Polimer, спасибо за ваши исследования. Вы пробовали уйти от использования коэффициента? Например, считать соотношение ОИ опционов к ОИ фьючерсов в процентах или использовать стохастик Ларри Вильямса?
Вид для печати
Polimer, спасибо за ваши исследования. Вы пробовали уйти от использования коэффициента? Например, считать соотношение ОИ опционов к ОИ фьючерсов в процентах или использовать стохастик Ларри Вильямса?
В процентах вряд ли будет давать другой результат, т.к. методика та же, а вот повесить какой-то технический индикатор не пробовал. Скорее всего это внесёт дополнительные ограничения, и ИОН просто перестанет эффективно работать. По сей день пока работает, и я никаких инноваций не вношу. Главная проблема, которая присутствует - как определить те редкие моменты, когда к-т надо поменять? Статистика в этом - сильно запаздывающий инструмент, хотя и самый надёжный. Вот над этим думаю. Если есть идеи, желательно с максимальной проверкой временем, всегда!
Опционщики! Может кто из вас сталкивался, в какой проге можно смотреть вертикалки по объёму ? что нибудь типо этого (с какого софта скрин мне неизвестно): http://tradetrade.ru/uploads/images/...0ae88_full.png
С большой вероятностью могу утверждать что данный график построен в екселе.Цитата:
Сообщение от sergey75rus
Polimer, сейчас коэффициент 0,85? Последний сигнал на покупку 04.04.14 использовали? Можете рассказать подробнее о своих входах на опционах?
В яблочко попал )....................данные с сайта Московской биржи.Цитата:
Сообщение от Artem
Ещё бы кто подсказал как их в ексель импортировать что бы такой же график строили
а ещё лучше, что бы все данные по путам и коллам (объёмы) в одну вертикалку были объеденены
А может быть на сайте уже есть такие графики ? но чёт искал и не нашёл.(
http://moex.com/s204
Корочь идея проста, можно попробовать прощупать почву.)
"Исследование путов и коллов отдельно могут вводить в заблуждение, потому что профессиональные трейдеры используют опционы главным образом, что бы застроховать и защитить их позиции. Чтобы разобраться, мы должны сосредоточить внимание на полном опционном объёме (активности). Если есть внезапный всплеск деятельности по опциону после того, как было существенное движение на рынке, вы должны спросить себя, почему? ...............на большинстве главных разворотов на рынке, есть волна активности на опционах. Но никогда не пытайтесь анализировать колл и пут раздельно."
существенное движение подразумевает рост волатильности, а это прямо влияет на стоимость опциона. вот и активность... Чё тут можно исследовать,непонятно :)Цитата:
Сообщение от sergey75rus
Особо не силён в этих вопросах, но стоимость опциона и всплеск активности, рассматриваю в разных разделахЦитата:
Сообщение от Ivanof-f
Когда ты ещё торговал по объёмам обратил наверно внимание, на паттерны: останавливающий объём, СКО, счас ребята торгуют по этой методе в ветке прайс экшн, вертикалка большая появляется в основном возле уровней
Ну и по опционам понаблюдать типо этого......появляется высокая вертикалка (пут и колл вместе)
вот. а начинать-то надо именно с того,чтоб понять - из чего складывается стоимость опциона и что на неё влияет. Потом уж дальше плясать,если желание не отпадёт. Ну,появляется высокая вертикалка по опционам после роста волатильности на рынке,логично. Выросла стоимость опциона - кому-то удобно при этом закрыть покупки,а кому-то продать,вот и всё.. А чё, кстати,на смартлабе разве нет у опционщиков такой штуки (вертикалки)? Я,вроде,видел когда-то ...Цитата:
Сообщение от sergey75rus
я даж не знаю,что такое СКО :).Цитата:
Сообщение от sergey75rus