Вид для печати
На второй вопрос не могу ответить. Не знаю, что парни вложили в текст и формулу конкретного индикатора. Увы, мы иногда не успеваем друг за другом. Но тема объёмов Пут/Колл была прекрасно описана Джоном Саммой в работе "Торговля против толпы". Результата нифига. На этом ему спасибо, отсёк большую тему от иследований.
Сорри! Не сразу понял. Это конечно общий объём. Т.е. это просто колд-во незакрытых сделок(позиций). Там продавцов столько же, сколько и покупателей. Т.е если мы имеем ОИ 300 000, то это означает всего лишь, что и по купателей и продавцов 300 000. Так (или примерно так)Цитата:
Сообщение от Шёпот
****
Здравствуйте, форумчане... Скачал индикаторы с форума, но почему то мой архиватор отвечает что не буду распаковывать архивы, т.к. они повреждены или имеют неизвестный формат.... Может кто нибудь подскажет в чем может быть дело???? Спасибо.
Специально по Вашей просьбе проверил архивы - у меня всё работает. Видимо проблема в Вашем архиваторе. Попробуйте его переустановить.Цитата:
Сообщение от bratandrej
Думал как начать .Как всегда идея интересная по логике (хеджирование опционами фьючерсов) .Поставил идюки ,обновлял.Вот скрин по золоту.Вот честно скажу -при описании АОН понял что опционами хеджируются фьючерсные сделки.Т.е при падении ОИ опционов(2 индикатор на скрине) -рост фьючерса и наоборот.Честно -больше особо не вьехал,на форуме пошло техническое обсуждение - и зря.Я понимаю -"сколько водителей -столько и дорог" ,но при открытии форума clusterdelta -создали же паттерныЮ,дали основы -и народ стал обсуждать,примирять ,и.т.д. Я ни в коем случае нехочу сказать плохого -вот скидываю скрин -настроил как в первых постах говорили.Цифрой 1. обозначил что ОИ опционов начало расти по золоту -т.е.заинтересованность на селл появилась.Этобыло в начале февраля -цена сделала добой -щас видим развязку.Наверно по моему скрину все примитивно -хотелось бы хотя бы " азбуки " по АОН .Мне это направление кажется перспективным
http://i001.radikal.ru/1202/24/bc83cd60c4e2.gif
Уважаемые форумчане! Объясните,пожалуйста,такой факт.Вот сравнил показания индикаторов объёма фьючерсов ION_furV_futOI и ClusterDelta Voluve за одну и ту же дату.Эти показания немного разные.Почему?
если не ошибаюсь, то индикатор берет данные из отчетов, там данные в свою очередь берутся из отчетов СМЕ.. последние биржа еще пару раз пересчитывает пока выдаст окончательный отчет.. почему так, не знаю.. но данные в этих отчетах немного отличаются..Цитата:
Сообщение от Сармат
ClusterDelta показывает объемы в реал тайм..
по этому данные по объемам, те что в отчетах и те что мы видим в терминалах, в CD или в ТОСе ( в ТОСе + ОИ), будут отличаться от данных из отчетов (а значит и индикатора)
Поскольку ИОНовский файл http://clusterdelta.com/aon/6 обновляется нерегулярно и приходится самому считать руками с отчётов и вносить изменения, может кто подскажет как упростить эту задачу?
Почему обновляется нерегулярно? Все работает на автомате...Цитата:
Сообщение от Seer
Некоторые промежуточные итоги.Цитата:
Сообщение от Polimer
Первая свеча на селл была 27.02. Ставлю ордер на селл на цене закрытия 1, 3399. Далее было значение ИОН ниже -25, значит ещё можно поставить на селл позу (добавиться). Точка входа - очередная после сигнала цена закрытия дня на снижении. Это 29.02. по цене 1.3325. Открыл вторую сделку немного лучше. (см. картинку).
http://i047.radikal.ru/1203/d8/f3631abefab3.png
Сделки долгосрочные, сколько они "провисят" по времени - неизвестно. Пока не будет сигнала на переворот. ММ - это отдельный подход.
можете обяснить что за значения вы имели в видуЦитата:
Сообщение от Polimer
Раньше приводил формулу расчета индекса ИОНевро=(0.7 - (OI_CALL+OI_PUT)/(OI_Fut))*100;Цитата:
Сообщение от digamma
В текст индикатора она вставляется примерно в таком виде r=(0.7 - (OI_CALL[x]+OI_PUT[x]+0.0)/(OI_EOS[x]*1.0))*100;
Сигнальные значения +_ 15, но есть и дополнительные (+-20 и +- 25).
