А не проще ли пользоваться pdf-файлами? Экселевские иногда подводят (по опыту). А с pdf никогда проблем не было. И занимает ровно 5 минут в день, не больше.
Вид для печати
А не проще ли пользоваться pdf-файлами? Экселевские иногда подводят (по опыту). А с pdf никогда проблем не было. И занимает ровно 5 минут в день, не больше.
Проще экселевские, априори - сразу скопировал три клетки и готово. То, что можно достать из дэйли бюллетеней - тоже вариант, но более трудоемкий. А когда смотришь 4 инструмента и считаешь вручную - ошибиться можно как нечего делать.Цитата:
Сообщение от Polimer
К тому же и дэйли бюллетень и эксель делаются из одного источника, который теоретически может накосячить и там и там. (возможно люди сидят в полудреме с калькуляторами и считают :)
В ДБ тоже косяки иногда видно, как например "ОИ закрытия предыдущего дня" не равно "ОИ следующего дня + изменение" на одном страйке.
спасибо за помощь, если честно вчера оттуда данные руками внес а показатели индикаторов так и не изменилисьЦитата:
Сообщение от legalize.it
ИОН что-то обновляется редко...
сегодня сам поковырял, может кому пригодится:
6B;88292;1203;983;178073;20346;22552;2012.10.02
6E;234566;5045;11899;218128;99751;193343;2012.10.0 2
CL;366655;99665;60471;1562908;2143351;1526710;2012 .10.02
ED;875869;30352;61770;8042215;2242296;3918432;2012 .10.02
ES;1615231;32318;53488;2927702;643454;998810;2012. 10.02
GC;124635;15437;13385;483556;838664;439549;2012.10 .02
PS: пробелы в датах не убираются при редактировании... придется вам самостоятельно...
пасиб за данные. ИОН продолжает падать. Но нужно внимательно посмотреть на ион по данным из дб за 5 октября, после экспирации. В эти дни он резко меняетсяЦитата:
Сообщение от Zheka77
ticker;vol_fut;vol_call;vol_put;oi_fut;oi_call;oi_ put;report_dateЦитата:
Сообщение от Zheka77
6A;131137;2501;4771;159448;31854;70454;2012.10.03
6B;90089;813;1551;179363;20606;23268;2012.10.03
6C;87274;3530;3474;193883;30025;40125;2012.10.03
6E;226992;5821;5777;217628;99996;195059;2012.10.03
6J;84347;3875;6250;135963;26418;44244;2012.10.03
6S;29540;52;5;36541;2322;1726;2012.10.03
CL;661524;84071;84749;1579868;2154886;1541685;2012 .10.03
ED;1262223;36668;19487;8117760;2219150;3922291;201 2.10.03
ES;1554801;43515;44362;2887712;656775;1009352;2012 .10.03
GC;132150;12340;10293;486889;841059;444675;2012.10 .03
NG;398729;6578;8354;1159834;125754;68272;2012.10.0 3
NQ;203395;368;243;419587;14831;25110;2012.10.03
RB;167664;1073;1385;279814;48062;45677;2012.10.03
SI;34627;2027;3346;140477;120797;99880;2012.10.03
YM;119278;347;288;124042;4418;5515;2012.10.03
ZC;282651;53227;35431;1210494;1032538;926194;2012. 10.03
ZF;297253;22428;5471;1460628;225583;152381;2012.10 .03
ZL;142533;16572;6296;299239;116387;88070;2012.10.0 3
ZM;71313;7883;2898;208210;106451;88940;2012.10.03
ZN;770042;42033;112844;1691754;513647;998348;2012. 10.03
ZS;266132;66655;43199;723794;677782;570648;2012.10 .03
ZT;76156;10912;250;917414;163574;124954;2012.10.03
ZW;69100;11931;6768;453555;245166;213392;2012.10.0 3
ticker;vol_fut;vol_call;vol_put;oi_fut;oi_call;oi_ put;report_dateЦитата:
Сообщение от Zheka77
6A;143011;5322;5823;158231;34896;72852;2012.10.04
6B;106495;4338;1435;178334;23255;23592;2012.10.04
6C;88241;1741;1662;189869;30760;40676;2012.10.04
6E;308545;18178;8690;222341;102033;195869;2012.10. 04
6J;77129;1262;1961;132985;26883;44540;2012.10.04
6S;30444;150;72;36359;2381;1774;2012.10.04
CL;552980;85992;64226;1567170;2168950;1547696;2012 .10.04
ED;1423401;117323;35825;8105169;2228274;3931840;20 12.10.04
ES;1567381;60639;79831;2886371;677674;1031729;2012 .10.04
GC;173042;26325;12504;495605;853099;449171;2012.10 .04
NG;396399;4128;6089;1170551;127336;70381;2012.10.0 4
NQ;194762;347;162;414983;14950;25197;2012.10.04
RB;149783;392;1484;277926;48259;47013;2012.10.04
SI;38377;1808;2119;142305;121525;100733;2012.10.04
YM;112535;244;130;123496;4591;5592;2012.10.04
ZC;165227;29255;21584;1206868;1042440;930190;2012. 10.04
ZF;350608;14145;11162;1438953;225644;157245;2012.1 0.04
ZL;103767;6236;4207;302097;119944;87714;2012.10.04
ZM;51165;5416;1247;205629;107649;89476;2012.10.04
ZN;740419;49065;124423;1690877;525661;1033962;2012 .10.04
ZS;238217;41685;26632;722190;682547;575649;2012.10 .04
ZT;140584;11700;4600;917794;160674;122304;2012.10. 04
ZW;59024;4739;5940;451902;246298;214876;2012.10.04
Zheka77
Спасибо за работу, но до экспирации ничего не изменится, как правило. А вот дб который выйдет завтра ( за 5.10 ) а также за 8.10 который выйдет в вторник - вот там могут быть изменения, и их желательно увидеть пораньше
уважаемые! когда экспирация опционов? никак не могу найти, тыкните носом пожалуйста!
