вся внебиржа торгуется по мотивам фучей СМЕ и никак не наоборот, поэтому внебиржи нас не очень интересует тема
Вид для печати
вся внебиржа торгуется по мотивам фучей СМЕ и никак не наоборот, поэтому внебиржи нас не очень интересует тема
бред какой-то. Внебиржа - она потому и ВНЕбиржа, что ни по каким мотивам не торгуется. Договорились два банка: один купил,второй продал опцион на спот со сроком экспирации дня 3-4. И причём тут мотивы какие-то со СМЕ?Цитата:
Сообщение от mixpol
Друзья (надеюсь)! Прежде чем ответить, хочу представить очень интересное исследование и практическое применение данных СМЕ (отчетов), проведённое Павлом на ресурсе PriceAction http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0 Надеюсь, это многих заинтересует и привлечет к данному виду анализа. Смотреть - обязательно. Не поймёте - обращайтесь.
типа 2 банка могут евру купить/продать по ( к примеру) 1 баксу? ну если так предполагается, то тогда да, Вам нужна такая инфа, чтоб на бирже войти видимо в продажу))Цитата:
Сообщение от meganer
еще есть там же и другая ветка где торгуются уже спреды ( все входы в реальном времени пишутся, не по истории)!! тут : http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.0Цитата:
Сообщение от Polimer
2 банка купили/продали не Евро, а опцион на спот. Вы разницу улавливаете? ( а продавца евры за 1 бакс,боюсь,даже на межбанке придётся ждать весьма долго :))Цитата:
Сообщение от mixpol
любопытно,Канеш, но не совсем понятно. Продажи опционные - дело весьма интересное. Но вот непонятно,как автор просчитывает риски. Есть страйк,есть устравающий нас размер премии. Продаём. Курс идёт не в нашу сторону,причём довольно быстро и нет уверенности,что до экспирации он вернётся туда,где мы его ,собссна, предполагали видеть. Кроем с убытком и продаём новый или как? Только не надо говорить,что этого быть не может, потому как сигнал надёжный :).Цитата:
Сообщение от Polimer
если опцион внебиржевые вам надо -попробуйте у оанды ( там даже индюк вроде делали по их данным) брать, вроде там давали такую инфу!! я когда смотрел ее - не понял как прикрутить её, но вдруг вам пригодится )Цитата:
Сообщение от meganer
какой индюк? по каким данным? :) Откуда эти данные у оанды? :)). Не каждый банк доступ к ним получить может,а вы про оанду какую-то :). Я просто интересовался у Полимера,почему он пренебрегает при анализе опционных настроений внебиржевыми опционами,которых довольно много, которые имеют весьма немалые объёмы, и,которые реально защищают, тем самым оказывая,порой, довольно сильное влияние на рынок. Ответ был прост: доступа к данным нет, да и опыт позволяет пренебрегать. Это как-то несерьёзно.
если вы читали ветку, то там была такая ситуация единожды (!!) и расписано что делалось, помоему на 1й странице, гляньте есл не затруднит! а вообще много способов есть - из них в том числе продажа фуча на страйкеЦитата:
Сообщение от meganer
Полимер,есть ли где-то описание методики?Цитата:
Сообщение от Polimer
Привет. Чет не кажут не че индикаторы. Мож поможет кто разобраться?
Цитата:
Сообщение от mixpol
да,посмотрел. Было роллирование по канадцу. Но,в любом случае, ясности по методике продаж всё равно нет,скринов нет... Даже обсуждать,собссна,нечего.
Доброго дня всем, подскажите пож, поставил индюки ион как описано в папку индюки и ion.txt в experts/files , ничего не показывает, уже три дня так, помогите плз..
1. Нужно в експерт/файлс поместить файл ion.txt. И каждый день его обновлять. Взять можно здесь.
2. Если всё равно не показывает, то попробуйте эти Вложение 796 и в них не забудьте выставить вручную тикер фьючерса (Пример: для евро-доллара в настройках индикатора в строке Тикер указываем 6E).
Обновил ion.txt результат тот же , т.е. ничего нет. Поставил ваши индюки, прописал тикеры и вот скрин:Цитата:
Шёпот
1. Нужно в експерт/файлс поместить файл ion.txt. И каждый день его обновлять. Взять можно здесь.