Надо наверное отметить мой метод (он чисто индивидуальный, ТС надо строить под свою личность). Суть: я после получения сигнала ставлю ордер (отложенный) . Для меня этот уровень - цена закрытия дневной сессии в мою сторону. Т.е. если есть показания индекса на селл (например -15), то я жду после этого первую свечу на селл (медвежье закрытие), и на этом уровне ставлю ордер. Если кто работает на СПОТфорекс-рынке, то здесь я ставлю стоп в 500пп (это статистика). На срочном рынке уже работают другие методы ММ, ну это и естественно. Там совсем другие плечи, и несколько другие стратегии.Цитата:
Сообщение от Polimer
Выход из сделки переворотом по обратному сигналу?
Здравствуйте. Скажите пож. почему мне не удается сохранить файл с данными в /MetaTrader4_Path/experts/files. Отвечает что у меня нет разрешения что то изменять в этой папке и предлагает вместо этого сохранить в моих документах и что мне нужно изменить в настройках чтоб все же свершилось сохранение?????Цитата:
Сообщение от u.max
P.S. Сохранил файл txt с данными в моих документах а потом в рукопашную перетащил в нужное место. Получилось. Спасибо.
Как правило. Но не всегда, надо учитывать и другие факторы (фундаментальные, технические. биржевые)Цитата:
Сообщение от Шёпот
Добрый вечер!!!!Где можно почитать сигналы индикатора ION 2 и вообще о нем что либо!И если можно подскажите где это сделать!что бы работало на любом терминале и любом графике нужно делать пару вещей
1) руками указать тикер Ticker=6E или Там 6B 6A,
2) в коде удалить строчку Ticker=StringSubstr(Symbol(),0,2); С УВАЖЕНИЕМ АНДРЕЙ)))))
2) в коде удалить строчку Ticker=StringSubstr(Symbol(),0,2); С УВАЖЕНИЕМ АНДРЕЙ))))) ГДЕ ИМЕННО ЭТО Сделать)))Индикатор не работает Я так понял когда Рынки закрыты))))Или это тока у меня))))
Ребята вот нарыл))))Может кто видел знает!!!!Но мне очень понравилось!Качните инструкцию, смотрите видео))))Очень интересно!Много хорошего и нового в формате ЕКСЕЛЛ!http://www.victoryinvestors.com/torg...ma-cotustrader
А с какой частотой?Цитата:
Сообщение от Ranc
http://i5.pixs.ru/storage/9/7/7/0603...29_4204977.png
В данном случае 5 марта - это дата отчета, а отчет создается за предыдущий день.Цитата:
Сообщение от Seer
Мысли вслух...
http://i5.pixs.ru/storage/0/4/4/0203...70_4208044.png
2/03 и 5/03 на снижении цены резкое увеличение объёма путов, но это в основном скорее всего ликвидация мартовских опционов с небольшой премией хотя есть и дорогие покупки в дальних страйках с интересом в районах 1,29, 1,2650,
http://i4.pixs.ru/storage/1/1/1/0203...98_4208111.png
вчера 6/03 резкий рост коллов с 3937 до 11976, просматривается зона интереса 1,3230-1,3300 возможно спекулятивный лонг
http://i5.pixs.ru/storage/1/3/3/0603...49_4208133.png
2/03 и 5/03 на снижении цены резкое увеличение объёма путов, но это в основном скорее всего ликвидация мартовских опционов с небольшой премией хотя есть и дорогие покупки в дальних страйках с интересом в районах 1,29, 1,2650, Seer, означает ли это падение цены??? Если посмотреть на 01.11.11 то ситуация похожая...
Я не Провидец, я только учусь ;) Ситуация внешне схожа но отличается от сегодняшней. Посмотрел отчёт за 1,11,11 там интереса в коллах практически не было, зато путов брали много и за дорого. На текущий момент вижу интерес в мартовских коллах (экспирация в пятницу) на 1,3250-70 от туда шорт в район 1,2970-80... но это всё разумеется ИМХО.Цитата:
Сообщение от bratandrej
Друзья, я не увидел ни в одном из предыдущих постов Торговой Системы. А это главное! Что касается анализа опционных позиций (V или OI, по сериям или в сумме), мы никогда не узнаем почему их стало больше или меньше. Эта информация логике не поддаётся по многим причинам, хотя бы потому, что невозможно влезть в "голову" того или иного фонда и понять - он закрывается, хеджирует или корректирует свой портфель. А может просто продаёт "голые" перед экспирацией, чтобы собрать брошенные деньги. Например, если я сейчас продам 1,35 Call и вы увидите выросший OI на страйке 1,35 - это не значит, что там есть интерес. Как раз наоборот - там нет интереса, и я просто хочу собрать небольшую премию (распад цены в последние 2-3 недели максимален). Поэтому статистический успех (не в моменте) приносит только проверенная ТС со своим ММ. Рынок понять и просчитать невозможно, он непредсказуем.
