Я раньше таким способом определял направление недели, но очень много было ложных сигналов, поэтому отказался от такого расчета:) мое скромное мнение!
Вид для печати
Я раньше таким способом определял направление недели, но очень много было ложных сигналов, поэтому отказался от такого расчета:) мое скромное мнение!
Вот есть такая штука опционный баланс, ребята, кто-нибудь знает как его считать?:) буду очень благодарен, если кто-то подскажет:)
Еще один способ применения дб интрадей описал чел с ником думающий на спекулянте. Я проверил его за несколько недель и он имеет право на жизнь. Берется дб и смотрится на каких страйках по путам и колам прошел объем ( volume) далее составляется табличка где слева будут страйки а справа объемы путов и объемы колов по этим страйкам. Складываются объемы путов и колов и выбираются два страйка где суммарные объемы максимальны и минимальны. Получаем границы движения цены. По страйкам вычисляются спот уровни, 2 снизу ( put ) и 2 сверху ( call ) От них можно входить в бай или селл. Как правило цена ходит между ближайшими. На пятницу например они были 1.2143 и 1.2363. Еще один способ - уже чисто мое изобретение, уровень где спрос и предложение примерно одинаковы (типа баланса,но понятие баланс дня уже занято трейдером tst так что я его так не называю,просто средний уровень) Берутся уровни по колам где объем помноженный на цену ( премию ) максимален и такой же по путам. Вычислется средний между ними и наносится на график. Он отрабатывается в 80% случаев в тот же день или через 3-5 дней. Также по их расположению можно делать прогноз о том куда пойдет цена в будущем. Например этот уровень за несколько дней предшествующих пятнице практически не менялся - формировалось основание от которого цена и отскочила в итоге в пятницу вечером.
Опционный баланс - это понятие ввел такой трейдер tst ( http://zukkerro.ru/ ) но как его считать он держит в секрете,и каждый сам может разработать свою систему как его высчитывать или пользоваться его индикатором который показывает такой баланс,беря данные с его страницы в сети.Цитата:
Вот есть такая штука опционный баланс, ребята, кто-нибудь знает как его считать?:) буду очень благодарен, если кто-то подскажет:)
Кашину на фибо посмотрите
Знаю, что это он ввел, баланс работает у него по фунту, по евро слабо:)
да читаю я ее. Она основывается на ОИ,и просто дает уровни которые отстоят далеко от цены и толку от этого не очень много.Можно конечно на этом что то поиметь когда например вдруг ни с того ни с сего нарисовался большой ОИ на уровне недалеко от текущей цены и тогда можно сделать вывод что цена дальше не пойдет. Но обычно такие уровни далеко. На моей памяти такое было один раз. Часто конечно цена при своем прохождении замечает ( если так можно сказать уровни с значимым ои, евро более 1000 а фунт более 500) Бывает притормозит а бывает оттолкнется.
Вообщем способов анализа дб полно. Если кто то знает еще - публикуйте. Всегда будет интересно обсудить
Я имею ввиду, что она за нас делает работу обрабатывает данные и выкладывает их в обработанном виде, а как их интерпретировать каждый сам решает сильные уровни по колл и путам отрабатываются на 100% естественно они отрабатываются тогда когда цена к ним подходит, но до этого мы уже имеем представлен куда цена может пойти. Возьмите ее архив и проследите куда шла цена и как менялись колл и пут уровни и как шла защита страйков.
Ясно что когда она перестанет это делать по каким либо причинам. Поэтому нужно самим делать файлы кто сечет в ексел или где то их раздобыть )))))
Наличие ОИ на каких то уровнях не говорит о том пойдет ли цена туда или нет. Важно общее их количество на одной стороне и на другой. Что до расчета уровней,не нужен тут ни excel ни что либо еще. Нужен свежий дб и калькулятор. Ничего там трудного нет, алгоритм их расчета давно и везде выложен.. Кашина постоянно говорит - возможны движения в обе стороны. Так это любой сказать может :-) Графики ее - да по ним видны уровни где цена может затормозить. Но сильные обычно очень далеко от цены текущей.
Зачем есть программа http://www.betsyndicate.net/ там можно спокойно и без калькулятора все анализировать, лучшая программа именно для анализа опционных уровней:) имхо
Вы получили личное сообщение от Елена Кашина: 11 июн. в 18:59
Re: Re(4): ...
