьючерс на 1, 3054. Причина такая: Индекс доллара остановился в падении на 55-й МА, Франк (союзник евры) не смог дотянуть немного до 55-й МА, Нефть (WTI) также не смогла на росте пробить 55-ю МА. Помимо всего этого сама Евро, пробив 55-ю, остановилась четко на верхней границе медвежьего канала.
http://s017.radikal.ru/i428/1305/18/67959aaefc6f.jpg
Зашел одним контрактом намеренно. Если вдруг цена и дальше будет расти - просто ещё продам (усреднюсь). Всё в рамках допустимых рисков.
А потом будет вот так (смотри правый столбец):Цитата:
Сообщение от Polimer
http://s40.radikal.ru/i087/1305/ae/4c924c29cdfb.jpg
а закончится все 2-м абзацом справа сверху!!!!
Отличная иллюстрация несистемного трейдинга.Цитата:
Сообщение от Антон (Вольф)
получили еще 1 сигнал -24
Доброго дня!Цитата:
Сообщение от Polimer
А у меня получается -39,010, может что-то неправильно расчитал?
Формула вроде правильная: ION Polimer= (К - [(OIcall+OIput)/OIfut])/100.
Или данные не те взял, а?
Данные взял отсюда: ftp://ftp.cmegroup.com/daily_volume/daily_volume.xls
Дело не в данных, они во всех отчетах одинаковые. Вы используете старый к-т К=0,7 тогда как уже примерно год мы применяем 0,85. Этот коэф-т - переменная в ТС, которая отслеживается статистически.Цитата:
Сообщение от Citizen
сработал стоп
Просто индюк МТ4 0.7 коэфф. выложен на саите,- а 0.85, нет вроде.Цитата:
Сообщение от Polimer
похоже коэффициент опять придется менять.:rolleyes:Цитата:
Сообщение от lex2
можно добавить функцию смены коэфф-та в МТ4,а можно чтоб ВНУТРИ индикатора - детализировались его данныеЦитата:
Сообщение от taxfreelt
да нет, мне кажется стратегия вообще не способна дать сигнал на рост. На снижение дает - а на рост нет.Цитата:
Сообщение от lex2
она просто Monthly-фрейма,есть способы беолее краткосрочного анализа по опцам,но там принцип другой
до этого был сигнал на покупку ,хорошо отработал
Это когда? Не заметил в покупку пока. И даже сейчас не вижу. Но этот рынок (цука) он сам по себе Посмотрим..
Стоп по ИОНу отработал 500пп (как с языка слизал). Что могу сказать - обидно пока. Закрылись все позы. Но последние сигналы дают надежду, поэтому буду заходить дальше в шорт на падении евры. ///
Падение то будет но не думаю что глубоко. В прошлом году например стратегия не указала сигнал на бай в конце июня, когда пошел рост от 1.2 до 1.37 и пришлось менять коэффициент, сейчас имхо происходит тоже самое. В этом смысле сот красивее указывал что будет, а именно чистые позиции хеджеров.Цитата:
Сообщение от Polimer
говорил про сигнал в декабреЦитата:
Сообщение от Polimer
рано говорить про смену коэфицента надо ждатьЦитата:
Сообщение от taxfreelt
сигнал на покупку получили +24 ,жалко что поздно
Всем привет! Sebrei, я пока ещё не считал ИОН после экспирации, но предварительно (по данным четверга) примерно так и получалось (плюс-минус конечно).
Ситуация нарисовалась очень интересная. Последние два сигнала на продажу дали вход только в пятницу, примерно на 1, 3220 (кстати, обратите внимание, что сентябрьский фьюч упал на закрытии практически до 1,32). Да, вынесло меня на 1, 3250. Но решение надо принимать по ситуаци. Не Евро росло, просто опустили доллар сильно кто хотел (и мог конечно). Поэтому я рассматриваю всю эту бадягу как развод. Т.е. продолжаю работать по ТС.
В пятницу от уровней закрытия - продавать. Сигнал на покупку есть, но пока нет момента входа. Будем ловить (можем войти и по 1,25 (мечта)). У меня кстати получилось +21, хотя эт и не принципиально.
Вот эти квартальные развороты (особенно почему-то летние) порой вносят новую неопределенность. Чтобы это понять и увидеть - нужно время. Так что я пока работаю по всем старым параметрам, но осторожность и недоверчивость - увеличил. (в зависимости кто чем работает, стопы на мимнимум, сделки сокращаем и т.п.)
Не спеши, может как раз во-время. Вход-то при развороте. Посмотрим по факту.Цитата:
Сообщение от sebrei
Цитата:
Сообщение от sebrei
Изменение соотношения ои можно было усмотреть еще в конце марта. Медвежий сценарий требовал изменения ион скорее по красному пути. Вместо этого до и при апрельской экспирации (зеленая окружность) ион вырос в сравнении с февральскими и мартовскими значениями. Весь текущий контракт данные сот говорили о преимущественно длинных позициях хеджеров.Цитата:
Сообщение от Polimer
Наоброт, при нынешней экспирации можно было ожидать "зеленого" сценария, который не состоялся в силу сокращения ои текущего контракта фьючерса 30.05-3.06.
Соответственно, уже реализован тренд в евроосси, где в апреле и ион и сот дали противоположные сигналы: бычий - евро, медвежий - осси. Сейчас ион исключает медвежий тренд в евро, но и среднесрочный рост евро может не состояться. Если весной евро получал поддержку от покупок евроосси, то летом, я думаю, будет испытывать сопротивление от покрытия длинных позиций в еврокроссах, особенно против иены.