сегодня экспирация. В каждом дб вверху есть график экспирацииЦитата:
Сообщение от bangitdown
Раннее тоже смотрел на это. Т.е. смотрел более подробный отчет на PG39 (для евро) и другие активы, чтобы заранее понять, сколько контрактов исчезнет, и на этом примерно спрогнозировать показания на экспирации.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Ничего не дало. Во-первых, очень многие контракты делают переход на следующую серию. Во-вторых (и самое главное) сама стратегия долгосрочная, и поэтому совершенно не важно увидеть полу-правильный прогноз на 1-2 дня раньше остальных, никакого преимущества. Сам сигнал на экспирации может начать отработку очень не скоро (недели). Поэтому все попытки предвосхитить реальный анализ - это синдром краткосрочника и только мешает. А стратегия долгосрочника : "не спеша жуём сочную травку, потом медленно забираем всё стадо... "
нет - я имел в виду что в дни экспирации ИОН резко меняется и если он пересечет +15 то скорее всего это будет сразу после экспирации. Например до вчерашнего дня значение ион было -65 а уже по дб за 5.10 оно составило -7.5 Интересные данные вышли по новому сот. Первый раз с 17 июня по данным на момент выхода сот на вторник 2.10 крупные спекулянты массово сокращали лонги по евро ( - 5403 контракта ) а хеджеры начали заходить в лонги ( + 5572 контракта ) Коэфициент put/call ratio на новом контракте у евро 1.05 ( более единицы - к падению курса ) у фунта 0.87 ( рост ) Думаю евро станет паровозом и потянет курс и свой и фунта вниз. Значение ИОН тоже пока за этот сценарий.Цитата:
Сообщение от Polimer
лови:Цитата:
Сообщение от taxfreelt
ticker;vol_fut;vol_call;vol_put;oi_fut;oi_call;oi_ put;report_date
6A;130128;2473;4524;159865;22070;56300;2012.10.05
6B;104025;1211;2383;173916;17095;17516;2012.10.05
6C;88895;2498;3601;190888;21144;24517;2012.10.05
6E;247493;11888;11818;223732;72317;101144;2012.10. 05
6J;97798;2652;3637;128231;19661;27232;2012.10.05
6S;29055;100;105;35557;1538;887;2012.10.05
CL;574256;60716;43878;1578488;2195850;1558265;2012 .10.05
ED;1678212;73579;43150;8165710;2248886;3951330;201 2.10.05
ES;1682606;65088;101753;2888193;700532;1070960;201 2.10.05
GC;167105;12807;9692;490858;856593;453152;2012.10. 05
NG;426882;3471;5458;1180956;129019;72643;2012.10.0 5
NQ;209879;1199;1822;416993;14897;26329;2012.10.05
RB;151151;642;790;278987;48746;47543;2012.10.05
SI;44987;3189;2383;142502;122922;101423;2012.10.05
YM;110158;36;87;124235;4612;5641;2012.10.05
ZC;160539;27986;31184;1202621;1049995;937199;2012. 10.05
ZF;436801;6120;15340;1430310;228122;163521;2012.10 .05
ZL;117583;6995;1894;307468;120912;88098;2012.10.05
ZM;57235;2112;905;205608;108605;89781;2012.10.05
ZN;1001753;59087;140448;1674719;519322;1039538;201 2.10.05
ZS;267863;33199;30616;726547;689767;582203;2012.10 .05
ZT;116545;801;1350;919386;160763;123304;2012.10.05
ZW;59086;4028;3713;452986;247092;215488;2012.10.05
Не спорю... просто для себя нашел способ в екселе вытаскивать все эти данные за минуту... Когда раньше только на евро уходило минуты 2-3...Цитата:
Сообщение от Polimer
А для себя еще ежедневно смотрю изменения в открытом интересе по ТС Денгаз (данные ИОНа это позволяют) http://forum.clusterdelta.com/showth...E8%EE%ED%EE%E2
Денгаз хитро интерпретирует изменение ОИ. По классике с точностью до наоборот. Обычно считается если ОИ put/call растет - это к падению пары а не наоборотЦитата:
А для себя еще ежедневно смотрю изменения в открытом интересе по ТС Денгаз (данные ИОНа это позволяют)
Не так давно была похожая (возможно ) ситуация.Не понятно фунт по ТА вверх,евро вниз.Тогда я сделал графики корреляции.Ну всегда вместе.Кто то пойдет за кем то.Так и вышло.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
http://charts.mql5.com/1/19/gbpusd-d...are-corp-2.png
Текущий ИОН такой.
