Вид для печати
выложил без архива, если вам это поможетЦитата:
Сообщение от lex2
http://depositfiles.com/files/2l1qv7h3w
По поводу статьи, понятно что она написана для обывателей,ресурс то где она размещена не специализированный. Но кстати если посмотреть месячку по фьючерсу СИПИ то картинка то маслом 1575 - 1590 сильное сопротивление и отбой от него может быть аж до 760. Вот на это видимо и рассчитана покупка пут опционов если она была конечно
Данные по фьючерсам - на первой странице отчета 01В, а по опционам - на второй того же отчета.Цитата:
Сообщение от Spok2
Очень напрасно воздерживаетесь. Наше обсуждение допускает и критику, и свободные наработки своего метода. Ведь ничто не стоит на месте, тем более биржевой анализ. Логика в ценовых движениях есть, а значит она может быть описана и спрогнозирована (по крайней мере - статистически).Цитата:
Сообщение от Ivory
По поводу 1575-1590 сильно сомневаюсь, уж очень высоко. Но то , что картинка маслом - точно. И очень скоро. (а путы могли быть оформлены и на внебиржевых опционах). ИОН показывает поход вниз, что потом не раз подтверждалось "неожиданным" появлением каких-либо фундаментальных причин. Вот например http://www.vestifinance.ru/articles/23671Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Дело в том, что речь не идет о статистике и о методе. Это, скорее, слухи.Цитата:
Сообщение от Polimer
А вот это печально. Только длительная практика с хорошей статистикой может дать некоторое преимущество в торговле.Цитата:
Сообщение от Ivory
Слухи - это легко управляемая категория, чем собственно и занимаются большинство профильных СМИ.
Сергей, статистика тоже имеет погрешности. А слухи это часть системы.
Хотя я не стану рекомендовать использовать это кому-то другому.
Мне они позволяют видеть некоторые скрытые вещи, для других не значимые или непонятные. Разве это плохо?
Любая система ограничена в своих ошибках исключительно управлением риском и следованим определенным правилам. Тем более, что статистике я тоже уделяю большое внимание.
:hi:
Погрешности есть в любой системе, не только в биржевой. А вот статистика - эта универсальная вещь. Даже если Вы используете в своей ТС только слухи, чтобы реально торговать - нужна статистика (с определёнными границами погрешности, которые и позволяют определить уровни стопов, например). Но, возвращаясь к теме, строить систему торговли на базе "слухов" (условно) не комфортно. Желательно иметь конкретные параметры.
Хотя сам подход интригует! Может выложите в ветке.
При этом кретерий один : есть прирост на депозите (или эквити - не важно), или нет?
Между прочим, получили сигнал на продажу. (-18)
Здравствуйте. Анализируя дб пытаюсь выявить закономерности изменения данных и движение цены. Столкнулся с вопросами. Может кто подскажет. Между премией и дельтой есть ещё один столбец с цыфрами в шапке ничем необозначенной. И если вместо цыфры стоит UNCH то премия без знака. Что это означает. И ещё за открытым интересом тоже необозначенный столбец. И если вместо цыфр тоже UNCH ОИ тоже без знака, и вообще что означает знак ОИ. с Уважением Михаил
24.02.2013 - ИОН:Цитата:
Сообщение от Polimer
EURO = - 33
DX = + 129
EURO коэфф.0,7:
http://s019.radikal.ru/i600/1302/d9/baa605d41bb7.jpg
неужели ошибся..
к-те 0.85
впринципе эти заморочки с коэффициентами лишнее - как-то может шкалу какую сделать чтоб следить просто за изменением сигнала..
что есть что в отчетах cme http://zukkerro.ru/?cat=53Цитата:
Сообщение от mihail61
Ваши предложения?Цитата:
Сообщение от lex2
Т.к. значения ION принимают как отрицательные, так и положительные значения, мне кажется текущая форма представления данных в диапазонах [-15;+15], [-25;+25] является наиболее подходящей для восприятия. Конечно можно представить и в другой форме, если есть возможность как то изменить структуру расчета ION.
цель перестеновки к-тов ИОН выявить сигнал мелкого фрейма на подволну - вобщем можно думаю такЦитата:
Сообщение от ForestSpirit
Я пытался усреднить значение ион данными предыдущего периода, - фактически ввести переменный коэффициент. Результат пока неудовлетворительный, поскольку в одних ситуациях результат ближе к рынку в других - наоборот.
Но из наблюдений за поведением рынка и интереса лично у меня складывается впечатление, что важным являются не столько абсолютные уровни (то бишь коэффициенты), а динамика и глубина изменений. Быстрый набор ои в разных контрактах ведет, как правило, к появлению целей в одном направлении. Резкое сокращение при экспирации - в другом. Сдвиг относительно среднего в соотношении ои пут/кол может усиливать или ослаблять эти цели. Роллирование на тех же страйках - скорее приводит к флету, роллирование со сдвигом страйков синхронно в одну сторону в путах и колах - к продолжению движения. Сокращение ОИ по каким-то стайкам вообще кажется более информативным. Можно сказать, что вариантов, которые можно разглядеть - больше двух, хотя они, как правило, менее долгосрочные.
