Polimer, спасибо за ваши исследования. Вы пробовали уйти от использования коэффициента? Например, считать соотношение ОИ опционов к ОИ фьючерсов в процентах или использовать стохастик Ларри Вильямса?
Вид для печати
Polimer, спасибо за ваши исследования. Вы пробовали уйти от использования коэффициента? Например, считать соотношение ОИ опционов к ОИ фьючерсов в процентах или использовать стохастик Ларри Вильямса?
В процентах вряд ли будет давать другой результат, т.к. методика та же, а вот повесить какой-то технический индикатор не пробовал. Скорее всего это внесёт дополнительные ограничения, и ИОН просто перестанет эффективно работать. По сей день пока работает, и я никаких инноваций не вношу. Главная проблема, которая присутствует - как определить те редкие моменты, когда к-т надо поменять? Статистика в этом - сильно запаздывающий инструмент, хотя и самый надёжный. Вот над этим думаю. Если есть идеи, желательно с максимальной проверкой временем, всегда!
Опционщики! Может кто из вас сталкивался, в какой проге можно смотреть вертикалки по объёму ? что нибудь типо этого (с какого софта скрин мне неизвестно): http://tradetrade.ru/uploads/images/...0ae88_full.png
С большой вероятностью могу утверждать что данный график построен в екселе.Цитата:
Сообщение от sergey75rus
Polimer, сейчас коэффициент 0,85? Последний сигнал на покупку 04.04.14 использовали? Можете рассказать подробнее о своих входах на опционах?
В яблочко попал )....................данные с сайта Московской биржи.Цитата:
Сообщение от Artem
Ещё бы кто подсказал как их в ексель импортировать что бы такой же график строили
а ещё лучше, что бы все данные по путам и коллам (объёмы) в одну вертикалку были объеденены
А может быть на сайте уже есть такие графики ? но чёт искал и не нашёл.(
http://moex.com/s204
Корочь идея проста, можно попробовать прощупать почву.)
"Исследование путов и коллов отдельно могут вводить в заблуждение, потому что профессиональные трейдеры используют опционы главным образом, что бы застроховать и защитить их позиции. Чтобы разобраться, мы должны сосредоточить внимание на полном опционном объёме (активности). Если есть внезапный всплеск деятельности по опциону после того, как было существенное движение на рынке, вы должны спросить себя, почему? ...............на большинстве главных разворотов на рынке, есть волна активности на опционах. Но никогда не пытайтесь анализировать колл и пут раздельно."
существенное движение подразумевает рост волатильности, а это прямо влияет на стоимость опциона. вот и активность... Чё тут можно исследовать,непонятно :)Цитата:
Сообщение от sergey75rus
Особо не силён в этих вопросах, но стоимость опциона и всплеск активности, рассматриваю в разных разделахЦитата:
Сообщение от Ivanof-f
Когда ты ещё торговал по объёмам обратил наверно внимание, на паттерны: останавливающий объём, СКО, счас ребята торгуют по этой методе в ветке прайс экшн, вертикалка большая появляется в основном возле уровней
Ну и по опционам понаблюдать типо этого......появляется высокая вертикалка (пут и колл вместе)
вот. а начинать-то надо именно с того,чтоб понять - из чего складывается стоимость опциона и что на неё влияет. Потом уж дальше плясать,если желание не отпадёт. Ну,появляется высокая вертикалка по опционам после роста волатильности на рынке,логично. Выросла стоимость опциона - кому-то удобно при этом закрыть покупки,а кому-то продать,вот и всё.. А чё, кстати,на смартлабе разве нет у опционщиков такой штуки (вертикалки)? Я,вроде,видел когда-то ...Цитата:
Сообщение от sergey75rus
я даж не знаю,что такое СКО :).Цитата:
Сообщение от sergey75rus
Свеча контрастного объёма. Шли небольшие , а потом вылезает высокая вертикалка, всплеск активности. бывает по тренду и разворотная. Нас интересует разворотная, допустим возле какого нибудь уровня.)Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
Всем добрый ночи! Появилась потребность в программе похожую на BetSyndicateForex ктонибудь сможет мне подсказать какие знания нужны для создания подобной программы?
