Анализ опционных настроений

Вид для печати

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

10.08.2012 23:54
Polimer

Если Алхимик организует семинар по всем воросам ИОН (и всего направления), я проведу. Но времени свободного у меня немного, поэтому стоимость будет хоть и небольшая, но соответствующая часу моей работы. Это 500р за час.
Стоимость по минимуму для участников кластер.дельты или МФ.
11.08.2012 00:04
lex2

Цитата:

Сообщение от Polimer

Если Алхимик организует семинар по всем воросам ИОН (и всего направления), я проведу. Но времени свободного у меня немного, поэтому стоимость будет хоть и небольшая, но соответствующая часу моей работы. Это 500р за час.
Стоимость по минимуму для участников кластер.дельты или МФ.

С радостью!,тема ценнейшая(ценовые границы по опционам),по каиней мере для меня осталась.

У меня небольшой вопрос возник,к создателям индюка ИОН для МТ4 он на скрине
( ИОН = (0.7- ОИ колл+ОИ пут/ОИ фьюч.)*100 ):

http://s019.radikal.ru/i625/1208/36/8b5b907608e3.jpg
11.08.2012 10:31
ArinaF

Данный текстовой файл используется и для других индикаторов от КД: ION_furV_futOI, ION_optionsV, а там, как раз берутся параметры объемов.
11.08.2012 16:06
Gans

Цитата:

Сообщение от Polimer

DX торгуется на ICE. Но для анализа сам индекс не годится, малый ОИ. Я беру Ставку Libor Eurodollar (тикер ED), корреляция с индексом практически близка к 100%.

Да не особо.. На этой неделе DX рос, а Eurodollar (тикер GE) падал.

Цитата:

Формула будет перевёрнутая (т.к. это ставка) (OIfut/(OIcall+OIput))-0,55)*100)
Здесь я применяю уровни 5, 7.5, 10. И соответственно в минус на породажу -5, -7.5, -10.
Кроме прямой торговли индексом, он хорошо работает как фильтр для евро. Т.е. если бакс в покупку - евро не покупать ни при каких сигналах, и также если бакс в продаже - евро не продаю.

Пробовал прогнать 2012 и 2011г по этой формуле, цифры вообще другого порядка получаются, так что по ним ни отфильтровать толком не возможно, не торговать по этим сигналам. Нужна другая формула, либо сигнальные уровни другие. Пока подобрать не удалось.
11.08.2012 17:30
lex2

Цитата:

Сообщение от Gans

Цитата:

Polimer:
DX торгуется на ICE. Но для анализа сам индекс не годится, малый ОИ. Я беру Ставку Libor Eurodollar (тикер ED), корреляция с индексом практически близка к 100%.

Да не особо.. На этой неделе DX рос, а Eurodollar (тикер GE) падал.

Нескажу... корреляция есть Лайт DX:
http://s07.radikal.ru/i180/1208/5e/d3527d09a054.jpg
11.08.2012 17:39
Gans

Цитата:

Сообщение от lex2

Нескажу... корреляция есть Лайт DX:

Чего с чем? Показанный рисунок вообще не в тему
11.08.2012 21:44
TST

Цитата:

Сообщение от deniss

Да, Сергей писал о них:
1. Используется дополнительный анализ по индексу DX (однонаправленность движения)
2. Лоси не исключаются из системы, для них есть ММ
3. Вход при однонаправленности сигнала и дневной свечи

Кстати, в этом плане забавно выглядел пост на мт5 от разработчиков ТСТ уровней (команда сайта zukkero): "Наши программисты ничего не нашли в этом методе, так что всем рекомендую ИОН в топку - жаль потраченного времени". Лично у меня внутри как-то неприятно от такого "непрофессионализма", чтоли... - но комментировать и отписывать что-то по этому поводу откровенно не хочется - также не считаю нужным обсуждать уровень компетентности управляющего фондом и его методов на основании недокументальных отчетов от непонятных программистов.

Добрый всем вечер!

Коллеги, хотел бы выразить свое сожаление по поводу некорректности одного из адептов ветки на МТ5. Я регулярно просматриваю и вашу и ветку, считал всегда и считаю что сами дейли бюллетени не смотря на то что их казалось бы просмотрели вдоль и поперек, несут в себе и подсказки по направлениям и по входам. Просто надо научиться смотреть :) Вы смотрите через свои методы, которые может быть не показались ясными для Сани и он ляпнул такое.
Прошу еще раз прощение за его некорректность - за контекст даже говорить не хочу.

Удачи вам в работе и желаю результативности вашим поискам. Ибо как верно замечено мы сюда пришли не методиками мериться и выяснять кто прав кто нет. А зарабатывать :)

Так что - профита вам :)
11.08.2012 21:47
lex2

Цитата:

Сообщение от Gans

Чего с чем?

я незнаю где взять график тикер ED(что корелирует с DX), кто в курсе может выложит для наглядности, если нетрудно..
11.08.2012 22:30
Polimer

Цитата:

Сообщение от TST

Добрый всем вечер!

Коллеги, хотел бы выразить свое сожаление по поводу некорректности одного из адептов ветки на МТ5. Я регулярно просматриваю и вашу и ветку, считал всегда и считаю что сами дейли бюллетени не смотря на то что их казалось бы просмотрели вдоль и поперек, несут в себе и подсказки по направлениям и по входам. Просто надо научиться смотреть :) Вы смотрите через свои методы, которые может быть не показались ясными для Сани и он ляпнул такое.
Прошу еще раз прощение за его некорректность - за контекст даже говорить не хочу.

Удачи вам в работе и желаю результативности вашим поискам. Ибо как верно замечено мы сюда пришли не методиками мериться и выяснять кто прав кто нет. А зарабатывать :)

Так что - профита вам :)

Спасибо! Очень верно сказано!
11.08.2012 23:30
Polimer

Если для долгосрочки это низкая корреляция - я тогда что-то не понимаю. Конечно, не 100%, но направление очевидно.
http://s014.radikal.ru/i326/1208/58/119ab75ef1ee.jpg\
График ЕD (он же GE) раньше смотрел на МТ у Броко. Теперь наверное только у Америтрейда или на Barchart.com

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице