Вид для печати
А какой тикер в опционах берется в расчетах для ED из нижеперечисленных:
E0 EURODOLLAR MIDCURVE OPTIONS
E2 EURODOLLAR MIDCURVE OPTIONS
E3 EURODOLLAR MIDCURVE OPTIONS
E4 EURODOLLAR MIDCURVE OPTIONS
ZE EURODOLLAR OPTIONS ?
И повторю вопрос об истории по ED в посте 862?
В таком случае получается что с весь 2011г и 2012 до сегоднешнего дня DX ежедневно давал сигнал на покупку, т.к. значение ниже 5 не опускалось. А с 10.01.2011 по 2.05.2011 когда DX активно падал, значение ИОН менялось от 11 до 26, был даже день 35!Цитата:
Сообщение от Polimer
http://s48.radikal.ru/i119/1208/83/ee564538894c.jpg
В тоже время ИОН по евро упорно сигналил на продажу, но евро также упорно шло вверх и ИОНом по GE(DX) эти ложные сигналы отфильровать не получилось, наоброт DX подтвержал продажу евро.
http://s019.radikal.ru/i622/1208/75/b36b0c142e99.jpg
[QUOTE=Gans;13938]В таком случае получается что с весь 2011г и 2012 до сегоднешнего дня DX ежедневно давал сигнал на покупку, т.к. значение ниже 5 не опускалось. А с 10.01.2011 по 2.05.2011 когда DX активно падал, значение ИОН менялось от 11 до 26, был даже день 35!
В тоже время ИОН по евро упорно сигналил на продажу, но евро также упорно шло вверх и ИОНом по GE(DX) эти ложные сигналы отфильровать не получилось, наоброт DX подтвержал продажу евро.
Тоже заметил давно, но по первости не придал этому значения...Интересно будет разобраться в чем был просчет...
Pисунок-легенда - если переключить график на Monthly - то увидим что это движ-е откат от текущего Monthly-тренда - и сигнал на шорт был 01.07.2008...............
http://s018.radikal.ru/i523/1208/0c/7610a33f5056.jpg
бред.. ИОН построен на дневных отчетах и соответсвенно сигналы можно смотреть исключительно на DЦитата:
Сообщение от lex2
Интересно ИОН долго еще будет давать true сигналы (:
EUR\USD: корреляция цены и ИОН за 12 лет,на Daily-фрейме :Цитата:
Сообщение от Gans
http://zalil.ru/33645111
открывать так лучше(последовательность):
правая кнопка мыши = открыть с помощью = Point
Да уж.. и эта корреляция не в пользу ИОН, очень много ложных сигналов, так что если по ним входить достоверность будет в районе 50/50, нужны дополнительные фильтрыЦитата:
Сообщение от lex2
есть мнение,цель отката: 1.25...Цитата:
Сообщение от ForestSpirit
Ярко выраженный медвежий тренд по ИОН(c учетом ИОН погрешности=500пп)Цитата:
realnotstory:
цене сложно пройти третий "ближний к цене" (сверху\снизу) опционный уровень с самым большим открытым интересом-"сверху" это будет 1,25 (плюс премия ) а вот внизу это жестко 1,20(минус премия). Ставлю на этих уровнях отложенные, так уже давно торгую))) Пока в профите
ИОН сечас близкие к нулю,преобладание селл-настроений:
http://s49.radikal.ru/i124/1208/35/28af26e43020.jpg
На 1,25 сейчас самый большой ОИ, так что его точно "не пройдем" (нго не забывайте к 1,25 прибавлять премию)
Если посмотреть рис выше по корреляции ИОН с ценой евро, то можно заметить одну особенность - с 2008 по 2011г полгода сигналы были true, полгода false. Т.о. принимая во внимание что в этом году все сигналы были true, то логично предположить что во оставшейся половине года появятся false. А там кто его знает, может весь этот год будет только true:), а последующий только false:(Цитата:
Сообщение от ForestSpirit
Понять бы причину сигналов False. Быть можеть вместе с создателем ИОН мы сможем обдумать как предотврать подобные сигналы или хотябы разабраться в их природе.Цитата:
Сообщение от Gans
Ждем комментов автора, быть может у него есть еще какие-нибудь фильтры.Цитата:
Сообщение от ForestSpirit