Извини, Polimer. Больше не буду засорять ветку...Цитата:
Сообщение от Polimer
Я извиняюсь за то, что пропустил вопрос (случайно), хотя мне он видится очень важным и ключевым.Что такое "Объём" и "Открытый интерес"? Объем сделок важен, если он резко растёт по отношению к средневзвешенному. Но говорит ли он нам о направлении и о характере сделок? Нет. ноль информации. Объёмы могут расти на росте, на развороте, а помимо этого на закрытии или роллировании перед экспирацией. Совершенно не ясно, что делают учатники торгов в этот момент: наращивают позиции, закрывают позиции, или просто переходят в другую серию. По отчетам той же СМЕ мы видим, что за день объёмы огромные, а ОИ изменяется совершенно незначительно. Так на что смотреть? На то, что краткосрочные спекули творили внутри дня? Или всё же на глобальное соотношение ОИ по активу? Конечно на ОИ. Если внутри дня было 1млн сделок, а ОИ в результате не изменился - то и нет особых причин для беспокойства. Да, конечно в любой сделке есть две стороны, и в ОИ их тоже две. Именно поэтому сложно определить, где операторы, а где спекулянты, где продавцы а где покупатели. Но для этого надо смотреть ещё анализ СОТ, и конечно соотношение ОИ опционов и ОИ фьючерсов. И конечно фундамент по активу.Только в этом случае можно определить, куда настроен рынок.Цитата:
Сообщение от Шёпот
В конечном варианте для конкретной ТС и актива нужна статистика. Только по статистике можно вычислить какую-то закономерность. По-другому (теханализ или фундамент) достоверные результаты получить нереально (ИМХО).
В коротком посте донести все мысли конечно невозможно, но надеюсь, что логика понятна: не в анализе успех, а в управлении рисками : даже самая плохая ТС при правильном ММ имеет шансы на успех, и самая хорошая ТС при плохом ММ обречена (хоть вы будете правы 9 из 10 раз).
Возвращаясь к вопросу, скажу, что сам по себе объём ни о чем не говорит. Мы не знаем (и не можем знать) его структуру и направленность. Только комплексный анализ дает шанс на смещение вероятности прогноза (немного) в пользу правильности, а остальное - это только ММ. Ну вот как-то так (или примерно так).
Попробую и я, хотя бы в кратсе, изложить своё видение на опционный анализ.
А по поводу того что не увидели ТС (Торговой Системы) так вы её и не увидите ибо это как дорожка в саду, от калитки к дому, состоит из многих камней (анализ, статистика, ММ, психология... и тд. и т.п.) и каждый складывает эту дорожку по своему образу и подобию. Мы здесь лишь пытаемся рассмотреть отдельные камни в этой дорожке.
Во первых почему в любом деле важен объём - всплеск объёма первую очередь привлекает наше внимание к тому уровню где он произошёл, значит там появился какой то интерес. Далее я пытаюсь разбить эту кучу-малУ на отдельные состовляющие (камни) и понять кто-что и куда (пытаюсь найти следы "умных денег" (смарта)) при этом я помню что смарт будет защищать свои позиции и потому стоп не имеет смысла ставить далеко за уровнем смарта это кстати объясняет почему мне не нравятся обобщённые, суммированные и сглаженные данные но это не значит что я их не учитываю (стопы в 500пп я не могу себе позволить).
Так, увлёкся.... :) ....Опционы:
Кто торгует опционы знает что самая выгодная цена "на деньгах" , торгуется по цене страйка, именно тогда его выгодней всего продать, роллировать в другой страйк, хеджировать какой либо конструкцией. отсюда вывод: ищу следы смарта в V и OI в путах и коллах (по отдельности) и оцениваю их интересы, причём беру во внимание цену опциона (дешёвый потому и дешёвый что никому не нужен и крупный продавец опционов будет защищать эти уровни, эти варианты расматриваются как защита)
Есть ещё вариант на который следует обратить внимание: дорогие опционы "около денег" их используют (сам так иногда делал) - покупаются вместо базового актива, когда уровни затираются чтоб не использовать стоп-лосс (цена растёт вместе с базой а риск ограничен), в этом варианте нужно учитывать цену страйка с премией это и будет орентировочный ценовой уровень.
