Залогиниться с терминала на демо-сервер Метаквотов
Добрый вечер! Концепция будет заключаться в разделении аск\бид на бай\селл. Данные будут браться из ленты. Так как например сделка в ленте по аск (покупка), не всегда говорит о покупке, т.е. по "голым" аск\бид не определить покупают или продают. Точного алгоритма у меня нет, точнее сказать не хватает еще одного параметра, нужно экспериментировать. Но это мое видение и трактовка ленты, многие могут не согласиться со мной. Спорить не буду. Еще вопрос - можно ли выгружать данные с вашего советника в эксель?
Зря. Тут есть о чём поговорить.
Голые аск\биды действительно не информативны. На рынке присутствуют четыре стороны: маркет покупатели - лимит продавцы и маркет продавцы - лимит покупатели. Таким образом, для полной картины нам необходимы именно эти две линии баланса. Просто дельта (маркет покупатели - маркет продавцы) будет бессмысленна, если мы ничего не знаем о лимитниках. Вопрос в том, как визуализировать лимитники. Общий объём мало удобен. Такие индикаторы есть в ниндзе, и там полный хаос на выходе. Интересно было бы увидеть динамику, то есть сколько за определённый период времени добавлялось или снималось заявок. Если цена движется, к примеру вверх, то под ней образуется в стакане вакуум, и по тому как быстро он заполняется можно судить о серьёзности покупок, уровни же сверху, помимо того, что они будут разбираться маркет-асками, будут также укрепляться дополнительными лимит-заявками, либо заявки будут убираться, либо добавляться не так активно, как внизу, и всё это в явном виде говорит о намерениях игроков, но это надо увидеть в понятной форме.
Ликвидность в стакане - эфимерна. Заявки могут выставляться и сниматься ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ быстро. С такой скоростью, что это не способна передать лента (точнее лента - это вообще не стакан). Это делают HFT и делают для того, чтобы н..ть дригие HFT.
Заявки (лимиты) можно рассматривать только исполненные. Причем лучше делить их на мелкие и крупные. Стакан в настоящее время на валютах - чистая манипуляция. Строить систему работы по стакану - прошлый век. Вся ликвидность которую Вы видите в стакане НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Она может испариться в момент исполнения большой рыночной заявки и ее размажет по ценам. Вы ничего не увидите глазами в динамике по стакану. Реально можно оценить только количество заявок которые были выставлены в момент исполнения принта по аск или бид по границе спреда и это может дать некую информацию о намерениях, но никак не в моменте. В моменте можно смотреть чистую ленту как ее долбят роботы и против кого они долбят.
UPD: Почитайте про типы HFT сначала (забирающие ликвидность, добавляющие и нейтральные). Также учтите, что есть еще тип заявок - Stop Limit которые вообще не видны в стакане. На бай располагаются ВЫШЕ лучшего оффера, а на СЕЛЛ ниже лучшего бида.
Да, пожалуй, в моменте картина эфемерна. Но я предлагаю интегрировать изменение объёмов заявок за определённый период времени. Если какой-то НФТ выставил крупный объём и потом убрал, то в результате будет нуль. Если что-то испарится, то мы увидим отрицательное значение, вместо крупной заявки, которую видел простой наблюдатель. Стопы, если я ничего не путаю, исполняются как маркеты, то есть сводятся с лимитами, то что мы их не видим - так мы и маркеты не видим, пока в ленте принт не пройдёт. Если только проникнуть в головы игроков до того как они нажмут на кнопку, но это уже следующий шаг разработчиков КластерДельты...
Ну ладно, я тут немного напрягся, набросал алгоритм...
Предположим, по ленте в момент времени t0 прошёл маркет-ордер по аску, при этом цена выросла и ближайший аск стал равен А,
тогда, начиная с t0, и до следующего изменения цены в момент времени t1 мы будем рассчитывать значение индикатора следующим образом:
dV(dt,i)=M - V(t0) + V(t1), где
dV(dt,i) - изменение объёма заявок на определённом уровне L(i), где i - порядковый номер ценового уровня в стакане относительно текущей цены А
dt - время прошедшее между изменениями цены (t1 - t0)
М - общий объём маркет ордеров прошедший по цене А за время dt
V(t0) - объём заявок на уровне L(i) в момент совершения первой сделки по цене A
V(t1) - объём заявок на уровне L(i) в момент изменения текущей цены, очевидно, будет равен нулю, если цена вырастет.
Количество просчитываемых уровней imax задаётся в параметрах индикатора, и конечное значение будет суммой по всем imax уровням, отдельно, конечно для бидов и для асков, то есть два независимых значения имеем на выходе.
В момент изменения цены значение dV(dt,i), а точнее сумма по всем i, фиксируется, и в дальнейшем эти значения накапливаются до завершения формирования бара.
Таким образом, мы сможем увидеть не только то, что происходит в данный момент, но и какова была тенденция в общем за каждый ранее просчитанный бар.
Принты размером 1-5 контрактов - это в основном роботы, цель которых просто сдвинуть цену в область где есть бабло, чтобы кто-то там загрузился/разгрузился. Роботы зарабатывают/теряют 1 пункт от сделки, совершая их тысячами. Измерять объем эфимерной ликвидности бессмысленно. Не забивайте себе голову. Есть смысл анализировать только cовершенные сделки причем в разрезе их объема, чтобы хоть как-то отделить HFT шум от реальных сделок. В настоящее время биржа стала аггрегировать часть одиночных сделок на своей стороне, что усложняет анализ, тк до этого были четко видны по ленте большие принты, а сейчас нет уверенности, то ли это прошло 1 по 50, то ли 5 по 10.
Было уже.
http://www.youtube.com/watch?v=9HlBmm_xvf8
+
http://www.youtube.com/watch?v=eBpv9p8WSo8
Вот такие индикаторы (включая ленту) сделать можно (и часть уже мной сделана, включая SmartTape). Они работают на платформе cTrader (можно скачать с сайта spotware и прямо из платформы зарегать демку - не нужен ДЦ).
ZigzagAK как можно найти индикаторы, которые указаны на картинке и работают в cTrader. Хотел бы себе такие установить. Спасибо
Это моя разработка. Этого ПОКА нет нигде. Ближайший аналог - это ATAS c индикаторами Market Voice.