Очень интересно ,а это исключительно бюллютень PG39 ( http://www.cmegroup.com/tools-inform...=dailybulletin ) да ?Цитата:
Сообщение от realnotstory
можно это суждение обосновать?Цитата:
Сообщение от realnotstory
как никрути но приходиться признать что средин нас обитают треидеры многократно превосходящие нас как в трехнологическом так и в информационном оснащении
Мне кажется не факт, да 1.25 по вчерашним данным там 3222 кола и 3237 пута, что говорит о том, что там будет борьба. А вот страйк 1.26 наращивается уже с начала августа и вчера он был 2722 по колу и сегодня уже плюс 185 контрактов, а на 1.25 на данный момент сегодня только 29 прибавили.Цитата:
Сообщение от realnotstory
Это общеизветный факт. Наша же задача идти за ними в плане цены.Цитата:
Сообщение от lex2
Чуть попозже выложу ТС на основе анализа новостей. Как утверждают авторы, с данной тс можно строить прогноз на 4 месяца вперед. Она подтверждает экстремумы ценового движения. Очень интересная вещь. Однако боюсь мне потребуется помощь.
Вычилсения будут проходить в файле Excel. Для полноценного функционирования необходимо будет забивать продолжительное время ряд макроэкономических показателей. Все это дело будет по паре EUR/USD.
вы забываете,не знаете или умышленно не упоминаете одну простую вещь - и коллы , и путы могут как покупаться,так и продаваться. Сколько путов там продано и сколько куплено? (тоже самое с коллами) А нет такой информации! Поэтому не надо про борьбу какую-то там выдумывать...Цитата:
Сообщение от ArinaF
Да я не выдумываю, просто статистика наблюдений, без теоретического обоснования... ну это только мое ИМХО, никому не навязываю.Цитата:
Сообщение от meganer
Цитата:
Сообщение от realnotstory
Вы говорите более конкретно, а то один туман ведь. Где входить и выходить собираетесь, например, исходя из вашей информации. Или это можно просто рассматривать как тупо шортить от 1.25 и 1.26?Цитата:
Сообщение от ArinaF
Правда, я не уверена относится ли к теме данной ветке ваш вопрос , но если это принципиально, то планирую сел от 2620 - 30 и там же закрывать среднесрочные баи от 2180-90 и что, эта информация кому-то интересна? Естественно, будет корректировка по рынку.Цитата:
Сообщение от titanich
Я вхожу так-определяю коридор исходя из дневных отчетов и используя сентябрьскую серию опционов. Коридор определяю след образом:Цитата:
Сообщение от titanich
Беру три страйка опционов колл и пут где максимальный ОИ из них выбираю ближайшиие к цене-это сейчас 1,25 и 1,20 соответствено. Ставлю отложенные ордера (сразу с тейк профитом, но без стоп лосса) на 1\3 от депозита .Далее если ордер сработал и цена закрылась выше (ниже) добавляю ордера по 1/3 и так пока цена не двинет вниз\вверх. Мне по сути не важно куда дойдет быстрей цена до1,25 или до 1,20. Еще одно важное замечание-уровни не статичны. После экспирации (август) они были 1,26-1,20.За этим надо следить каждый день. Ну и соответственно -если 1,25 шорт то выход будет на 1,2 .Но если например как в прошлый раз ордер дойдет до экспирации то выход будет "по рынку" и вновь поставлю отложенные
Да, ну а если Вы хотите анализировать др. валюты там иной принцип определения коридора их колебаний и рисков. (Риски нужно определять четко для размера позиции для входжа потому что я не ставлю стоп лоссы.Цитата:
Сообщение от lex2
Да -пожалуйста, я три года торгую по опционным уровням на фондовом рынке РФ, а также занимаюсь хеджем, успешно торговать мне помогло определение закономерностей (если такое слово вообще применимо к фондовому рынку) этих уровней или закономерностей хеджа. На паре евро-долл я также выявил закономерности. Я их описал, если хотите можете проверить их сами. База есть с 2008 года.Цитата:
