По моему Саша хотел спросить, почему ты используешь ОИ не только по текущему (ликвидному) контракту но и по всем остальным...Цитата:
Сообщение от Polimer
Все рано или поздно задают этот вопрос (и я тоже не был исключением :) )
Вид для печати
По моему Саша хотел спросить, почему ты используешь ОИ не только по текущему (ликвидному) контракту но и по всем остальным...Цитата:
Сообщение от Polimer
Все рано или поздно задают этот вопрос (и я тоже не был исключением :) )
ну тот, кто писал индикатор (или техзадание на индикатор)Цитата:
Сообщение от Polimer
включил объемы не только текущего активного контракта но и контракты с более дальней датой поставки
мне просто стало интересно
это сделано осознанно?
может в Вашей системе это важно учитывать объемы и на дальних контрактах?
просто порядок цифр 200 000 против 200 на дальнем контракте = 0,1%
так это имеет значение?
Саш, уточни пжлста, речь об объёме или ОИ?Цитата:
Сообщение от prokoppolo
Цитата:
По моему Саша хотел спросить, почему ты используешь ОИ не только по текущему (ликвидному) контракту но и по всем остальным...
Все рано или поздно задают этот вопрос (и я тоже не был исключением :) )
Два ключевых вопроса, очень важных.Цитата:
Я думаю что titanich использует более подробный(краткосрочный) опционный анализ для уточнения сигналов ИОН(наблюдая за уровнями,диапазонами....) - логично такое должно быть...
Ответ на первый. На этапе тестирования у меня было предположение, что всё определяет текущий (ближний) контракт, т.к. на нём естественно самые большие ОИ. Но те тесты стабильного результата не дали (Денис об этом прекрасно помнит, тестировали вместе). А вот суммарные ОИ по всем контрактам показали стабильный результат за несколько тестируемых лет. Тогда пришлось подумать над этим вопросом. И вот к чему я пришёл: Тренды определяют крупные операторы (по Л.Уильямсу). И невозможно понять и залезть к ним в портфель, как они используют опционы (каких серий), какой взгляд их трейдеров и рискменеджеров на ситуацию. Они работают на всём диапазоне доступных к торговле инструментов (как фьючерсов, так и опционов). Поэтому видимо общий (суммарный) анализ и даёт более правильное отражение их настроений. Но пришли мы к этому по данным статистических исследований.
Ответ на второй. Опцион по своей природе - страховка. И поскольку срочным рынком рулят Операторы (долгосрочные), то и позиции по опционам интересны с т.зр. долгосрочки. Всё, что творится внутри дня или на новостях - это тренд не меняет и для них - это просто шум и временная паника. Поэтому я считаю (на базе проведённых бэк-тестов и реальной торговли), что надёжнее полагаться на долгосрочные сигналы. Ни разу в моей практике я не зарабатывал стабильно на краткосрочке.
Но это никак не отрицает новые интересные подходы! ИОН конечно медленная и долгосрочная система, многим это не подходит. Если будет хорошая, длительная, и главное - объяснимая статистика на краткосрочке - здорово! Будем торговать чаще, ловить все колебания рынка. Но к сожалению, пока таких ТС я не встречал.
о объемеЦитата:
Сообщение от Polimer
В ТС ИОН объём совершенно не учитывается. Это ни о чём не говорящий показатель - 0 информации. Для ИОНа конечно. В других ТС этот показатель может быть ключевым.Цитата:
Сообщение от prokoppolo
Сорри, не в тему, но на правах автора. Поскольку часто работаю с газом NG на чикаге, то интересно влияние их сланцев на динамику в целом. По этой теме есть неплохой материал http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/52668/ старенький конечно, но тем не менее вреда не принесёт...
Спасибо за интересное чтиво, все очень даже в тему. Думай и богатей, как сказал классик).
ну и стиль у автора, конечно...Цитата:
Сообщение от Polimer
чего стоят одни "журноламеры"
Добрый вечер, ИОН EURO на сегодня= +1.5