А что ,купить программу у ее автора вера или какие то принципы мешают?Цитата:
Сообщение от снайп
а автору свою муть задаром стало западло распространять? Хотя,понять-то,канеш,можно... написал чел софтину,в процессе осознал - лажа полная, но если мудрёное обоснование пиплу впарить,то не стыдно и денег попросить :)Цитата:
Сообщение от alex2401
Автор, то есть я, уже 100500 лет ее не впариваю, а раздаю тем, кто хоть немного интересуется процессом и дает какие-либо идеи/тычки для дальнейшего развития... Ув. Ivanof-f критику насчет лажи принимаю, но только в том случае, если у Вас есть свои разработки, по лажовости менее лажовые, покажите плиз, очень интересно).Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
Здоровые жизненные принципы, главное созидательные. У вас наверное Винда тоже паленая да и айфон тыренный?Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
для меня это было бы пустой тратой времени. Сергей,я прекрасно знаком со всей эволюцией ваших потуг в этом направлении,поэтому и называю вещи своими именами :)Цитата:
Сообщение от Arbiter
что значит тоже? Вы чё-то мыслите неконструктивно как-то своим низкокалорийным мозгомЦитата:
Сообщение от alex2401
А айфон похоже правда тыренный :)Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
больная темка? :) Ок. лежит где-то подаренный в коробке. Один раз открыт,опробован и засунут обратно. Не понимаю,на кой ляд он мне ваще нужен :) Могу отдать задаром в качестве приза за самый тупой пост :)Цитата:
Сообщение от alex2401
Оставьте себе:), он вам бесспорно принадлежит по праву. И вообще заканчиваем диспут, я в нем проиграл, Вы самый умный , эффективный, удачливый и образованный , главное с высоким тепловыделением мозга.Цитата:
Сообщение от Ivanof-f
то-то же! :) Не стоило лишний раз перечислять мои бесспорные достоинства. Здесь все о них знают :)гг ну,почти все...)ахах)Цитата:
Сообщение от alex2401
Ну вот и чудненько , считайте что у вас добавился еще один пламенный поклонник . УдачиЦитата:
Сообщение от Ivanof-f
Всем доброго времени суток. Есть ли у кого нибудь архивы по ОИ (для фьючерса и опционов) на золото. Если есть, то прошу поделиться. Заранее спасибо.
Простите за долгое молчание, немного встрял в политику.Цитата:
Сообщение от falkontr
Конечно, сигнал использовал. 4
.04. был вход в лонг. Сейчас пока в минусе по Евро. Но параллельно в большом плюсе по ИОН-доллар .
Кстати, 6.06 опять был сигнал на покупку евро, пока жду точку входа. Возможно, что этот уже третий сигнал, станет последним. Но систему ломать нельзя НИКОГДА. Только статистика покажет.
И не забываем что Июнь - это квартальный месяц, именно в такие моменты происходят глобальные развороты. Наша цель - определить, есть ли предпосылки к развороту по анализу биржевых отчетов. На днях экспирирует фьючерс Евро, и фьючерс на индекс Доллара. Ключевые показатели.
Я жду откровенно роста бакса и сильного снижения евро. Главное - вовремя войти. Вот для этого я и не занимаюсь ТА и ФА, и не поддаюсь собственным эмоциям. Только сигнал системы.
Но это совсем другая тема: ни ТА и ни ФА. Только управление. Только там зарыта истина. Но, боюсь, это выходит за рамки этой конкретной темы (ветки).
Есть мой архив, почти с 1991 года. Если нужен - кидайте почту. Архив конечно рваный. но надёжный.. с 90-х годов.Цитата:
Сообщение от ssf1971
Пока нет изменений, бакс вниз, евро тоже вниз - но бакс - пока преимущество. Общий вывод- бакс продолжаем солить, евро - не трогаем.
К моему сожалению, в этот раз "чуйка" оказалась верной, а вот система подвела. И это не в первый раз. Но уже накапливается статистика, и как правило, коэф-т летом меняется. Раньше- реже, а в последние годы - всё чаще. Сейчас тестирую различные к-ты, но нужно время (1-2 месяца).Цитата:
Сообщение от Polimer
Сейчас из евро вышел по стопам и позиций нет, а вот по индексу доллара стою в продажах, на коррекции даже добавился (Рискменеджмент позволяет).
Polimer, после экспирации 8 августа ИОН 25,53. По индексу доллара ложные пробои максимумов ноября 2013 и января 2014, а на Н4 разворотная фигура Over and Under. И по отчётам СОТ по индексу доллара сигнал на продажу. Ваши мысли по eur/usd?
Так, встали, отдышались! Вопросов больше чем можно быстро сообразить, поэтому отвечу с растяжкой во-времени. А-то и евро, и индекс бакса, и Волновой анализ, и Фигуры ТА разворота, И ещё Уильямса сюда - СОТ отчеты!!!
Ну если честно - башку снесло, я с рынка ухожу в таких случаях. Не надо торговать, когда Вы смешиваете несмешиваемое..
Всем привет!Polimer подскажи такое может быть по 6E на индикаторах ?Если нет,то как исправить?Заранее спасибо! http://screeny.ru/54021418ed9684ec7a017ab1
http://screeny.ru/5402160aed9684ec7a017d0c
Да, конечно. это происходит, тем более в критическое время. Но эти суки (США) такое делают иногда.Цитата:
Сообщение от ORAKUL
Я имею большой опыт (именно юридический) по работе с брокерами США , и конечно с посредниками. Спрашивайте. Не в идеале конечно, но на многие вопросы смогу ответить.