P/S Без претензий на истину, просто некоторые мысли вслух.
Кстати об анализе... Наблюдаю всё больше увеличивающийся интерес в 28-м страйке.
Хочу несколько пунктов обозначить, исходя из собственного опыта работы с данными по опционам. Занимаюсь этим чуть более года.
1. Самое главное, что они помогают выявить среднесрочный диапазон движения валюты.
2. Помогают увидеть(иногда очень ярко) разворот валюты. Для подтверждения желательно видеть это также на фьючерсе по сигналам VSA. То есть видеть, что не мелкие спекули расчитывают на разворот, а именно крупняк, одновременно разворачивая БА.
3. Пользуясь вторым пунктом мы можем увидеть очень интересные моменты, когда толпу выносят на стопы, особенно с пробитием прошлых среднесрочных максимумов за неделю-две до эксприрации опционов. (Это можно было видеть, как выносили летом по швейцару, например)
4. Одним из важных моментов является выявление коррелированных уровней на разных валютах. Особенно евро-фунт. Насчёт фунта отдельная тема. По нему можно видеть яркие развороты, когда просто тупо в один день кидают огромное количество контрактов на какой-либо определенный страйк при подходе к нему(Особенно нагло это выглядит, когда делают это круглыми суммами(1000, 2000 контрактов). Например, такой случаи бывали при подходе цены в район 53 в сентябре и январе(насколько я помню, контракты кидали ровненько в 51-52 под лоу).
5. Обязательно нужно учитывать граничные месяцы. Допустим, на первый месяц имеем средненький диапазон 1.24-1.30 Цена движется вниз. Перед самой эксприрацией достигает района 24-25. Это не значит, что она развернется, даже если присутствует интерес на верхних страйках. Если посмотреть на следующий месяц, то там диапазон может быть ниже 1.27-1.20 В итоге в начале следующего месяца могут вздернуть толпу до 1.20 и развернутся вверх. Опять же это видно по VSA, что тренд на 1.24 не оканчивается.
6. Как правило, при скором развороте БА иногда можно увидеть аномальные объёмы в противоходе, которые приходятся на страйки внутри торгового диапазона. Например, диапазон 1.20-1.28 Цена подходит к верхней границе. И в этот момент могут появится объёмы в размере ~1000 контрактов на путы в районе 25,23. Это, как минимум, говорит о интереса к развороту. А также о предполагаемых ценовых интересах уже при самом будущем снижении.
На мой взгляд, это всё, что можно выудить из этой информации. Возможно, что-то ещё забыл, но сути не поменяет.
Это первое мое сообщение на этом форуме. Спасибо организаторам, что занимаетесь этим. Очень важную и полезную работу делаете. :)
Хочу дополнить анализом сегодняшнего дня. Замечу, что сегодня как раз эксприрация. И интересы крупняка наиболее четко прослеживаются именно в эти дни.
http://s018.radikal.ru/i504/1203/aa/1922dcca0e40.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1203/c3/ef2fe6f218cd.jpg
Уважаемый titanich! А можно попросить у Вас ссылку на сайт,где размещена эта таблица?
интересы "крупняка" прослеживаются всегда,когда есть объёмы. Но причём тут опционы?Цитата:
Хочу дополнить анализом сегодняшнего дня. Замечу, что сегодня как раз эксприрация. И интересы крупняка наиболее четко прослеживаются именно в эти дни.
каким образом? :)Цитата:
1. Самое главное, что они помогают выявить среднесрочный диапазон движения валюты
каким образом? :) график тогда для чего? :) С чего вы взяли,что по опционам вы можете понять,куда смотрит купняк?:) Люди там хеджируются, на страйке могут как купить пут,так и его продать. Позиции абсолютно разнонаправленные,открытый интерес может зашкалить,но о каком-то настроении можно ли судить ? Вряд ли.. Я уж не говорю про внебиржевые опционы,инфы о которых вы ваще нигде не найдёте,а они есть...:)Цитата:
2. Помогают увидеть(иногда очень ярко) разворот валюты.
да ни о чём это не говорит абсолютно! :) Всё это ваши домыслы,не более..Цитата:
И в этот момент могут появится объёмы в размере ~1000 контрактов на путы в районе 25,23. Это, как минимум, говорит о интереса к развороту
Сармат , это программа betsyndicatoptions. Импортируешь в неё данные с ежедневных бюллетеней СME, и получаешь то же самое,но в виде удобночитаемой таблички.
