Денис, спасибо за дельту тиковую! А можно будет добавить тело бара с цветом как в ВМ?
Вид для печати
Денис, спасибо за дельту тиковую! А можно будет добавить тело бара с цветом как в ВМ?
Денис, а что случилось с тиковой дельтой в кластердельте? и будет ли она , или я не умею смотреть?
Если я правильно разобрался - в ТОС-е - лента с тиковым определением асков и бидов (тик вверх - бай, вниз - селл, на том же уровне - такой же, как и предыдущий). поправьте, если ошибаюсь.
Интересно, а в маркет дельте какая дельта: тиковая или как в кластердельте?
Все помним Пятничный разворот по Евро вверх от минимума дня. Внизу секундная лента с Volume breakdown по двум типам расчёта дельты в самый момент разворота вверх. Это взгляд под другим углом на разницу bid\ask и up\down tick.
Bid\ask
Вложение 1890
Up\down tick
Вложение 1891
Разница на первый взгляд не существенна.
Некоторые выдержки с "грубым" переводом из статьи El Duque про разницу bid\ask и up\downtick.
http://www.ranchodinero.com/2011/09/...ee-part-three/
“Почти все потоки с рыночной информацией не снабжают информацию так как большинство трейдеров предполагают. Поток реальных транзакций (тиков) разделён от потока бидов и асков. Даже если бы вы предположили что каждый тик сообщается вашему торговому софту с ценой, количеством, временным штампом и ценами бид и аск, которые были на момент сделки, это в целом не так работает. Цена бид, цены аск и последние цены (тики) – все поступают с биржы более или менее раздельно. Ваш софт – от ваших датафидов вплоть до графиков и стаканов – коррелирует этот материал для вас любым способом, который инженеры, разрабатывающие каждый линк в программном обеспечении, заложили в нём.
Говоря другими словами, только потеря и случайная синхронизация существует между тиками (последней ценой) и ценами бид и аск. И во время больших объёмов и\или быстрых ценовых движениях, для цен бид\аск возможна задержка тиков с биржы. Это всё обычный инженерный смысл. Если биржы вынуждены замедлять один поток информации для того чтобы сделать другой быстрым и корректным как только это возможно… как вы думаете какой поток они предпочли бы? Поток реальных транзакций или поток бид\аск?
Более того ваш торговый софт может быть выполнен таким образом что он делает бид\аск вне синхронизации.
Если ваше разделение объёма (volume breakdown) полагается на non-deterministic (http://en.wikipedia.org/wiki/Nondeterministic_algorithm) факторы, описанные выше, для измерения давления покупцов и продавцов, это определённо что вы не получаете правильной информации всё время.
С другой стороны использование ап\даунтиков является совершенно deterministic.
За исключением того что тики поступают с биржы вне порядка (они все имеют временной штамп до миллисекунд или ещё меньше, тем самым они могут быть правильно упорядочены на любом этапе) или сообщаемый объём некорректен, нет теоретического обоснования неправильности давления покупцов\продавцов.
El Duque
September 5, 2011 at 6:56 am
На самом деле, если говорить по-настоящему технически, то тики, биды и аски и т. д. – все поступают в одном и том же физическом потоке от датафида (DTN, Zen Fire, eSignl и т. д.), но все они являются расслоенными потоками логических сообщений внутри этого одного физического потока. Но системы датафидов производят расслаивание из разных потоков сообщений биржы, тем самым они могут направить их все к вам надёжным способом через публичный интернет. Таким образом это не неестественно и не субъективно. Это реальность. И здесь не существует определённого синхронизирующего механизма, как существует для изображения и звука телевизионных сигналов.
Несомненно, оба breakdown strategy (без перевода прим.) правильные. Это часть сути этого поста. Бид\аск, по моим исследованиям, не показывает ничего о взаимоотношении цены и объёма, что также не показывает и ап\даунтики, и время от времени бид\аск может даже вводить в заблуждение. Так почему бы не выбрать то что менее вероятно вас подведёт и даёт чёткую картину? Много людей выбирает бид\аск, я уверен, потому что просто это единственное что они слышали.
Это ваши деньги на кону и поэтому вам решать какие инструменты и стратегии правильные для вас.
El Duque
September 5, 2011 at 9:06 am
Измерение агрессивности бидов и асков звучит хорошо и оно «хорошее». И логичное. Оно работает большинство времени. Но это не единственное решение и оно имеет слабости. Аптики\даунтики – это не альтернатива как вы сказали. Это лучший способ для измерения силы покупцов и продавцов по моему мнению.
QNREALLY
September 5, 2011 at 9:30 am
Гипотетически, если вся дата была бы корректная и никогда не запаздывала вы всё равно предпочитали бы ап\даунтики вместо бид\аск?
El Duque
September 5, 2011 at 9:41 am
Да. Если только потому, что рыночные ордера больше не такие особенные. В основе это всё про структуру рынка. Потому что это так как оно есть, мне нужна ПОЛНАЯ картина потока объёмов и оордеров. И разделение всего объёма (по ап\даунтикам) показывает паттерны, которые бид\аск не показывает (потому что игнорирует часть объёма). Эти паттерны – это то о чём вся эта статья.
El Duque
September 5, 2011 at 9:24 am
Потрясающий разговор здесь между прочим. По большому счёту это обмен тем что я обнаружил и создал, но маленькая часть моей сути здесь – это заставить вас думать и возбудить интерес… возможно чувствовать немного замешательства. Это чувство замешательства и любопытства было искрой которая заставила меня исследовать всё это.