Сообщение от
ANDRII_1
Объяснение понятно. Спасибо!
Предлагаю два метода для начала решения проблемы:
1. Прежде чем идти в подробности алгоритма расчета дельты, можете сказать, что фундаментально изменилось в поставляемых входных данных в один из дней августа/июля 2015,
когда все 99%, причем на мелких таймфрейма M5, M15, начали выводить положительную дельту ?
Какой это день? До этого дня не было такой аномалии.
2. Расчеты дельты по фьючерсным контрактам ведут также большие хедж фонды.
Например, авторы нескольких паттернов с участием дельты это управляющие большими портфелями.
Пробовали ли входить в контакт с ними и сопоставлять результаты расчетов дельты?