Я неправильно выразился.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Я имел ввиду не думали, что объем на 1.29 накоплен и цену пора перемещать?
Вид для печати
Я неправильно выразился.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Я имел ввиду не думали, что объем на 1.29 накоплен и цену пора перемещать?
я честно говоря не следил за объемами на 1.29 но все возможно. Однако я скептически настроен в отношении этого роста.Цитата:
Сообщение от Thinkivan
на мой взгляд на комодитиз лучше пут/колл ратио работает,к примеру,посмотрите сейчас на пшеницу тикер ZW,да и на CL назревает интересная ситуация, а евро вы пытаетесь не анализировать,а заговаривать )))Цитата:
Сообщение от taxfreelt
по евре и put/call ratio у меня собрана статистика почти за год и как sentiment индикатор он работает более чем не плохо. Но я не настаиваю, не нравится - не пользуйтесь. Насчет заговоров евры - так я не против - начните вы заговаривать что нибудь :))Цитата:
Сообщение от Drud
так я свое мнение высказал....Цитата:
Сообщение от Drud
так вы раз зашли в ветку - то выкладывайте цифры - изменение, графики и ожидания, и все такое а не как коллега Algebra700 :) - насрал и убежал. Что хотел сказать своим постом одному ему известно. Ветка называется "Анализ опционных настроений" ну так и давайте их анализировать. Анализ put /call может работать может не работать но он явно подходит к анализу опционных настроений. Если вы считаете что анализ put /call commodities подходит для евры лучше - покажите цифры. Я кстати не против насчет анализа commodieties, но я его делаю на сонове индикатора http://www.bloomberg.com/quote/CRY:IND и в том числе он меня заставляет думать что рост евры не имеет под собой ничего и может прекратиться в любое время так как товарные цены скорее в понижательном флете, а они должны расти для подтверждения роста евры. Чего пока нет.Цитата:
Сообщение от Drud
и цифры выкладывал,на CL взгляните вчера всплеск пут ои был,попробуйте проанализировать куда выстрелит? будьте гибче, коллега....Цитата:
Сообщение от Drud
Разобиделся, коллега))))Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Во-первых, путов всегда больше чем коллов. Путы активно набираются и при движении вниз и при движении вверх. Во-вторых, опцы пользуют и спекули и хеджеры, а у них противоположные интересы, т.е. в один и тот же момент крупняк может ожидать роста купить фьюч и захеджить покупкой пута и в этот же момент другой крупняк купит пут в ожидании падения. Путы задерутся Ваш коэф вниз. У Вас впечатление, что ожидается падение, а в реале получается паритет. Вы знаете, просто все это понятно когда человек изучает DB, а не просто по книжкам что-то начитался.
имхо, это большая ошибка при опц.анализе смешивать все в кучу - и путы и коллы и дальние страйки и ближние. Плюс не забывайте, участники покупают и у друг друга и у ММ, а это совершенно разные ситуации.
неверная информация, бывает больше бывает меньше. Только в этой ветке я приводил примеры когда коэфициет был менее 1 что значит что путов меньше чем call опционов. Кроме того важна не сама цифра put /call ratio а ее изменение в динамике.Цитата:
Во-первых, путов всегда больше чем коллов.
неверное утверждение. рост put ОИ/call ОИ ratio означает что путов стало больше чем call по сравнению с предыдущим днем, значит трейдеры страхуются от похода вниз. Но сам коэфициент при этом растет так как он contrarian ( противоположный )Цитата:
Путы задерутся Ваш коэф вниз.
да это возможно ну так никто и не говорил что это грааль иначе фиг бы тут кто сидел и читал это все. Тем не менее я использую его как сильный sentiment индикатор.Цитата:
в один и тот же момент крупняк может ожидать роста купить фьюч и захеджить покупкой пута и в этот же момент другой крупняк купит пут в ожидании падения.
