Это я понял. Вот последний ДБ что на кого нужно перемножить чтоб получить ваш уровень? в скринах если можно...
Вид для печати
Это я понял. Вот последний ДБ что на кого нужно перемножить чтоб получить ваш уровень? в скринах если можно...
Ладно.., патом попробую разобраться :flag_of_truce_girl: http://www.youtube.com/watch?v=m_L5P...eature=related
Коллеги, подскажите пожалуйста как рассчитать индекс DX по отчетам c CME?
Правильно ли я понимаю, что если индекс DX растет, то соответственно ,к примеру по паре EUR/USD, цена падает?
ForestSpirit
Да мне тоже хотелось бы уточнить правильность вычисления ИОН DX,смотри тут: http://forum.clusterdelta.com/showth...роений/page137 ,
пост #1365
ИОН DX 29.07.2012 = + 73,7
ИОН DX 30.07.2012 = + 73,7
Но незабываите что ИОН ТС Monthly-фрейма
Случился момент, постараюсь ответить по максимуму.
Самая большая ошибка: ИОН - это не производная от цены! И никак к ней не привязана. Этот индекс определяет только настроение по соотношению ОИ фьючерсов и ОИ опционов.
Далее. В долгосрочке можно работать как хотите, в т.ч. и по ВСА. Если ваша ТС статистически дает хороший результат - отлично. Но как раз то и вопрос: как долго вы её проверяли. Если пол-года, то для долгосрочки это не период, и даже не момент.
ИОН может 2-3 месяца реально давать неверный сигнал (страховка - стоп лосс для спотовиков). Но до и после несколько лет он статистически дает колоссальную прибыль (см. 2012 год хотя бы).
Именно поэтому я всегда говорил: ИОН не для краткосрочников. После входа по сигналу я могу просидеть (и такое не раз было) 2-3 месяца в ожидании движения. И оно происходит. Но не многие депо могут выдержать 500пп отката за это время, и не многие трейдеры.
Этот вариант анализа я с его авторами рассматривал в самом начале их появления на fxvolume, затем были нарисованы индюки типа OLI и другие. Ничего против не имею, и даже поддерживаю, поскольку это область анализа, которая мною не очень протестирована. Какое-то время очень хорошо работала. Но поскольку это не мойе направление (т.е. не долгосрочка), лично мне это не подошло.
Но отрицать эффективность метода не могу и не буду. Может и работает. С Тимой (автором этой системы) я работал, и даже в названии его индикаторов некоторое участие принял (я предложил IOL индекс опционных уровней, но он выпустил его под более читабельным именем OLI). Но это больше к истории. А по существу - я желаю этому направлению от души хороших результатов, но это КРАТКОСРОЧКА! Это просто не моё!
+128 баллов по Рихтеру! Вот это и есть правда торговли - покажите статистику! Мы никогда не поймём (это невозможно априори) логику тех или иных участников рынка, но это и не нужно. Прав Алгебра на все 100%!
Если статистически ТС работает - применяем. А почему это всё работает - оставим аналитикам (а потом в лифте с них спросим)
Ничего рассчитывать не надо. DX- это биржевой актив на ICE, торгуется как фьючерс, рассчитывается биржей по отношению к корзине валют (см. в Гугле). И конечно очень активно торгуются опционы на индекс.
Многие ДЦ (для любителей экстрима) предлагают аналогичный инструмент типа cfd на DX. Котировки те же, условия по контракту как и на фьючерсе.
Вторая часть вопроса: Конечно, индекс отражает силу доллара. Поэтому они обратно-коррелируемы с Евро почти на 100%. Индекс DX вниз - Евро вверх (так его в индексе более 50%, что вы хотели). И наоборот. Ну и если в биржевой торговле есть все валюты (через фьючерс), то фьюча на доллар вы не увидите. Есть Только фьюч на Индекс DX ICE. Не путайте с фьючерсом на пары.
тима ничего подобного не делал. В том смысле что он считал обычные опционные уровни по большому ОИ, и как то рассчитывал баланс.Я же не скрывая выложил свой метод. Как он считал свои балансы - тайна покрытая мраком. Как и балансы TST кстати. Как только поменялся формат дб так и пропала OLI Платность его оли его и сгубила кстати, за неимением желающих платить деньги непонятно за что, проект не получил развития и исчез также как появился.Цитата:
Этот вариант анализа я с его авторами рассматривал в самом начале их появления на fxvolume, затем были нарисованы индюки типа OLI и другие. Ничего против не имею, и даже поддерживаю, поскольку это область анализа, которая мною не очень протестирована. Какое-то время очень хорошо работала. Но поскольку это не мойе направление (т.е. не долгосрочка), лично мне это не подошло.
Но отрицать эффективность метода не могу и не буду. Может и работает. С Тимой (автором этой системы) я работал, и даже в названии его индикаторов некоторое участие принял (я предложил IOL индекс опционных уровней, но он выпустил его под более читабельным именем OLI). Но это больше к истории. А по существу - я желаю этому направлению от души хороших результатов, но это КРАТКОСРОЧКА! Это просто не моё!