Наверное, без особых комментариев. Так всё и произошло. Но ситуация меняется.Цитата:
Сообщение от Polimer
C 3/07/14 определил новые к-ты в формуле ИОН. Буквально с момента валютной экспирации. Т.е. индекс бакса стал показывать покупку, и значит евро продавать низзя! Так евро теперь работает с к-том 0.4, а доллар "-0.05". Пока всё отрабатывается, но далее увидим. Вся торговля по этой схеме у меня сохраняется (с точками входа-выхода). Если честно - инфляцию обгоняем даже в самые худшие годы. И значительно.
Я думаю, если войны не будет, к-т поработает 1-2 года минимум.
Всех приветствую! С 11.04.2014 в последнем файле ion.txt по 6E одни нули (в правой части, кроме даты), поэтому на индикаторах ничего не меняется с этого числа. Что делать и где взять нормальный файл?Цитата:
Сообщение от Polimer
Доброго времени суток. А каким образом вы проводите пересчет коэффициента?Цитата:
Сообщение от Polimer
Доброго времени
В файле данных для индикатора ОН с апреля этого года представлены данные только по объёмам, в то время как в колонках по открытому интересу стоят "0":
http://s004.radikal.ru/i207/1409/d1/4cc48cf45594.gif
аналогично по всем инструментам.
Так и должно быть, или что-то не так в файле?
Видимо СМЕ что-то опять поменяли в формате файла, а я туда давно не заглядывал. Попробую разобраться и установить верные значения.Цитата:
Сообщение от ogder
Приветствую! Есть ли какие нибудь подвижки с установкой верных значений, или и этот индикатор накрылся?Цитата:
Сообщение от deniss
Привет всем.
Может кто дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЧТО ТАКОЕ ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС?
Вроде всё почитал, а понятие ОИ осталось каким-то абстрактным, расплывчатым.
п.с.
Большое спасибо всем, кто принял участие, и конечно создателям.
HabarPD, открытый интерес - это совокупное количество открытых ордеров. Каждый ордер состоит из двух контрагентов: один продаёт, другой покупает. Поэтому эта информация мало о чем говорит.
Вот мы с вами заключили ордер, ОИ = 1. Если кто-то еще заключил друг с другом ордер, будет ОИ = 2. Если ордер ликвидируется, то ОИ соответственно падает.
fatanee, спасибо.
вот нашел
Я извиняюсь за то, что пропустил вопрос (случайно), хотя мне он видится очень важным и ключевым.Что такое "Объём" и "Открытый интерес"? Объем сделок важен, если он резко растёт по отношению к средневзвешенному. Но говорит ли он нам о направлении и о характере сделок? Нет. ноль информации. Объёмы могут расти на росте, на развороте, а помимо этого на закрытии или роллировании перед экспирацией. Совершенно не ясно, что делают учатники торгов в этот момент: наращивают позиции, закрывают позиции, или просто переходят в другую серию. По отчетам той же СМЕ мы видим, что за день объёмы огромные, а ОИ изменяется совершенно незначительно. Так на что смотреть? На то, что краткосрочные спекули творили внутри дня? Или всё же на глобальное соотношение ОИ по активу? Конечно на ОИ. Если внутри дня было 1млн сделок, а ОИ в результате не изменился - то и нет особых причин для беспокойства. Да, конечно в любой сделке есть две стороны, и в ОИ их тоже две. Именно поэтому сложно определить, где операторы, а где спекулянты, где продавцы а где покупатели. Но для этого надо смотреть ещё анализ СОТ, и конечно соотношение ОИ опционов и ОИ фьючерсов. И конечно фундамент по активу.Только в этом случае можно определить, куда настроен рынок.
В конечном варианте для конкретной ТС и актива нужна статистика. Только по статистике можно вычислить какую-то закономерность. По-другому (теханализ или фундамент) достоверные результаты получить нереально (ИМХО).
В коротком посте донести все мысли конечно невозможно, но надеюсь, что логика понятна: не в анализе успех, а в управлении рисками : даже самая плохая ТС при правильном ММ имеет шансы на успех, и самая хорошая ТС при плохом ММ обречена (хоть вы будете правы 9 из 10 раз).
Возвращаясь к вопросу, скажу, что сам по себе объём ни о чем не говорит. Мы не знаем (и не можем знать) его структуру и направленность. Только комплексный анализ дает шанс на смещение вероятности прогноза (немного) в пользу правильности, а остальное - это только ММ. Ну вот как-то так (или примерно так).
Спасибо Polimer'u