2. Если всё равно не показывает, то попробуйте эти Вложение 796 и в них не забудьте выставить вручную тикер фьючерса (Пример: для евро-доллара в настройках индикатора в строке Тикер указываем 6E).
Вложение 798
Тогда :unknown:.
Тогда для кого эти индюки если не у всех на терминалах мт4 отображаются? Я так понимаю, что не только у меня эта проблема.
У меня была такая проблема,удалил в коде индикатора строчкуЦитата:
Сообщение от alexkile
Ticker=StringSubstr(Symbol(),0,2);
и все станет показывать,эта проблема уже обсуждалась на 3 странице данной ветки.
Простите, но я не понимаю, о какой строке индикатора идет речь? Просмотрел код всех 6и индюков - такой строки не нашел.Цитата:
Сообщение от Drud
Если вы смотрели те индикаторы, которые выкладывал я, то в них эта строчка уже удалена (по тому и выложил, чтоб долго не объяснять где чего вырезать надо).
Все утверждения верные и принимаются полностью. Внебиржевой рынок на сегодня по объёмам значительно превышает биржевой. Но есть ряд моментов, на которые я опираюсь:Цитата:
Сообщение от meganer
1. Внебиржевой рынок посчитать невозможно или по крайней мере, очень проблематично.
2. Влияние внебиржевого рынка не стоит преувеличивать (если какой-то товар приобретается вне биржи, т.е. сделка носит частный характер, то она очень косвенно влияет на биржевые цены). Напр. Сколько-бы Саксо-банк не торговал валютой, эти потоки на курс влияют мало.
3. (и самое главное) Открывать позиции можно где угодно. Внебиржевой рынок мы видим каждый день у любого банка за углом (это фактически и есть внебиржевой рынок, просто неузаконеный). Но анализ рынка для всех примерно один, и его ориентир - биржи. Вот в чем фишка.
Чем внебиржевой рынок привлекает участников - уникальностью условий (цены, страйки, сроки исполнения и т.п.), чем и объясняется объём сделок. Но моё мнение - он практически не влияет на официальные биржевые котировки. Конечно, исключительные случаи возможны, но это только подтверждает правило.
По поводу опыта: наверное всё-таки не опыт, а статистика подсказывает, что опираться на биржевые котировки можно и нужно.
Ну и как вывод: Тезис о внебиржевых объёмах понятен. А какие предложения? Давайте вместе посмотрим, может что-то есть стоящее, достоверное. Скорректируем вместе биржевую статистику, да и утрём нос мировому сообществу!
А вместе с водой ребенка не... тово? Чего-то на броко и конте не фурычит...Цитата:
Сообщение от Шёпот
За последние дни ничего неординарного не произошло. Евро дал сигналы на продажу:(под рукой базы нет, по памяти пишу) где-то 23.03 упал до -24 (второй сигнальный уровень -20), и 26.03 упал за -30 (третий сигнальный уровень -25). Для входа дожидаемся первого дневного закрытия в сторону сигнала (т.е. на селл). То , что на экспирации цены пляшут - это факт, и как правило идут против основного настроя. Почему? Может разводка, может ещё что. Пока не могу объяснить. Но в подавляющем большинстве случаев (за 12 лет тестов) цена уходит в сторону сигнала ИОН. И ещё одно наблюдение, о котором не раз писал: интересным образов в моменте уровни сигнала ИОН становятся поддержкой-сопротивлением. Ну что тут скажешь, смотрим (таких примеров на разных ТФ у меня масса)
http://s019.radikal.ru/i638/1203/2c/9566fa1b7894.png
Один уровень - старый, с 29.02 (примерно 1,3334). На нём Евро и зацепилась. Другой - новый, от 27.03. Понаблюдаем.
Любую критику рассматриваю как конструктивную: помогает выявлять собственные ошибки и совершенствовать метод. Сам продал от 1,3332, стопы по мм - 2% потерь (у кого какие). По технике- от пиков. Ближайший - 1,34, , более дальний 1,3505
Polimer, скажите, почему на евро индикатор давал сигнал на селл при стабильном росте с 06.2010 по 05.2011? Чем вы это объясняете?
