Анализ опционных настроений

Цитата:

---

Сообщение от Dengaz

Спасибо прочел. Но там еще хуже с пониманием, через сколько дней после сигнала, допустим палочка вниз уровень -20, он сработает. Я так понял этот сигнал как готовность к тому что произойдет, а вот когда ,неделя или месяц, этого ОИ Полимер сказать не может. Верно?

---

Если бы этот Polimer (или кто-то другой) смог бы ответить на вопрос: когда? ...
Мы все ищем по сути анализа два момента: ПЕРВЫЙ - ВЕРОЯТНОСТЬ!
Кажется, самое главное. На само деле нет. Гораздо важнее второй момент: Соотношение Прибыль/убыток. И тут важнее, когда выйти из сделки. Т.е на каком уровне зафиксить убыток или как работать с прибылью.
Это из общей теории.
А что касается конкретно входа по ИОН, то тут всё уже отработано и однозначно: вход после полученного сигнала только тогда, когда дневная свеча развернётся в направлении ИОН.

Цитата:

---

Сообщение от Polimer

Если бы этот Polimer (или кто-то другой) смог бы ответить на вопрос: когда? ...
Мы все ищем по сути анализа два момента: ПЕРВЫЙ - ВЕРОЯТНОСТЬ!
Кажется, самое главное. На само деле нет. Гораздо важнее второй момент: Соотношение Прибыль/убыток. И тут важнее, когда выйти из сделки. Т.е на каком уровне зафиксить убыток или как работать с прибылью.
Это из общей теории.
А что касается конкретно входа по ИОН, то тут всё уже отработано и однозначно: вход после полученного сигнала только тогда, когда дневная свеча развернётся в направлении ИОН.

---

Входить каждый раз по сигналу или только по более сильному сигналу. Например уровень -15, медвежья дневная свечка - вошли, дальше уровень -18, медвежья дневная свечка - вошли или ждем уровень -20 и дневную свечку в сторону ИОН?

Все таки не однозначно, вот в конце 11, 9 декабрь сига на верх, а реально пошли через месяц 16 января 12 и до этого опустились на 3500 п по 5-ти знаку.

Картинка не к написанному, но тоже как то не получается по принципу Polimera входить.

Цитата:

---

Сообщение от Dengaz

Все таки не однозначно, вот в конце 11, 9 декабрь сига на верх, а реально пошли через месяц 16 января 12 и до этого опустились на 3500 п по 5-ти знаку.

---

Кто тут в ветке писал о применении коэффициента вместо 0.7 - 0.8. Вроде входы лучше выглядят.
Тогда бы входили 2012.04.23 и тогда бы просадка была бы около 1000 п по 5-ти знакам. Надо смотреть.

Цитата:

---

Сообщение от Scorpic

Кто тут в ветке писал о применении коэффициента вместо 0.7 - 0.8. Вроде входы лучше выглядят.
Тогда бы входили 2012.04.23 и тогда бы просадка была бы около 1000 п по 5-ти знакам. Надо смотреть.

---

Ну я писал, тока я не утверждал, а спрашивал. 0.8 подставил и по всей истории просмотрел. Всё равно закономерностей не обнаружил как не крутил.

А ваще может у меня с идюком чёто не то, выше скрин чего он кажет до последнего дня.

Хотелось бы поразмыслить на тему опционов. Поскольку опцион это сделка парри (то есть образно говоря спор) и в противоположной стороне продавец опциона он выплачивает разницу между стоимостью актива на день экспирации и ценой стайк.
То есть если кто то купил опцион пут со страйком 1,1 цена базового актива на день экспирации равна 0,9 скажем значит продавец опциона попал на деньги 200 пунктов он в минусе.
Поэтому я так думаю что продавать опционы могут только люди имеющие очень хорошую капитализацию потому что они реально рискуют.
А покупатели опционов рискуют только премией уплачиваемой при покупке. То есть им бы как бы предоставляется плечо как типо кухни нам дают плечи.
Поэтому на основании вышесказанного предположу что если смарты ожидают рост актива то продают опционы ПУТ а если падение то продают опционы КОЛ.
Это мое предположение, у кого какие мысли будут по этому поводу.

Алекс, то что при продаже опционов риск неограничен - полуправда, зомбирующая толпу, чтоб не дай Бог не принялись продавать опционы. Если продать опцион и забыть о нем - то да. А если "вести" позицию - то на ликвидных рынках (а я думаю, что другие Вас и не интересуют) Вы проданный опцион выкупите обратно, потеряв только ту часть, которую запланируете. Это как заранее стоп выставить. На сайте есть хорошая книга на эту тему http://clusterdelta.com/book/125 . Мне кажется, что уважаемый Polimer имеет что сказать по данному вопросу.

Цитата:

---

Сообщение от titanich

также отработала методика определения среднесрочного диапазона (показываю сразу на следующий месяц. возможно, чуть подкорректируется после эксприрации)

Вложение 1007

---

напомню ситуацию и границы, которые я вычислил ещё 04 мая. где находится сейчас цена, я думаю, не стоит говорить :))

также замечу, что движение к 27 стало возможным только после эксприрации майских опционов, когда исчезла защита по старым контрактам.

на этом закончу примеры. мне хотелось показать на примере 6 месяцев, что опционы МОЖНО использовать для анализа. в качестве подтверждения нашего продуктивного спора, который состоялся зимой :)

Здравствуйте!
По поводу индикатора ION Polimer.
Подобрал ли кто-нибудь внятные коэффициэнты по золоту и серебру?
А то что ни ввожу, ничё не получается.
Помогите, если не секрет.

Для 6E пробую 0.777, а для фунта 0.145.

Графически с коэффициентом всё понятно, а глубинный смысл можно описать в двух словах?

Спасибо.

titanich, как считаете, когда лучше смотреть предполагаемый диапазон на предстоящий месяц? после экспирации?