Вновь прошу прощения за поздний ответ. Хотя... Какой он поздний? Июльский Put-диапазон 1,2050 - 1,17 - защита маркетмейкеров. Put-уровень 1,25 - ключевой для похода к ней. При достижении области защиты будет ее проторговывание, т.е. цена может опуститься ниже 1,17 на размер премии, например (к тому моменту). Сейчас как раз наблюдается попытка закрепиться над страйком 1,25, т.е. желают уйти от рисков похода к защите. Не исключено, что сумеют продержаться до срока экспирации. Лучший способ - построить сильные Call-уровни выше. Кстати, внимание привлекает августовский диапазон 1,18 - 1,30 (см. "Анализ стратегий")..Обычно подобная схема строится в целях удержания в диапазоне. вот ее переписка со мной:) почитайте
Так и должно быть -"сильные уровни выше текущий цены", а то, что движение может быть в обе стороны, так такое явление и связано с тем. что они далеко от текущей цены, они не просто стоят, они еще притягивают цену к себе-не обязательно что цена подойдет пип в пип к уровню, но близко, как сейчас евро:) защита на 1.18, а базовый актив на 1.22, 400 пип всего:) мое скромное мнение! хотя иногда бывает, что они близко стоят к цене базового актива, единственное спасение при широком диапазоне ММ!
честно - ничего путного не вынес для себя. Манипулирование далекими уровнями только и всего. Не даст это ничего. Она как и большинство аналитегов выдает два прогноза, из которых исполнится только один. Любой так может. Цена пойдет или вверх или вниз :-)
В опционах сильные уровни не могут притягивать цену.Опционы покупают для защиты, хеджирования сделок.И по идее сильные уровни не могут пробиваться так как продавцом опционов как правило выступают банки - а при исполнении опциона банк деньги потеряеттаким образом они будут защищать значимые уровни. В идеале так. Насчет 400 пип - для меня это много не знаю как для вас.Цитата:
Так и должно быть -"сильные уровни выше текущий цены", а то, что движение может быть в обе стороны, так такое явление и связано с тем. что они далеко от текущей цены, они не просто стоят, они еще притягивают цену к себе-не обязательно что цена подойдет пип в пип к уровню, но близко, как сейчас евро:) защита на 1.18, а базовый актив на 1.22, 400 пип всего:) мое скромное мнение! хотя иногда бывает, что они близко стоят к цене базового актива, единственное спасение при широком диапазоне ММ!
По поводу bestindicate. Да хорошая программа - но лучше приучаться считать самому. Только так будешь знать как и что откуда берется и например файл ион заполнять будешь сам влегкую а не ждать когда его выложат. Кроме того стоит изменить формат дб или вообще если он исчезнет и каюк таким уровням. А считать их можно например также вот отсюда http://www.cmegroup.com/trading/fx/g...l#prodType=AME
В разделе, где выложена ее аналитика, написано не только уровни, но и рекомендации трейдерам,а именно-стоить входить в рынок или нет, откуда покупать или продавать, где ставить тэйк-профит или стоп-лосс:) взять январь 2012 года,она писала об агрессивном бае и рынок пошел вверх:) так, что иногда ее сигналы исполняются:)
Просто эмпирическим путем вычислил и нарисовал след стратегию, по которой и торгую - беру ближайшую серию опционов колл и пут, далее определяю три уровня с наибольшим открытым интересом колл и пут, за ближайшими уровнями к цене ставим отложенные ордера продажи и покупки.
Согласен, мое скромное мнение, что если тс по опционным уровням пытаться выстроить, то маловероятна получится торговать по ней в краткосроке:) имхо!
