Вид для печати
На долгосроке "показания барометра и термометра за окном" (в широком смысле - как климатические характеристики) могут весьма существенно повлиять на прогноз по сырьевым инструментам, а затем - по валютам. По поводу движения планет - не знаю, не вижу корреляции.Цитата:
Сообщение от meganer
вот знаете, хорошо бы пример...Цитата:
Сообщение от Erex
успешная торговля в краткосроке (интрадее) - это не " по клаве стучать", как вы выразились , это - высший пилотаж. И результат при адекватном отношении к делу получается весьма впечатляющим. А к определению опционных "настроений" и каким-то выводам из этого я,действительно, отношусь с иронией, т.к. уверен,что это сопоставимо с диагностированием ангины посредством проктологического обследования. :) Всё для успешной торговли есть на графике и лезть куда-то за какими-то непонятными цифрами,строить на основании их какие-то умозаключения, особенно для новичка - это просто в корне неправильно, да и ваще неправильно :)Цитата:
Когда за год берёшь пару трендов в несколько тыс. пунктов (с доливкой) - результат значительно превосходит краткосрочную торговлю. По клаве стучать просто так, чтобы поиграть с рынком, я не люблю.
Работая со стопом в 5 фигур,каким же должен быть прогнозируемый профит? 10 фиг?? Но,простите, это уже не трейдинг, а инвестирование. Много тут инвесторов? :)
И еще, уважаемый Полимер, то,на что вы ориентируетесь - это только биржевые опционы. А как быть с внебиржевыми? Информации о них вы не найдёте,а объёмы там ой-ой какие проходят! Как там насчёт "настроений" ? Их нет? Или вы ими просто пренебрегаете? :)
Вот и получается - 50 Х 50.
Seer, ну, вам виднее,канеш... Хотя, истина,как известно, рождается в споре.Цитата:
Народ давайте не будем копья ломать друг о друга. Есть хорошая поговорка: "Всё полезно что в рот полезло"
Что-то не сходится, расчеты веду в excel. Если рассчитывать по вашей формуле ION= К - [(OIcall+OIput)/OIfut] ,где К=0,7, то на 16.03.2012 получаю ИОН=0,058 если сравнивать с 22.02.2012 ИОН= -0,16 - это момент когда вы вошли в продажу по 1,34. Сигнал на покупку/продажу у вас выше 0,15(покупка) и ниже -0,15(продажа)?
И еще как вы смотрите,что по oi_opt 9.03.2012 объемы упали на 46% 172152(9.03) против 323683(8.03)? Если взять комментарий к индикаторам ИОН,цитирую-пиковый объемы предупреждает о возможном окончании движения. Данные взяты из текстового файла за 16.03.2012.
Вопрос адресован Polimeru)))
Критические замечания всегда приветствую. Они помогают увидеть слабые места ТС.Цитата:
Сообщение от meganer
Действительно, внебиржевые сделки анализу не доступны (по крайней мере на уровне инд.трейдера). Но это как оказалось и не требуется. Сначала была Идея, потом долгое и многократное тестирование. И только статистика выносит вердикт в последней инстанции: жизнеспособна ТС или нет.
По поводу 50х50 совершенно согласен. Никакими техническими и фундаментальными методами предсказать рынок невозможно (моё мнение). Рулит только ММ. Но если при этом удается статистически сдвинуть вероятность в положительную для трейдера сторону, это уже значительный успех. Методы анализа объёма и ОИ позволяют это осуществить.
По моему опыту, ничего в споре не рождается, только отношения гибнут. Так что сразу хочу сказать - не хочу никого обидеть, токмо об этой истине и пекусь )))Цитата:
Сообщение от meganer
Что касается примера... Есть такая штука - здравый смысл. Она и говорит нам без всяких примеров, что повышение средней годовой температуры приводит к засухе, снижению урожая, росту цен на продукты и увеличению темпов инфляции. Снижение средней годовой температуры приведет к перерасходу энергоресурсов ... дальше сами подумайте.
Erex, рождается,рождается! :) И какие тут обиды могут быть? Одно,как грится, дело-то делаем :)). Всё,что вы написали - это понятно, но это всё неконкретно. Здравый смысл и логику ,порой, на рынке проще не искать,чем заниматься обратным. :)
По индексу - всё верно (только я ещё умножаю на 100 для красоты картины). А по поводу объёмов - тут одно объяснение: до 9.03 (экспирация) народ усиленно закрывался или роллировался, а 9-го уже все операции проведены, и объёмы упали.Цитата:
Сообщение от Drud
Почему-то никто не пишет про нюансы мартовской экспирации. А они есть. Я пока не разбирался в причинах, но фьючерсы экспирировались на день раньше обычного (кроме канадца). Впрочем, картину это никак не меняет. Из всего спектра валют интересен только евро, он показал индекс -18 (или -0,18) за 20.03. Т.е. 21.03 смотрим как закрылся рынок. А он закрылся вниз на уровне 1,3222. Вот и точка входа в селл. Стоп в соответствии с возможностями депо и горизонтом торговли.
На конец недели (данные по ОИ из бюллетня за 23.03) соотношение ОИ fut / ОИ opt для 6E опустилось до значения (формулу я приводил выше) -24,77. Это говорит о снижении интереса к данному активу и возможности добавления к позиции селл. Уровень входа - цена закрытия на снижении. Т.е. как только закрытие дня произойдёт ниже открытия.
Почему мы получаем самые правильные сигналы (и наблюдаются наиболее часто) именно после экспирации? Это общий и самый частый вопрос. Но давайте подумаем. На фьючерсных позициях работают в основном Операторы, а на опционах - МаркетМейкеры. Т.е. последние вынужденно ( в силу биржевых правил) открывают позы, и после этого должны хеджировать их на фьючерсном или опционном рынке. так вот в моменты экспирации (и в ближайшие дни после этого) рынок максимально освобождён от горы спекулянтов, или другими словами - мы видим наиболее "чистый" расклад, уходит (как я его называю, "спекулятивный шум") А теперь обратимся к вопросу: кто движет рынками и кто их разворачивает? Только операторы (читаем Л.Уильямса "Секреты торговли на фьючерсном рынке"). Отсюда вывод: после экспирации мы можем с наибольшей вероятностью просчитать их позиции в основном активе (фьючерсе) и степень их страхования по активу (по ОИ опционов). И соответственно делать вывод на дальнейшее направление актива. Вот и вуся логика - ничего сложного. Правда, в каждом активе своё соотношение, и работа эта статистическая и очень трудоёмкая, даже с применением автоматизаций. Более того, если один раз найдена закономерность (на большом периоде), то не факт, что она может поменяться в моменте. За этим тоже надо постоянно следить. Но это и есть рынок. Он очень сложен и сегодня уже не укладывается в рамки Фиббоначи или Эллиотта. Есть конкретные величины измерения, и этим надо пользоваться. Всё больше и больше трейдеров начинают обращать на данные отчетов СМЕ своё внимание. Конечно, огромные объёмы проходят и на внебиржевом рынке, их уже проверить или измерить невозможно. Но по данным биржевого рынка (в частности по СМЕ) мы можем делать аппроксимацию (сравнение) и вполне правдоподобно представлять, как настроены именно основные участники. Конечно, речь идет о средне-долгосрочке. Хотя есть уже попытки угадать на базе таких данных и более короткие тенденции. Я их только приветствую.