ну так научите нас если вы все про все в курсе. Или скажите что анализ опционных настроений полная чушь и не заходите в ветку.Цитата:
Вы знаете, просто все это понятно когда человек изучает DB, а не просто по книжкам что-то начитался.
Я понял, Вам важно быть правым. Написал Вам про этот коэф в помощь, т.к. сам его весь проверял перепроверял, потратил много времени. Ничего этот коэф не дает. НИЧЕГО. Спорить не хочу, нигде я не писал я про все в курсе. поделился наблюдением удачи.
я не истина в последней инстанции. put/call ratio не грааль. Но наблюдая за ним можно понять чего ждут трейдеры. Иногда это верно иногда бывают ошибки. Но по моим ощущениям и наблюдениям если скажем этот коэфициент начинает падать то проходит от 1 до 3 дней и цена начинает расти и наоборот. Я считаю его ТОЛЬКО на текущем контракте. И ТОЛЬКО по ОИ. Его считают по разному и я не знаю как считали вы. Для себя я сделал вывод по поведению индикатора, ну у вас не так выходило, бывает. Я опубликовывал тут свои результаты думая что это кому то поможет. Только и всего. Прав - не прав, какая разница - у меня такой взгляд на поведение данного коэфициента, у вас другой - ваше право, но я не увидел тут причин писать что мол я засираю ветку постами. Засим считаю что закончили дискуссию по этому поводуЦитата:
Я понял, Вам важно быть правым. Написал Вам про этот коэф в помощь, т.к. сам его весь проверял перепроверял, потратил много времени. Ничего этот коэф не дает. НИЧЕГО. Спорить не хочу, нигде я не писал я про все в курсе. поделился наблюдением удачи.
Да уж! К сожалению - форум это то пространство, где эмоций не избежать. И тем не менее хочу сказать, что у каждого своя Правда. А поэтому давайте говорить по-существу вопроса. (Так сказать: по-углам, обиды в сторону).
Ветка открыта для любых взглядов и интерпретаций по вопросам анализа опционных и фьючерсных позиций, которые мы видим на СМЕ. Будет это интрадей или долгосрочка - неважно. Желательно конечно не просто огульно отрицать (или восхвалять) ту или другую ТС, но и подтверждать это статистическими показателями. Будь то ИОН или другая ТС, это не важно. Каждый найдёт свой путь.
По ситуации на сегодня. ТС показывает продажу Евро. Моё личное мнение может не совпадать с сигналами ТС. Но тут вмешивается поток фундамента и техники. Это очень важный момент. Когда всё совпадает - и вопросов нет. А когда не совпадает? Я например считаю, что евро ещё вверх сходит. По разным причинам. Но ТС говорит - только вниз. Что делать?
А тут очень просто: либо работаем "по чуйке", либо по точным правилам статистически проверенной ТС. И если в этот конкретный момент я сработаю по чуйке и окажусь в моменте прав, то впоследствии статистика меня накажет.
Вывод: Если вы приняли в работу проверенную ТС, никогда не вмешивайтесь в её работу со своей психологией и предположениями. Только после периода неверных сделок посмотрите, что надо поменять в самой ТС. А Корректировка параметров неизбежна в любой ТС время от времени (будь то техника, фундамент, smartmoney или др).
PS. Немного не по теме, но надеюсь, не в воздух.
Давай без эмоций попытаемся разобраться))) Просто по примеру из истории. Я для себя выделил два ключевых дня разворотных 23.07 и 26.07. Это конец последнего даунтренда. Я чтобы не путаться смотрю отдельно + и - по ОИ. Чтобы понять куда открываются смотрю+. Контракты - все, так как скоро экспирация, там на ближних нет особых интересов. Давай все это вынесем за скобки дискуссии.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
23.07 +ОИ пут 15.900, колл 4545
26.07 пут 15.800, колл 3200.
Если вычитать ОИ-, все равно останется преобладание путов. Пока тоже об это не будем спорить,ок?