Покупают опцион для хеджирования позиций, также их могут выставить. что бы они сработали(сильные уровни пример aud/usd стоял колл 2500, что для ауда уже много и он сработал, его и покупают для того, что бы застраховаться от колебания курса, в идеале может отлетать от него, если он непокрытый опцион:) взять примеры исполнения опционов по евро за тот месяц( количество исполненных опционов большое) а про торговлю внутри дня конечно можно, а тст сам говорит, что его система-это среднесрок:) имхо) я же не писал что он притягивает пип в пип, цена близко подходит к нему может и 200 100 300 пип:) а про программу- изменят формат, будем считать руками, как раньше:)
По вашим словам даже взять, что бы цена отлетела от сильного уровня, она должна сначала туда подойти, а иначе-то как?:)))
тут очепятался в краткосроке имелось ввиду:)))
В опционах сильные уровни не могут притягивать цену.Опционы покупают для защиты, хеджирования сделок.И по идее сильные уровни не могут пробиваться так как продавцом опционов как правило выступают банки - а при исполнении опциона банк деньги потеряеттаким образом они будут защищать значимые уровни. В идеале так. Насчет 400 пип - для меня это много не знаю как для вас.
По поводу bestindicate. Да хорошая программа - но лучше приучаться считать самому. Только так будешь знать как и что откуда берется и например файл ион заполнять будешь сам влегкую а не ждать когда его выложат. Кроме того стоит изменить формат дб или вообще если он исчезнет и каюк таким уровням. А считать их можно например также вот отсюда http://www.cmegroup.com/trading/fx/g...l#prodType=AME[/QUOTE]
Вы же сами пишите пробиваться, а не подходить к этим уровням:) если цена подошла к нему, это еще же не значит, что наступили убытки продавцов:) при его пробое(если вниз то убытки начнутся ниже премии, которую им заплатили покупатели) а пока эту точку или уровень не пробили, и рисков нет:) а вот почему вы считаете, что цена "по идее не должна к ним подходить" ваше мнение скажите:)) по моим наблюдениям цена как раз и идет к этим уровням, потому что выставлением хеджа занимаются профессионалы, которые просчитывают риски и если выставили его( то есть купили, то наверно это было чем-то обосновано, а не просто тык в график:) мое скромное мнение! если бы хедж не срабатывал никогда то и потребность в нем отпала:) зачем платить деньги за то, что не работает:)
Ребят, Вы в мае в отпуске были чтоли? =) Когда наши с Вами "сильные опционные уровни" PUT c ОИ по ~6000 щелкались как орехи. И никто к ним интереса не проявлял, пытаясь "защитить". Может быть, во флэте можно поплясать от опц. уровней, но во время тренда уровни "летят". Безусловно, если у кого получается торговать по ним, то я только рад! =)
так мы тогда проснулись под ними и их премией:) ничего удивительного нет:)причем внизу как цель стояло 1.25 с ои 8000:)имхо!
после экспирации, я имею ввиду под словом "проснулись":)
TST
[11.07.2012 1:25:39] TST: уровни считал с внутренних отчетов СМЕ
[11.07.2012 1:25:42] TST: они были четкие
[11.07.2012 1:25:45] TST: точные
[11.07.2012 1:25:50] TST: и..... самое главное...
[11.07.2012 1:25:52] TST: ночные
[11.07.2012 1:25:58] TST: то есть я с ночи знал
[11.07.2012 1:26:01] TST: что куда где и как
[11.07.2012 1:26:09] TST: после полугода работы
[11.07.2012 1:26:12] TST: я зашел на СМЕ
[11.07.2012 1:26:18] TST: а страничка которую я юзал - закрыли
[11.07.2012 1:26:28] TST: как мне ответили (не дословно)
[11.07.2012 1:26:43] TST: .... эта страница отчетов была интересна только вам и ВАШЕЙ ГРУППЕ ТРЕЙДЕЕРОВ
[11.07.2012 1:26:47] TST: откуда они знали про группы?
[11.07.2012 1:26:49] TST: почему?
[11.07.2012 1:26:50] TST: как?
[11.07.2012 1:27:04] TST: потом мой друг с Парибаса сказал что было письмо от неск. ДЦ
[11.07.2012 1:27:21] TST: с просьбой закрыть волнующие их отчеты если это возможно
вот это переписка тст:)))))))
[11.07.2012 1:25:05] TST: я расчет индикатора
[11.07.2012 1:25:08] TST: предыдущей системы своей
[11.07.2012 1:25:13] TST: дал на форуме РАУФР
[11.07.2012 1:25:21] TST: и через полгода вся школота
[11.07.2012 1:25:26] TST: бомбила ДЦшки
Особенно, что вот слово "школота" в переписке со мной добила меня:)) а про остальное и говорить не надо:)))
про ночные, если кого-то интересует или может кто-то не знает, вот реал опционов, регистрируйтесь там и можно знать, что сейчас происходит datasuite.cmegroup.com:)) советую всем, кто пытается выстроить тс по опционным уровням там зарегиться:))
ТСТ смотрю оч интересно. И ище тоже интересно как сама крупная в Мире биржа CME будет убирать отчеты из за жалоб кухонных ДЦ, а любая ДЦ это кухня и им же выгодно когда клиенты зарабатывают они кричат это на каждом шагу (просто этим ДЦ не хрен вставать против поз клиента если видят, что клиент зарабатывает, но у них видимо бзик и уверенность на 100%, что все клиенты сливают).