http://charts.mql5.com/1/19/eurusd-h...are-corp-3.png
Карлсон нет у вас что то не так в расчете. В этот период никаких пиков нет. Конкретно 26 сентября ИОН -57.018
Cпасибо.Потерял цифру в данных.Заменил график.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Я опционами не пользуюсь и не планирую использовать. Просто наткнулся на высказывание на сайте eurtrader.org (6E Trader's Community):
"recwest писал(а): Привет всем, кто нибудь использует в торговле опционные уровни, дело в том что CME каждый день выкладывает отчёт по проданным опционам на наш 6E."
6ETrader: Нет, никто из тех кого я знаю, опционами не пользуются, в этом нет смысла, все уровни опционов образуеются фьючерсом, опцион вторичен, смысл его рассматривать, нужно рассматривать связку 6E+7E".
alexxxandr75 писал(а):
ЭЭЭ , Макс не нужно так не дооценивать, такой дериватив,как опцион! Они как мы знаем выступают в качестве хеджа. Почему у фьюча и дериватива на него не происходит экспирация одновременно? Этот нужно зачем-то
6ETrader: Вы пытаетесь найти подсказки в опционах, зачем? если он вторичен к фьючу! Строят какие-то уровни, еще видел пурги много, но почему то никто не хочет понять, что фьюч тянет опцион, опцион это просто ставки на цену, которую образует фьюч. Есть такое понятие OpEx - неделя экспирации опционов, но это другое дело совсем, в такую недели все фьючи бьют по опцинным уровням, потому, что сами опционщики нагоняют. Говорять даже не смотрите объемы в опекс, они не показывают намерений. потому, что маркет мейкеры-продавцы опционов, гоняют цену для себя.
Правда очень проста и лежит на виду - в цене самого фьючерса, все есть для того, чтобы его успешно торговать и понимать его повдение, нужно втыкать во фьюч, а не искать еще пару костылей.
Для примера -можно еще анализировать объемы миниевро. там тоже есть и объемы и уровни, но зачем, если дажу дураку ясно, что его ведет 6E, а 7Е просто повторяет, с опционом так же
Макс прав абсолютно. Пурга - она есть пурга.Цитата:
Сообщение от Aleksander
Александр давайте не будем путать всё местами. У среднесрочного и внутридневнего трейдинга свои подходы. 6ETrader насколько я знаю он занимается только внутидневным трейдингом мало того он дневные графики не всегда смотрит для него вся торговля это высмотрить в ленте или футпринте продавца или покупателя и не ему говорить о рынке опционов и его важности в ценообразовании..Цитата:
Сообщение от Aleksander
Для меня тоже вся торговля в двух словах - высмотреть на футпринте крупного продавца\покупателя + профиль рынка. Я не берусь судить опционы. Просто нашёл форум где торгуют так же.Цитата:
Сообщение от Artem
в пятницу сократили в 3 раза больше пут позиции по сравнению с колами,при этом открытый интерес фьюча находится на минимальном уровне,очень возможно это сигнал лонг по евро...
