Это тоже как вариант. Покажите статистику, может реально работает.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Вид для печати
Это тоже как вариант. Покажите статистику, может реально работает.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Наконец-то в выходные поработал с давно мучавшим меня долларом. Не хватало статистики и времени.. Но оказалось всё не так плохо. Основной коэф-т поменял на 1,40, т.е. формула получилась такая ИОН$= (ОИф/(ОИколл+ОИпут) - 1,40)*100. Старый к-т был, кто помнит, 0,55. Проанализировал разные периоды, и определил изменение к-та в середине 2012г. Это как ни странно совпало с разбирательством по ставке Евродоллара ( и кстати по евро примерно тогда же к-т поменялся на 0,85).
Итак, если принять новый к-т, то получается такая картина. Если работать минимальным лотом (1 фьючерс на сигнал), то результаты с сентября прошлого года выгладят примерно так (напомню, сигналы по доллару 5; 7.5; 10 в покупку и -5; -7.5; -10 в продажу)
http://s017.radikal.ru/i400/1310/d8/0424af75dcb9.jpg
А для наглядности белыми линиями нарисовал трейды на графике.
http://s020.radikal.ru/i715/1310/61/c19fec3a5f2a.jpg
Пока это голая стратегия инвестирования в Доллар США. Т.е. я не анализировал стоп-лосс, и не рассматривал данные как фильтр для Евро.
И тем не менее результаты достаточно оптимистичны. Вот теперь на базе этого анализа можно уже строить и ТС (исходя из депозита). Но конечно депо должен быть более 10К, а лучше - более 20К. Всё-таки фьючерс - это большие плечи. Ну , конечно, если применить эти сигналы для ТС на cfd, можно и с малыми депо успешно поработать.
Только тут надо внимательно считать. На фьючерс маржа сейчас около 2К. Т.е. если в работе 3 фьюча - то это уже 6К. Временные убытки составляли до 3000пп, т.е. до 3К на контракт. Получается, что: На инвестиции в 6К мы получили за год 25К. Но в запасе (подушке) должно быть ещё не менее 9К(на просадки), или всего 15К.
Эти рассуждения очень приблизительны, т.к. и открытых контрактов может быть больше, а может меньше. Также саму ТС можно построить по другому. И конечно, в моменте депо (Net Liquid) меняется, поэтому запас может быть также больше или меньше.
Вообщем, это только сигналы ИОН, ТС тут надо строить индивидуально. Хоть вообще без стопов, кто особо смелый и с деньгами.
PS. По тесту сигнал начал работать уже с сентября 12г (в таблицу не вошли), но на чарте видно. До этого момента чётко работал к-т 0,55, поэтому тот период не показываю.
PSS. Все результаты по таблице - это бэктест.
ну вот например график евро доллара с наложенным графиком US Commodity Index Как видно он примерно за месяц предсказывает поведение евро. Думаю на этом основании евро скоро начнет падать. Цифры на графике проставлены как пики и впадины соответствующие друг другу.Цитата:
Сообщение от Polimer
Вложение 3602
пропустил сделки последних месяцев. В обновлённой таблице добавил. Пока работает.Цитата:
Сообщение от Polimer
http://s017.radikal.ru/i438/1310/9f/fa08f0e8f899.jpg
а сам индекс можно где-нибудь торговать? фьючерсом, например...Цитата:
Сообщение от taxfreelt
Сие мне неведомо, если только cfd на что либо подобное - но я не интересовался и не встречалЦитата:
Сообщение от titanich
Листинг самого индекса на NYSE (точнее, на эл.площадке NYSE Acra). Фьючерс торгуется на Nasdaq, содержит 100 индексов. Тикер USCI. Опционов нет.
Визуальная корреляция со сдвигом очевидна. Для анализа вполне применимо.Цитата:
Сообщение от taxfreelt
можно попробовать также http://www.bloomberg.com/quote/CRY:IND Thomson Reuters/Jefferies CRB Commodity Index В его составе большую часть занимает нефть - но я не нашел что то ресурса где его можно было соединить с графиком евро также как наложил USCI и евро. Был такой аналитик на инсте - Глеб Кабанов, сейчас он перешел в пантеон - он проводил исследования на основе взаимодействия товарного рынка и евро, неплохо получалось предсказывать развороты на основе дивергенции индекса товарного рынка и евро.Цитата:
Сообщение от Polimer
Олег, это довольно неудобно, поскольку источники данных разные, у каждого свой масштаб. - Нужно компилировать картинки.Цитата:
Сообщение от Карлсон
Поэтому я выделяю месяцы со схожим поведением кривой, чтобы на примере показать паттерны, которые я описал раньше. При случае я попробую склеить, но каждый раз - не обещаю.
К слову, последний график представляет собой усредненный ИОН с досрочным переходом (в среду) на новый опционный контракт. Плюс синтетический расчет "реального" ОИ в период экспирации фьючерса.