Мне думается, что данный внутренний отчет можно попробовать получить через нормального брокера в Америке. Ну как то так
нет никакого внутреннего отчета и не было, есть один отчет, который попадает под закон, а это просто реал, который они сделали для нас:))) и все:)))
Там задержка идет на 10минут всего, но это не связано с тем, что нас хотят оградить от инфы, просто по специфики опционных сделок:)
Самый разгар идет в американскую сессию, потому что европа торгует в основном небиржевыми опционами, нам там нужен американский стиль опционов:) вот его и отслеживать нужно, я давно наблюдаю за этим реалом. так, что если какие-то непонятки будут, я отвечу:)))))
Для трейдеров:) для кого еще?:)
Нет никого внутреннего отчета, есть просто реал, я не писал про внутренней отчет или ночной, или дневной, или зимний, просто это реал и все:)
тчет или название, какого года хотя бы отчеты?:0
[16:50:28] TST: последний отчет был если я не ошибаюсь в мае 2010
[16:50:32] TST: апрель май 2010
[16:50:36] TST: что то около этого
[16:50:44] денис смолин: фьючерс на евро
[16:50:48] денис смолин: ?
[16:50:50] TST: там на все было
[16:50:53] TST: при чем тут евро
[16:50:57] TST: фунт евро кроссы в том числе
[16:51:17] TST: жду Тиму - если вы не в курсе кто это - это Думающий
[16:51:36] TST: от него писали все - его жена четко английский знает и она корректировала переписку
[16:51:43] TST: будет на связи - все запрошу и выдам
[16:52:12] денис смолин: давайте я сам напишу в сме, и спршу куда делся этот отчет раз он был:) как вы говорите:)
[16:53:07] TST: Напишите.
[16:53:23] TST: можем сформулировать заново
[16:53:27] TST: напишите что
[16:53:49] TST: "... в прошлом году у вас на странице http://www.cmegroup.com/tools-inform...-a-report.html
[16:54:00] TST: поимио CME Group Daily Bulletin Glossary DME Exchange Products
GreenX Products
[16:54:13] TST: был прелиминарный отчет по торговле фьючерсами с Глобекс
[16:54:14] денис смолин: просто у меня есть база с 2008 года :) я не видел там таких отчетов внутренних ночных по фьючам с глобекс
[16:54:23] TST: просьба пояснить - куда он пропал
[16:54:35] TST: и возможно ли полчуить ИМЕННО ТЕ ДАННЫЕ ЧТО В НЕМ ЕСТЬ
[16:54:38] TST: в настоящий момент
[16:54:45] TST: отпишите по английски?
[16:54:54] TST: и как получите ответ
[16:54:56] TST: дайте знать
[16:55:00] TST: а я Тиму подожду
[16:55:11] TST: у его жены на мыле должна быть наша переписка с СМЕ
[16:55:56] TST: Самое паскудное что мне было пофиг что они закрыли вернее удалили отчет
[16:56:11] TST: самое паскудное что два важных параметра что там были
[16:56:18] TST: больше нигде не дают ;(
[16:56:24] TST: ни в он лайне
[16:56:32] TST: ни в прелиминарах которые сейчас
[16:56:35] TST: ни в ДБ
[16:56:44] TST: ни в даже клиентской части СМЕ
[16:56:55] TST: ;(
[17:00:14] TST: Уточняете? У бывалых?
[17:00:19] TST: (rofl)
[17:00:38] TST: Ссылка называлась если я не ошибаюсь Globex bulettin
[17:00:51] TST: и была НАД CME Group Daily Bulletin Glossary
[17:00:53] TST: :)