Анализ опционных настроений

Цитата:

---

Сообщение от Карлсон

Цитата:

---

lex2:
текущие данные ,13.10.2012;( 3:00):
ИОН EURO = -13,2
ИОН DX = + 77,3

cм.подпись
У всех также,- Сергей, Карлсон ?

---

При к=0.85 текущий за пятницу 0.83 у меня.
При к=0.7 получается -14.17.
http://charts.mql5.com/1/22/eurusd-d...tware-corp.png

---

у меня коэфф. - 0,7, я считал в EXCEL - ну вроде все верно.. (так как есть погрешность при показании индикатора МТ4 и EXCEL)

за вчерашний день put/call ratio по евро стал менее 1, а именно 0.99. Связано видимо с тем что перед ес саммитом кто то страхуется от похода вверх и набрал колл опционы на уровнях 1.34. Все будет зависеть последует ли просьба испании о помощи или нет. Пока ничего за это не говорит.

Цитата:

---

Сообщение от Polimer

Скорее всего эта информация не от опционных параметров, а просто ожидание, что рынок перестаёт реагировать на QE. А стоимость опционов просто притянута "за уши", это очень быстро меняющийся параметр.

Вот тут делать вывод можно только тогда, когда будет долгосрочная статистика данного параметра и поведения рынка в обозримом диапазоне. Идея интересная, поработайте, эффект часто бывает неожиданным.

---

где бы данные взять за последние 10 лет?

Цитата:

---

Сообщение от taxfreelt

Сообщение от taxfreelt
ну и дальше то что? Я вам говорю - это отражается точно также в соотношении put/call ОИ А именно
сентябрь экспирация
6.09 - 1.414
7.09 - 3.22
и
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
В тоже время июль этого года
5.07 - 2.944
6.07 - 1.337
А теперь посмотрите что было с ценой в июле, когда также в экспирацию путы уменьшились в разы. Короче - будет видно, в завтрашнем дб ваши путы вернутся обратно :-)

---

Цитата:

---

Сообщение от Drud

пример неудачный , смена настроения игроков происходит не так быстро,по евро возможно дойти до 1,2850 прежде чем развернемся вверх,мне не понятно вы данные для расчета пут/кол откуда берете,что-то у меня ваши цифры не идут....

---

был не прав пример очень показательный, сначала пошли вниз,ну и потом наверх,похожая ситуация сейчас складывается на евро.

Цитата:

---

Сообщение от Drud

где бы данные взять за последние 10 лет?

---

Мыло нарисуйте

Цитата:

---

Сообщение от Polimer

Мыло нарисуйте

---

отправил,я вот думаю если дельту ои опц начинать считать с момента экспирации и ежедневно суммировать ,также сделать с ои фьюча --- дельту начинать считать с момента смены контракта,то можно попробовать считать ион на основе нового соотношения...?

за вчерашний день - не смотря на рост курса, put /call ratio по евре снова стал более 1, а именно 1.02 по фунту вырос с 0.98 до 1 ровно. Рост коэфициента - к падению курса. Думаю сегодня - завтра решающие дни. Евру забросили так высоко не понятно на чем - на слухах практически. Посмотрим что из этого выйдет

Цитата:

---

Сообщение от taxfreelt

за вчерашний день - не смотря на рост курса, put /call ratio по евре снова стал более 1, а именно 1.02 по фунту вырос с 0.98 до 1 ровно. Рост коэфициента - к падению курса. Думаю сегодня - завтра решающие дни. Евру забросили так высоко не понятно на чем - на слухах практически. Посмотрим что из этого выйдет

---

Может быть ее забросили на объемах?)))

ничего это put/call ratio не показывает - только ветку засираете постами

Цитата:

---

Сообщение от Thinkivan

Может быть ее забросили на объемах?)))

---

да я бы не сказал что это было на объемах. Скорее наоборот

Цитата:

---

ничего это put/call ratio не показывает - только ветку засираете постами

---

пока это делаете только вы,так как за вашими словами ничего нет. Не нравится - не читайте