Причем эти результаты схожи по сути и для евро, и для осси, и для иены. Только направления разнятся. Но более строгого метода или изменений в оригинальной методике я пока предложить не могу.
Искреннее спасибо! именно для новых идей и наблюдений я и запустил эту ветку. ИОН - это не догма и не панацея. Наверняка есть в этом направлении интересные и эффективные методы. Найти бы... Но только без авантюризма прошу: точно обозначенная идея и достаточная статистика.Цитата:
Сообщение от Ivory
сигнал на продажу усиливаетса -23
ИОН -31
В очередной раз благодарю Вас. Особое спасибо за таблицу datasuite. Скольких потерь удалось избежать... С уважением Михаил.
ну и как, жим-жим? От то-то и оно! 5 фигур усредняться - занятие ,требующее самоотречения. :yes: Вот вам и Открытый Интерес, и какие-то там "опционные настроения" и последствия того,когда люди используют то,в чём ни хрена не понимают,хотя думают,что понимают. Будте благоразумны!Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Просто коллеге я бы посоветовал после получения сигнала посматривать в опционный стакан....собачка то порылась на нижних страйках
http://savepic.org/2905552m.png
Фунт шибка "тонкий" инстрУмент..с ним на Вы нужно, ибо накажет..)))
Alex44 - это бетсиндикат ( http://www.betsyndicate.net ) ?
Алекс, у вас скрин за более поздний период. Я так понимаю за 21 февраля. А автор выложил свой план, опираясь на данные 13-го. Не будете так добры уточнить, что вы имели ввиду, вспоминая про собаку на нижних этажах.
Ivanof-f братиш, учи своих детей, если они у тебя есть, вкурил? Да, я разместил этот скрин и сейчас усредняюсь. И что? Сигнал продолжает появляться и сейчас и я уверен в его отработке. Просадка у меня сейчас 15% от депо и что? Просто умные люди делают это соблюдая money management. Ты пришел тут меня учить уму разуму? Ты думаешь что ты поймал удачу за хвост и думаешь что во всем разбираешься? Ни хрена ты не понимаешь в опционах и стратегии которую я торгую. Иначе бы молчал бы в тряпочку. Я показал свой метод и свой сигнал. А что можешь показать ты? Кроме совего жим жим? Судя по твоим сообщениям на форуме, ты любишь ходить по веткам и поучать народ с позиций гуру. Но мне плевать на твое мнение. Еще вопросы есть?
Перевод от deniss: уважаемый коллега, я разместил свой скрин со своей ТС. Моя ТС указывает на правильность решения, все остальное - ММ. Я принимаю справедливую критику, но в этом случае, прошу также продемонстрировать нечто взамен.
Вложение 2607
Alex44 ваш скрин ни о чем не говорит. При движении вниз объем сделок будет проходить на все низших страйках но о чем это может говорить? Да ни о чем. Я опубликовал сигнал который работал на истории, кстати уверен что сработает и сейчас, просто растянулось в времени и залетом против сигнала. А что дает ваш скрин? Если посмотреть сегодняшний то там есть объем на страйках 1.48 и 1.49 И что? Значит ли это что цена будет притягиваться туда? Имхо совсем нет. Если бы вы показали график с такими объемами и поведением цены на периоде скажем год или два, как показал я, был предмет разговора. А так - нет.
к тебе вопросов,в принципе, и не было :) Потому что к своей изысканной бестолковости ты еще и злой. :)Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Подумаешь, сигнал на 5 фигур в минус растянулся,да,Ротшильд хренов? :) Ты же умный,ты уверен! Я те одну простую вещь скажу - на рынке нельзя быть ни в чём уверенным! А уж в той ахинее,которую ты несёшь здесь и на форуме профинанса, так тем более!
Вкурил,пентиум ржавый?
з.ы. чё толку мне тебе свои методы показывать,если у меня стоп максимальный 30 пп.?? Обдрочишься же,дурачёк!
Никого не поучаю! От дури отговариваю - эт да! В опционах тут никто ни бельмеса не понимает. Я торгую ими реально на реальной бирже, поэтому своё виртуально-тупорылое мнение можешь засунуть себе... в портмоне
Перевод от deniss: коллега, при всем вышесказанном, тем не менее я останусь при своем мнении, подчеркивая, что на рынке нельзя быть ни в чем уверенным. Моя ТС кардинально отличается от твоей, к тому же я ее использую на реальной бирже и, на текущий момент, уже не нуждаюсь в советах.
...хочется как-то так, и даже немножко пафоса.
я так поимаю суть в том что без данных стакана обьемы опционов нельзя рассматривать - только совркупно,Arbiter,Alex44 ?Цитата:
Сообщение от taxfreelt
А в реальной жизни трейдеры - это люди тертые жизнью, грубые и всегда готовые подраться за идею, а то и пристрелить пару неотёсанных чурбанов. Которые уже одним своим видом оскорбляют взгляд и портят окружающий пейзаж.Цитата:
Сообщение от deniss
И ущемляют чувство справедливости этих достойных членов общества.