Итак у нас такое преобладание путов, а по истории то мы видим после этого тренд вверх. Смотрим, как образовались эти 15.000 тысячники в эти дни:
23.07. на страйке 1160 покупка 9282, на страйке 1200 покупка 2659
26.07 на страйке 1150 покупка больше 5.000 и на страйке 1180 больше 5.000
Вот эти ребята и сделали основной объем по путам. Далее по истории смотрим, что все это сгорело вне денег практически этим же объемом 05 октября.
Стоимость этих путов 2,4 10,2 3,4 7,3. Короче денег они просадили не мало. Предположим, что это не идиоты, которые дарят бабки, а хеджеры, которые заработали на длинных позициях по фьючу. А по истории уже видно как эти ребята вошли грамотно прямо на дне.
ВЫВОД: путы эти показывают нам рост. А у тебя они будут влиять на коэф в сторону падения.
Уж коли спорить, то со всеми, даже с хозяином ветки)))Цитата:
Сообщение от Polimer
Я вот наоборот противник всей этой статистики, механики и математики в тс. Все самое интересное теряется в усредненных данных, веры в эти системы нет даже у разработчика))) Сам торговал по МТС, знаю))) Намного продуктивнее, что-то вычленить признак какой-то и искать его в похожих ситуациях, если повторяется описать и запомнить. Ни одна мтс такого не сделает, т.к. утонет в усреднениях.
Поспорю и с ИОНом:
большие объемы по декабрьским путам стоят на страйках 1250 и ниже, если посмотреть все это покупалось одним махом 26 и 28 сентября. Покупалось на локальном дне, грамотно. Определяем их как хеджеров. Путы декабрьские истекают 07 декабря. Значит ребята затарились фьючами 26 и 28 и ждут роста в октябре-ноябре. Я тоже жду вместе с ними, торгую только лонг.)))) Много не просру, т.к. узкие стопы, зато вдруг поймаю волну.
Все имхо, близко к сердцу не принимать
Впринципе правильно на счет усреднений, если накапливать данные за периоды времени а потом делить и умножать их относительно друг друга выявляется некая динамика, но тут надо принимать во внимания сроки(а они большие) образования новых тенденций да и просадки должны быть огромными. Тот же отчет COT,кстати раньше на timingcharts отлично можно было строить данные за несколько лет, очень гибкие настройки, можно было создать любые условия по которым просмотреть операторов, средних или мелких торговцев, сравнить ихние движения за десятилетия! В истории все отлично отрабатывалось, но один нюанс сигналов то к действиям относительно них если пару раз в год будет и то не всегда, да плюс просадки там должны быть огромными, поэтому среднесрочной торговлей это и не пахнет, короче не для рядового трейдера это все...АОН все же я использую но во первых ради тупо уровней от которых или к которым можно идти и второе верное замечание постом выше, мониторинг отчетов СМЕ а именно каждодневный их анализ(страйки, объемы, путы, коллы и их точечное изменение) мне кажется дадут более конкретную картину понимания чем загонять это все в формулы и перерасчитывать..Мне кажется тут аналогия с индикатором тиковых объемов и реальных..как-то так
Во не зря я все это катал - нашел единомышленника. С которым согласен и на счет СОТа. Этот СОТ я тоже дрочил все лето, умножал делил и в конце концов нашел закономерности ВНЕ усреднений.
Читая некоторые посты в последнее время начинаю терятся...Но мне кажется что ОИ по фьючам ,по кол опционам, по пут опционам имеют двух субьектов один продал другой купил.Если котракт не закрыт ОИ открыто.Как можно говорить что куплено....сколько куплено сколько и продано.По ситуации конкретно по страйкам 1160 1180 и т.д. народ ЗАРАБОТАЛ ту премию по которой продал.А тот кто купил тот отдал премию.По другому небывает.....Кто был продавцом или кто был покупателем никто не знает хеджер или спекулянт/но очень хочется иногда/.Но делать выводы по тем опцам которых уже нет экспирация прошла- дело не благодарное/все имхо/.Цитата:
Сообщение от Algebra700
Как раз по ним и делаем, потому что видим бешеный объем сгорел, хотя была возможность продать их обратно дороже. Никто такие деньги не отдаст просто так.
