http://forum.clusterdelta.com/attach...achmentid=1593 мне несведущему человеку объясните, как вы определили коридор?:)))))
Вид для печати
http://forum.clusterdelta.com/attach...achmentid=1593 мне несведущему человеку объясните, как вы определили коридор?:)))))
спасибо www.betsyndicate.net и автору(сергею) за возможность смотреть все быстро, качественно и просто:))))
noridz - там через пару дней где-то выйдет след. версия - добавитться СОТ и ИОН Полимера
Глядя на скрин -
у вас максимальный - по 3 ключевых ур-ням Коллов и Путов
ОИ Колл =1) 3909 2) 3391 3)3149
ОИ Пут = 1)8367 2)3975 3)3500
это цифры соответств-е ценовым уровням предельных страховок - цифры 8367 -как понял напрпотив 1.20 (сtrike - страйк в переводе) по Евро.
Тоесть по ТС Realnoststory - ближаиший - ключевой = 1.20(уровень максимальной активности страховщиков от падения Евро)
и 1.25 = 3909 по Коллам ключевой(уровень максимальной активности страховщиков от роста Евро)
(см.подпись)
Подскажите пожалуйста, а где можно скачать betsyndicat v.2.01?
подход, конечно, ваш, о выходе новой версии я знаю, только мне просто интересно, максимальное ОИ еще не говорит о том, что именно в этом диапазоне будут держать, чем не нравится 1,26 или 1,27?:))) с краем низа я согласен он совпал:))) но вот верх:) тем более зажать пару в этом диапазоне, это уже по определению стратегия-ошейник:) с низом все ясно, но верх,-есть просто неопределенность:))) мое скромное мнение!
если немного по-другому взять, вот даже по стакану- где рынок?) скорее 1.23-1.26(некая граница неопределенности) ниже риски падения выше риски роста:) скорее здесь сидят покрытые опционы, ведь есть абсолютно объективный показатель для хеджера-это дельта(смотрим на нее), я беру не только этот месяц для анализа- смотрю и следующие, какие там расстановки сил:) мое скромное мнение!
1.25 ,также высокий обьем там 1300,- возможно может рассматривать с точки зрения волеизьявления большинства - как-бы настроение рынка вцелом(см.подпись)
я только начал изучать...могу ошибаться...
опци - долгоср.инструмент и это просто мелочь может...(?)
Надеюсь Polimer меня простит за мои картинки в ветке по ИОНу, но в сущности общее дело делаем. Меня попросили сделать вот такой интерфейс, как думаю именно для быстрого визуального определения границ и "шероховатостей" ОИ по всему диапазону страйков:
http://jpegshare.net/images/24/b2/24...7185ed3481.gif
На скрине просуммированные за август и сентябрь значения ОИ, премии страйков, и показанные в виде графика. По графику с первого взгляда можно увидеть пересечение ОИ и премий по путам и коллам.
Ребят. давайте упростим процесс. Вернее - не надо лишних сложностей.
Аrbiter - давай в 131 раз свяжемся в скайпе, твои интересные методы были с самого начала. Почему мы теряемся?
а премия вроде продлевает ценовую границу как-то ? .....Цитата:
Сообщение от Arbiter
(поросто это неучитывают помоему...)