Сообщение от meganer
Зачем же вы "сверху" смотрите путы?. Ну и по колам опять таки на 1,25 ОИ больше нежели на 1,26.Здесь же все просто и правила те же как при скальперской торговле по стакану-ударив 1,25 мы задержимся там на некоторое время и если цена будет иметь желание "пройти" 1,25 Вы это увидите, допустим там будут закрываться позы и ОИ там уменшиться. Это произойдет не за один день и у Вас будет время поставить тейк профит по цене входа и закрыться в безубыток перенеся отложенным вход по новому уровню. Если же ОИ не уменьшиться то произойдет следущее-после неоднократных попыток пройти наверх-цена рухнет.Цитата:
Сообщение от ArinaF
Вы тоже забываете одну вещь(специфику опциона)-что первично в опционах? Это же Вам не спот и не валюта. Для того чтобы у Вас возникла по ним позиция, т.е Вы допустим хтите их купить -Вам должны выписать опцион,т.е Вы должны найти продавца. Всегда первичен продавец, который рискует "сильнее" чем Вы покупатель у которого потери от сделки ограничены.Поэтому мы и рассматриваем не "направление" открытых опционов, а размер ОИ.Этой цифры достаточно чтобы определить намерение хеджеров.Борьбы нет-но вот если "ошибка" произошла, в определении движения, то это "видно по опционам и позволяет Вам "ликвидировать "позицию без убытка и "перезайти получше"Цитата:
Сообщение от meganer
ну,вобще-то, на фьючерсах тоже не с телевизором торгуешь,а с реальным контрагентом, и первична в любом случае только одна вещь - цена. Так что не надо мне про возникновение позиции :). Ерунду вы пишете про ОИ. Уже как-то приводил пример: Я - продавец опционов, мне проще спрогнозировать уровни,которые курс базового актива не достигнет до момента экспирации,чем те,где он будет ( поверьте,это реально гораздо проще). Моя прибыль - премия от продажи. Я взял и продал 500 непокрытых коллов по евро на 1.50. ОИ вырос при этом? Вырос.Цитата:
Сообщение от realnotstory
Из этого вы сможете сделать какие-то выводы, направление какое-то озвучить, просто увидя в отчете резко выросший ОИ? Да ни кера вы не сможете.. Пофантазировать - да.
Про риски продавцов - это вы,наверное,книжек дурацких начитались,которые мало отношения к реалиям имеют. Про "первичность" продавцов,оттуда же,видимо :).
Если уж вы про хеджеров упомянули,то там риск-менеджмент всё заранее просчитывает. Захеджировались и забыли.. Что там видно-то? Какие ошибки? Какие намерения хеджеров,нафиг,вы там увидите?:)
На отчёты,вроде как глянули, и всё сразу "поняли"? :) Ну не смешно даже...
ну это тот же самый мартингейл получается. вместо того, чтобы входить точно, вы набираете позицию в достаточно большом ценовом диапазоне. единственное, что вы оправдываете этот набор позиции опционными уровнями.Цитата:
Сообщение от realnotstory
по своей практике скажу, что уровни с большим ои могут легко прошиваться ценой. также есть множество различных уровней, где этот ои будет высокий. например, на данный момент можно и 1.25 и 1.26 и многие другие выделить. тупо весь диапазон затаргован и набран ои по множеству страйков. также с учетом премии уровень может в течение месяца летать +- несколько фигур.
я не специально цепляюсь к вам. просто в в самом начале наблюдений видел у многих такой же "топорный" метод работы по опционам. и знаю, что тупо смотреть на страйки по ои или по какой-либо другой инфе - не работает. так как при таком подходе единственный вариант торговли остается мартингейл, так как границы могут гулять туда-сюда и прорываться, а потом обратно возвращаться в тот или иной диапазон.
Титаныч по евро вчерашнее усиление страйка 1275,что может повлечь за собой?