Про то, что не понятно кто кпуил, а кто продал - это на ближних страйках не понятно, а на дальних все понятно. Volume примерно одинаковый с прибавлением ОИ, объем большой за один день, вокруг сделки на несколько контрактов. Хеджер купил - ММ продал. Хеджер заработал и перенес риски на ММ, ММ тоже заработал.
Алгеб, ну очень много текста (теряюсь). А в результате скажу: ни одна в мире система за все века не стала классикой, пока тупо не прошла тестовый период. А это только статистика.Цитата:
Сообщение от Algebra700
А по поводу математики -тут конечно тема для отдельной ветки. В любой ТС есть две составляющих: торговый метод и рискмеджмент. Конечно, в первом чем меньше математики тем лучше. Рынком правят настроения. Понять их - большое искусство.Критериев настолько много, что можно сказать- их попросту нет (определяющих). В этом и задача:определить биржевое настроение, которое ИОН хоть как-то, но определяет (не считаю его граалем). Но как раз Статистика и определяет все остальные параметры. Этот элемент (статистика) незаменим. Никогда, нигде и т.д.
И что значит "Путы декабрьские истекают..." Если уж опционы истекают, то вместе: и путы, и Коллы, в один день и даже в один момент.
Коментов нет, т.к. вообще не понял, о каком активе речь. То ли РТС, то ли золото, или это валюты с дисконтом? Давайте точнее постится.Цитата:
Поспорю и с ИОНом:
большие объемы по декабрьским путам стоят на страйках 1250 и ниже, если посмотреть все это покупалось одним махом 26 и 28 сентября. Покупалось на локальном дне, грамотно. Определяем их как хеджеров. Путы декабрьские истекают 07 декабря. Значит ребята затарились фьючами 26 и 28 и ждут роста в октябре-ноябре. Я тоже жду вместе с ними, торгую только лонг.)))) Много не просру, т.к. узкие стопы, зато вдруг поймаю волну.
Спасибо что просветили))). Лан я понял, давайте дискуссию закончим, а то она превратилась в лекцию.Цитата:
Сообщение от Polimer
Вот пример поведения обычного сантимента, с фильтрацией, конечно, на дневках:)) на паре фунтобакс, почитал тут, не понял вообще о чем спор, в принципе сантимент тоже отражает настрой рынка, конечно, грааля нет и не будет, можно не спорить, а вот любая попытка определить настроение рынка очень тяжелая работа, и Ион, я считаю в этом плане нормальный показатель, который можно добавить к своей ТС, просто определить эмоцию, очень тяжело, господа критикующие ИОН:) http://forum.clusterdelta.com/attach...achmentid=1857 пересечение красных внизу одновременно по верхнему(это ои) и по нижнему(объем) уровня(- 0,5) сигнал бай, пересечение синих вверху и внизу уровня 0,5 сигнал селл:))) если разнобой-игнорирование сигнала ) если не дотяг до порогов тоже игнор!
Это просто пример поведение одного из методов анализа настроения, есть точные входы, есть и, как говорится, не очень, но это механика, товарищи, и даже самые лучшие автомобили ломаются, им нужна резина, замена масла и так далее, так и тут:)))
Вот здесь пример поведения того же сантимента, сначала при нисходящей коррекции по фунту, потом при восходящей! http://forum.clusterdelta.com/attach...achmentid=1860 вот обратите внимание, что при нисходящей коррекции, сантимент не давал нам входит в бай(что верно, но сигналов на селл было не очень много) , а при восходящей(на начальном этапе в селл) и заметьте как все перевернулось, при нисходящей преобладали синие, при восходящей красные:)) и среднесрочно можно было даже отсюда увидеть развороты, конечно, с опазданием, но все же! если бы шли даже по нему при нисходящей коррекции, он бы нам не дал купить, а это уже непросадка, как минимум, в принципе что нам и нужно было, всего, откуда я отметил белыми цифры 1 и 2 , 8 сигналов на селл по дням, из них один неправильный остальные можно считать отработали, но главное, как мне кажется что, он говорит не вставай ПРОТИВ!
noridz Все, конечно, красиво. А смысл сантимента обсуждать будем? или это большой секрет.
Так что его обсуждать, этот метод, насколько я помню, хорошо описан на просторах интернета, чего его обсуждать:)Цитата:
Сообщение от Algebra700
Цитата:
Сообщение от Algebra700
Ваши разъяснения выглядят очень логично.Цитата:
Сообщение от Algebra700
Я бы еще добавил, что последний минимум по евро в районе 1,20 от 23.07 находится в районе семилетних минимумов с 2005г, поэтому скорее всего разворот произошел вверх три месяца назад.
Есть один комент к выше идущим постам: Хеджеры на дне не затариваются, они его создают задолго до этого момента. На дне затариваются крупные спекулянты, и самые удачливые из мелких. Хеджерам точка разворота совершенно неинтересна.
А к слову, при ИОН 0.85 есть сигнал на селл евро.
Вот это и есть самая большая ошибка спекулей в своём восприятии рынка. Реальным операторам фиолетово, где ДНО (или вершина). Если я покупаю сахар-сырец, мне важно одно: выгодно мне это для бизнеса или нет. А где окажется реальное дно- мне не важно. Опрераторы как правило начинают покупать задолго до дна, и продавать задолго до вершин. Они в результате и разворачивают своими объёмами рынок. А уж потом (следя за ними) , вступают в игру спекулянты (только разгоняя тренд и создавая ликвидность).Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
Реально, на пиках (днах) позиций операторов как правило нет. В основе этого и лежит логика ИОН: расклад позиций виден всегда намного раньше, чем рынок реально развернётся.
это всё так. расклад позиций начинает меняться заранее даже внутри дня. Он виден,понятен и даёт заработать почти всегда.Цитата:
Сообщение от Polimer
Внутри дня - не знаю, не видел. Поэтому ничего сказать не могу... Для меня там один спекулятивный шум...Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
Последние два дня было видно как в течение дня проходили сильные объемы по путам. Причем вчера это происходило прямо с начала европейской сессии,что меня лично удивило,такое обычно бывает в американскую сессию.Потом это видно было в дб, ОИ путов растет а ОИ колов уменьшается. Я тут выводов делать не буду, а то Algebra скажет что я не прав,каждый сам пусть сделает выводы почему это происходило.И еще один нюанс. Я слежу за уровнем call на декабрьском контракте с наибольшим ОИ = 5533, страйк 1.275 ( спот на сегодня 1.3025 ) Цена его в последние дни уменьшается, и уровень его за всю торговлю на ноябрьском контракте достигнут не был ( смотря по спот цене ) Придерживаюсь того мнения что имеет смысл смотреть следующий контракт от текущего в котором меньше спекулятивного шума. Скрин на начало европейской сессии вчера. Готов послушать коментарии у кого они есть.Цитата:
А к слову, при ИОН 0.85 есть сигнал на селл евро.
http://ruforum.mt5.com/attachment.ph...1&d=1351149091
Если по скрину, я так понимаю, что вчера на страйке 1255 ноябрьский пут был добавлен значительный объем=1621 контракт,если по Кашиной,то кто-то хочет затормозить падение,Цитата:
Сообщение от taxfreelt
по мне так кто-то просто сливает деньги)))
для справки -- экспирация опц на евро 9 ноября, на 7 дней длиннее чем предыдущий период....может поэтому низкая активность,как говорится еще не вечер?