Вложение 800
Реально была такая проблема. Где-то в августе 2010 я остановил торговлю по евро. Пересмотрел параметры. Реально рынки не постоянны, кол-во участников по ОИ тоже меняется. Поэтому параметр 0.7 надо отслеживать, и если какой-то период не дает результатов, надо статистически (другого метода я не вижу) искать новое значение. На тот момент я кажется взял 0, 25 ил 0.15 даже. Некоторое время он работал. (параллельно вел анализ с параметром 0,7). Затем старый показатель стал опять работать.Цитата:
Сообщение от Шёпот
Вывод:
1.Кризисы случаются не так часто.
2.Возможно, что в кризисные периоды к-т снижается.
3.К сожалению, не могу охватить статистикой кризис 1935г, 1980г, и им подобных). Поэтому приходится довольствоваться имеемыми данными, и от них работать.
Но , кстати, несколько лет назад мне Денис заметил, что ИОН предсказал аж 2 кризиса заранее (в последнем варианте - по Греции - голову кладу, сам не знал, что произойдёт, но ИОН по евро показал небывалые -90 и более, это в конце 2009г, я об этом тогда ещё на МФ писал, не зная причины. Но на том трейде до июня 2010 заработал ой как много)
Вот кстати в эту тему, если следовать работе Джонна Саммы (отношение объёма Рut/Call, я в своё время поменял лишь объём на ОИ.) Что получилось. Этот показатель намного более инертен, примерно как и Индикатор Ларри Уильямса по ОИ Операторов (СОТ), но тем не менее он тоже достаточно информативен. Что получается, смотрите сами (отмечены критические моменты, когда ОИ Call превышают ОИ put):
http://s019.radikal.ru/i637/1203/ba/48c7f13a9579.jpg
А вот другая картинка, где и индекс виден:
http://s019.radikal.ru/i614/1203/56/603a8debbaa7.jpg
Нашёл в своих архивах пример, как вела себя евро в 2009 году на уровнях ИОН (есть также и другие активы)
http://s018.radikal.ru/i521/1203/11/9f3343ba21cc.jpg
И ТАК ПОСТОЯННО. И ЭТО МОЖНО ПРИМЕНИТЬ В СВОИХ ТС.
Здравствуйте, уважаемые... По EUR/USD на 27.03.12. объемы по Call превышаю Put на 8.602 контракта, ОИ Call на 817.792 больше ОИ Put, изменения по ОИ у Call увеличись на 6.865 чем у Put. Подсчитано врукопашную по отчету СМЕ, взято общее число контрактов за весь период. Заметил, что это повторяется периодически, но никак не могу сделать вывод о дальнейшем движении цены.
господа предлагаю отследить такую систему!!
суть: на первый день новых опционов считаем такой параметр премия 0.1 дельта колла/ премия 0.1 дельта пута текущего и следующего мес экспираций
анализ параметров :
в районе 0.5 - минимум = разворот наверх!!
В районе 1- максимум = разворот вниз
в районе 0,72- 0,85 = флет
район 0.5-0,72=снижение
район 0,85-1 = вверх
получим направление на 1-2 мес
считал на нефти нормально показывает особенно на экстрерумах параметра
можно усовершенствовать и смотреть такой параметр раз в неделю/раз в календарный мес + привинтить закрытие свечей - вариантов куча - нужны энтузазисты со временем ))) архив дб могу кинуть с 08.2008 если кого заинтересует тематика
предлагаю ввести в файл ИОНА инфу по ZB вместо ZT !! основание - обьемы , ОИ выше на 30летних бондах!!!Цитата:
Сообщение от Шёпот
Павел - отличная идея, только лучше бы создать отдельную ветку под эту идею, иначе всё перепутается и затеряется... А потом уже можно соединить эти два направления.Цитата:
Сообщение от mixpol
если есть модераторы, выделите отдельную ветку, а то я скорее практик, чем оформитель тем))
Polimer, или если кто-то смог разобраться, объясните пожалуйста (я искренне извиняюсь за такую настойчивость, но я действительно не могу понять) следующий момент:Цитата:
Сообщение от меня
Это вроде бы логично, но вывод из этого у меня следующий:Цитата:
Сообщение от Polimer
Однако в ИОНе (ION_Polimer), если растёт OIопц=падение цены фьючерса; падает OIопц=рост цены фьючерса. ПОЧЕМУ?!!Цитата:
