Откройте индикатор в редакторе и найдите строчку видаЦитата:
Сообщение от Жека4444
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE, EMPTY, 2, Red);
DRAW_LINE исправьте на DRAW_HISTOGRAM и нажите F5.
Вид для печати
Откройте индикатор в редакторе и найдите строчку видаЦитата:
Сообщение от Жека4444
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE, EMPTY, 2, Red);
DRAW_LINE исправьте на DRAW_HISTOGRAM и нажите F5.
Спасибо. Всё получилось.
Вопросов уйма! Могли бы вы выложить несколько примеров принятия торговых решений на основе ИОН?Цитата:
Сообщение от Polimer
Как анализировать ION_furV_futOI?
Перевес колов и путов показывает направление глобального тренда, это понятно, но как этот перевес увидеть по ION_optionsV (на скрине, который вы выкладывали другой, более наглядный индикатор)?
Как указывалось в первых постах, формулу в индикаторах можно менять. Я пользуюсь своей формулой, в основе которой лежит соотношение ОИ опционов к ОИ фьючерсов. Это количество страхующихся к общему кол-ву участников. Для каждого инструмента надо подбирать свои параметры и сигнальные уровни, т.к. объёмы торгов и ОИ у каждого актива разный. И соответственно, надо искать экспериментальным путем связи показателя ИОН с динамикой актива.( Если кого-то интерересует Ена, дам историю и логику. Надо только найти закономерность. У меня на неё нет времени).Цитата:
Сообщение от Шёпот
Я в торговле использую ИОН для определения предполагаемой динамики, торгую при этом в основном опционами (наиболее гибкий инструмент). А на споте (любом) нужны крепкие нервы (или очень большие деньги).
Привет всем, возник вопрос по ОИ фьючерса евры, на сайте СМЕ (http://www.cmegroup.com/tools-inform...-a-report.html) в отчетах данные разняться с отчетами отсюда (ftp://ftp.cme.com/daily_volume/) ?
Они иногда пересматривают отчеты, корректируют их. Но разница непринципиальная. Поэтому по сути не важно, где смотреть данные.Цитата:
Сообщение от white_83
что пересматривают, заметил, когда данный из бюллетеня взять утром затем в обед разницу видно. просто для индикатора данные берет из экселевских отчетом. я решил брать из бюллетеня и только за текущий контракт там как раз ОИ (фьючерса он меня пока более интересует) ярче выражены изменения. ИМХО
А вы не могли бы поделится формулой и подсказать, куда её вставить.Цитата:
Я пользуюсь своей формулой, в основе которой лежит соотношение ОИ опционов к ОИ фьючерсов.
Я не совсем понимаю, почему избегание рисков операторами означает снижение цены и наоборот. Если я правильно понимаю, то среди операторов не только продавцы наличного товара, но и его покупатели (перерабатывающие отрасли и т.д.) и их примерно одинаковое количество. Объясните этот момент, а то у самого разобраться не получается.Цитата:
Ситуация, когда количество опционов близко к количеству фьючерсов (по открытому интересу), означает, что операторы не рискуют вставать в чистую позицию по фьючерсам. Значит, они ожидают снижение цены актива и защищаются опционами. А когда количество чистых фьючерсов значительно превышает суммарные позиции по опционам - операторы наглы и агрессивны, они смело идут на приобретение актива через фьючерсы, будучи уверенными, что актив будет расти и не надо тратиться на опционное покрытие.
ION= К - [(OIcall+OIput)/OIfut], К - коэф. сдвига графика по вертикали, чтобы показатели удобнее читались. Для евро я беру 0,7. Потом статистически выбираются сигнальные уровни (больше 15 - покупать, ниже -15 продавать)Цитата:
Сообщение от Шёпот
Самая простая аналогия: мы знаем общее кол-во отряда МЧС (OIfut), и среднее статистическое значение страхующихся. Если кол-во страховок увеличивается (OIопц) - значит повышается вероятность наступления страхового случая. А поскольку на рынке два направления (и в операторах есть продавцы и покупатели), поэтому OI опционов суммируем.Цитата:
Я не совсем понимаю, почему избегание рисков операторами означает снижение цены и наоборот. Если я правильно понимаю, то среди операторов не только продавцы наличного товара, но и его покупатели (перерабатывающие отрасли и т.д.) и их примерно одинаковое количество. Объясните этот момент, а то у самого разобраться не получается.
Другими словами: Растёт OIопц= ждём повышенной волатильности; рост OI_CALL= рост цены фьючерса; OI_PUT= падение? Правильно? Почему рассматривается ОИ, а не объём?