Если посмотреть суммарное изменение ои опц с момента прошлой экспирации + 14 дней и сравнить с сегодняшним днем ,тоже 14 день с момента экспирации,то ои пут/колл соотносятся так- действующий период 28996/21972 , прошлый период 57331/29807,вывод текущая опц активность уменьшилась.Поэтому если прокомментировать предыдущий скрин,то пока практически ничего важного не происходит-вялая торговля))))
Если обратим внимание на ион с коэф 0,85,то его заход в отрицательную зону ниже -15 произошел из-за-двухнедельного сокращения ои фьюча при вялом набрасывании опц колл/пут позиций....Цитата:
Сообщение от Polimer
ион может уйти в отрицательную зону, как при постоянном увеличении ои фьюча,так и постоянном уменьшении,сейчас мы наблюдаем второй вариант.
из этого делаю вывод,вряд ли сильно упадем....
to taxfreelt Вы попробуйте наблюдать кол/пут ратио в диапазоне/конслидации и в тренде,мне кажется большое различие в стратегиях и конечно в участниках....
Drud Я пользуюсь своим способом и мне кажется он работает. Если вы будете тут выкладывать свое видение, с цифрами и все такое - я буду только рад. И кстати, на декабрьском контракте put/call ratio больше чем на ноябрьском 1.676 против ноябрьский на сегодня 1.15. Помнится вы как то комментировали это
я не анализирую ои опц по сериям и не сравниваю серии между собой,я конечно смотрю на соотношение кол и пут,но коэффициент для меня не очень информативен,мне больше нравятся в данном случае абсолютные цифры,согласитесь, коэф 3 можно получить, как делением 900/ 300 так и 9000/3000 - разница на лицо,смотрю коэф только на истории,чтобы заметить аномальное расхождение.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Еще смотрю Пут/кол ратио в динамике, рассчитывая дельту ои опц и суммируя дельту ои сразу начиная с первого дня после экспирации
То что писал раньше,касалось дня экспирации, в этот день дельта ои опц всегда имеет отрицательное значение,поэтому к этому дню требуется особый подход,его использую для анализа и прогноза возможного среднесрочного движения.....
я делаю абсолютно тоже самое, только на текущем контракте. И по моему ощущению отрабатывается на 1 - 2 день от снижения или роста.Цитата:
Пут/кол ратио в динамике,
день экспирации имхо вообще день когда многие закономерности не действуют. Прогнозировать что то небалгодарное дело в этот день. Но после него, дб вышедший содержит много информации по позам, особенно если смотреть на контракт не ставший текущим, а месяц вперед, чтобы отсечь позы мелких спекулянтов. Я делаю такое допущение.Цитата:
дня экспирации, в этот день дельта ои опц всегда имеет отрицательное значение,поэтому к этому дню требуется особый подход,его использую для анализа и прогноза возможного среднесрочного движения.
Сергей, у нас здесь смешение понятий, я ранжировал не по классификации СОТ, а как крупных игроков, хеджирующихся опционами. Естественно, это крупные спекули на фьючах.Цитата:
Сообщение от Polimer
taxfreelt
Не принимайте Вы так близко, прямо в каждом сообщении меня вспоминаете))) Я Вас обидеть не хотел. Просто мое убеждение, подкрепленное практикой - упрощенные коэффициенты и индикаторы из книжек НЕ РАБОТАЮТ, не тратьте вы на них время. А вот про разные наблюдения почитать интересно.
Комментировать практически нечего. Вы все уже пошли дальше (или просто своим путём). Собственно это и было целью. Ведь ИОН - это просто направление, а уж конкретных методов по глубине анализа - не счесть! Всем мой респект и благодарность за поддержку.
На наших глазах получает развитие третье направление анализа (в параллель к фундаменту и тех., и мало кем пока понятое) - это SmartMoney. Т.е. слежение за умными деньгами. Поражает статистика (до сих пор). Поэтому предлагаю участникам больше сосредоточиться именно на статистике и отработке рискменеджмента. Т.к. отдельный сигнал (или даже их последовательность), даже если они правы, ничего не значат без РМ, и в целом ТС.