Сообщение от меня
гляну, что-то мне там не нравилосьЦитата:
Сообщение от mixpol
Павел, открой плиз отдельную ветку и выкладывай свой взглядЦитата:
Сообщение от mixpol
(и напиши плиз в личку, какие сообщения перебросить + Сергей говорил, что надо перебросить ряд сообщений с другого форума)
Если честно - для меня это до сих пор самый сложный вопрос. Если просто - так показывает статистика. Но если мы хотим понять природу, тут сложнее. мы реально не можем влезть в голову (в технологию) торговли крупных операторов или фондов. ММейкеров оставим в покое - у них другая задача: ликвидность и нейтральность позиций. А что касается первых - тут несколько вариантов.Цитата:
Сообщение от Шёпот
Например, вариант: Мы имеем достоверную информацию, что актив собирается расти. Конечно, мы сократим число опционов и зайдём фьючерсом. Т.е покупатели (операторы) и фонды работают в одной упряжке, и против продавцов их больше. Соответственно, фьючей больше относительно опционов. Если же мы имеем взгляд по активу вниз, то фонды (имея как правило в портфеле фьючи, т.к. основной метод их торговли все-таки вкладываться в активы), они начнут страховать риск опционами. При этом у операторов просто все перевернётся (продавцы станут страховаться меньше, покупатели больше). Т.е. суммарно кол-во опционов (ОИ) возрастёт.
Это конечно примитивный взгляд или попытка объяснения. Но возможно, что как раз крупные фонды и являются тем основным индикатором рынка,который даёт такую картину.
Конечно, это не факт, а только умозрительный вариант. Но что нам для трейдинга важнее, знать глубинные причины или просто статистически правильно ловить тренд? Я думаю, что для кошелька последнее важнее. Для понимания - конечно интересно разобраться. Но наверное если бы на этот вопрос был ответ, рынки прекратили бы своё существование. Тем они и интересны, что необъяснимы и малопредсказуемы. И тут опять - наш любимый РискМенеджмент.
Андрей, возможно анализ пары EUR/USD даст какие-то результаты. Я использую данные по ОИ на фьючерс Евро (тикер /6Е). ОИ пут намного больше колла. Поэтому глобального разворота рынка пока не видно. Скорее некоторая неопределённость в рамках снижения евро.Цитата:
Сообщение от bratandrej
и еще просьба добавить в ИОН данные по LE live cattle , объемы ОИ на нем примерно равны евре +много производителейЦитата:
Сообщение от deniss
Здравствуйте, уважаемый Polimer. Посмотрите пож. по фьючерсу Евро обстановку на 29.07.11; 30.09.11; 4.10.11; 11.01.12; 17.01.12; 23.02.12; 27.03.12. У меня это так:29.07.11 превышение Call на 5.723 и OI на 4.028 (на графике нет изменений). 30.09.11-объем Call больше на 3.152, OI больше на 2.140 (результат-резкое падение eur/usd, может это закр. поз. Call). 4.10.11 Call больше на 9.333 и OI больше на 48.533::shout. (результат-график вверх, может это откр. buy). Далее 11.01.12 Call больше на 4.845 и OI больше на 6.264- график вверх; 17.01.12. Call больше на 5.538 и OI больше на 5.000; 23. график вверх. 23.02.12 Call превышает на 42.826:shout:, а OI на 14.000 и наконец 27.03.12 (сказано выше в сообщении). Мне кажется что вот такие всплески объемов и открытого интереса нам говорят только о растущей активности, но не скажут о направлении движения.... Т.к. мы не знаем что сделали (откр., закр., перезаключили, и т.д. позиции). Очень важно услышать ваше мнение, Polimer. Кстати, не подскажете где взять архивы отчетов, я проанализировал только за пол года- это все что смог найти. Так же отслеживаются по отчетам СМИ превышение чистых объемов Call, над объемами Put, превышение Put как чисто по объемам, так и с OI над Call, превышени просто OI Call над Put и наоборот....Цитата:
Сообщение от Polimer