))) нет, для МТ4!Цитата:
Сообщение от lex2
Вид для печати
))) нет, для МТ4!Цитата:
Сообщение от lex2
Если считать, что экспирация уже произошла и 172 тыс. июньских опционов больше нет, тогда из ОИ=400 тыс. останется только 228 тыс.
Допустим, что в понедельник по трети опционов при экспирации будет открыт июньский фьючерс. Тогда ОИ фьючерса составит около 460 тыс. В этом случае оценочная величина показателя ИОН для Евро может достичь +0,3. Если же будет открыто меньшее количество июньского фьючерса, показатель ИОН составит не менее +0,24.
По логике, это верный подход к анализу. К сожалению, занимаясь много лет таким предварительным анализом, я результата не получил.Цитата:
Сообщение от Ivory
Поэтому я остановился на фактических данных которые выходят, и оставил попытки спрогнозировать показатели по текущим данным ОИ на будущее ( даже на день после экспирации). Ну уж очень прогноз отличается от факта временами.
Кстати, как раз сейчас момент проверить этот подход. Экспирация основных активов близка.
Доброй ночи всем. Помогите, пожалуйста разобраться с датой экспирации опционов. К примеру, EUR. В pdf отчетах CME указана дата 08.06 а на сайте CME 12.06 . Какая из этих дат правильная?
8.06 правильная для трейдеров. 12.06 - это дата поставки актива по опциону (на неё можно не смотреть)
Сейчас мы имеем ещё 3 сигнала на продажу евро. Момент конечно интересный. Кто продал в феврале-марте, наверное думает что пора закрываться. На самом деле всё может произойти как раз в том же направлении. Очень в этой связи момент показательный. В принципе евро может рухнуть и дальше, и очень значительно (помимо Греции тут и Испания уже готова к дефолту). А Грецию (я напоминаю) ИОН предсказал в октябре-ноябре 2009, как раз перед глобальным падением евро, когда ещё никто официально этого не хотел признавать и даже инфы не было.
спасибо за ответ
ИОН положительный +,12п если завтра больше 15 будет - то переворачиваемся?Цитата:
Сообщение от Polimer
Нет выходим из селл, который видимо был где то в начале мая. )))))) ИМХО
Данные были верные. Но коэффициент использовал 0.8, а не 0.7. Отсюда лишние 0.1 в расчете. :sorry:
Что касается возможного роста показателя (например до 0.15), на мой взгляд, это маловероятно в ближайший месяц. Текущая неделя - это экспирация июньского фьючерса и неизбежное падение ОИ фьючерса в конце недели. Это приведёт к падению ИОН к нулю или ниже. Поэтому Сергей прав, февральский и последующие сигналы не отменены.
Другой нюанс - резкое уменьшение вследствие экспирации количества колов. Как результат, показатель Кол/Пут или взвешенная разность оказываются значительно ниже своего среднего. Как показывает история, подобное соотношение для евро может реализоваться в хорошую коррекцию. Крупный ОИ июльских путов 1.17, 1.20, 1,205 и 1.22, думаю, можно соотнести с психологической поддержкой 1.2 в период до июльской экспирации.
Схожая с нынешней ситуация (падение количества колов) наблюдалась после октябрьской экспирации 11 года. Но это была месячная, а не квартальная экспирация. Соответственно ОИ фьючерса был не столь велик, как перед экспирацией. И уменьшение ОИ опционов было не очень большое. Как следствие, в октябре наблюдалось меньшее изменение (рост) показателя ИОН, - только до нуля.