Крупняк работает и на рынке опционов в том числе. Что тут непонятного?Цитата:
интересы "крупняка" прослеживаются всегда,когда есть объёмы. Но причём тут опционы?
Сопоставлением путов и колов. То есть можно увидеть взаимный интерес как покупателей, так и продавцов.Цитата:
каким образом? :)
Я вроде бы описал несколько примеров.Цитата:
каким образом? :)
Для чего этот глупый вопрос?Цитата:
график тогда для чего? :)
Крупняк это большие позиции. Позиции находятся на том или ином страйке. Что тут непонятного?Цитата:
С чего вы взяли,что по опционам вы можете понять,куда смотрит купняк?:)
Я согласен. Поэтому нельзя однозначно интерпретировать опционы.Цитата:
Люди там хеджируются, на страйке могут как купить пут,так и его продать. Позиции абсолютно разнонаправленные,открытый интерес может зашкалить,но о каком-то настроении можно ли судить ? Вряд ли..
Это случаи, которые часто срабатывают на истории. Когда долго работаешь с этой информацией, то всё сводится к статистике. Мне смысла нету какие-то домыслы делать.Цитата:
да ни о чём это не говорит абсолютно! :) Всё это ваши домыслы,не более..
Более того, многие случаи были найдены не мной, а другими людьми, которые занимаются данным методом. Я не настаиваю на применении тех или иных сигналов. Каждый сам себе хозяин. Лично для меня опционы несут некоторую полезную информацию.
В любом случае, если бы они ничего не несли, то и сам вид "анализа опционных настроений" не появился. Однако ведь он существует.
Вот это как раз не аргумент. Российская Академия Наук существует, верно? А науки российской нет! Так что такая "логика" обычно не срабатывает )))))Цитата:
Сообщение от titanich
Здря вы так о нашей науке... " вы суслика видите? нет? а он есть!!!" :yes:Цитата:
Сообщение от Erex
А по поводу интерпретации титанычем опционного анализа могу заверить, научно или не научно, но это работает более чем в 50% случаев а эту статистику уже имеет смысл рассматривать с точки зрения получения денег с рынка.
Мы эту тему уже не первый год обсасываем.
Шалом, дядька Титан! :hi: Ви таки сматрю тоже благополучно покинули фунто ветку с форума А.
Важно! ОИ в файле ion.txt тот, который считается биржей после закрытия и не отражает интрадей позиции. А объём в этом файле такой же или это сумма всех объёмов за день? Вопрос, наверно к Polimer'у, но, возможно, ещё кто-то разбирался с этим, очень прошу ответить.
ну,насчёт "более" - это ж вы с потолка взяли,признайтесь. А вот просто 50% - верю!:rofl: Грубо говоря, полное отсутствие формальной логики:То работает, то не работает... :)Цитата:
Сообщение от Seer
исчерпывающе!:rofl:Цитата:
Крупняк работает и на рынке опционов в том числе. Что тут непонятного?
ну сопоставили,дальше что? Цели покупок-продаж опционов у всех разные.Цитата:
Сопоставлением путов и колов. То есть можно увидеть взаимный интерес как покупателей, так и продавцов.
Вчера ,допустим, находились. А сегодня -то их уже может и не быть, но вы об этом узнаете только завтра. Про страйки спасибо,что разъяснили,а то мне невдомёк :)Цитата:
Крупняк это большие позиции. Позиции находятся на том или ином страйке. Что тут непонятного?
Кстати,я ж не зря упомянул про внебиржевые опционы. Там,Кстати,тоже далеко не мелочь сделки совершает, но данных об этом не найти (если вы не в голдман сакс сидите,канеш).
вот,собссна,и резюме! Чё себе жизнь-то усложнять? Тем более,если про опционы знания понаслышке.Цитата:
Я согласен. Поэтому нельзя однозначно интерпретировать опционы.
Вам бы пришло в голову прогнозировать динамику цены на автомобиль,исходя из кол-ва проданных страховок КАСКО? :) Еще и не такие "методы" появиться могут. :)Цитата:
В любом случае, если бы они ничего не несли, то и сам вид "анализа опционных настроений" не появился. Однако ведь он существует.
Я не с целью кого-то переубедить или опорочить это всё пишу. Просто,реально непонятно,как и почему это должно работать. Ведь это всё выдумали те,кто опционами в жизни не торговал..