соотношение put/call осталось пока более 1 а именно 1.05 что больше за падение пары. Такая же ситуация была в июне, put/call ratio упало резко с 2.99 ( 5.07 ) до 1.3 ( 6.07 ) Тем не менее пара упала до 1.20 Сокращение путов связано с экспирацией. Имхо вскоре их начнут набирать опятьЦитата:
Сообщение от Drud
я не об остатках,я о том что с рынка забралиЦитата:
Сообщение от taxfreelt
я вам уже привел в пример июнь этого года. Даже цифры похожие. То что забрали с рынка связано с экспирацией тут ничего удивительного нет. Посмотрим конечно на завтрашний daily bulletin и значение ИОН. Если put/call ratio станет менее 1 - возможно можно будет говорить о лонге,но я считаю это маловероятным. ИОН даже в день экспирации не вышел в положительную зону.Цитата:
Сообщение от Drud
я беру пут/колл или колл/пут не на ОИ опционов,а на изменение ОИ опционов по сравнению с предыдущем днем,рассматриваю день экспирации как индикатор настроения игроков на следующий экспирационный период,так вот дельта-изменение ОИ опционов по колл и пут имеет значительное расхождение,игроки путов забрали с рынка значительно больше, чем забрали колов,но само по себе отношение трудно интерпретировать без ОИ фьюча,а он в настоящий период экстремально низкий....на высоком ОИ фьюча чаще падаем,получается на низком можем пойти вверх...значительное сокращение пут позиций, а не перенос их на следующий период-тоже в пользу похода вверх....
по смыслу это тоже самое что просто классическое put call ratio, изменение будет в ту же сторону.по поводу же резкого изменения в экспирацию это обычное дело.не все сразу набирают новые контракты.насчет Ои фьючей имхо лучше смотреть за ион,он его учитывает.Завтра будет видно по дб за сегодня настроения трейдеров. Пока я не вижу причин для лонгов. Фунт возможно,но тоже надо завтра глядетьЦитата:
Сообщение от Drud
вы меня не слышите,я говорю не о резком изменении ои опц, а том что с рынка убрали-сократили,например в экспирацию 07/09/2012 путов убрали с рынка 62527 ,колов - 61202,т.е. примерно поровну, 05/10/2012 убрали путов = 94 725 колов=29716, разницу улавливаете?
ну и дальше то что? Я вам говорю - это отражается точно также в соотношении put/call ОИ А именноЦитата:
Сообщение от Drud
сентябрь экспирация
6.09 - 1.414
7.09 - 3.22
и
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
В тоже время июль этого года
5.07 - 2.944
6.07 - 1.337
А теперь посмотрите что было с ценой в июле, когда также в экспирацию путы уменьшились в разы. Короче - будет видно, в завтрашнем дб ваши путы вернутся обратно :-)
а ну-ка,парни,трахните мозг друг-другу! :)
Нету в ДБ никаких настроений :) .
пример неудачный , смена настроения игроков происходит не так быстро,по евро возможно дойти до 1,2850 прежде чем развернемся вверх,мне не понятно вы данные для расчета пут/кол откуда берете,что-то у меня ваши цифры не идут....Цитата:
Сообщение от taxfreelt
настроений нет,есть количество позиций,которые вы можете использовать для своего анализа,но если вам лениво читать ДБ - это не значит,что другим это делать не следует)))Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
там нечего читать. Это вам скажет любой реальный опционщик. Можете продолжать читать :).Цитата:
Сообщение от Drud
интересно чего тогда читает реальный опционщик? на основе чего он позицию открывает?Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
данные берутся из отчетов preliminary за числа которые указаны из графы ОИ за текущий месяц контракта. Сейчас это ноябрь. Сегодня они таковыЦитата:
Сообщение от Drud
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
8.10 - 1.04
некоторые суммируют ОИ по всем контрактам, для этого есть ИОН - он это делает
походу он их вообще не открывает...))))Цитата:
Сообщение от Drud
А вариант того, что опционщики смотрят данные в режиме реального времени?Цитата:
Сообщение от Alex44
Если под опционщиками понимать организации/трейдеры которые покупают/продают опционы, то тут я думаю все намного проще, если спекуляция - то на основании фундамента, сезонности, тех. анализа. Если хедж - то на основании своих позиций, которые надо подстраховать.
Ух, сколько интересного почитал! Реально!
На все посты уже нет времени ответить, да это и не важно: тема живет сама по себе, а это главное.
По поводу отношения Пут/Колл (дневные): почитайте многолетние тесты Дж.Саммы, очень слабый (хотя и положительный) результат.
Коснусь своих тестов. Как и писал раньше, с периодичностью в несколько лет по каким-то причинам к-т 0.7 дает сбой. Может это очередное ожидание QI, может что другое. Но когда происходит крупное движение против индекса (как сейчас), я ищу то соотношение, которое работает. Вот сейчас (с июльской экспирации) работает к-т 0,85. Конечно, кто-то скажет, что уже всё упущено! Но напомню: ИОН - долгосрочная ТС, и такая корректировка вполне укладывается в горизонт торговли. Вобщем, сейчас я пока параллельно наблюдаю и 0,7 и 0,85. Что дальше будет лечше показывать - на том и остановимся.
А как вы хотели: ТС надо всё время оптимизировать статистически, другого варианта я не знаю.
Но при любом раскладе (хоть 0,7 хоть 0,85) последний сигнал был на продажу Евро (19.09).