Цитата:
Сообщение от Alex44
если уж смотреть объективно, то никто нигде не рылся :) Вот,взглянул ради интереса на динамику ОИ по тем самым страйкам 1.51, 1.52 (вверху коллы,снизу путы).
http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/030...a805fb7f1.jpeg
Алекс, а чего ты обвёл объёмы? О чём они говорят,кроме того,что кто-то открывал-закрывал там позиции? По мне,так ровным счётом ни о чём..
рядышком график фунто-фьюча добавил:
http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/030...31f98fa39.jpeg
GBP\USD, опционы -пут\колл( ОИ):
синие - ОИ Колл,красные - ОИ Пут - верно?
http://s017.radikal.ru/i417/1303/72/13d2362ca8f7.jpg
p.s.
ненадо принебрегать биржевыми данными..
наоборот.Цитата:
Сообщение от lex2
тогда что-то неулавливаю суть - эти пики по ОИ Пут в низинах графика GBP\USD - это что так отражаеться активность покупателей Коллов(через увеличение ОИ ПУТов)... ?Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Это увеличение открытого интереса на put опционах. Резкие скачки ( пики ) резкое увеличение открытого интереса put опционов. Смысл в том что на предполагаемых минимумах цены крупные трейдеры решают встать в лонг, покупая фьючерс в расчете на рост цены. Но хеджируют эту операцию покупкой такого же количества put опционов, чтобы если вдруг ожидания не оправдаются, реализовать опцион и минимизировать убыток.Цитата:
Сообщение от lex2
Теоретически это так. На практике трудно определить открывается ли в рынке фьючерс, соответствующий конкретной опционной позиции. Тем более, что дьявол кроется в деталях.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Ситуация подобная нынешней происходила в 11м, 12м и намедни. В каждом конкретном случае можно проследить логику, если порыться в ближайших бюллетенях. Так в январе 2012 в февральском контракте одноразово были открыты путы на двух страйках 50 и 51. Расчетная цена при закрытии дня составляла 30 и 48 пунктов соответственно, увеличение ОИ - 4086 и 7369. У меня последняя цифра вызывает сомнение, поскольку совокупный объем операций по страйкам указан 4578 и 4637 (объем меньше увеличения ОИ). Скорее всего, это ошибка в ОИ, которая тянулась в бюллетенях до экспирации. Я предполагаю, что в бюллетене должна быть цифра 4369 вместо 7369, то есть от одного контрагента в рынок прошли путы на двух страйках в равном количестве. Наиболее вероятный сценарий - вертикальный медвежий спред на 4000 контрактов. Если исходить их цены закрытия дня, каждый контракт приносит держателю убыток $112, если при февральской экспирации цена остается выше 51 и прибыль $512, если цена уходит ниже 50. С точки зрения ММ - оправданная сделка. Казалось бы, с точки зрения цены в тот период, это практически продажа дна. Но в день открытия спреда цена отталкивается от верхней границы локального флета 5266-5390 в направлении среднесрочного даунтренда. Так что технически резон в медвежьей сделке тоже был. Однако на следующий день цена пробивает верхнюю границу флэта и день закрывается выше. В следующем бюллетене - сокращение ОИ по страйку 51 на 3000 контрактов с расчетной ценой 26 пунктов. Казалось бы, при медвежьем сценарии 51й пут приносит убыток 14 пунктов на каждом контракте. Но, во первых, это быстрое сокращение убытков, которые могли составить все 40 пунктов, во вторых, оставшаяся совокупная позиция приносит держателю минимальную прибыль, - около $5 на каждый открытый (изначально) контракт в случае экспирации выше 46й фигуры. По сути, это выход в безубыток. Характерно, что после пробоя флэта на дне, ои существенно падал в течение последующей недели, - вероятно крылись шорты - и увидеть возможные открытия базовых позиций после предварительного хеджирования было бы проблематично. Так что в январе 2012 была ситуация, когда, скорее всего, спекулянт, а не хеджер, грамотно управлял своей позицией после того, как рынок пошел против него.
13 февраля 2013, на паре страйков 51 и 52, с расчетными ценами 18 и 28 соответственно, была открыта позиция в 2500 контрактов. Наиболее вероятно, что это тоже медвежий спред: прибыль/убыток при экспирации ниже/выше 51/52 составляет $562/$62 на контракт. Операции которые дальше происходили на этих страйках достаточно долго описывать и можно трактовать различным образом, поэтому я ограничусь предположением, что после снижения рейтинга Великобритании спред был переведен в безубыток с медвежьии целями.
Подскажите где взять эти индикаторы. С уважением Михаил
Цитата:
Сообщение от lex2
сообщение удалено
индекатор на 1 странице,поменять надо токо коэффициент на 0,85 ,многие в Excel считают