вот поэтому Polimer все твердит долгосрок.. долгосрок.. по ИОН и только он...Цитата:
Сообщение от titanich
(realnotstory-спасибо,интесреснейшая лекция)
Какой то у вас открытый интерес по фьючерсам странный. В ТОСе после эспирации он уменьшается, а у вас наоборот. При этом в целом цифры похожи.
Вложение 1583Вложение 1584
у них тут уже всё смешалось в кучу: фьючерсный,опционный :). Заблудились в собственных мыслях :)Цитата:
Сообщение от Дмитрий24232
Меня спросили-я ответил, в спор вступать мне не хочется потому как я вижу рост своего депо и никого не "буддирую" и не предлагаю какого либо грааля, просто, честно рассказал как я торгую и почему я так торгую, как я это понимаю сам, если хотите.А теперь-прочь лирику-на 1,50 взять запдло потому как там премия маленькая, а максимальная премия ближе к деньгам и продать опцик надо поближе к деньгам НО!!! так чтоб не зацепило (сам я торгую опционами на фондовом рынке РФ) а я всегда составляю пару и пута и кола потому что "по деньгам " для меня это ровно столько же почти как продать только колл или пут.Также скальпирую фьючем и ВМЕСТО стопов прикрываю их опционами также продажей покупкой или комбинацией, фьюч закрываю опционы распадаются приносят профит и тоже ликвидрую. А вот если Вы продали опцион то важен не только размер прибыли но и какое ГО базовое "зажмет брокер"Цитата:
Сообщение от meganer
Я набираю позу ТОЛЬКО за определенным уровнем, прошьется-да но не далее 100 пп(по евро-долл) что позволяет не ставить мне стоп лоссы вообще, цена потом уходит, я же сказал -торгую так с 2008 года-база есть,хотите проверить-пожалуйста. Все чем я рискую в данной стратегии-месяц просидеть без позы, но это лучше чем убытки.Цитата:
Сообщение от titanich
Закрытие поз всмысле вцелом(неважно Коллы или Путы)и уменьшение ОИ соотв-но ,т.е.рынок кроет свои опционные страховки,разворота непредвидиться - правильно ?Цитата:
Сообщение от realnotstory
realnotstory- интересно еще было бы базу с 2008года посмотреть,если нетрудно... - мы учимся тут...
Ну так скуки ради и объяснил бы людЯм как жить надо они б дурью и не маялись. Темку замутить? ;)Цитата:
Сообщение от meganer
И эта... насчёт лосей это конечно сильно :good2:
ещё раз повторяю, что я смотрю только динамику. раз в неделю может быть. да и то, если очень интересно. то, что я могу что-то по опционам увидеть, является отголоском моего старого давнишнего продолжительного наблюдения за этой информацией. однако, в конце концов я понял, что по ним невозможно иметь точные входы и выходы. а это принципиально в торговле для меня. поэтому уже давно внутридня(1-3 дня) работаю.Цитата:
Сообщение от Drud
ну в общем что-то типо долгосрока у вас. я понял.Цитата:
Сообщение от realnotstory
По базе -написал в личку...Далее -не предвидится разворота только в том и том случае если уровень так и остался третьим по количеству открытого интереса .Если ОИ уменьшился и уровень не является третьим по количеству ОИ а им является др уровень то надо выходить из сделки цена пойдет дальше. Да они кроют офсетом свои сделки и открывают (продают) опционы по др. уровням роллируют.Это может быть как вверх так и внизЦитата:
Сообщение от lex2
Критика-любая, должна быть не эмоциональной, а конструктивной, т.е -что-то критикуете, предлагайте тогда иное. Сказать что "я торгую, высокие профиты"-знаете-мы это уже проходили. "На словах" у нас обычно у всех-"все деньги и все женщины мира -наши". Если Вам есть что предложить уважаемым посетителям данного форума, то предлагайте а показывать владение "слэнгом" и то что Вы знаете нецензурную брань ...может Вы форум со своей страницей ВКонтакте перепутали?