Интересное наблюдение по евре сейчас. Декабрьский контракт call опционов с наибольшим ОИ
Страйк 1275 ---- ---- ---- Премия 27.10 ОИ 5533
В течение всего октября курс евро четко отскакивал от этого спот уровня. Учитывая что премия менялась, в основном она уменьшалась, и спот цена также падала с 1.312 до 1.298 позавчера 1.302 вчера и 1.302 на сегодня. Как только она подходила к этому уровню - отходила вниз. Желающие могут проверить октябрь или поверить на слово. Косвенно это подтверждает предположение что стоит смотреть данные в дб не на текущий контракт а на месяц вперед чтобы отсечь спекулятивный шум.
Полимер подскажи, что сейчас по ИОНу?
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело. У меня на сайте по ИОНу обновление не обновляется с 24 октября! Это все видят или только у меня?
Заранее спасибо за ответ!!!
Видят все (именно здесь), а вообще актуальны ДБ до 02.11.2012г включительно ftp://ftp.cme.com/bulletin/
taxfreelt не подскажешь, когда конкретно изменился формат Daily Bulletin и что изменили? Может быть подскажешь где об этом почитать?
Друзья, добрый день. Очень заинтересовала тема ИОН/торговля в долгосрок. Действительно, если снижать нагрузку на депо и брать квартальные тренды (которые достаточно стабильны) среднемесячно можно выходить на 10-20% что замечательно. Но к сожалению все никак нет времени самому сесть и разобраться в теме. Хотелось бы Вам подкинуть идею фундаментального анализа для фильтрации сигналов ИОН, например РЕОК, соотношение потребительских цен, ВВП, торговые балансы стран. Эти исторические данные доступны на imf.org и можно проверить их влияние на курс через построение и анализ регрессий. Что скажете?
Всем здраствуйте и профитов. Никуда я не пропал. Я смотрю всегда, где есть интерес к теме.
Сейчас работаем по ТС ИОН, и пока очень мощьно, порядка 10 сделок все в плюсе (по Евро в селл).
Если у кого вопросы (или предложения) - пишите здесь. Я как минимум раз в неделю просматриваю и отвечаю.
Вчера была экспирация,на новом декабрьском контракте соотношение put/call ratio выросло по сравнению с ноябрьским.Я делаю вывод что движение вниз в течение ноября продолжится.Значимые уровни это 1,284 ( максимальный ОИ call на контракте ) и 1,2463 ( макс. ОИ put ) Это будут границы движения. Уровни будут корректироваться в зависимости от премии на страйках,сейчас премия страйка call с максим. ОИ имеет тенденцию к уменьшению, двигая таким образом верхнюю границу предполагаемого диапазона вниз,что также указывает на снижение пары.У кого есть свой взгляд на анализ - интересно будет послушать.
я пользуюсь www.bloomberg.com/quote/CRY:IND Подробнее о методе можно почитать тут
кстати, после экспирации ион при коэф. 0.85 составил 9.7 А при старом коэф 0.7 - отрицательное значение. И то и другое - прогноз падения пары. И еще вопрос. А никто не анализирует недельные опционы? В частности NOV12 WKEC-3X-C - call с истечением в третью пятницу ноября и такой же put NOV12 WKEC-3X-P Если посмотреть на них, то в пятницу по call нарастили ОИ на уровне спот 1.282 А также ОИ call на этом недельном контракте превышает ОИ put что возможно говорит о коррекции вверх на неделе или по крайней мере в ее начале.
Ну и в догонку интересное наблюдение в поведении фунта и ION V opt индикатора. Как вы видите из графика минимумы курса четко показываются в разы большим накоплением путов. Как видно из графика минимума пока не достигли. График дневка
Всем привет! Что то не обновляется файл ion.txt "замерз" на 09.11.2012. В чем тут дело?
Анализировал WKEC-4X-P и WKEC-5X-P c 12.11 ПО 16.11 максимальный ОИ на уровне 1.2650. Это значит что ниже пока не собираются?
Это всё понятно. Вопрос в том почему за это время ОИ максимальный на уровне 1.2650. Может там сильный уровень который мы не видем из за отсутствия информации?
Ну вот Вы и ответили на свой вопрос. Недельные опционы, а так же отдельно взятые квартальные не дают общей картины. Никогда реальные операторы не заходят в недельные опцы и в ближайшие стандартные. Это поле спекулянтов. Поэтому делать анализ по ОИ продуктивнее по всем стандартным сериям суммарно, исключив недельные (там в основном мелкие спекулянты, которым очень сложно прогнозировать движение актива на большой срок).
Анализ ОИ - это только долгосрочка по своей сути. В краткосрочном анализе - очень высок процент спекулятивного шума, а спекулянты не определяют движение актива, они только следуют ему (самые сообразительные).
за рост доллара сечас также хорошо и фундаментал - напряжение мировой военно-политический обстановки создает благоприятную почву для роста доллара как максимально стабильной в данное время валюты (мирового правительства).одако по фундаментал-долгосроку доллар пирамида и его вытесняют выбивающихся в лидеры страны,например Китай и ему недолго осталось - надо думать..
Коллеги, плиз ... подскажит, как считать уровень для страйка (йена).. с евродолларом все понятно, а вот с йеной никак разобраться не могу, что делить, что складывать и отнимать.